最成功的是什么？ - 页 5 123456 新评论 rocketman99 2012.02.25 00:21 #41 forestmyopia: 我犹豫是因为，我不是一个程序员，我的一个EA开始吞噬我的磁盘，达到99%的使用率！我修复了这个问题。 由于这个网站上有能力的专家级程序员的帮助，我解决了这个问题。 我所能做的是告诉你如何编写EA以及它所监测的市场状况。 这是一个简单的EA，你可以在一个下午完成它的代码。 当我有时间解释这个方法时，我可能会很快这样做。 谢谢。我对整个EA的要求不高，只是对你的退出策略逻辑感兴趣。我对我的进场很满意，但我在出场和利润最大化方面有困难。 [删除] 2012.02.25 01:43 #42 zzuegg: 使用了所有可用的日期。 这可能是不够的。认真的研究可以跨越数年。 由于市场可能发生变化，即使有无限大的样本，你也不能自信。 但如果你提出相关的主张，你必须有信心。要么有关联，要么没有关联。如果你承认你不能自信，那么你的研究需要更多的数据。如果你把你的 "实验 "拿给统计学教授，他或她会要求进行更严格的研究。你可能是对的，但你需要更多的数据来证明这一点。 如果认为市场不会向他的方向发展，没有一个趋势交易者会进入交易，这意味着他们在预测 不，他们是希望，而不是预测。如果你在交叉盘后进行交易，并不存在隐含的预测，因为你无法预测 这将是一次大的交易。它可能只持续5分钟。既然你无法预测移动的程度，你就进行交易并等待看看会发生什么。采取这种交易仍然存在不确定性，而不是对未来有绝对的洞察力。如果它没有按照你想要的方式移动，你就退出。交叉是一个潜在的机会，而不是一个趋势开始的确定标志。 我不会把赌注押在这上面 像所有的东西一样，技术指标 可以被使用或被滥用。如果只把它们看作是对市场现在的时态的总结或反映，那么它们的使用就是正确的。例如，烛台是现在和过去市场行为的优秀描述者，但它们不是未来市场行为的预测者。你现在所知道的现在的情况不能告诉你接下来会发生什么。预测器的一个好的工作定义是，它们100%正确地预测未来的价格行为。如果一个指标不能做到这一点，它就不是一个预测器。技术指标可以揭示概率。随机指标可以显示几天的超买，但不能告诉我们市场何时会逆转。 交易概率和交易预测之间有什么区别？ 好问题。我是这样看的。假设你有一枚均衡的硬币。如果我把它翻转一千次，利用概率法和大数法则，我可以说它有百分之五十的时间是正面，百分之五十的时间是背面。这是在使用概率。如果我说它在抛掷2、4、6、8或所有的偶数抛掷中会出现正面，我就是在使用预测。概率给出的是模糊的结果，预测给出的是准确的事件。 既然你坚决反对预言，你就不可能提出关于预言的问题。按照严格的数学计算，有一个概率，即交叉永远不会发生。是的，交叉是很有可能发生的，但在处理概率时总是不能保证。 20马的交叉发生是由于更深层次的宏观经济和基本力量。有许多合理的解释。一个是简单的供应和需求解释。外汇只是一个促进国际贸易的机制。如果没有从事外汇交易的国际银行的存在，世界贸易将陷入停滞。只要中国需要石油和水泥，南美需要美国的药品，欧元区需要美国的技术，日本需要外国的谷物，美国需要加拿大的石油，等等，就会有货物和服务在国家之间流动。这种流动本身将在宏观和微观周期中移动。这将导致短缺和盈余，需求增加和需求减少，供应增加和供应减少，直到价格发现和平衡在市场上发生。但是，世界贸易市场的平衡就像试图在铅笔尖上保持平衡一样短暂。盈余和短缺将立即再次出现。这将导致外汇汇率在参与浮动货币汇率（不是人为的挂钩货币）的国家之间波动。这种波动将反映在不断变化的移动平均线上。移动平均线是滞后指标，因此，当前的 价格将总是在这些平均线之上或之下交叉。这一讨论甚至没有涉及到各国之间的资本流动。是的，如果全球交易停止，移动平均线的交叉将停止。这是可以预测的。 你有什么好处？因为你不知道什么时候，它可能需要几年或几十年。 没错。如果你只在周线或月线交叉点上交易，你可以在交叉点出现之前等待很长一段时间。同时我会在日线图上交易。你可能要等上两三个星期才会出现交叉盘，但这一切的真正好处是情感上的。它迫使你学会耐心，而不耐烦毁掉了许多潜在的成功交易者。我承认我在这方面很挣扎。我以前也做过黄牛，因为我是一个不安分的人。但我正在学习耐心，因为这是长期趋势交易的需要。 如果你假设没有办法预测市场，那么概率是（由于点差+佣金）永远对你不利，这意味着负的期望值ALWAYS!!!!。 这是很残酷的，也是世界末日。如果这是真的，所有市场的流动性--外汇、期货、股票--将枯竭。这将减缓对外贸易，并对谷物市场的套期保值产生抑制作用。这对大批量的生产商和供应商来说将是灾难性的。高积极的预期值是投机长期运作的唯一原因。没有高的期望值，就没有动力去承担交易的风险。但是，不了解概率法则和期望值重要性的交易者不可避免地被筛选出局，账户空空。明白的交易员可以赚取丰厚的收入。世界上有很多这样的人，但不幸的是，他们只是少数。我认为掌握了正确信息的人可以改变这种状况。 zzuegg 2012.02.25 09:47 #43 forestmyopia: 这可能是不够的。认真的研究可以跨越数年。 在我的案例中，我使用了一个10年的数据集。 不，他们是希望，而不是预测。如果你在交叉盘后进行交易，就没有隐含的预测，因为你无法预测 这将是一个大的交易。它可能只持续5分钟。既然你无法预测移动的程度，你就进行交易并等待看看会发生什么。采取这种交易仍然存在不确定性，而不是对未来有绝对的洞察力。如果它没有按照你想要的方式移动，你就退出。交叉是一个潜在的机会，而不是一个趋势开始的确定标志。 对我来说，这就等于说概率决定了大部分的交叉信号都是朝着我的方向发展的，并且：哦，交叉发生了，我预测会朝着我的方向进一步移动。请注意，当我使用预测时，我并不意味着100%的获胜率。