文章 "在MQL5中构建自优化智能交易系统（第七部分）：同时利用多个时间周期进行交易" 新评论 MetaQuotes 2026.02.17 15:00 新文章 在MQL5中构建自优化智能交易系统（第七部分）：同时利用多个时间周期进行交易已发布： 在本系列文章中，我们已经探讨了多种确定技术指标最佳使用周期的方法。今天，我们将向读者展示如何反其道而行之，也就是我们不再局限于挑选一个最佳时间周期，而是演示如何有效地利用所有可用周期。这种方法减少了被剔除的数据量，并为机器学习算法提供了常规价格预测以外的应用场景。 在先前探讨自优化智能交易系统的过程中，我们设计了一个RSI类模块，该模块能够以一种逻辑清晰、结构合理的方式，高效获取不同周期下的多组RSI指标数据。不熟悉该文章的读者可以通过此处快速了解。然而，在本次讨论中，我们将不再使用RSI，而是代之的是威廉指标（WPR）。 WPR通常被视为一种动量震荡指标，其可能的总范围从0到-100。读数在0到-20之间通常代表看跌，而读数在-80到-100之间则通常代表看涨。该指标的核心逻辑是将当前价格与指定周期内的最高价进行比较。我们的第一个目标是构建一个名为“SingleBufferIndicator”的新类，它将由我们的RSI类和WPR类共享。通过让RSI类和WPR类继承同一个父类，我们确保了两个指标类功能上的一致性。我们将从定义“SingleBufferIndicator”类并列出其类成员开始。 这种设计方法为我们提供了许多优势，例如，如果我们未来希望所有指标类都拥有某项新功能，我们只需要更新一个类，即父类“SingleBufferIndicator.mqh”，然后我们只需编译子类，并更新即可生效。继承是面向对象编程中不可或缺的特性，因为我们可以通过只修改一个类，来有效地控制许多类。 作者：Gamuchirai Zororo Ndawana 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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在先前探讨自优化智能交易系统的过程中，我们设计了一个RSI类模块，该模块能够以一种逻辑清晰、结构合理的方式，高效获取不同周期下的多组RSI指标数据。不熟悉该文章的读者可以通过此处快速了解。然而，在本次讨论中，我们将不再使用RSI，而是代之的是威廉指标（WPR）。
WPR通常被视为一种动量震荡指标，其可能的总范围从0到-100。读数在0到-20之间通常代表看跌，而读数在-80到-100之间则通常代表看涨。该指标的核心逻辑是将当前价格与指定周期内的最高价进行比较。我们的第一个目标是构建一个名为“SingleBufferIndicator”的新类，它将由我们的RSI类和WPR类共享。通过让RSI类和WPR类继承同一个父类，我们确保了两个指标类功能上的一致性。我们将从定义“SingleBufferIndicator”类并列出其类成员开始。
这种设计方法为我们提供了许多优势，例如，如果我们未来希望所有指标类都拥有某项新功能，我们只需要更新一个类，即父类“SingleBufferIndicator.mqh”，然后我们只需编译子类，并更新即可生效。继承是面向对象编程中不可或缺的特性，因为我们可以通过只修改一个类，来有效地控制许多类。
作者：Gamuchirai Zororo Ndawana