回溯测试中的伟大EA! - 页 120 1...113114115116117118119120121122123124125126127...150 新评论 [删除] 2006.11.14 01:19 #1191 有谁能做这些99%的模型测试，为2006年1月1日到现在做一个，并为我们发布？ fxnorth 2006.11.14 02:58 #1192 问题仍然悬而未决 哇，多么令人感动的啰嗦的回答。我并没有要求提供关于设置的电话簿答案，你也不应该认为仅仅因为一个会员问了什么，他们就没有去大量地寻找答案。 我所问的是，为什么在默认设置下，这个系统不产生交易（是的，在问之前，我该死的检查了 他们是否与你在结果表上公布的设置相同）。 北方财富网 templar 2006.11.14 04:56 #1193 Aaragorn: 如果有人想做这些99%的模型测试，请为我们做一个2006年1月1日到现在的模型测试并张贴出来，如何？ 嘿，我已经归档了你的同样的经纪人......现在，1.93开始看起来像你的利润 你在过滤器上做了很好的工作! 现在我正试图改进记录系统，以获得更多的变量......并将其作为CSV文件绑定到工作表中。 我正在输入的一些变量是 CCI 决策值 离散性 订单类型 已赢 和其他一些... 我想知道如何获得交易开仓的时间，以获得赢/亏。 然后......把所有这些数字分类放在一些表格/图表中，然后再改进一些过滤器或对交易逻辑做一些修改 关于从1月到今天的99%，我们需要这样的数据来进行测试，我刚刚发现了这个项目（一些人合作记录按经纪人分类的真实市场数据） 关于1999年至2006年的M1数据，听起来不错吧？ 新的MetaTrader 4 build 199(*在历史中心增加了数据的下载和导入) 它下载了所有的数据图表，所以我们现在总能得到90%的模型质量......这就是目前的全部内容。 附加的文件： backtest_ct_1.93_jan2006-nov2006_maxlots0.1_mig-demo_mt4_build199.rar 46 kb BrazilianTrader 2006.11.14 05:12 #1194 templar: 嘿，我已经归档了你的同一个经纪人......现在的1.93开始看起来像你的利润 你在过滤器上做了很好的工作! 现在我正试图改进记录系统，以获得更多的变量......并将其作为CSV文件绑定到工作表中。 我正在输入的一些变量是 CCI 决策值 离散性 订单类型 已赢 和其他一些... 我想知道如何获得交易开仓的时间，以获得赢/亏。 然后......把所有这些数字分类放在一些表格/图表中，然后再改进一些过滤器或对交易逻辑做一些修改 关于从1月到今天的99%，我们需要这样的数据来进行测试，我刚刚发现了这个项目（一些人合作记录按经纪人分类的真实市场数据） 关于1999年至2006年的M1数据，听起来不错吧？ 新的MetaTrader 4 build 199(*在历史中心增加了数据的下载和导入) 它下载了所有的数据图表，所以我们现在总能得到90%的模型质量......现在就这些了 太棒了... 自1999年至2006年90%的建模质量将是一个非常好的领域，我们不仅可以测试CT 1.93a，还可以测试任何EA... 仍在研究如何获得99%（这并不简单）... 已经安装了MT4 v1.99（让我们记住，我们可以使用这个 "中立 "的平台，通过IP、登录和密码登录任何经纪商的模拟或真实账户服务器），但为了避免在历史数据上制造混乱，目前我只使用它进行回测... [删除] 2006.11.14 13:50 #1195 1.93ppf PPF是指 "把点数放在第一位" 是的，我在此基础上又增加了一个变化，这是我现在正在测试的概念。 昨天我赢了两笔交易，输了一笔交易。这笔损失抵消了两笔胜利。我不喜欢这样。17点的止损让损失变成了-17。这一部分已经解决了，但是赢的部分呢......啊，现在这些是由CT的概率逻辑决定的。当它认为概率出现变化时，它就会获利。因此，有时它在头寸收益少于7个点的情况下获利。昨天我的两场胜利是+7和+8，总共=15，比损失少两个。我的理由是，如果止损是17，那么我应该接受的最低赢利是9，因为这是在两次交易中超过17所需要的。