文章 "股票交易中的非线性回归模型" - 页 2

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Vitaly Muzichenko #:

你找到问题的答案了吗？

这是任何 TS 中最重要的一点，不能错过信号，否则整个逻辑就会崩溃，还是这里错了？

在发布的 EA 中没有跳过信号。这显然不是真实账户的代码，这里也没有提到过滤器。

这只是一个想法的演示，也还不错。

 
Andrey Khatimlianskii #:

发布的智能交易系统没有任何遗漏。这显然不是真实账户的代码，这里没有提到过滤器。

这只是一个想法的演示，也还不错。

我同意


 

对不起）！在第 10 次学习您的资料的几个小时里，我发现我们走的是同一条路（想法）。

我真的希望您的公式能帮助我将已经看到/使用的东西数学化。这只有一种情况--如果我理解了它们。我妈妈常说："孩子，好好学习"。我在数学中流下了辛酸的泪水。我看到很多事情都很简单，但我不知道怎么做。我正在努力学习抛物线、回归、偏差....。65岁上六年级真不容易。

//仅仅抛出一堆很酷的功能是不够的--你需要它们和谐互补，创建一个真正可靠的交易系统。

是的，功能的选择和随后的优化就像拉直自行车车轮的 "八 "字形。有些辐条要松开，有些辐条要收紧，而且要严格遵守这一过程的规律。这样车轮就会变平，但如果方法不对，辐条拧紧的方式不对，就有可能把一个正常的车轮拧成 "十 "字形。

在我们的事业中，"辐条 "应该互相帮助，而不是自拉自唱，损害其他 "辐条 "的利益。

 

我认为仅凭最后两个数据点来预测价格是无效的。

您同意吗？

 
为了试用它，我在 原始 MarketSolver.py 中添加了 一个 Qt5 上的类似于 gui- 的界面，并选择了一些货币对（这是为了实验）。
Qwen Chat
  • chat.qwen.ai
Qwen Chat offers comprehensive functionality spanning chatbot, image and video understanding, image generation, document processing, web search integration, tool utilization, and artifacts.
附加的文件：
MarketSolver_v3.py  20 kb
 
Mai Abboud #:

我认为仅凭最后两个数据点来预测价格是无效的。

你同意吗？

从我个人的交易经验来看，最好的分析方法是零栏--刻度线和第一栏。这就足够了:)
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