用tick数据进行回测 - 页 4 1234 新评论 gordon 2010.10.02 22:21 #31 mikey: [......]我注意到策略测试器在2周后就不再进行任何交易了。[...] 你必须张贴你的代码来获得帮助......我建议开一个新的主题。 我的梦想/目标：我所希望的是，给策略测试者提供良好的历史数据（特别是如果你能得到tick数据），你将得到一个很好的洞察力，了解你的策略在历史上的真实交易情况（滑点、价差等被接受）。但现在我想知道这是否可以实现，策略引擎是否真的可以实现。这个目标在metatrader上可以实现吗？ 谁能给我一点希望？ MT4测试器的设计根本不是为了回测任何依赖内部M1变动的策略。这就是为什么它过于简单--不支持真正的tick 数据、可变点差、滑点、延迟或任何其他 "真实世界 "现象。对于依赖较大时间段的策略，它是相当充分的（IMHO）。 有一些方法可以克服一些限制--真正的tick数据和可变点差可以通过Birt网站上提到的方法实现。滑点、错误和延迟可以通过代码来模拟。这是否值得努力是一个问题，但如果你正在寻找一个原生支持这些功能的平台，那么MT4就不是正确的...... mikey 2010.10.05 11:25 #32 我有几个策略，有几个在回测 中表现不是很好（尽管到目前为止在我有限的正向测试中表现不错），有几个在回测中表现不错。 我认为这种滴答回测的方法确实有效，你知道。但是，它确实剥夺了你的时间框架（因此，例如，如果你想让某件事在某一天发生--这就复杂了--这是我现在要遇到的问题，因为我想让它在我们到达月度合约的后端时停止开立任何新的交易）。 策略（超过3个月的数据） 盈利因素：1.55；总交易：74（在M1上） 盈利因素：1.91；总交易：67（在tick上）。 你认为这样的策略（有这样的利润系数）有什么值得兴奋的吗？我对参数做了一些手动调整，但我不认为我处于曲线拟合的状态。当然，只有用更多的数据进行测试才能知道。 zzuegg 2010.10.05 11:33 #33 mikey: 我有几个策略，有几个在回测中表现不是很好（尽管到目前为止在我有限的正向测试中表现不错），有几个在回测中表现不错。 我认为这种滴答回测的方法确实有效，你知道。但是，它确实从你那里拿走了时间框架（因此，例如，如果你想让某件事在某一天发生--这就复杂了--这是我现在要遇到的问题，因为我想让它在我们到达月度合约的后端时停止开立任何新的交易）。 策略（超过3个月的数据） 盈利因素：1.55；总交易量：74（在M1）。 盈利系数：1.91；总交易量：67（在Tick）。 你认为这样的策略（有这样的利润因素）有什么值得兴奋的吗？我做了一些手动调整参数的工作，但我不认为我处于曲线拟合的状态。 我的2分钱。 你的策略似乎真的 很敏感。交易量的减少有点奇怪。仍然没有包括可变点差。 mikey 2010.10.05 12:00 #34 该策略在前面的交易已经采取了TP或SL，就会开启新的交易--所以我猜交易数量的差异是由于分辨率的不同--在更高的分辨率下，TP和SL的情况是不同的。是的，我想这是非常依赖tick的--为什么我这么急于使用tick数据。 我知道这是早期阶段，我还有很多工作要做。 人们会对什么水平的利润因素（在实际的真实交易账户上，在很长一段时间内）感到兴奋？显然是超过1，但超过多少人们会认为--哇，这是个好系统。 zzuegg 2010.10.05 12:33 #35 67次交易对于做统计来说是一个很低的交易量，但我的记忆并没有欺骗我，我曾在某个地方读到，一切超过PF=2的交易都被认为比赌博好。） 但我发现其他的数值更重要，例如缩水/最大连续损失。 仅仅是因为一个交易员只要能盈利就可以运行EA，而不是真正取决于盈利的程度。但当EA出现亏损时，EA可能就会被停止。所以这些因素取决于交易者，你愿意在EA被停止之前损失多少？ //z mikey 2010.10.12 14:35 #36 所以，我仍然在测试我的EA--虽然我不确定它到底有多好，并就得到的结果寻求一些建议。 它是针对轻质甜味原油（符号CL）。我已经得到了过去2.5年的tick数据。我把这些数据放在M1条形中，用metatrader来测试。我将在不久的将来以实际的tick形式对其进行测试（可能使用我们在这个主题中讨论过的方法）。 这个测试的结果（以10,000的余额开始）。 //利润: 109,145 // 盈利系数: 2.65 // 绝对平仓。748 // 最大跌幅。30,764 // 预期回报率: 90 // 交易: 1204 你会注意到它在一个点上有很大的缩水。现在，它发生的地方意味着它没有什么影响，因为那时已经在最初的10,000存款之上积累了足够的 "脂肪"。因此，只需承受30,000美元的冲击，将其降至50,000美元左右，然后再继续向100,000美元飞去。但是，如果我从10,000美元开始，在这一点上，这个缩减将使账户爆仓。因此，我认为一个人需要从100,000开始，这样，如果在事情开始时发生这种缩减--将是30%的损失，这对于一个积极的投资状况的人来说是可以接受的。因此，2.5年内的10万利润就变成了2.5年内的100%利润（而不是1000%）。 我有些担心，我可能有一个曲线拟合。我已经手动调整了参数（但没有进行计算机优化）。我想我希望长时间的测试使得它不太可能是一个曲线拟合？事情是有更多的数据来测试--作为一个新的测试。 所以，你们在测试EA方面有很多经验。这里的结果参数--这些参数是否足以让你觉得该死的地狱--也许这是一个好的EA？ (ps.通过我现在做的初步调整，我已经能够将最大跌幅降到20000，而且没有真正的利润损失。可以将最大跌幅进一步降低，但随后开始损失最终利润，例如最大跌幅为13000，但最终利润较少：60000) mikey 2010.10.13 19:20 #37 任何人都可以评论吗？ xx Hamidreza Taheri 2012.07.07 05:10 #38 谢谢.... 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
[......]我注意到策略测试器在2周后就不再进行任何交易了。[...]
