10点3.mq4 - 页 151

新评论
 

步骤值18是否也只用于10p4 EA的回测？ 如果不是，它有什么作用？

谢谢

 

10点4步值

你好，Matrixebiz。

步长或步数是指在马丁格尔法中，从一个订单到另一个订单的距离，如果是18，那么价格将不得不在这个订单上移动18个点，直到另一个订单被打开，最多可以交易。

希望这对您有所帮助

工具

 

好了，伙计们，我已经有了一份周围人的名单。我现在要结束招募。迟来的人将不会被录取，希望这次我们能踢到一些屁股。提醒一下测试者，这个系统的回测并没有什么帮助，以下是2007年2月5日到3月1日的优化回测点的情况。你可以将自己的情况与正向测试的结果 进行比较。已经进行的交易是完全不同的，交易的结束在回测中是很糟糕的。没有代码将被分发，如果没有，这个小怪物将以不同的名字再次在ebay上出售。为什么我听起来这么刻薄？我也见过有人利用我的成果来销售糟糕的EA。希望在下周能看到一些行动。

谢谢。

大卫

下面附上了一组根据正向测试期进行的回测结果，以及一组正向测试结果。两者都使用相同的设置和相同的余额来开始测试。你可以自己判断，90%的模型质量有多可靠。也可以查看回测和实盘演示的截图。它完全不同!祝您好运

附加的文件：
10point3_backtest.zip  10 kb
10point3_dynamicstop.zip  12 kb
testergraph_1.gif  29 kb
livegraph.gif  39 kb
 

各种答案

robp:
你建议从什么规模的账户开始，用1个迷你手进行前瞻性测试？

在我的模拟账户 上，使用两个EA各交易1对，从0.1个单位开始，账户金额为1870美元，但这对真实交易来说风险太大。

我会使用一个接受0.01交易的经纪商，用一个EA交易一个测试中的货币对，起始余额为500美元，并希望在第一次MaxLot损失之前已经积累了利润。

当然，设置将在决定风险的成功方面起到巨大作用。

robp:
这些EA是否调用任何指标，我需要同时安装？ 如果有，谁能把它们贴出来？ 事实上，我希望能够直观地看到他们的EA在做什么，所以如果他们能够以任何方式发布，那就太好了。 我是这个论坛的新人，但在其他地方是资深会员，我想尽可能多地做出贡献。 谢谢

Mod1e不需要任何额外的指标，它使用CCI和MACD，这两个指标默认都在指标文件夹中。GoblinFibo使用下面所附的指标。

robp:
Yeoeleven，你手动干扰你的组合多吗？ 我之前看到你在重大新闻发布期间关闭交易并关闭EA。 那是针对这个组合还是你正在运行的其他东西？ 谢谢

在这些EA的运行过程中，我只手动操作了一次，在之前发布的新闻事件之前，在盈利的情况下关闭了两个EA。我还打算在非农数据公布时关闭它们，以及其他一些不稳定的数据公布。我不会在周末关闭，所以干扰最小，当然这也会影响任何通过事件进行的回测。

约翰

附加的文件：
turbo_jrsx.mq4  3 kb
turbo_jvel.mq4  12 kb
turbo_jma.mq4  11 kb
 
humax:
当这些测试没有在完全相同的时间开始运行时，你可以得到不同的结果。我通过比较两个回测表得出这个结论，而第二个回测表晚了一天才开始。结果完全不同。

是的，但没有那么大的 差别。Yeoeleven得到了很好的结果，然而回测 却完全冲淡了。这肯定有另一个原因。

 

原因是，新的V12在大多数情况下都不是基于TP的平仓单。仔细看截图，在回溯测试 中，它不会在盈利时保释头寸，但正向测试者确实保释了。根据我的观察，真实账户的保释次数比模拟账户少。这就是我们要求进行小组正向测试的目的。

谢谢。

大卫

 

感谢大卫的V12。我很想在明天晚上启动并运行该系统。

我真的希望我能够找到回测 问题的根源。我昨晚躺在床上想，什么原因会导致这个问题。我想到了经纪商之间的差异。我的Mod1e回测是在Interbank进行的，而我注意到John的正向测试是在Neuimex进行的。我刚刚用Neuimex重复了这个练习，完全期待着奇迹般的结果，支持约翰的发现。不幸的是，虽然它确实坚持了一段时间，但最终的结果还是一样，....。