一个好的预测必须有一个赢率来击败 "房子边缘"（点差+佣金）。 像所有的东西一样，技术指标可以被使用或误用。如果只把它们看作是对市场现在的时态的总结或反映，那么它们的使用就是正确的。例如，烛台是现在和过去市场行为的优秀描述者，但它们不是未来市场行为的预测者。你现在所知道的现在的情况不能告诉你接下来会发生什么。预测器的一个好的工作定义是，它们100%正确地预测未来的价格行为。如果一个指标不能做到这一点，它就不是一个预测器。技术指标可以揭示概率。随机指标可以显示几天的超买，但不能告诉我们市场何时会逆转。 我们的分歧还是在于我们对预测的定义不同。如果在错误的意义上使用这个术语，可能是我的错。 好问题。我是这样看的。假设你有一枚均衡的硬币。如果我翻转一千次，利用概率法和大数法则，我可以说它有百分之五十的时间是正面，百分之五十的时间是反面。这是在使用概率。如果我说它在抛掷2、4、6、8或所有的偶数抛掷中会出现正面，我就是在使用预测。概率给出的是模糊的结果，预测给出的是准确的事件。 嗯，既然我们是在抛硬币。假设你连续翻了20次反面，（这已经不太可能了），而且你知道连续翻21次反面的概率很低，当你必须向房子支付1%的佣金时，你会接受这个赌注吗？可能不会，因为你知道硬币不记得过去20次的翻转，赌注的赔率仍然是50：50。 20马的交叉发生是因为更深层次的宏观经济和基本力量。有许多合理的解释。一个是简单的供应和需求解释。外汇只是一个促进国际贸易的机制。如果没有从事外汇交易的国际银行的存在，世界贸易将陷入停滞。只要中国需要石油和水泥，南美需要美国的药品，欧元区需要美国的技术，日本需要外国的谷物，美国需要加拿大的石油，等等，就会有货物和服务在国家之间流动。这种流动本身将在宏观和微观周期中移动。这将导致短缺和盈余，需求增加和需求减少，供应增加和供应减少，直到价格发现和平衡在市场上发生。但是，世界贸易市场的平衡就像试图在铅笔尖上保持平衡一样短暂。盈余和短缺将立即再次出现。这将导致外汇汇率在参与浮动货币汇率（不是人为的挂钩货币）的国家之间波动。这种波动将反映在不断变化的移动平均线上。移动平均线是滞后指标，因此，当前的 价格将总是在这些平均线之上或之下交叉。这一讨论甚至没有涉及到各国之间的资本流动。是的，如果全球交易停止，移动平均线的交叉将停止。这是可以预测的。 这当然都是真的 真。如果你只在周线或月线交叉点上交易，你可以在交叉点出现之前等待很长一段时间。同时我会在日线图上交易。你可能要等上两三个星期才会出现交叉盘，但这一切的真正好处在于情感。它迫使你学会耐心，而不耐烦毁掉了许多潜在的成功交易者。我承认我在这方面很挣扎。我以前也做过黄牛，因为我是一个不安分的人。但我正在学习耐心，因为这是长期趋势交易的需要。 这是真的，耐心是你最大的武器，而不耐烦是你最大的敌人，大多数交易都亲身体会到了这一点；) 这句话很刺耳，而且是世界末日。如果这是真的，所有市场的流动性--外汇、期货、股票--将枯竭。这将减缓对外贸易，并对谷物市场的套期保值产生抑制作用。这对大批量的生产商和供应商来说将是灾难性的。高积极的预期值是投机长期运作的唯一原因。没有高的期望值，就没有动力去承担交易的风险。但是，不了解概率法则和期望值重要性的交易者不可避免地被筛选出局，账户空空。明白的交易员可以赚取丰厚的收入。世界上有很多这样的人，但不幸的是，他们只是少数。我认为掌握了正确信息的人可以改变这种状况。 对我来说，期望值=（赢钱%*赢钱）/（输钱%*输钱），这是我们对条款的不同看法。在市场上获得收益的唯一方法是拥有一个系统，该系统吐出的信号赢的可能性比输的可能性高。 作为结论，我想确认，我真的很欣赏这个论点。 如果我有时使用了错误的术语，导致了误解，我很抱歉。 Ickyrus 2012.02.25 12:38 #44 forestmyopia: 这里有一些问题的问题。 首先，任何对数据的监测都涉及到历史数据。 当 "当前 "数据被记录的时候，它就变成了过去的数据，而过去的数据永远无法预测市场未来的价格行为。从来没有。不管分析有多复杂。 在统计学中，他们说 "如果过去的行为在未来继续保持不变，那么在x%的信心下，预测的行为模式将发生p%的时间。 如果有人能证明过去的价格行为和未来的价格行为之间的决定性关系，这个人将获得诺贝尔经济学奖，并成为一个非常富有的人。因为成功的交易者已经这样做 了。 我们应该从成功的趋势交易者那里学到一些经验。 他们从不试图预测市场的未来价格行为，他们只是跟随市场。 他们无视所有从华尔街和耸人听闻--迎合情绪的媒体中传出的未来寓言。跟随趋势就是预测未来的价格走势，也就是说，趋势将保持不变，直到它不复存在，让我们寻找一个蝙蝠或加特雷或头肩底。 例如，在华尔街的愚蠢行为是无处不在的。 一些华尔街公司或专栏作家或大师可能会说标准普尔500指数将在4月达到这个水平，而它确实达到了这个水平。 在你知道之前，人们都在赞叹该公司或个人的天才。 这就像说："抛出硬币，我预测它将落在头上 "一样愚蠢，你知道吗？ 它落在了头上! 每个人都会说，"你一定是个天才！"谁说预测必须一直是正确的，如果你能在20次中挑选出20比1的马，你就是在赚钱了。 这些人不了解概率法则和大数法则--如果你的样本太小，与可能的结果会有很大的差异。那个公司或个人必须做出大约100个正确的预测，才能被正确地宣布为天才。在我看来，你在这里反映的是随机性的性质而不是概率。学生-t测试一直被用来测试小规模样本的假设。 现在有一个真正的问题，如果一个EA正在监测市场的 "当前 "条件以确定该EA的交易活动应该是什么。 如果EA监测的是当前条件，它将采取太小的样本，因为根据定义，"当前 "将时间域限制在一个小的增量。 当前是你需要它来做决定的任何东西。 电流到底是什么意思？一分钟？一小时？一天？但一天是一个足够大的样本吗？ 可能不是，所以EA使用更大的时间框架。 