如何编码？

Beno 2012.01.02 15:08 #2831

我已经整理出了一个关于时间过滤器关闭所有的解决方案。

外部变量

extern string timefilter="Time Filter";

extern int gmtshift=1; // gmt offset of the broker

extern bool generalfilter=false; // enable time filter

extern int starthour=7; // start hour to trade after this hour

extern int startminutes=0; // minutes of the start hour

extern int endhour=21; // stop to trade after this hour

extern int endminutes=0; // minutes of the start hour

extern bool tradesunday=true; // trade on sunday

extern bool fridayfilter=false; // enable special time filter on friday

extern int fridayhour=21; // stop to trade after this hour

extern int fridayminutes=0; // minutes of the friday hour

[/CODE]

int nstarthour,nendhour,nfridayhour;

string istarthour,istartminutes,iendhour,iendminutes,ifridayhour,ifridayminutes;

datetime tstart,tend,tfriday;[/CODE]

Place Code in Start,

[CODE] if(generalfilter){

nstarthour=starthour+(gmtshift);if(nstarthour>23)nstarthour=nstarthour-24;

if(nstarthour<10)istarthour="0"+nstarthour;

if(nstarthour>9)istarthour=nstarthour;

if(startminutes<10)istartminutes="0"+startminutes;

if(startminutes>9)istartminutes=startminutes;

tstart=StrToTime(istarthour+":"+istartminutes);

nendhour=endhour+(gmtshift);if(nendhour>23)nendhour=nendhour-24;

if(endhour<10)iendhour="0"+nendhour;

if(endhour>9)iendhour=nendhour;

if(endminutes<10)iendminutes="0"+endminutes;

if(endminutes>9)iendminutes=endminutes;

tend=StrToTime(iendhour+":"+iendminutes);

}

if(fridayfilter){

nfridayhour=fridayhour+(gmtshift);if(nfridayhour>23)nfridayhour=nfridayhour-24;

if(nfridayhour<10)ifridayhour="0"+nfridayhour;

if(nfridayhour>9)ifridayhour=nfridayhour;

if(fridayminutes<10)ifridayminutes="0"+fridayminutes;

if(fridayminutes>9)ifridayminutes=fridayminutes;

tfriday=StrToTime(ifridayhour+":"+ifridayminutes);

}

if((generalfilter && (nstarthour<nendhour && TimeCurrent()tend) || (nstarthour>nendhour && TimeCurrent()tend))

|| (tradesunday==false && DayOfWeek()==0) || (fridayfilter && DayOfWeek()==5 && TimeCurrent()>tfriday))

{

CloseAll();

Comment("Non-trading Hours All Positions Closed");

return(0);

}

and the CloseAll function.

[CODE]

void CloseAll(){

int total = OrdersTotal();

for(int i=total-1;i>=0;i--){

OrderSelect(i, SELECT_BY_POS);

int type = OrderType();

bool result = false;

switch(type){

//Close opened long positions

case OP_BUY : result = OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID), 5, Lime); break;

//Close opened short positions

case OP_SELL : result = OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK), 5, LightGreen );

} if(result == false){

Alert("Order " , OrderTicket() , " failed to close. Error:" , GetLastError() );

Sleep(3000);

}

return(0);

}

谢谢你的提示和建议，Kalenzo

How to code? 新人对MQL4和MQL5的任何问题，对算法和代码的帮助和讨论 Aggressive scalp ea

Beno 2012.01.02 17:11 #2832

停止损失

日子

我一直在尝试一个实验，根据每笔交易的tickvalue、最大dd和百分比来计算SL。

double lotSize = NormalizeDouble(Kellylot(),2);

double Pip = Point;

if(Digits==3 || Digits==5) Pip = 10*Point;

double Bal = AccountBalance(); // $1000

double TV = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE); // $1

double Risk = 2; // 2%

double MaxDD = 10; // 10%

double RiskCapital = Bal*MaxDD/100; // Total Exposure 10% of $1000 = $100

double RPT = Bal*Risk/100; // 2% of $1000 = $20

double stopLoss = NormalizeDouble(RPT/TV*lotSize/Pip,Digits); //$20/1*0.01/10 = 0.02000