在这个版本中，两个赢家将战胜一个输家，因为我规定，无论CT的概率逻辑怎么说，如果该位置没有提高至少9个点，就不要退出。 所以这次更新将该命令硬编码到市场退出功能中。 从测试结果来看，是的，这对输赢率有一些负面影响，他们下降到70年代中期，而不是80年代中期和上部，但是如果他们仍然超过66%，那么它仍然赢得超过2比1，这是它现在需要做的。 再说一遍，这在真实账户中如何运作还有待观察。回溯测试表明它应该仍然有效。我将让它在maxlots=.01的情况下运行，并根据结果计算点数。如果我们赢得了点数游戏，那么金钱游戏将随之而来。 我好像已经试过类似的东西了，我不记得了。但看起来这可能会起作用......即使允许交易最大手数=10，风险为1，在我的回溯测试中也会很快达到最大手数，相对跌幅只有8.09%。8.09%并不坏。 附加的文件： cyberia_trader_1.93ppf_euro.mq4 90 kb ctfilteredppf.gif 6 kb ctfilteredppf.htm 602 kb [删除] 2006.11.14 14:10 #1196 fxnorth: 哇，多么令人感动的长篇大论的回答。 我并没有要求在设置上提供电话簿上的答案，你也不应该认为仅仅因为一个会员问了什么，他们就没有去大量地寻找答案。我所问的是，为什么在默认设置下，这个系统没有产生交易（是的，在问之前，我该死的检查了一下，看看它们是否与你在结果表上公布的设置相同）。 北方的FxNorth 对不起，你被冒犯了，但你知道这个网站上没有人欠你什么。更何况是我。我不知道你为什么不产生交易。我之前没有回复，因为我没有任何线索。我不知道该告诉你怎么做。为什么把你的怒气撒在我身上？我的评论不是针对你的。 祝你好运。我建议，如果你想通了，把你的解决方案贴出来，这样其他可能有同样问题的人就可以按照你的思路解决。 templar 2006.11.14 14:51 #1197 Aaragorn: PPF代表的是 "把点数放在第一位"，是的，我在此基础上又增加了一个变化，这是我现在测试的概念。 请关注我用PPF进行的回测，我还附上了一个绑定的工作表，其中包含了我上一篇文章中的几乎所有变量（它有超过1200次的交易记录）。 说到点数，PPF版本的点数比你上次发布的版本少。 附加的文件： backtest_ct_1.93ppf_jan2006-nov2006_maxlots0.1_mig-demo_mt4_build199.rar 44 kb ct_1.93_results_sheet_just_a_prototype.xls.rar 107 kb [删除] 2006.11.14 15:30 #1198 templar: 请关注我用PPF进行的回溯测试，我还附上了一个绑定的工作表，其中包含了我上一篇文章中的几乎所有变量（有1200多笔交易记录），说到点数，PPF版本的点数比你上次发布的版本要少。 嘿，那是一些非常漂亮的工作，templar! 我真的很喜欢你的电子表格。(b列和c列与各自的标签相反)你从中得出什么发现和结论？ 我注意到你的回测 说你赢得了72%的短线和73.53%的长线。现在对我来说，如果胜利不低于+9，损失不超过-17，那看起来不错。这应该是可行的，不是吗？ BrazilianTrader 2006.11.14 19:37 #1199 好吧...笑 让我们把它弄得更复杂一点。 build 200已经发布了。 检查改进情况：http://www.metaquotes.net/news templar 2006.11.15 02:34 #1200 Aaragorn: 现在对我来说，如果赢的时候不低于+9，输的时候不超过-17，这看起来不错。这应该是可行的，不是吗？ 按照我上一篇文章的回测，我可以看到策略*将最小利润添加到9点或简单的PPF*并不是那么好，因为我们最终得到的利润较少。 我需要一些帮助来对使用mql4的统计文件做一些事情 confused) - 如何在文件中的行末添加数据？ (因为当一个交易打开时，我写了一行许多数据，但当交易关闭时，我需要在同一行添加一些更多的数据，我现在能做的就是写一个新行) - 我怎样才能得到交易开仓的时间，无论是赢还是输？ - 当某些交易在服务器端被关闭时，如何调用一个函数*StopLimit*？ 我的想法是用一个csv文件将每笔交易的以下数据发送到一个工作表上 - 赢/输的点数 - 直到平仓所花费的时间*。 - 所有CyberiaLogic的变量 - CCI值（开盘时和*如果可能*收盘时）。 - 偏离度 - 有什么建议吗？ *我认为这些信息真的很重要，也许以后我们可以做一些决定，如"90%的交易花了3个小时以上才开始亏损，或从未达到超过X点的利润"，然后在代码上做一些修改。 我认为，有了这样的统计分析工具，我们真的可以改进这个专家。 也请关注我在1.93版本上所做的修改，作为一个次要版本A**。 - 增加了WriteFileHeader和logTrade函数，优化了代码的大小。 - 增加了外部参数，用于命名要写入文件夹tester/files/NAME中的统计文件。 - 将参数OneTradePerBar降至输入列表的末尾。 - 将剩余的俄文注释翻译成英文。 **请记住，改变只是适用于记录系统的结果是相同的 附加的文件： cyberia_trader_1.93a_euro.mq4 85 kb 1...113114115116117118119120121122123124125126127...150 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有谁能做这些99%的模型测试，为2006年1月1日到现在做一个，并为我们发布？
问题仍然悬而未决
哇，多么令人感动的啰嗦的回答。我并没有要求提供关于设置的电话簿答案，你也不应该认为仅仅因为一个会员问了什么，他们就没有去大量地寻找答案。
我所问的是，为什么在默认设置下，这个系统不产生交易（是的，在问之前，我该死的检查了 他们是否与你在结果表上公布的设置相同）。
北方财富网
如果有人想做这些99%的模型测试，请为我们做一个2006年1月1日到现在的模型测试并张贴出来，如何？
嘿，我已经归档了你的同样的经纪人......现在，1.93开始看起来像你的利润
你在过滤器上做了很好的工作!
现在我正试图改进记录系统，以获得更多的变量......并将其作为CSV文件绑定到工作表中。
我正在输入的一些变量是
CCI
决策值
离散性
订单类型
已赢
和其他一些...
我想知道如何获得交易开仓的时间，以获得赢/亏。
然后......把所有这些数字分类放在一些表格/图表中，然后再改进一些过滤器或对交易逻辑做一些修改
关于从1月到今天的99%，我们需要这样的数据来进行测试，我刚刚发现了这个项目（一些人合作记录按经纪人分类的真实市场数据）
关于1999年至2006年的M1数据，听起来不错吧？
新的MetaTrader 4 build 199(*在历史中心增加了数据的下载和导入)
它下载了所有的数据图表，所以我们现在总能得到90%的模型质量......这就是目前的全部内容。
嘿，我已经归档了你的同一个经纪人......现在的1.93开始看起来像你的利润
你在过滤器上做了很好的工作!
现在我正试图改进记录系统，以获得更多的变量......并将其作为CSV文件绑定到工作表中。
我正在输入的一些变量是
CCI
决策值
离散性
订单类型
已赢
和其他一些...
我想知道如何获得交易开仓的时间，以获得赢/亏。
然后......把所有这些数字分类放在一些表格/图表中，然后再改进一些过滤器或对交易逻辑做一些修改
关于从1月到今天的99%，我们需要这样的数据来进行测试，我刚刚发现了这个项目（一些人合作记录按经纪人分类的真实市场数据）
关于1999年至2006年的M1数据，听起来不错吧？
新的MetaTrader 4 build 199(*在历史中心增加了数据的下载和导入)
它下载了所有的数据图表，所以我们现在总能得到90%的模型质量......现在就这些了太棒了...
自1999年至2006年90%的建模质量将是一个非常好的领域，我们不仅可以测试CT 1.93a，还可以测试任何EA...
仍在研究如何获得99%（这并不简单）...
已经安装了MT4 v1.99（让我们记住，我们可以使用这个 "中立 "的平台，通过IP、登录和密码登录任何经纪商的模拟或真实账户服务器），但为了避免在历史数据上制造混乱，目前我只使用它进行回测...