它采用更广泛的市场时间样本来获得更可靠的数据。 但是，当它这样做时，EA处理的是历史数据，尽管它是一个足够大的样本，但这些过去的数据不能预测市场的未来行动。 这就是不可避免的困境： Current意味着样本太小，历史数据意味着不可靠且与未来不相关 。如果某种一致的预测是不可能的，那么就不会有成功的交易者。 [删除] 2012.02.25 19:05 #45 zzuegg: 作为结论，我想确认，我真的很欣赏这个论点。 如果我有时使用了错误的术语，导致了误解，我很抱歉。 在我的案例中，我使用了一个10年的数据集。 10年是一个很好的数据集。也许我没有完全理解你的工作。请用通俗的语言解释你的研究证明了什么。 可能没有，因为你知道硬币不记得过去20次的翻转，赌注的赔率仍然是50：50。 正确的。如果我不这么认为，我就犯了赌徒的谬误。 我们的分歧还是在于我们对预测的定义不同。如果在错误的意义上使用这个术语，可能是我的错。 许多争论往往是由于语言的模糊性造成的。我们人类一直都在进行预测工作，即使我们不知道。每当我们做出一个假设，我们就在预测。而我们的生活无时无刻不充满了假设。当我的妻子递给我一张购物清单，我为我的家人去买菜时，我在假设我的车会启动，我将安全地从商店开车回来。我是在潜意识层面上做出这些假设的。我在预测尚未发生的事件，尽管我可能没有意识到这一点。 作为商人，我们必须小心这一点，尤其是我们在潜意识层面做出的假设。前段时间，我的一个朋友说他正在投资黄金。我问为什么，他说因为黄金会一直上涨。我说，但如果它不涨呢？他只是说，它总是会上涨的。我没有说其他的东西，比如说，你在试图预测未来，因为我知道那会激怒他。 好吧，几周后，黄金出现了相当大的跳水，我可以看出他对此很不高兴。(他是多年前网络炸弹崩溃的受害者，几乎损失了一半的钱）。我很惊讶他的不安。难道他没有从过去的经验中吸取教训吗？他没有学到我教给他的关于交易的东西吗？我以前教过他，不要投资，要交易。投资者购买并持有，因为他们预测价格会一直上涨。交易员跟随市场做多或做空，因为他们没有预测到市场会一直上涨。但他是在潜意识层面上遵循一个根深蒂固的预测，即黄金将永远继续上涨。他和其他人应该学习投机性泡沫的历史。荷兰的郁金香泡沫就是一个典型的例子。美国住房市场是另一个例子。所有的交易员都应该阅读迈克尔-科维尔的书《趋势交易》。 它很好地涵盖了所有这些内容。 我认为许多没有经验的交易员在他们的交易不利于他们的时候会经历炮轰，因为他们在潜意识中相信指标可以预测未来的价格行为。当指标不起作用时，他们感到被欺骗了。欺骗他们的不是指标，而是他们自己的思维。 我相信移动平均线交叉点不是一个技术指标。它是市场给出的一个直接的价格总结信号，即市场正在改变其趋势。新的趋势可能只持续5分钟，但理论上即使是黄牛党也能从中受益。当然，没有人知道这个趋势是否会持续超过5分钟。 正如我之前所说，使用一个练习账户，我在大约20天内使用一个小的20ma交叉事件赚取了几乎50%的ROI。当然，如果是真实账户，我是不会这么做的，因为我使用的方法风险极大）。 对我来说，期望值=（赢钱%*赢钱）/（输钱%*输钱），这也是我们对术语的不同看法。在市场上获得收益的唯一方法是拥有一个系统，该系统吐出的信号赢的概率比输的概率高。 我想你的意思是：期望值=（赢钱%*赢钱）- （输钱%*输钱）。如果你是这个意思，我同意你的看法。这个公式应该出现在每一本关于外汇交易的书的第一章，但它没有。这可能是95%的外汇交易者亏损的原因。如果你没有看到我的电子表格，它都是基于期望值公式的。见附件电子表格。只用绿色方块来输入数据。 附加的文件： expectationpvaluevii.zip 149 kb [删除] 2012.02.25 19:38 #46 Ickyrus: 在统计学中，他们说 "如果过去的行为在未来继续保持不变，那么在x%的信心下，预测的行为模式将发生p%的时间。 正是如此。没有人知道它是否 会或不会 继续。"如果 "承认你无法知道未来。没有人能知道未来，除了梅林，他的时间序列被颠倒了，他记住了未来并预测了过去。但那时，梅林是一个虚构的人物。 在我看来，你在这里反映的是随机性的本质，而不是概率。学生-t测试一直被用来测试小规模样本的假设。 我很难相信，任何小样本的统计研究都有任何意义。来吧，你相信吗？我想知道大峡谷中巨石的平均重量和雷尼尔山顶附近巨石的平均重量。我在大峡谷称了3块巨石，得到一个平均值，然后从雷尼尔山称了3块巨石，得到那里的平均值，然后我宣布我知道大峡谷的巨石比雷尼尔山的大。我不这么认为。一个小样本告诉我们的只是随机信息。 谁说预测必须一直是正确的，如果你能在20次中挑选出20比1的马，你就是在赚钱了。 我认为预测意味着精确性。如果你承认你并不总是知道确切的结果，那么你就在使用概率。如果你有一个好的期望值，概率对你有用。 电流是你做决定所需的任何东西。 你是一位将军。你的侦察员向你报告，他们看到两名敌军士兵向你的左翼移动。侦察员告诉你，这可能意味着，敌人正试图包抄你。你问，在过去的一个小时里，你还看到了多少人？侦察员说，只有两个。你是否根据侦察员给你的这一信息，下令采取一万名步兵的全面反击措施？记住孙子的智慧："所有的战争都基于某种形式的欺骗。如果你是弱者，让敌人认为你是强者。如果你是强者，就让敌人认为你是弱者。" 如果我们根据少量的数据过早地采取行动，我们会不会被市场欺骗？ Ickyrus 2012.02.25 22:59 #47 forestmyopia: 正是如此。没有人知道它是否 会或不会 继续。"如果 "承认你无法知道未来。没有人能够知道未来，除了梅林，他的时间序列被颠倒了，他重新认识了未来，并预测了过去。但那时，梅林是一个虚构的人物。 你有什么理由认为未来的行为会与过去的行为有什么不同？ 我很难相信，任何小样本的统计研究都有任何意义。