double Positions = MathAbs(RiskCapital/RPT); // Maximum 5 positions 100 / 20

我的想法是，根据货币对和货币对的单个tickvalue以及手数，可以设置2%的SL。

我认为这是正确的，但如果可能的话，我希望有人能检查一下。

How to code? 需要编码方面的帮助编码帮助

Kale 2012.01.03 07:13 #2833

Beno:
尊敬的先生

我一直在尝试一个实验，根据每笔交易的tickvalue、最大dd和百分比来计算SL。

double lotSize = NormalizeDouble(Kellylot(),2);

double Pip = Point;

if(Digits==3 || Digits==5) Pip = 10*Point;

double Bal = AccountBalance(); // $1000

double TV = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE); // $1

double Risk = 2; // 2%

double MaxDD = 10; // 10%

double RiskCapital = Bal*MaxDD/100; // Total Exposure 10% of $1000 = $100

double RPT = Bal*Risk/100; // 2% of $1000 = $20

double stopLoss = NormalizeDouble(RPT/TV*lotSize/Pip,Digits); //$20/1*0.01/10 = 0.02000

double Positions = MathAbs(RiskCapital/RPT); // Maximum 5 positions 100 / 20

我的想法是，根据货币对和货币对的单个tickvalue以及手数，可以设置2%的SL。

我认为这是正确的，但如果可能的话，希望有人能检查一下。

干得好，贝诺。

送鱼竿总比送鱼好。我很高兴能通过一些评论来帮助你。

至于止损，这个想法很好，但是也可以尝试以相反的方式来考虑它。

首先设置止损

其次设定交易规模

这样一来，你就可以根据市场情况来调整系统的进入/退出，而且风险不会超过你账户的X%，但退出将取决于系统逻辑而不是风险百分比。

Beno 2012.01.03 21:17 #2834

Kalenzo:
干得好，贝诺。

送鱼竿总比送鱼好。我很高兴能用一些评论来帮助你。

关于止损，这个想法很好，但是也可以尝试用相反的方式来考虑。

首先设置止损

其次设定交易规模

通过这种方式，你将使系统的进入/退出符合市场条件，并且不会从你的账户中冒出超过X%的风险，但退出将取决于系统逻辑而不是风险百分比。

你好，Kalenzo

我在模拟和真实账户上得到一个错误的开仓卖出指令：无效的止损，而且没有开仓交易。但在测试器上运行良好，没有错误信息。

欧元兑美元，日线：修改#1在1.43348买入0.01欧元兑美元，止损点：1.43895，止盈点：0.00000 OK

SL相差0.00547点

我已经检查了

mode_freezelevel 0.0000

mode_stoplevel 0.0000

double lotSize = NormalizeDouble(Kellylot(),2);

double Bal = AccountFreeMargin();

double TV = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);

double Risk = 0.3;

double MaxDD = 10;

double RiskCapital = Bal*MaxDD/100;

double RPT = Bal*Risk/100;

double stopLoss = NormalizeDouble((RPT/TV)*lotSize/pips2dbl,Digits);

double Positions = MathAbs(RiskCapital/RPT);

double SL;

//---- sell conditions

if(sellsig && ttime!=Time[0]){

double bid = NormalizeDouble(Bid, Digits);

SL = NormalizeDouble(Bid + stopLoss * pips2dbl, Digits);

res=OrderSend(symbol,OP_SELL,lotSize,bid,slippage * pips2dbl,SL,0,"Pivot_Sell",SpecificMagic,0,Red);

if( res<0 )

{

Print("Error opening SELL order : ",ErrorDescription(GetLastError()));

Print("Bid=" + DoubleToStr(bid,Digits) + " : SL=" + DoubleToStr(SL,Digits));

res=0;

}

else //now enter in the SL and TP via OrderModify to make compatible with ECN broker

{

if (OrderSelect(res, SELECT_BY_TICKET))

{

if (!OrderModify(res, Bid, SL, 0, 0, Red))

Print("Error modifying order");

}

ttime=Time[0];

return;

}

//---- buy conditions

if(buysig && ttime!=Time[0]) {

double ask = NormalizeDouble(Ask, Digits);

