文章 "开发多币种 EA 交易（第 2 部分）：过渡到交易策略的虚拟仓位" - 页 4

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Yuriy Bykov #:

当然:)不过，说真的，我是在第一次成功获得与优化期至少一年的结果相似的结果后，才开始撰写文章的。例如，当优化严格执行到 2023 年时，当运行到 2023 年时，我得到了这样的结果：

这让人感到乐观，但必须非常谨慎地处理，以避免自欺欺人。

关于从几个弱分类器中建立一个强分类器--这是主要想法，也是希望，你能取得一些有用的结果。

是的，然后困难的部分就开始了--我们能不能相信这个向前的结果？他是偶然得到的，还是不是偶然得到的。

[mytarmailS]

fxsaber #:
然而，人们对同一篇文章的看法何其不同。

为什么他错了？

[mytarmailS]

Yuriy Bykov #:

至于从几个弱分类器中建立一个强分类器，这就是我们的主要想法，并希望能取得有用的结果。

我也很喜欢这个想法，事实上，我已经说过了，并用射频分类器做了类比，还贴出了增长.... 的模拟图片。

一个ts集合几乎总是比一个ts好，这是事实。但前提是王牌的平均收益。

[fxsaber]

mytarmailS #:
他为什么错了？

我不认为这句话和这句话后面的这个问题有什么关系。

[mytarmailS]

fxsaber #:

我认为这句话和后面的问题毫无关系。

你的引语是对马克西姆的话的回答。

你不是随便写的。

据我所知，你的观点与上面的作者并不相同，而你在引文中也写到了这一点。

所以我想知道，你写这句话是因为你不同意马克西姆的观点，还是因为你对人们对同一事物的不同看法感到惊讶。

[fxsaber]

mytarmailS #:
Ну ваша цитата была как ответ на реплику Максима.

我读了马克西姆和阿列克谢。然后我就写了。

所以我想知道，你写这篇文章是因为你不同意马克西姆的观点，还是因为你对人们对同一事物的不同看法感到惊讶？

我对这篇文章的看法不是关于 TC（只是举例说明），而是关于架构。

原始架构（开箱即用的 MQ）有时很容易在膝盖上写出一些肤浅的东西，但却无法测试深层次的东西。

复杂/正确的架构可以编写深层次的东西，但并不容易做到。

然后是实现架构的技术决策。这一点很重要，但却很少涉及。

[mytarmailS]

fxsaber #:

明白了。

这个话题真的很重要，也很有趣

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你可以不对策略进行 "一揽子"（bagging）优化，而是进行 "助推"（boosting）优化。即先优化一个策略，然后将其信号作为参数替换为第二个策略，再优化第二个策略，以此类推。这样不仅能消除偏差，还能消除分散。我还没有在 mql 上见过这种实现方式。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky bagging）优化，而是进行 "助推"（boosting）优化。即先优化一个策略，然后将其信号作为参数替换为第二个策略，再优化第二个策略，以此类推。这样不仅能消除偏差，还能消除分散。我还没有在 mql 上见过这种实现方法。

https://t.me/fxsaberDiscussion/3877

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky bagging）优化，而是进行 "助推"（boosting）优化。即先优化一个策略，然后将其信号作为参数替换为第二个策略，再优化第二个策略，以此类推。这样不仅能消除偏差，还能消除分散。我还没有在 mql 上看到过这种实现方法。

在市场中，复杂的模型会比一篮子简单的交易更有效，这并不是事实。