来吧，你相信吗？我想知道大峡谷中巨石的平均重量和雷尼尔山顶附近巨石的平均重量。我在大峡谷称了3块巨石，得到一个平均值，然后从雷尼尔山称了3块巨石，得到那里的平均值，然后我宣布我知道大峡谷的巨石比雷尼尔山的大。我不这么认为。一个小样本告诉我们的只是随机信息。 我相信制造商会喜欢用大量的数字来证明有问题，或者他们会更高兴地在最短的时间内检测出问题！我认为预测意味着准确。 我认为预测意味着精确性。如果你承认你并不总是知道确切的结果，那么你就在使用概率。如果你有一个好的期望值，概率对你有用。 这里有一个问题，即不同的人如何决定他们要使用语言，并要求其他人以他们同样的方式使用语言，而显然其他群体使用语言的方式不同，理解也不同。 ------------------------------------------------- 电流是你需要它来做决定的任何东西 你是一位将军。你的侦察员向你报告，他们看到两名敌军士兵向你的左翼移动。侦察员告诉你，这可能意味着，敌人正试图包抄你。你问，在过去的一个小时里，你还看到了多少人？侦察员说，只有两个。你是否根据侦察员给你的这一信息，下令采取一万名步兵的全面反击措施？记住孙子的智慧："所有的战争都基于某种形式的欺骗。如果你是弱者，让敌人认为你是强者。如果你很强，就让敌人认为你很弱。" 如果我们根据少量的数据过早地采取行动，会不会被市场所欺骗？ 上面的例子并没有改变或反驳这个观点。人们允许自己有机会改变，因为你听到了'我目前相信'的说法，意思是他们现在拥有的数据带来了他们目前的信念。 [删除] 2012.02.26 05:20 #48 你有什么理由认为未来的行为会与过去的行为有什么不同？ 观察和理解。坐在海滩上，看着海浪的冲击。什么是相同的？波浪的形态。什么是不同的？每一个波浪的微妙变化永远不会与前一个波浪完全相同。因此，波浪在形式上是相同的，但它们在细节 上是不同的。市场中的细节永远不会相同，只有形式。但是，正是这些细节可以在交易中使你的账户盈利或亏损。你无法预测细节，只能预测形式。我以前曾说过，如果一个价格低于20期移动平均线，它最终会在平均线之上结束。这是 对一种市场形态的预测，这种形态是由推动世界贸易的基本力量造成的，但不是对细节的预测。没有人知道这种交叉会在什么时候发生，会达到什么程度。 我相信制造商很愿意用大量的数字来证明有问题，或者他们更乐意在最短的时间内检测出问题！制造商必须始终保持对市场的关注。 制造商必须始终关注底线，以便在自由市场竞争环境中生存。如果建立一个严格的质量控制体系，并将极低的故障率作为其出产产品的目标，那将是非常昂贵的。但是，假设制造商制造了一种可以拯救数百万人生命的药物，但前提是每颗从工厂流出的胶囊都是纯净的，没有受到污染。追求0%的缺陷率会不会是一种浪费？如果一粒胶囊被污染了，有可能导致使用者死亡，那怎么办？显然，这里没有走捷径的空间。小小的抽样是不可接受的。 这里有一个问题，即不同的人如何决定他们要使用语言，并要求其他人以同样的方式使用它，而显然其他群体使用语言的方式和理解的方式都不同。 这就是为什么我们需要遵从一种通用的语言，比如数学，每个人都能理解其中的含义。期望值公式是一个完美的例子，它具有明确的术语和意义。当我们谈论交易时，我们应该从期望值的角度来谈论它。公式中隐含着不确定性，但如果一个EA按照交易方法产生的胜率乘以收益大于损失率乘以损失，那么成功就是可能的。 Ickyrus 2012.02.26 10:59 #49 forestmyopia: 对我来说，期望值=（赢钱%*赢钱）/（输钱%*输钱），这也是我们不同意的条款。在市场上获得收益的唯一方法是拥有一个系统，该系统吐出的信号赢的概率比输的概率高。 我想你的意思是：期望值=（赢钱%*赢钱）- （输钱%*输钱）。如果你是这个意思，我同意你的看法。这个公式应该出现在每一本关于外汇交易的书的第一章，但它没有。这可能是95%的外汇交易者亏损的原因。如果你没有看到我的电子表格，它都是基于期望值公式的。见附件电子表格。只用绿色方块来输入数据。 你所说的期望值只有在(winning% * win$)>(loosing% * loose$)时才是正数，通过正常的数学操作，(winning% * win$)/(loosing% * loose$)>1，也许更有趣的结果是 (win%*win$)/loosing%>loose$ Ickyrus 2012.02.26 11:09 #50 forestmyopia: 你有什么理由认为未来的行为会与过去的行为有什么不同？ 观察和理解。坐在海滩上，看着海浪的冲击。什么是相同的？波浪的形态。什么是不同的？每一个波浪的微妙变化永远不会与前一个波浪完全相同。因此，波浪在形式上是相同的，但它们在细节 上是不同的。市场中的细节永远不会相同，只有形式。但是，正是这些细节可以在交易中使你的账户盈利或亏损。你无法预测细节，只能预测形式。我以前曾说过，如果一个价格低于20期移动平均线，它最终将高于平均线。这是 对一种市场形态的预测，这种形态是由推动世界贸易的基本力量造成的，但不是对细节的预测。没有人知道这种交叉会在什么时候发生，会达到什么程度。 我相信制造商很愿意用大量的数字来证明有问题，或者他们更乐意在最短的时间内检测出问题！制造商必须始终保持对市场的关注。 制造商必须始终关注底线，以便在自由市场竞争环境中生存。如果建立一个严格的质量控制体系，并将极低的故障率作为其出产产品的目标，那将是非常昂贵的。但是，假设制造商制造了一种可以拯救数百万人生命的药物，但前提是每颗从工厂流出的胶囊都是纯净的，没有受到污染。追求0%的缺陷率会不会是一种浪费？如果一粒胶囊被污染了，有可能导致使用者死亡，那怎么办？显然，这里没有走捷径的空间。小小的抽样是不可接受的。 这里有一个问题，即不同的人如何决定他们要使用语言，并要求其他人以同样的方式使用它，而显然其他群体使用语言的方式和理解的方式都不同。 这就是为什么我们需要遵从一种通用的语言，比如数学，每个人都能理解其中的含义。期望值公式是一个完美的例子，它具有明确的术语和意义。当我们谈论交易时，我们应该从期望值的角度来谈论它。公式中隐含着不确定性，但如果一个EA按照交易方法产生的胜率乘以收益大于损失率乘以损失，那么成功就是可能的。 在这一点上，我再也懒得讨论你那愚蠢的、切题的例子了，我已经知道在现实世界中发生了什么。 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我犹豫是因为，我不是一个程序员，我的一个EA开始吞噬我的磁盘，达到99%的使用率！我修复了这个问题。 由于这个网站上有能力的专家级程序员的帮助，我解决了这个问题。
