99%的建模质量，但有一个红条 - 页 4

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RaptorUK:

关于红条，你是否100%确定你正在复制所有的 hst文件，从M1到MN1？

比如说。

GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst




是的，在下载数据后，我做的第一件事就是运行脚本来生成所有的hst文件和h1 fxt文件。

我把所有的hst文件放在metatrader/history文件夹中，fxt文件放在metatrader/tester/history中。

我以为回测器 只是使用FXT文件？

 
gangsta1:

另外，对格林威治时间的偏移也感到困惑。所以我假设我可以在GMT偏移量设置为0的情况下进行回测，尽管我的经纪人目前是GMT+2并且遵循夏令时？我猜测测试者的数据是完全独立于经纪商的，因此我的经纪商的下午17点仍然是下午17点GMT+0。

我自己也对GMT与数据时间感到困惑:)。然而，我相信，如果你使用的是Dukascopy的数据。那么当你进行回溯测试时，你的 经纪人应该被告知是Dukascopy。如果你的数据来自Forexite，那么当你进行回测时，你的 经纪人应该被告知是Forexite。如果你想在回测中在X-Gmt下单，你必须知道经纪商的时差，以及他们是否和何时调整DST。

我对这个问题的困惑是我没有创建任何依赖世界时间的系统的主要原因，这也是我懒得下载Tick数据的原因之一。

看一下WHRorder在这个主题 中的代码。它给出了很好的例子，说明如何在实时运行中使用回测和DLLs中的Shifts来获得世界时间。

看，因为回测是对系统表现的一种估计。我认为你把它看得太严重了。通常对Tick-data的推荐是针对那些在5年内有超过200次交易的系统。此外，还推荐那些通常在开盘时的同一分钟内收盘的系统。大多数寻求个位数利润的系统都属于这个类别。

如果你真的相信你的系统是一个值得头疼的黄牛，那么我说它也值得进行长期的实时测试。但在5年内有200次交易，我不认为它是。顺便说一句，这只是我的观点。

 
gangsta1:

我以为回测器只是使用FXT文件？

如果你勾选了视觉模式，它就会使用hst文件来向你显示数据。
 

我的系统是一个黄牛党。它可以在几秒钟或几分钟内完成交易。因此，需要准确的tick数据。我已经确认格林威治时间的偏移量应该保持在0，因为数据是格林威治时间。

唯一困扰我的是红色的建模条（这个主题中有人说这是因为不需要建模）和使用正常历史数据时的损失，而Dukascopy的数据却没有出现。

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