SL = NormalizeDouble(Ask - stopLoss * pips2dbl, Digits);

res=OrderSend(symbol,OP_BUY,lotSize,ask,slippage * pips2dbl,SL,0,"Pivot Buy",SpecificMagic,0,Blue);

if( res<0 )

{

Print("Error opening BUY order : ",ErrorDescription(GetLastError()));

Print("Ask=" + DoubleToStr(ask,Digits) + " : SL=" + DoubleToStr(SL,Digits));

res=0;

}

else //now enter in the SL and TP via OrderModify to make compatible with ECN broker

{

if (OrderSelect(res, SELECT_BY_TICKET))

{

if (!OrderModify(res, Ask, SL, 0, 0, Blue))

Print("Error modifying order");

}

ttime=Time[0];

return;

}

我以前从未遇到过这种情况。

欢呼声

贝诺

How to code? Unknown ticket for OrderModify [ARCHIVE!] Any rookie question,

cmfxtrader 2012.01.03 21:50 #2835

闩锁/非闩锁功能

是否有办法在mq4中编码一个锁存/解锁功能。你可以根据一个条件锁住一个位的真值，它将存储这个值直到被另一个条件解锁。

cmfxtrader

Kale 2012.01.04 06:34 #2836

Beno:
再见，Kalenzo

我在模拟和真实账户上得到一个错误的卖出订单：无效的止损，但在测试器上运行良好，没有错误信息。

欧元兑美元，日线：修改#1在1.43348买入0.01欧元兑美元，止损点：1.43895，止盈点：0.00000 OK

SL相差0.00547点

我已经检查了

mode_freezelevel 0.0000

mode_stoplevel 0.0000

double lotSize = NormalizeDouble(Kellylot(),2);

double Bal = AccountFreeMargin();

double TV = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);

double Risk = 0.3;

double MaxDD = 10;

double RiskCapital = Bal*MaxDD/100;

double RPT = Bal*Risk/100;

double stopLoss = NormalizeDouble((RPT/TV)*lotSize/pips2dbl,Digits);

double Positions = MathAbs(RiskCapital/RPT);

double SL;

//---- sell conditions

if(sellsig && ttime!=Time[0]){

double bid = NormalizeDouble(Bid, Digits);

SL = NormalizeDouble(Bid + stopLoss * pips2dbl, Digits);

res=OrderSend(symbol,OP_SELL,lotSize,bid,slippage * pips2dbl,SL,0,"Pivot_Sell",SpecificMagic,0,Red);

if( res<0 )

{

Print("Error opening SELL order : ",ErrorDescription(GetLastError()));

Print("Bid=" + DoubleToStr(bid,Digits) + " : SL=" + DoubleToStr(SL,Digits));

res=0;

}

else //now enter in the SL and TP via OrderModify to make compatible with ECN broker

{

if (OrderSelect(res, SELECT_BY_TICKET))

{

if (!OrderModify(res, Bid, SL, 0, 0, Red))

Print("Error modifying order");

}

ttime=Time[0];

return;

}

//---- buy conditions

if(buysig && ttime!=Time[0]) {

double ask = NormalizeDouble(Ask, Digits);

SL = NormalizeDouble(Ask - stopLoss * pips2dbl, Digits);

res=OrderSend(symbol,OP_BUY,lotSize,ask,slippage * pips2dbl,SL,0,"Pivot Buy",SpecificMagic,0,Blue);

if( res<0 )

{

Print("Error opening BUY order : ",ErrorDescription(GetLastError()));

Print("Ask=" + DoubleToStr(ask,Digits) + " : SL=" + DoubleToStr(SL,Digits));

res=0;

}

else //now enter in the SL and TP via OrderModify to make compatible with ECN broker

{

if (OrderSelect(res, SELECT_BY_TICKET))

{

if (!OrderModify(res, Ask, SL, 0, 0, Blue))

Print("Error modifying order");

}

ttime=Time[0];

return;