我所能做的是告诉你如何编写EA以及它所监测的市场状况。 这是一个简单的EA，你可以在一个下午完成它的代码。
当我有时间解释这个方法时，我可能会很快这样做。
使用了所有可用的日期。
这可能是不够的。认真的研究可以跨越数年。
由于市场可能发生变化，即使有无限大的样本，你也不能自信。
但如果你提出相关的主张，你必须有信心。要么有关联，要么没有关联。如果你承认你不能自信，那么你的研究需要更多的数据。如果你把你的 "实验 "拿给统计学教授，他或她会要求进行更严格的研究。你可能是对的，但你需要更多的数据来证明这一点。
如果认为市场不会向他的方向发展，没有一个趋势交易者会进入交易，这意味着他们在预测
不，他们是希望，而不是预测。如果你在交叉盘后进行交易，并不存在隐含的预测，因为你无法预测 这将是一次大的交易。它可能只持续5分钟。既然你无法预测移动的程度，你就进行交易并等待看看会发生什么。采取这种交易仍然存在不确定性，而不是对未来有绝对的洞察力。如果它没有按照你想要的方式移动，你就退出。交叉是一个潜在的机会，而不是一个趋势开始的确定标志。
我不会把赌注押在这上面
像所有的东西一样，技术指标 可以被使用或被滥用。如果只把它们看作是对市场现在的时态的总结或反映，那么它们的使用就是正确的。例如，烛台是现在和过去市场行为的优秀描述者，但它们不是未来市场行为的预测者。你现在所知道的现在的情况不能告诉你接下来会发生什么。预测器的一个好的工作定义是，它们100%正确地预测未来的价格行为。如果一个指标不能做到这一点，它就不是一个预测器。技术指标可以揭示概率。随机指标可以显示几天的超买，但不能告诉我们市场何时会逆转。
交易概率和交易预测之间有什么区别？
好问题。我是这样看的。假设你有一枚均衡的硬币。如果我把它翻转一千次，利用概率法和大数法则，我可以说它有百分之五十的时间是正面，百分之五十的时间是背面。这是在使用概率。如果我说它在抛掷2、4、6、8或所有的偶数抛掷中会出现正面，我就是在使用预测。概率给出的是模糊的结果，预测给出的是准确的事件。
既然你坚决反对预言，你就不可能提出关于预言的问题。按照严格的数学计算，有一个概率，即交叉永远不会发生。是的，交叉是很有可能发生的，但在处理概率时总是不能保证。
20马的交叉发生是由于更深层次的宏观经济和基本力量。有许多合理的解释。一个是简单的供应和需求解释。外汇只是一个促进国际贸易的机制。如果没有从事外汇交易的国际银行的存在，世界贸易将陷入停滞。只要中国需要石油和水泥，南美需要美国的药品，欧元区需要美国的技术，日本需要外国的谷物，美国需要加拿大的石油，等等，就会有货物和服务在国家之间流动。这种流动本身将在宏观和微观周期中移动。这将导致短缺和盈余，需求增加和需求减少，供应增加和供应减少，直到价格发现和平衡在市场上发生。但是，世界贸易市场的平衡就像试图在铅笔尖上保持平衡一样短暂。盈余和短缺将立即再次出现。这将导致外汇汇率在参与浮动货币汇率（不是人为的挂钩货币）的国家之间波动。这种波动将反映在不断变化的移动平均线上。移动平均线是滞后指标，因此，当前的 价格将总是在这些平均线之上或之下交叉。这一讨论甚至没有涉及到各国之间的资本流动。是的，如果全球交易停止，移动平均线的交叉将停止。这是可以预测的。
你有什么好处？因为你不知道什么时候，它可能需要几年或几十年。
没错。如果你只在周线或月线交叉点上交易，你可以在交叉点出现之前等待很长一段时间。同时我会在日线图上交易。你可能要等上两三个星期才会出现交叉盘，但这一切的真正好处是情感上的。它迫使你学会耐心，而不耐烦毁掉了许多潜在的成功交易者。我承认我在这方面很挣扎。我以前也做过黄牛，因为我是一个不安分的人。但我正在学习耐心，因为这是长期趋势交易的需要。
如果你假设没有办法预测市场，那么概率是（由于点差+佣金）永远对你不利，这意味着负的期望值ALWAYS!!!!。
这是很残酷的，也是世界末日。如果这是真的，所有市场的流动性--外汇、期货、股票--将枯竭。这将减缓对外贸易，并对谷物市场的套期保值产生抑制作用。这对大批量的生产商和供应商来说将是灾难性的。高积极的预期值是投机长期运作的唯一原因。没有高的期望值，就没有动力去承担交易的风险。但是，不了解概率法则和期望值重要性的交易者不可避免地被筛选出局，账户空空。明白的交易员可以赚取丰厚的收入。世界上有很多这样的人，但不幸的是，他们只是少数。我认为掌握了正确信息的人可以改变这种状况。
这可能是不够的。认真的研究可以跨越数年。
在我的案例中，我使用了一个10年的数据集。
不，他们是希望，而不是预测。如果你在交叉盘后进行交易，就没有隐含的预测，因为你无法预测 这将是一个大的交易。它可能只持续5分钟。既然你无法预测移动的程度，你就进行交易并等待看看会发生什么。采取这种交易仍然存在不确定性，而不是对未来有绝对的洞察力。如果它没有按照你想要的方式移动，你就退出。交叉是一个潜在的机会，而不是一个趋势开始的确定标志。
