文章 "非平稳过程和伪回归"

MetaQuotes 2024.10.30 10:09

本文基于蒙特卡洛模拟，展示了回归分析非平稳过程时产生的伪回归现象。

在本文中，我将使用蒙特卡洛模拟来展示当违反平稳性假设时或错误设定平稳情况下的回归模型时，虚假回归是如何发生的。为此，我将使用标准的MQL5统计库来生成随机数，并计算正态分布和t分布的临界值，同时还将使用图形库来绘制所得到的结果。使用矩阵代数方法可以极大地简化回归模型的计算。