R-平方指标要求

 

我一直在寻找R-Squared指标。 我第一次读到它是在Chande/KRoll The New Technical Trader。 在普林斯的《动量解释II》中也反复提到它。 普林把它作为一个过滤器与他的指标结合使用。 它基本上是对趋势强度的测量,而不是对方向的测量。 例子是将其与振荡器一起使用--当你有一个随机交叉和高r-squared读数时--趋势变化的可能性很高。如果有低r-squared读数和随机交叉 - 忽略交叉或交易。

我在VTTRADER申请了这个指标,他们说它不能被编程,因为他们没有Corr功能? 我不是一个程序员,所以我不知道这意味着什么。 我确实有Metastock和Amibroker的东西。

Metastock的公式。

Pwr(Corr(Com(1),C,14,0),2)

这里是Amibroker的信息粘贴。

说明。

R-2试图衡量一个股票运动的百分比,可以归因于线性回归。当与Slope结合使用时,你就有了一个可以帮助检测趋势的工具。

为了确定一个给定的X周期线性回归线的趋势是否具有统计学意义,请绘制r-squared指标并参考以下表格。该表显示了不同时间段的95%置信度所需的r-平方值。如果r平方值小于所示的临界值,你应该假设价格没有显示出统计学上的显著趋势。

期数 r平方临界值(95%置信度)

5 0.77

10 0.40

14 0.27

20 0.20

25 0.16

30 0.13

50 0.08

60 0.06

120 0.03

该指标包括评注和对其使用的解释。

公式。

/*为了确定趋势对于给定的X周期是否具有统计学意义,线性回归线。

线性回归线,绘制r-squared指标并参考下表。

表。 该表显示了在不同时期,95%的置信水平所需的r-squared值。

在不同的时间段所需的r平方值。 如果r-squared值小于

的临界值,你应该假定价格没有显示出统计学上的显著趋势。

显著的趋势。

周期数 r平方临界值(95%置信度)

5 0.77

10 0.40

14 0.27

20 0.20

25 0.16

30 0.13

50 0.08

60 0.06

120 0.03

*/

R2PDS=20; /*对r2临界值线的自动调整,请使用上面列出的其中一个时期*/*。

使用上面列出的一个时期*/

R2=Correlation(Cum( 1 ),C,r2pds)*Correlation( Cum( 1 ),C,r2pds)。

斜率=LinRegSlope(C,r2pds)。

Crit=IIf(R2PDS==5,.77,IIf(R2PDS==10,.40,IIf(R2PDS==14,.27,IIf(R2PDS==20,.20,IIf(R2PDS==25,.16,IIf(R2PDS==30,.13,IIf(R2PDS==50,.08,IIf(R2PDS==60,.06,IIf(R2PDS==120,.03,0)))))))));

Plot(r2, "R平方",2,1)。

Plot(slope, "斜率",IIf(slope<0,4,5),2|styleOwnScale)。

Plot(Crit,"",7,1);

标题=WriteIf(R2>Crit, "R2值表明有趋势", "R2值

表示无趋势的市场")+WriteIf(slope>0,"\n斜率是正的", "\n斜率

is Negative")。

"R平方值显示了可以通过线性回归解释的运动的百分比。

可以通过线性回归来解释。例如,如果20天内的r-squared值为70%,这意味着可以通过线性回归解释运动。

20天的r-squared值为70%,这意味着该证券的70%的运动是由线性回归解释的。

被线性回归所解释。另外30%是无法解释的随机噪音。

虽然R2值本身很有趣,但如果与Slope一起使用,则更容易解释。

与斜率一起使用时,它们更容易解释。当R2超过其临界值时,这

表明市场是有趋势的,当该指标低于其临界值时

则可能是趋势减弱的情况。\n 此表显示了

在不同的时间段,95%的置信度所需的r-squared值。如果

如果r-squared值小于显示的临界值,你应该假设

价格没有显示出统计学上的显著趋势。\R-2 Pds 临界值(95%置信度)

值(95%置信度)"+

"5 0.77 10 0.40 14

0.27\n 20 0.20\n 25 0.16\n 30

0.13\n 50 0.08\n 60 0.06\n 120

0.03"

+You may even consider opening a Short-term position opposite the prevailing trend when you observe the r-school of the money.

当你观察到r-squared在极端水平上圆滑时,你甚至可以考虑开一个与现行趋势相反的短期头寸。例如

例如,如果斜率是正的,并且r-squared高于0.80,然后开始下降。

然后开始下降,你可以考虑卖出或开立一个空头头寸。有

有许多方法可以在交易系统中使用r平方和斜率的线性回归输出。

交易系统中使用线性回归的输出结果。关于更详细的内容,请参考Tushar Chande的《新技术交易者》一书。

Tushar Chande和Stanley Kroll的《技术交易者》一书。

我希望这些信息足够用来编制一个指标。

我还对任何其他做同样事情的指标感兴趣。 有什么方法可以衡量指标信号的强度。 一个过滤器来阻止一些强度较弱的指标信号。 也可以提醒我,有些指标信号真的很强

谢谢你的帮助或评论!- 姆里皮

 

Coders paradise..........

我现在明白为什么没有人接受你的请求了!?还有,一些人提出了 "他们的 "新想法。

我建议你看看这个网站,作为一个兴趣问题,并从这里选择你想在MT4上看到的东西。最好是找一个有MetaStock的人,看看这些 "美女 "的行动。

我是在寻找Chande_Kroll_Stop 时发现的。

如果有哪位奇才愿意根据现有的数据制作这个指标,我将不胜感激。谢谢你的期待。

http://www.xeatrade.com/all/

最好的祝愿。

 

如果能看到这个程序化的东西,那将是非常好的。

 
deeforex:
如果能看到这个程序,那就非常好了

是的,同意,谁能在这方面提供帮助?

 

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rslope.gif  17 kb
 

你能分享一下吗?

 

在这个论坛上找到这个,不同的主题。 希望能有所帮助。

附加的文件:
 

有人对R-平方指标有什么收获吗?

我还在寻找线性回归 斜率指标。我认为这两个指标结合起来使用会非常有效。

 
drgoodvibe:
有谁找到了R-平方指标? 我也在寻找线性回归斜率指标。我认为这两个指标结合起来使用会非常有效。

线性回归 斜率指标的名称是移动斜率变化率(或LinRegSlope)。作者是fxtraderusa。

还有一个指标。JMASlope。作者是Igorad/Weld。

我不确定是否可以发布这些指标......可能是抄袭或商业行为?

不确定。

可能这些指标与你想要的不一样。

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slope.gif  21 kb
 
newdigital:
线性回归斜率指标的名称是移动斜率变化率(或LinRegSlope)。作者是fxtraderusa。

还有一个指标。JMASlope。作者是Igorad/Weld。

我不确定是否可以发布这些指标......可能是抄袭或商业行为?

不确定。

可能这些指标与你想要的不一样。

嗨,ND,谢谢,我很想试试,但太糟糕了,你不能发布它们。VTTrader有一个内置的线性回归 指标,我想对照一下,看看你发布的指标是否有相同的地方。

很不幸的是,这些指标不能向公众发布。

 

这里有一个过滤器,效果很好。 但它是基于波动率的。 它是一个信号噪音过滤器,试图通过预测本来会变成鞭打的信号来保证你的安全。 我把它与braintrend一起使用。 如果绿线低于灰线,就不要交易。 我不知道这是谁写的。

请欣赏

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