1.93ppf
PPF是指 "把点数放在第一位"
是的，我在此基础上又增加了一个变化，这是我现在正在测试的概念。
昨天我赢了两笔交易，输了一笔交易。这笔损失抵消了两笔胜利。我不喜欢这样。17点的止损让损失变成了-17。这一部分已经解决了，但是赢的部分呢......啊，现在这些是由CT的概率逻辑决定的。当它认为概率出现变化时，它就会获利。因此，有时它在头寸收益少于7个点的情况下获利。昨天我的两场胜利是+7和+8，总共=15，比损失少两个。我的理由是，如果止损是17，那么我应该接受的最低赢利是9，因为这是在两次交易中超过17所需要的。在这个版本中，两个赢家将战胜一个输家，因为我规定，无论CT的概率逻辑怎么说，如果该位置没有提高至少9个点，就不要退出。
所以这次更新将该命令硬编码到市场退出功能中。
从测试结果来看，是的，这对输赢率有一些负面影响，他们下降到70年代中期，而不是80年代中期和上部，但是如果他们仍然超过66%，那么它仍然赢得超过2比1，这是它现在需要做的。
再说一遍，这在真实账户中如何运作还有待观察。回溯测试表明它应该仍然有效。我将让它在maxlots=.01的情况下运行，并根据结果计算点数。如果我们赢得了点数游戏，那么金钱游戏将随之而来。
我好像已经试过类似的东西了，我不记得了。但看起来这可能会起作用......即使允许交易最大手数=10，风险为1，在我的回溯测试中也会很快达到最大手数，相对跌幅只有8.09%。8.09%并不坏。
哇，多么令人感动的长篇大论的回答。 我并没有要求在设置上提供电话簿上的答案，你也不应该认为仅仅因为一个会员问了什么，他们就没有去大量地寻找答案。
我所问的是，为什么在默认设置下，这个系统没有产生交易（是的，在问之前，我该死的检查了一下，看看它们是否与你在结果表上公布的设置相同）。
北方的FxNorth对不起，你被冒犯了，但你知道这个网站上没有人欠你什么。更何况是我。我不知道你为什么不产生交易。我之前没有回复，因为我没有任何线索。我不知道该告诉你怎么做。为什么把你的怒气撒在我身上？我的评论不是针对你的。
祝你好运。我建议，如果你想通了，把你的解决方案贴出来，这样其他可能有同样问题的人就可以按照你的思路解决。
PPF代表的是 "把点数放在第一位"，是的，我在此基础上又增加了一个变化，这是我现在测试的概念。
请关注我用PPF进行的回测，我还附上了一个绑定的工作表，其中包含了我上一篇文章中的几乎所有变量（它有超过1200次的交易记录）。
说到点数，PPF版本的点数比你上次发布的版本少。
请关注我用PPF进行的回溯测试，我还附上了一个绑定的工作表，其中包含了我上一篇文章中的几乎所有变量（有1200多笔交易记录），说到点数，PPF版本的点数比你上次发布的版本要少。
嘿，那是一些非常漂亮的工作，templar! 我真的很喜欢你的电子表格。(b列和c列与各自的标签相反)你从中得出什么发现和结论？
我注意到你的回测 说你赢得了72%的短线和73.53%的长线。现在对我来说，如果胜利不低于+9，损失不超过-17，那看起来不错。这应该是可行的，不是吗？
好吧...笑
让我们把它弄得更复杂一点。
build 200已经发布了。
检查改进情况：http://www.metaquotes.net/news
现在对我来说，如果赢的时候不低于+9，输的时候不超过-17，这看起来不错。这应该是可行的，不是吗？
按照我上一篇文章的回测，我可以看到策略*将最小利润添加到9点或简单的PPF*并不是那么好，因为我们最终得到的利润较少。
我需要一些帮助来对使用mql4的统计文件做一些事情
confused)
- 如何在文件中的行末添加数据？
(因为当一个交易打开时，我写了一行许多数据，但当交易关闭时，我需要在同一行添加一些更多的数据，我现在能做的就是写一个新行)
- 我怎样才能得到交易开仓的时间，无论是赢还是输？
- 当某些交易在服务器端被关闭时，如何调用一个函数*StopLimit*？
我的想法是用一个csv文件将每笔交易的以下数据发送到一个工作表上
- 赢/输的点数
- 直到平仓所花费的时间*。
- 所有CyberiaLogic的变量
- CCI值（开盘时和*如果可能*收盘时）。
- 偏离度
- 有什么建议吗？
*我认为这些信息真的很重要，也许以后我们可以做一些决定，如"90%的交易花了3个小时以上才开始亏损，或从未达到超过X点的利润"，然后在代码上做一些修改。
我认为，有了这样的统计分析工具，我们真的可以改进这个专家。
也请关注我在1.93版本上所做的修改，作为一个次要版本A**。
- 增加了WriteFileHeader和logTrade函数，优化了代码的大小。
- 增加了外部参数，用于命名要写入文件夹tester/files/NAME中的统计文件。
- 将参数OneTradePerBar降至输入列表的末尾。
- 将剩余的俄文注释翻译成英文。
**请记住，改变只是适用于记录系统的结果是相同的