EA: SessionReopenEA

[Automated-Trading]

SessionReopenEA:

在芝加哥商品交易所（CME），黄金设有每日维护休市时段。在11年的样本中，每个日历年的这一时段结束后首小时，金价涨幅均超出随机波动的解释范围——而当天其余各小时的走势则基本持平。 每交易时段仅执行一笔交易，采用基于波动率调整的服务器端止损，不进行均价法或网格交易。 随后发现我的成本模型存在错误。 基于真实报价的回测显示，市场重新开盘时的真实往返成本约为60点，而非我之前研究得出的19点——M1K柱状图中的价差字段是按柱统计的汇总数据，实际成本被低估了大约三倍。使用修正后的成本重新运行11年数据： +3.34 个基点，t 7.40，胜率 59.3% -> +1.60 个基点，t 3.42，胜率 50.8% 策略优势依然存在，但强度不足原来的半数。第二个数字才是真实的。 这并非意味着：年化收益率约+3.3%，回撤率4.6%，大约每九年出现一次亏损。以0.01手计算，年交易次数约为130次——该数字衡量的是仓位规模，而非策略本身。

Author: Gianluca Gangemi

[Eric Ruvalcaba]

研究得很棒，这边测试结果也很好。感谢分享，我只是因为我的经纪商在1:02开盘，所以添加了一个1分钟的入场点，并增加了一个交易日来优化策略，适用于本年度

我经纪商上的XAUUSD技术指标：

全滴点BT：

[Abdelhakim Kouachi]

卓越的成本透明度——60点的实际往返点差与M1建议的19点相比，正是大多数发布商刻意隐瞒的细节。 基于我自己的XAUUSD微结构研究，有两个问题：鉴于你记录的点差扩大现象，你是否测试过开盘后限价单与市价单的入场效果？这种效应在XAGUSD 上是否同样成立？+45分钟的衰减悬崖是一个非常漂亮的稳健性特征。