对我来说，这就等于说概率决定了大部分的交叉信号都是朝着我的方向发展的，并且：哦，交叉发生了，我预测会朝着我的方向进一步移动。请注意，当我使用预测时，我并不意味着100%的获胜率。一个好的预测必须有一个赢率来击败 "房子边缘"（点差+佣金）
。
像所有的东西一样，技术指标可以被使用或误用。如果只把它们看作是对市场现在的时态的总结或反映，那么它们的使用就是正确的。例如，烛台是现在和过去市场行为的优秀描述者，但它们不是未来市场行为的预测者。你现在所知道的现在的情况不能告诉你接下来会发生什么。预测器的一个好的工作定义是，它们100%正确地预测未来的价格行为。如果一个指标不能做到这一点，它就不是一个预测器。技术指标可以揭示概率。随机指标可以显示几天的超买，但不能告诉我们市场何时会逆转。
我们的分歧还是在于我们对预测的定义不同。如果在错误的意义上使用这个术语，可能是我的错。
好问题。我是这样看的。假设你有一枚均衡的硬币。如果我翻转一千次，利用概率法和大数法则，我可以说它有百分之五十的时间是正面，百分之五十的时间是反面。这是在使用概率。如果我说它在抛掷2、4、6、8或所有的偶数抛掷中会出现正面，我就是在使用预测。概率给出的是模糊的结果，预测给出的是准确的事件。
嗯，既然我们是在抛硬币。假设你连续翻了20次反面，（这已经不太可能了），而且你知道连续翻21次反面的概率很低，当你必须向房子支付1%的佣金时，你会接受这个赌注吗？可能不会，因为你知道硬币不记得过去20次的翻转，赌注的赔率仍然是50：50。
20马的交叉发生是因为更深层次的宏观经济和基本力量。有许多合理的解释。一个是简单的供应和需求解释。外汇只是一个促进国际贸易的机制。如果没有从事外汇交易的国际银行的存在，世界贸易将陷入停滞。只要中国需要石油和水泥，南美需要美国的药品，欧元区需要美国的技术，日本需要外国的谷物，美国需要加拿大的石油，等等，就会有货物和服务在国家之间流动。这种流动本身将在宏观和微观周期中移动。这将导致短缺和盈余，需求增加和需求减少，供应增加和供应减少，直到价格发现和平衡在市场上发生。但是，世界贸易市场的平衡就像试图在铅笔尖上保持平衡一样短暂。盈余和短缺将立即再次出现。这将导致外汇汇率在参与浮动货币汇率（不是人为的挂钩货币）的国家之间波动。这种波动将反映在不断变化的移动平均线上。移动平均线是滞后指标，因此，当前的 价格将总是在这些平均线之上或之下交叉。这一讨论甚至没有涉及到各国之间的资本流动。是的，如果全球交易停止，移动平均线的交叉将停止。这是可以预测的。
这当然都是真的
真。如果你只在周线或月线交叉点上交易，你可以在交叉点出现之前等待很长一段时间。同时我会在日线图上交易。你可能要等上两三个星期才会出现交叉盘，但这一切的真正好处在于情感。它迫使你学会耐心，而不耐烦毁掉了许多潜在的成功交易者。我承认我在这方面很挣扎。我以前也做过黄牛，因为我是一个不安分的人。但我正在学习耐心，因为这是长期趋势交易的需要。
这是真的，耐心是你最大的武器，而不耐烦是你最大的敌人，大多数交易都亲身体会到了这一点；)
这句话很刺耳，而且是世界末日。如果这是真的，所有市场的流动性--外汇、期货、股票--将枯竭。这将减缓对外贸易，并对谷物市场的套期保值产生抑制作用。这对大批量的生产商和供应商来说将是灾难性的。高积极的预期值是投机长期运作的唯一原因。没有高的期望值，就没有动力去承担交易的风险。但是，不了解概率法则和期望值重要性的交易者不可避免地被筛选出局，账户空空。明白的交易员可以赚取丰厚的收入。世界上有很多这样的人，但不幸的是，他们只是少数。我认为掌握了正确信息的人可以改变这种状况。
对我来说，期望值=（赢钱%*赢钱）/（输钱%*输钱），这是我们对条款的不同看法。在市场上获得收益的唯一方法是拥有一个系统，该系统吐出的信号赢的可能性比输的可能性高。
作为结论，我想确认，我真的很欣赏这个论点。
如果我有时使用了错误的术语，导致了误解，我很抱歉。
这里有一些问题的问题。 首先，任何对数据的监测都涉及到历史数据。 当 "当前 "数据被记录的时候，它就变成了过去的数据，而过去的数据永远无法预测市场未来的价格行为。从来没有。不管分析有多复杂。
在统计学中，他们说 "如果过去的行为在未来继续保持不变，那么在x%的信心下，预测的行为模式将发生p%的时间。
如果有人能证明过去的价格行为和未来的价格行为之间的决定性关系，这个人将获得诺贝尔经济学奖，并成为一个非常富有的人。因为成功的交易者已经这样做 了。
我们应该从成功的趋势交易者那里学到一些经验。 他们从不试图预测市场的未来价格行为，他们只是跟随市场。 他们无视所有从华尔街和耸人听闻--迎合情绪的媒体中传出的未来寓言。跟随趋势就是预测未来的价格走势，也就是说，趋势将保持不变，直到它不复存在，让我们寻找一个蝙蝠或加特雷或头肩底。
例如，在华尔街的愚蠢行为是无处不在的。 一些华尔街公司或专栏作家或大师可能会说标准普尔500指数将在4月达到这个水平，而它确实达到了这个水平。 在你知道之前，人们都在赞叹该公司或个人的天才。
这就像说："抛出硬币，我预测它将落在头上 "一样愚蠢，你知道吗？ 它落在了头上! 每个人都会说，"你一定是个天才！"谁说预测必须一直是正确的，如果你能在20次中挑选出20比1的马，你就是在赚钱了。
这些人不了解概率法则和大数法则--如果你的样本太小，与可能的结果会有很大的差异。那个公司或个人必须做出大约100个正确的预测，才能被正确地宣布为天才。在我看来，你在这里反映的是随机性的性质而不是概率。学生-t测试一直被用来测试小规模样本的假设。
现在有一个真正的问题，如果一个EA正在监测市场的 "当前 "条件以确定该EA的交易活动应该是什么。 如果EA监测的是当前条件，它将采取太小的样本，因为根据定义，"当前 "将时间域限制在一个小的增量。 当前是你需要它来做决定的任何东西。