我同时在另一台机器上设置了V12运行在InterbankFX上（只是出于兴趣......因为我们显然不能相信它），它根本就没有走多远。它在2天内就被洗掉了。

有没有人知道为什么会发生这种情况？如果结果是绝对的垃圾，那么拥有一个回溯测试工具的意义何在？

这是非常令人担忧的，因为如果你观看测试，这一切似乎都是非常可信的。谁能说在真实的（或正向测试）环境中不会发生这样的浪费呢？

我是否错过了一些非常明显的东西？

雷

 
davidke20:
原因是，新的V12在大多数情况下不是基于TP的关闭订单。仔细看截图，在回测中，它不会在获利时保释头寸，但正向测试者确实保释了。根据我的观察，真实账户的保释次数比模拟账户少。这就是我们要求进行小组正向测试的目的。

恕我直言。

邓小平

抱歉，我看到了V12（在那个阶段我还没有得到），以为你指的是别的东西。

我目前正在剖析回测 和约翰的正向测试......并查看关闭的情况有何不同。

谢谢。

雷

 

我看到一个主题，mrtools和一个试图出售10point3模型的成员发生争执。那位Martha Farker声称mr.tools的测试时间过长，想在没有MM的情况下进行回测，以证明谁的版本更好。我在保守模式下用V12做了一个回测，严格止损，严格点位，这就是没有MM的结果。仔细看一下起始资金和没有MM的一年后的余额。我认为这就是回溯测试的目的。毫无疑问，对我来说，它仍然是垃圾，但至少我心中有一些重要的信息，我将知道下一步的发展是什么。如果我修改我的EA，应该考虑到什么。我个人在桌面上有4个不同的文件夹，用来收集不同作者的EA，我还买了一些商业EA（以为会有效果 ）。

A类

一个最好的EA在至少90%以上的MQ回测中取得了巨大的成果，在实盘交易中的表现比回测时要好一半左右。

B类

一个好的EA在至少90%以上的MQ回测中取得了非常好的结果，与回测相比，在实盘交易中的表现不到20%（这种类型的EA将被过度优化，并进行模式识别。NFP和FOMC会杀死他们）10point3就属于这一类。

C类

一个糟糕的EA在至少90%的MQ回测中取得了不错的成绩，因为如果没有止损，在真实账户上使用这种交易机器人就是一种赌博游戏!

OMFG类（*哦，我的天哪）

一个最差的EA只在回测时在控制点上取得了好成绩，而在你向真实账户注资后的第二天，账户就被抹掉了!

永远记住，1年90%的MQ回测不会给你适当的止损或止盈，它给你的想法是，你的EA是否编码正确，止损是否到位，你的资金管理算法是否运作良好。我想说的是，mr.tools在10point3波动率模型上做得很好。这是迄今为止我所见过的最疯狂的。

谢谢。

大卫

附加的文件：
original_test_file_too_big.gif  19 kb
 

Yeoeleven,

在你的组合设置中，在Goblin Fibo上，你使用mm设置为1，它根据账户大小决定手数。 但是你开始交易时的手数比建议的要多。 我很困惑，因为每一个点位的交易都会增加你的手数，但对于账户规模来说，手数太高了，不是吗？ 如果mm为0，它还会增加手数吗？

yeoeleven:

GoblinFibo设置：-

TakeProfit=16.00000000

手数=0.10000000

InitialStop=1.00000000

TrailingStop=10.00000000

FiboProgression=1

最大交易量=6

点数=18

安全利润=5

帐户保护=1

订单保护=3

EquityProtectionLevel=0.00000000

MaxLossPerOrder=0.00000000

反向条件=0

开始年份=2005

开始月份=1

结束年=2050年

EndMonth=12

mm=1

风险=1

账户正常=0

魔术=123987

10点4的Mod1e设置是默认的，只是我对0的止损感到不舒服，所以把它设置为100:-

BlockId=1

TakeProfit=20

步骤=18

资金管理=28

手数=0.10000000

PricePlus=0.00140000

手动=关闭

OpenBlock=1

修改区块=0

固定手数=0

微量级=0

MaxiLot=0

保证=9

块状订单=4

止损=100

Fema=14.00000000

SMA=40.00000000

sig=8.00000000

cciperiod=14.00000000

timeperiod=60.00000000

timeperiod1=30.00000000

EAs可以在第141页的1408号帖子中找到

约翰
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