}

我以前从未遇到过这种情况。

欢呼声

贝诺

可能是你的止损太近了。试着把止损值乘以10。当你在4位数的经纪商上测试系统，而你在5位数的经纪商上交易时，这是很常见的问题。你也可以在5位数的经纪商上测试，但不要连接到经纪商（在离线模式），然后metatrader会有旧的设置（从4位数）。

首先从这一行开始。

NormalizeDouble(Ask - stopLoss * pips2dbl, Digits)。

打印这个值 => stopLoss*pips2dbl

然后你就会知道止损的真正价值。

如果它是20或10，那么这意味着你需要将它乘以点值。

NormalizeDouble(Ask - (stopLoss * pips2dbl) *Point, Digits);

如果它像0.00009，那么你需要乘以10，因为它应该是0.0009（当然，如果你想设置9个点的止损）。

Kale 2012.01.04 06:39 #2837

cmfxtrader:
是否有办法在mq4中编码一个锁存/解锁功能。你可以根据一个条件锁定一个位，并存储这个值，直到被另一个条件解除锁定。

我不确定我的理解是否正确。你希望打开/关闭EA的特定部分（功能），还是希望通过EA B中的操作来取消EA A的功能？这样或那样，都是可能的。

ExForX 2012.01.06 15:23 #2838

将货币价值转换成价格（用于利润目标计算）

我想编写一个函数，为一篮子交易的给定利润目标返回一个价格值，但我遇到了困难。我想达到的目标，是在屏幕上画一条简单的水平线，表示利润目标。然而，利润目标是用户可定义的变量，其形式是一个货币值，而不是一个价格值。(例如，目标=100欧元，而不是目标=1.2000）。

到目前为止，我拥有的程序。

(我的账户是欧元！）。

1) 假设我为USDJPY开了几个买入头寸（为了创造一个例子，在随机位置）。

2) 我计算篮子的平均开仓价（比方说1.1500，同样是假设），并显示一条水平线来表明这一点

3) 我有一个设置了盈利目标的变量：比方说目标=100欧元

4) 当篮子利润>=目标时，我可以成功地关闭所有未结头寸。

这中间的步骤是缺失的。我需要一个函数：double targetPrice(){}，返回目标价格。绘制水平线不是问题：计算目标价格才是问题。

目标价格=平均开盘价+货币价值-目标（100欧元）。

所以我基本上想知道：我如何将货币价值转换为 点数。这样我就可以把点数加到平均价格上，这样我就有了我的目标价格。请记住，这也必须考虑到我有一个欧元账户，而我正在交易美元兑日元。我想这里面也有隐患吧？

Beno 2012.01.06 22:11 #2839

ECN SL不工作

尊敬的客户

我试图建立一个能在ECN上工作的EA，我知道SL和TP必须被放置/修改，我认为设置是正确的，现在订单打开了，但SL没有被放置，extern double StopLoss = 100；任何帮助都是伟大的。

//---- buy conditions

if(buysig && ttime!=Time[0]) {

ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lotSize, MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK), 2, 0, 0, "", 12345);

if(ticket > -1){

if (!OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET)) {

error_code = GetLastError();

Print("Error: " + ErrorDescription(error_code));

return(-1);

}

Print("order "+ticket+" successfully opened");

//now enter in the SL and TP via OrderModify to make compatible with ECN broker

SL = MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK) - (StopLoss * pips2points);

Print("Ask = " + DoubleToStr(Ask,Digits) + " : SL = " + DoubleToStr(SL,Digits));

//round to nearest Tickvalue

SL = DoubleRound(SL, MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE));

Print("SL rounded: " + SL);

if(!OrderModify(ticket, entry_price, SL, 0, Blue)) {

error_code = GetLastError();

Print("Error: " + ErrorDescription(error_code));

return(-1);

}

Print("Stoploss successfully set");

ttime=Time[0];

return(0);

}

//Tickvalue Rounding

double DoubleRound(double number, double step){

double mod = MathMod(number, step);

if(mod < step/2.0)

step = 0;

double rounded = number - mod + step;

return (rounded);

}

How to code? MQL4 Learning Automated Trading Championship 2007:

bnbb2004 2012.01.07 19:53 #2840

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附加的文件：

test_ea.txt 10 kb

aizig.ex4 10 kb

如何编码？ - 页 284