电流到底是什么意思？一分钟？一小时？一天？但一天是一个足够大的样本吗？ 可能不是，所以EA使用更大的时间框架。 它采用更广泛的市场时间样本来获得更可靠的数据。 但是，当它这样做时，EA处理的是历史数据，尽管它是一个足够大的样本，但这些过去的数据不能预测市场的未来行动。 这就是不可避免的困境： Current意味着样本太小，历史数据意味着不可靠且与未来不相关 。如果某种一致的预测是不可能的，那么就不会有成功的交易者。
作为结论，我想确认，我真的很欣赏这个论点。
如果我有时使用了错误的术语，导致了误解，我很抱歉。
在我的案例中，我使用了一个10年的数据集。
10年是一个很好的数据集。也许我没有完全理解你的工作。请用通俗的语言解释你的研究证明了什么。
可能没有，因为你知道硬币不记得过去20次的翻转，赌注的赔率仍然是50：50。
正确的。如果我不这么认为，我就犯了赌徒的谬误。
我们的分歧还是在于我们对预测的定义不同。如果在错误的意义上使用这个术语，可能是我的错。
许多争论往往是由于语言的模糊性造成的。我们人类一直都在进行预测工作，即使我们不知道。每当我们做出一个假设，我们就在预测。而我们的生活无时无刻不充满了假设。当我的妻子递给我一张购物清单，我为我的家人去买菜时，我在假设我的车会启动，我将安全地从商店开车回来。我是在潜意识层面上做出这些假设的。我在预测尚未发生的事件，尽管我可能没有意识到这一点。
作为商人，我们必须小心这一点，尤其是我们在潜意识层面做出的假设。前段时间，我的一个朋友说他正在投资黄金。我问为什么，他说因为黄金会一直上涨。我说，但如果它不涨呢？他只是说，它总是会上涨的。我没有说其他的东西，比如说，你在试图预测未来，因为我知道那会激怒他。
好吧，几周后，黄金出现了相当大的跳水，我可以看出他对此很不高兴。(他是多年前网络炸弹崩溃的受害者，几乎损失了一半的钱）。我很惊讶他的不安。难道他没有从过去的经验中吸取教训吗？他没有学到我教给他的关于交易的东西吗？我以前教过他，不要投资，要交易。投资者购买并持有，因为他们预测价格会一直上涨。交易员跟随市场做多或做空，因为他们没有预测到市场会一直上涨。但他是在潜意识层面上遵循一个根深蒂固的预测，即黄金将永远继续上涨。他和其他人应该学习投机性泡沫的历史。荷兰的郁金香泡沫就是一个典型的例子。美国住房市场是另一个例子。所有的交易员都应该阅读迈克尔-科维尔的书《趋势交易》。 它很好地涵盖了所有这些内容。
我认为许多没有经验的交易员在他们的交易不利于他们的时候会经历炮轰，因为他们在潜意识中相信指标可以预测未来的价格行为。当指标不起作用时，他们感到被欺骗了。欺骗他们的不是指标，而是他们自己的思维。
我相信移动平均线交叉点不是一个技术指标。它是市场给出的一个直接的价格总结信号，即市场正在改变其趋势。新的趋势可能只持续5分钟，但理论上即使是黄牛党也能从中受益。当然，没有人知道这个趋势是否会持续超过5分钟。 正如我之前所说，使用一个练习账户，我在大约20天内使用一个小的20ma交叉事件赚取了几乎50%的ROI。当然，如果是真实账户，我是不会这么做的，因为我使用的方法风险极大）。
对我来说，期望值=（赢钱%*赢钱）/（输钱%*输钱），这也是我们对术语的不同看法。在市场上获得收益的唯一方法是拥有一个系统，该系统吐出的信号赢的概率比输的概率高。
我想你的意思是：期望值=（赢钱%*赢钱）- （输钱%*输钱）。如果你是这个意思，我同意你的看法。这个公式应该出现在每一本关于外汇交易的书的第一章，但它没有。这可能是95%的外汇交易者亏损的原因。如果你没有看到我的电子表格，它都是基于期望值公式的。见附件电子表格。只用绿色方块来输入数据。
在统计学中，他们说 "如果过去的行为在未来继续保持不变，那么在x%的信心下，预测的行为模式将发生p%的时间。
正是如此。没有人知道它是否 会或不会 继续。"如果 "承认你无法知道未来。没有人能知道未来，除了梅林，他的时间序列被颠倒了，他记住了未来并预测了过去。但那时，梅林是一个虚构的人物。
在我看来，你在这里反映的是随机性的本质，而不是概率。学生-t测试一直被用来测试小规模样本的假设。
我很难相信，任何小样本的统计研究都有任何意义。来吧，你相信吗？我想知道大峡谷中巨石的平均重量和雷尼尔山顶附近巨石的平均重量。我在大峡谷称了3块巨石，得到一个平均值，然后从雷尼尔山称了3块巨石，得到那里的平均值，然后我宣布我知道大峡谷的巨石比雷尼尔山的大。我不这么认为。一个小样本告诉我们的只是随机信息。
谁说预测必须一直是正确的，如果你能在20次中挑选出20比1的马，你就是在赚钱了。
我认为预测意味着精确性。如果你承认你并不总是知道确切的结果，那么你就在使用概率。如果你有一个好的期望值，概率对你有用。
电流是你做决定所需的任何东西。
你是一位将军。你的侦察员向你报告，他们看到两名敌军士兵向你的左翼移动。侦察员告诉你，这可能意味着，敌人正试图包抄你。你问，在过去的一个小时里，你还看到了多少人？侦察员说，只有两个。你是否根据侦察员给你的这一信息，下令采取一万名步兵的全面反击措施？记住孙子的智慧："所有的战争都基于某种形式的欺骗。如果你是弱者，让敌人认为你是强者。如果你是强者，就让敌人认为你是弱者。" 如果我们根据少量的数据过早地采取行动，我们会不会被市场欺骗？
正是如此。没有人知道它是否 会或不会 继续。"如果 "承认你无法知道未来。没有人能够知道未来，除了梅林，他的时间序列被颠倒了，他重新认识了未来，并预测了过去。但那时，梅林是一个虚构的人物。
你有什么理由认为未来的行为会与过去的行为有什么不同？
我很难相信，任何小样本的统计研究都有任何意义。来吧，你相信吗？我想知道大峡谷中巨石的平均重量和雷尼尔山顶附近巨石的平均重量。我在大峡谷称了3块巨石，得到一个平均值，然后从雷尼尔山称了3块巨石，得到那里的平均值，然后我宣布我知道大峡谷的巨石比雷尼尔山的大。我不这么认为。一个小样本告诉我们的只是随机信息。
