回溯测试中的伟大EA! - 页 68 1...616263646566676869707172737475...150 新评论 xxDavidxSxx 2006.10.08 07:04 #671 dorrtaj: 嗨，大卫这个版本的文件集是什么？ tnx 问候 不知道文件集是什么意思。在我的设置下，它是85f，尾部的s/l被固定。 如果这是你的意思。 xxDavidxSxx 2006.10.08 07:17 #672 好的。这是我对美元/日元激进的最佳结果。 以我上面发布的版本为例，设置ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7。 其余的保留为默认值。我尝试了从5-23的每一个#，7是最好的平衡点。 我现在正在使用不同的S/L，看看11是否是最佳的。 接下来我将在欧元/美元上进行测试。 然后我将在每个货币对上运行2年。 有人愿意在英镑/美元和美元/瑞士法郎上运行这些设置吗？ 戴夫 附加的文件： 1_year_7_peroid_63.htm 386 kb 1_year_7_peroid_63.gif 6 kb xxDavidxSxx 2006.10.08 09:05 #673 这里是2年90%的质量。保持63%的胜率，与1年的回测相同。 戴夫 附加的文件： 2_years_7_peroid_11_sl.htm 594 kb 2_years_7_peroid_11_sl.gif 6 kb [删除] 2006.10.08 14:33 #674 tururo: 可以这样做，在启动时将一个包含所有感兴趣的新闻日期和时间的数据文件加载到专家中。这也应该适用于回测。我可以做到这一点，但可能需要花几天时间在业余时间做这件事。我将开始做这件事。 这真是太棒了!我期待着看到它。 [删除] 2006.10.08 14:36 #675 kalamari: 除了最初的一两个月，所有的月份都非常好，无论什么日期开始测试 ，我都无法进行可靠的测试。即使下载了新的数据或重新安装了MT，但这不是这个主题的目的。我将与MT的支持联系，并将尝试描述这个问题。 挂在.... 也许挑战在于如何解释你所得到的结果... 你所描述的情况我也在我的测试结果 中看到过... 即无论你在哪个月份开始测试，EA运行的头一两个月几乎都很粗糙。我对此有一个理论。 该EA似乎正在运行它自己的内部模拟，从中得出影响其决策的统计概率。很可能这个EA必须运行一段时间来积累统计信息，然后它的决策才会以这些数据为基础。如果是这样的话（我还不确定，因为我还没有深入研究代码），那么它不会在任何特定的时间范围内给出相同的交易，这取决于程序在遇到该时间范围之前有多长时间开始。这有意义吗？ 换句话说，我的理论是，EA在真正开始获胜之前，必须通过运行来学习，因为它必须建立起内部的统计基础。 为了测试这一点，我刚刚运行了两个测试，一个是从2006年8月1日开始到今天，另一个是从2006年9月1日开始到今天。然后我把结果并排放在一起，发现在9月和10月进行的交易有轻微的差异。可能还有其他原因，但这可以支持这一理论。 kalamari 2006.10.08 14:48 #676 Aaragorn: 我有一个关于这个的理论。 我也想过这个问题，但看看Kat或Nikkeifx的回测，并尝试将它们与我的一个回测进行比较。在相同的参数下，我得到了非常好的结果，而Kat和Nikkeifx都没有。 如果CT在变量中收集统计资料（我会尝试检查），那么运行一个回测，检查统计资料，并把它们作为参数初始化CT进行另一个测试应该不是问题。 xxDavidxSxx 2006.10.08 23:27 #677 阿戈恩。 你发现止损 指数改变后有什么作用？ 较高的指数与较低的指数？ xxDavidxSxx 2006.10.09 02:57 #678 我有在欧元上的保守版，以及最近在美元上测试的激进版，在美元上运行。这两个版本现在都在用真钱运行。 我还开了一个演示版，在8个不同的货币对上运行激进版，进行前瞻性测试。 我真的很生气，为什么我在这两个货币对上可以得到很好的结果，而当我在其他货币对上做任何事情的时候，都很糟糕。 从我在图表上看到的情况来看，新闻时间正在破坏我的测试。 因此，我们将看看在8个货币对上的测试结果如何。 [删除] 2006.10.09 03:27 #679 xxDavidxSxx: Argorn，你发现止损指数改变后有什么作用？ 更高的指数与更低的指数？ 我不确定，因为在一些测试中，它所做的是减少了相对减少。然而，自从我改变了它之后，它并没有在所有的测试中证明是这样做的。所以很难说。 [删除] 2006.10.09 03:44 #680 这是我认为我将在本周的直播中至少开始运行的内容...... 我有两份报告，一份是maxlots=10，另一份是maxlots=0.5。 我把我在这个EA中使用的设置附在后面，我在Interbank迷你账户的一小时gbpusd图表 上使用它。 如你所知，我的账户里只有368美元。我很难让它的交易手数超过0.5。在这个水平上，交易量将在4.5美元到10.5美元之间，我怀疑每天平均有两到四次交易。 我可以看到，我可能不得不忍受60-80美元的跌幅，这是从9月27日至今的跌幅，这是迄今为止最糟糕的数据范围之一。我想如果有必要的话，我可以忍受。 我只是没有勇气扣动扳机，让它以最大手数=10进行交易，而我可以看到这有可能使账户真正增长。