Будущее автоматического трейдинга - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот подобрал вам для сравнения, не кустаря, а связку CQG с Матлабом http://www.automatedtrader.net/news/algorithmic-trading-news/35299/cqg-connects-to-mathworks-matlab
На первый взгляд великолепная связка. Задача торговой платформы торговать ... http://www.itg-direct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=96 ничего лишнего
Задача матлаба анализировать и выдавать команды терминалу...задача терминала торговать
Вы будете смеяться, но я не знаю форумов, посвященных связке матлаба и CQG. Где можно живьем и бесплатно пощупать эту замечательную парочку? Впрочем, спорить не буду. Нравится связка - пользуйтесь :) Только расскажите потом, хорошо?
Я то же не знаю. Так что надо мной можно тоже посмеяться. Просто тут в ветке Ренат сказал про полноценное использование матлаба в трейдинге. Я попытался поискать есть ли что то подобное. Просто стало интересно. К сожалению английским свободно не владею. Но эти ссылки накопал. И понимаю что CQG это не "кустарь" и матлаб тоже достойная программа. Насколько я понял текст в первой ссылке (там говориться именно о связи этих двух программ). Возможно я и не прав, но сама идея интересна ... Если MQL сделает красивую и полноценную связку терминала с матлабом, это будет очень интересное решение и может привлечь к вам много новых пользователей…
Когда Матлаб будет иметь полный доступ к торговому счету, рыночному окружению и сможет самостоятельно торговать, тогда и можно будет начать задавать вопросы со сравнениями. А пока это очень хорошая система, не имеющая прямого отношения к трейдингу.
Матлаб нужен для анализа. И в этом он ушёл уже так далеко, что мкл его никогда не догонит. Можно имитировать матричные вычисления и в мкл, но только имитировать. Что-нибудь типа PCA анализа для матрицы, например, всех компаний S&P500 не появится на мкл просто в силу сложности. А для торговли на сток-маркете это самые основы, ничего продвинутого. Матлаб может получать рыночную информацию из нескольких источников одновременно, включая Рейтерс, а откуда будет брать информацию МТ?
Подключить его к любому брокеру или бирже по API тоже не представляется сложным для профессиональных програмистов. Главное это анализ, исполнение торговых приказов это легко решаемая техническая задача. Поиск в гугле по словам matlab API trading принесёт достаточно информации для интересующихся, там и связка с CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Вы будете смеяться, но я не знаю форумов, посвященных связке матлаба и CQG. Где можно живьем и бесплатно пощупать эту замечательную парочку? Впрочем, спорить не буду. Нравится связка - пользуйтесь :) Только расскажите потом, хорошо?
Мнение о том, что из-за все возрастающей эффективности рынков (из-за роботов надо полагать), стало практически не возможно заработать, происходит от попытки оправдания собственного бессилия. Как и десять, двадцать лет назад, те стратегии что работали и давали устойчивые результаты, работают и сейчас и точно также зарабатывают как и тогда. Некоторые из них даже находятся в открытом доступе, напечатаны в книгах и о них знают все. Те же стратегии что не работали тогда, не работают и сейчас. Даже простое использование стратегии MACD позволяет существенно снизить риски от неблагоприятного движения цены. Стабильного роста от ее использования не будет но избежать резких провалов и неконтролируемого роста, которые можно наблюдать на инструментах Вы с ее помощью сможете.
Примеры работающих стратегий с доказательствами их работоспособности в студию!
"Возрастающая эффективность рынка" это не мнение, это факт не раз доказанный в академической литературе.
Опять дискуссия сбилась на меряние бананами. Но топик не о том. Топик о перспективах автоматического трейдинга, а не конкретных програм.
Рынок меняется. За автоматическим трейдингом будущее - хорошее или плохо не понятно, но будущее, т.к. это будущее уже наступило. Возможности заработать на рынке тоже изменяются, просто потому что меняются трейдеры, теперь они кремнеевые. Какие шансы есть у одиночки с матлабом или мкл, без разницы, со слабым коннектом в интернет, с комиссией съедающей бОльшую часть прибыли, против больших акул имеющих колокейшен на бирже и гораздо более продвинутый софт? Где то преимущество, которое поможет ему выжить?
Подключить его к любому брокеру или бирже по API тоже не представляется сложным для профессиональных програмистов. Главное это анализ, исполнение торговых приказов это легко решаемая техническая задача. Поиск в гугле по словам matlab API trading принесёт достаточно информации для интересующихся, там и связка с CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Я как раз про эти самых "профессиональных программистов" и говорю - костыль на костыле делают. Каждый раз каждый для себя. Причем зачастую на торговом апи, где исторических датафидов практически нет. На вопрос "а где история?", поставщик обычно отвечает "мы предоставляет самое лучшее торговое апи, а историю вы сами собирайте". Вот и приходится этим программистам собирать и копить историю у себя, эмулируя рыночное окружение.
А мы предоставляем готовую и рабочую систему для сотен тысяч трейдеров. Причем интеграция с другими системами (передача полной рыночной информации с историей, прием сигналов и тд.) не просто возможна, а работает.
Слово "может (брать)" на пару порядков слабее "делает (берет)". Особенно в приложении разработчиков. "Могущие" редко выдают рабочие и массовые результаты, ограничиваясь теоретическими заявками.
Какие шансы есть у одиночки с матлабом или мкл, без разницы, со слабым коннектом в интернет, с комиссией съедающей бОльшую часть прибыли, против больших акул имеющих колокейшен на бирже и гораздо более продвинутый софт? Где то преимущество, которое поможет ему выжить?
Справедливости надо уточнить, что зачастую "продвинутый софт для быстрого трейдинга больших акул" - это обычный скальпер с бизнес-логикой в 1-3 странички кода. Не надо мифами окружать торговые тактики брокеров.
А когда речь идет о "маленький трейдер vs быстрый брокер", то надо также уточнять "мы говорим о соревновании в скальпинге и отсутствии стратегии". Уходите в создание долгосрочных стратегий и сразу станет понятна примитивность рассуждений "битва идет за каждый цент".
Но трейдеры частенько скатываются в пипсовку - это же проще, никакой стратегии (хотя себя убеждают, что это "стратегия") и быстрее деньги приносит. Потом тема логически развивается в "нам торговать не дают", "нам пипсы не докладывают", "качество не то" и переходит в "катастрофа, трейдер не может пипсоватьторговать лучше большой акулы брокера".
Слово "может (брать)" на пару порядков слабее "делает (берет)". Особенно в приложении разработчиков. "Могущие" редко выдают рабочие и массовые результаты, ограничиваясь теоретическими заявками.
Получить только торговые функции с минимальным датафидом без истории - это нормально. Для торговли длинная история не нужна, точно также как не нужны чарты. Она нужна для анализа и тестирования. Нормальные пацаны историю не копят, а покупают в том же Рейтерсе, накрайняк CRSP или SIRCA. Опять же ни один брокер - хоть МТ, хоть ХЗ - не сможет дать такую полную историю. Там тики со 150 рынков мира - по 60 гигов даты в день.
Может всё-таки про перспективы?
Но трейдеры частенько скатываются в пипсовку - это же проще, никакой стратегии (хотя себя убеждают, что это "стратегия") и быстрее деньги приносит. Потом тема логически развивается в "нам торговать не дают", "нам пипсы не докладывают", "качество не то" и переходит в "катастрофа, трейдер не может пипсоватьторговать лучше большой акулы брокера".