我相信制造商会喜欢用大量的数字来证明有问题，或者他们会更高兴地在最短的时间内检测出问题！我认为预测意味着准确。
我认为预测意味着精确性。如果你承认你并不总是知道确切的结果，那么你就在使用概率。如果你有一个好的期望值，概率对你有用。
这里有一个问题，即不同的人如何决定他们要使用语言，并要求其他人以他们同样的方式使用语言，而显然其他群体使用语言的方式不同，理解也不同。
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电流是你需要它来做决定的任何东西
你是一位将军。你的侦察员向你报告，他们看到两名敌军士兵向你的左翼移动。侦察员告诉你，这可能意味着，敌人正试图包抄你。你问，在过去的一个小时里，你还看到了多少人？侦察员说，只有两个。你是否根据侦察员给你的这一信息，下令采取一万名步兵的全面反击措施？记住孙子的智慧："所有的战争都基于某种形式的欺骗。如果你是弱者，让敌人认为你是强者。如果你很强，就让敌人认为你很弱。" 如果我们根据少量的数据过早地采取行动，会不会被市场所欺骗？
上面的例子并没有改变或反驳这个观点。人们允许自己有机会改变，因为你听到了'我目前相信'的说法，意思是他们现在拥有的数据带来了他们目前的信念。
你有什么理由认为未来的行为会与过去的行为有什么不同？
观察和理解。坐在海滩上，看着海浪的冲击。什么是相同的？波浪的形态。什么是不同的？每一个波浪的微妙变化永远不会与前一个波浪完全相同。因此，波浪在形式上是相同的，但它们在细节 上是不同的。市场中的细节永远不会相同，只有形式。但是，正是这些细节可以在交易中使你的账户盈利或亏损。你无法预测细节，只能预测形式。我以前曾说过，如果一个价格低于20期移动平均线，它最终会在平均线之上结束。这是 对一种市场形态的预测，这种形态是由推动世界贸易的基本力量造成的，但不是对细节的预测。没有人知道这种交叉会在什么时候发生，会达到什么程度。
我相信制造商很愿意用大量的数字来证明有问题，或者他们更乐意在最短的时间内检测出问题！制造商必须始终保持对市场的关注。
制造商必须始终关注底线，以便在自由市场竞争环境中生存。如果建立一个严格的质量控制体系，并将极低的故障率作为其出产产品的目标，那将是非常昂贵的。但是，假设制造商制造了一种可以拯救数百万人生命的药物，但前提是每颗从工厂流出的胶囊都是纯净的，没有受到污染。追求0%的缺陷率会不会是一种浪费？如果一粒胶囊被污染了，有可能导致使用者死亡，那怎么办？显然，这里没有走捷径的空间。小小的抽样是不可接受的。
这里有一个问题，即不同的人如何决定他们要使用语言，并要求其他人以同样的方式使用它，而显然其他群体使用语言的方式和理解的方式都不同。
这就是为什么我们需要遵从一种通用的语言，比如数学，每个人都能理解其中的含义。期望值公式是一个完美的例子，它具有明确的术语和意义。当我们谈论交易时，我们应该从期望值的角度来谈论它。公式中隐含着不确定性，但如果一个EA按照交易方法产生的胜率乘以收益大于损失率乘以损失，那么成功就是可能的。
对我来说，期望值=（赢钱%*赢钱）/（输钱%*输钱），这也是我们不同意的条款。在市场上获得收益的唯一方法是拥有一个系统，该系统吐出的信号赢的概率比输的概率高。
我想你的意思是：期望值=（赢钱%*赢钱）- （输钱%*输钱）。如果你是这个意思，我同意你的看法。这个公式应该出现在每一本关于外汇交易的书的第一章，但它没有。这可能是95%的外汇交易者亏损的原因。如果你没有看到我的电子表格，它都是基于期望值公式的。见附件电子表格。只用绿色方块来输入数据。
你所说的期望值只有在(winning% * win$)>(loosing% * loose$)时才是正数，通过正常的数学操作，(winning% * win$)/(loosing% * loose$)>1，也许更有趣的结果是
(win%*win$)/loosing%>loose$
你有什么理由认为未来的行为会与过去的行为有什么不同？
观察和理解。坐在海滩上，看着海浪的冲击。什么是相同的？波浪的形态。什么是不同的？每一个波浪的微妙变化永远不会与前一个波浪完全相同。因此，波浪在形式上是相同的，但它们在细节 上是不同的。市场中的细节永远不会相同，只有形式。但是，正是这些细节可以在交易中使你的账户盈利或亏损。你无法预测细节，只能预测形式。我以前曾说过，如果一个价格低于20期移动平均线，它最终将高于平均线。这是 对一种市场形态的预测，这种形态是由推动世界贸易的基本力量造成的，但不是对细节的预测。没有人知道这种交叉会在什么时候发生，会达到什么程度。
我相信制造商很愿意用大量的数字来证明有问题，或者他们更乐意在最短的时间内检测出问题！制造商必须始终保持对市场的关注。
制造商必须始终关注底线，以便在自由市场竞争环境中生存。如果建立一个严格的质量控制体系，并将极低的故障率作为其出产产品的目标，那将是非常昂贵的。但是，假设制造商制造了一种可以拯救数百万人生命的药物，但前提是每颗从工厂流出的胶囊都是纯净的，没有受到污染。追求0%的缺陷率会不会是一种浪费？如果一粒胶囊被污染了，有可能导致使用者死亡，那怎么办？显然，这里没有走捷径的空间。小小的抽样是不可接受的。
这里有一个问题，即不同的人如何决定他们要使用语言，并要求其他人以同样的方式使用它，而显然其他群体使用语言的方式和理解的方式都不同。
这就是为什么我们需要遵从一种通用的语言，比如数学，每个人都能理解其中的含义。期望值公式是一个完美的例子，它具有明确的术语和意义。当我们谈论交易时，我们应该从期望值的角度来谈论它。公式中隐含着不确定性，但如果一个EA按照交易方法产生的胜率乘以收益大于损失率乘以损失，那么成功就是可能的。
在这一点上，我再也懒得讨论你那愚蠢的、切题的例子了，我已经知道在现实世界中发生了什么。