我不知道，也许我应该建立一个阶梯控制，让手数增加到我认为我可以承受的程度，基于自由利润的增长。事实上，我只需要找到一个我可以接受的风险设置，这样就可以了。我必须说，我发现0.5最大手数的3.73%的相对跌幅让人感到舒服，而我发现另一个手数的增长更让人兴奋....。 决定决定...资金管理问题...哼 附加的文件： cybertrader1.89goneyear10maxlots.htm 409 kb cybertrader1.89goneyear10maxlots.gif 6 kb cyberiatrader_v1.85g_1.mq4 61 kb cybertrader1.89g_oneyear.5maxlots.htm 558 kb cybertrader1.89g_oneyear.5maxlots.gif 5 kb 1...616263646566676869707172737475...150 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗨，大卫
这个版本的文件集是什么？
tnx
问候不知道文件集是什么意思。在我的设置下，它是85f，尾部的s/l被固定。
如果这是你的意思。
好的。这是我对美元/日元激进的最佳结果。
以我上面发布的版本为例，设置ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7。
其余的保留为默认值。我尝试了从5-23的每一个#，7是最好的平衡点。
我现在正在使用不同的S/L，看看11是否是最佳的。
接下来我将在欧元/美元上进行测试。
然后我将在每个货币对上运行2年。
有人愿意在英镑/美元和美元/瑞士法郎上运行这些设置吗？
戴夫
这里是2年90%的质量。保持63%的胜率，与1年的回测相同。
戴夫
可以这样做，在启动时将一个包含所有感兴趣的新闻日期和时间的数据文件加载到专家中。这也应该适用于回测。我可以做到这一点，但可能需要花几天时间在业余时间做这件事。我将开始做这件事。
这真是太棒了!我期待着看到它。
除了最初的一两个月，所有的月份都非常好，无论什么日期开始测试
挂在....
也许挑战在于如何解释你所得到的结果...
你所描述的情况我也在我的测试结果 中看到过...
即无论你在哪个月份开始测试，EA运行的头一两个月几乎都很粗糙。我对此有一个理论。
该EA似乎正在运行它自己的内部模拟，从中得出影响其决策的统计概率。很可能这个EA必须运行一段时间来积累统计信息，然后它的决策才会以这些数据为基础。如果是这样的话（我还不确定，因为我还没有深入研究代码），那么它不会在任何特定的时间范围内给出相同的交易，这取决于程序在遇到该时间范围之前有多长时间开始。这有意义吗？
换句话说，我的理论是，EA在真正开始获胜之前，必须通过运行来学习，因为它必须建立起内部的统计基础。
为了测试这一点，我刚刚运行了两个测试，一个是从2006年8月1日开始到今天，另一个是从2006年9月1日开始到今天。然后我把结果并排放在一起，发现在9月和10月进行的交易有轻微的差异。可能还有其他原因，但这可以支持这一理论。
我有一个关于这个的理论。
我也想过这个问题，但看看Kat或Nikkeifx的回测，并尝试将它们与我的一个回测进行比较。在相同的参数下，我得到了非常好的结果，而Kat和Nikkeifx都没有。
如果CT在变量中收集统计资料（我会尝试检查），那么运行一个回测，检查统计资料，并把它们作为参数初始化CT进行另一个测试应该不是问题。
阿戈恩。
你发现止损 指数改变后有什么作用？ 较高的指数与较低的指数？
我有在欧元上的保守版，以及最近在美元上测试的激进版，在美元上运行。这两个版本现在都在用真钱运行。
我还开了一个演示版，在8个不同的货币对上运行激进版，进行前瞻性测试。
我真的很生气，为什么我在这两个货币对上可以得到很好的结果，而当我在其他货币对上做任何事情的时候，都很糟糕。
从我在图表上看到的情况来看，新闻时间正在破坏我的测试。
因此，我们将看看在8个货币对上的测试结果如何。
Argorn，你发现止损指数改变后有什么作用？ 更高的指数与更低的指数？
我不确定，因为在一些测试中，它所做的是减少了相对减少。然而，自从我改变了它之后，它并没有在所有的测试中证明是这样做的。所以很难说。
这是我认为我将在本周的直播中至少开始运行的内容......
我有两份报告，一份是maxlots=10，另一份是maxlots=0.5。
我把我在这个EA中使用的设置附在后面，我在Interbank迷你账户的一小时gbpusd图表 上使用它。
如你所知，我的账户里只有368美元。我很难让它的交易手数超过0.5。在这个水平上，交易量将在4.5美元到10.5美元之间，我怀疑每天平均有两到四次交易。
我可以看到，我可能不得不忍受60-80美元的跌幅，这是从9月27日至今的跌幅，这是迄今为止最糟糕的数据范围之一。我想如果有必要的话，我可以忍受。
我只是没有勇气扣动扳机，让它以最大手数=10进行交易，而我可以看到这有可能使账户真正增长。我不知道，也许我应该建立一个阶梯控制，让手数增加到我认为我可以承受的程度，基于自由利润的增长。事实上，我只需要找到一个我可以接受的风险设置，这样就可以了。我必须说，我发现0.5最大手数的3.73%的相对跌幅让人感到舒服，而我发现另一个手数的增长更让人兴奋....。
决定决定...资金管理问题...哼