你必须张贴你的代码来获得帮助......我建议开一个新的主题。
我的梦想/目标：我所希望的是，给策略测试者提供良好的历史数据（特别是如果你能得到tick数据），你将得到一个很好的洞察力，了解你的策略在历史上的真实交易情况（滑点、价差等被接受）。但现在我想知道这是否可以实现，策略引擎是否真的可以实现。这个目标在metatrader上可以实现吗？ 谁能给我一点希望？
MT4测试器的设计根本不是为了回测任何依赖内部M1变动的策略。这就是为什么它过于简单--不支持真正的tick 数据、可变点差、滑点、延迟或任何其他 "真实世界 "现象。对于依赖较大时间段的策略，它是相当充分的（IMHO）。
有一些方法可以克服一些限制--真正的tick数据和可变点差可以通过Birt网站上提到的方法实现。滑点、错误和延迟可以通过代码来模拟。这是否值得努力是一个问题，但如果你正在寻找一个原生支持这些功能的平台，那么MT4就不是正确的......
我有几个策略，有几个在回测 中表现不是很好（尽管到目前为止在我有限的正向测试中表现不错），有几个在回测中表现不错。
我认为这种滴答回测的方法确实有效，你知道。但是，它确实剥夺了你的时间框架（因此，例如，如果你想让某件事在某一天发生--这就复杂了--这是我现在要遇到的问题，因为我想让它在我们到达月度合约的后端时停止开立任何新的交易）。
策略（超过3个月的数据）
盈利因素：1.55；总交易：74（在M1上）
盈利因素：1.91；总交易：67（在tick上）。
你认为这样的策略（有这样的利润系数）有什么值得兴奋的吗？我对参数做了一些手动调整，但我不认为我处于曲线拟合的状态。当然，只有用更多的数据进行测试才能知道。
我有几个策略，有几个在回测中表现不是很好（尽管到目前为止在我有限的正向测试中表现不错），有几个在回测中表现不错。
我认为这种滴答回测的方法确实有效，你知道。但是，它确实从你那里拿走了时间框架（因此，例如，如果你想让某件事在某一天发生--这就复杂了--这是我现在要遇到的问题，因为我想让它在我们到达月度合约的后端时停止开立任何新的交易）。
策略（超过3个月的数据）
盈利因素：1.55；总交易量：74（在M1）。
盈利系数：1.91；总交易量：67（在Tick）。
你认为这样的策略（有这样的利润因素）有什么值得兴奋的吗？我做了一些手动调整参数的工作，但我不认为我处于曲线拟合的状态。
我的2分钱。
你的策略似乎真的 很敏感。交易量的减少有点奇怪。仍然没有包括可变点差。
该策略在前面的交易已经采取了TP或SL，就会开启新的交易--所以我猜交易数量的差异是由于分辨率的不同--在更高的分辨率下，TP和SL的情况是不同的。是的，我想这是非常依赖tick的--为什么我这么急于使用tick数据。
我知道这是早期阶段，我还有很多工作要做。
人们会对什么水平的利润因素（在实际的真实交易账户上，在很长一段时间内）感到兴奋？显然是超过1，但超过多少人们会认为--哇，这是个好系统。
67次交易对于做统计来说是一个很低的交易量，但我的记忆并没有欺骗我，我曾在某个地方读到，一切超过PF=2的交易都被认为比赌博好。）
但我发现其他的数值更重要，例如缩水/最大连续损失。
仅仅是因为一个交易员只要能盈利就可以运行EA，而不是真正取决于盈利的程度。但当EA出现亏损时，EA可能就会被停止。所以这些因素取决于交易者，你愿意在EA被停止之前损失多少？
//z
所以，我仍然在测试我的EA--虽然我不确定它到底有多好，并就得到的结果寻求一些建议。
它是针对轻质甜味原油（符号CL）。我已经得到了过去2.5年的tick数据。我把这些数据放在M1条形中，用metatrader来测试。我将在不久的将来以实际的tick形式对其进行测试（可能使用我们在这个主题中讨论过的方法）。
这个测试的结果（以10,000的余额开始）。
//利润: 109,145
// 盈利系数: 2.65
// 绝对平仓。748
// 最大跌幅。30,764
// 预期回报率: 90
// 交易: 1204
你会注意到它在一个点上有很大的缩水。现在，它发生的地方意味着它没有什么影响，因为那时已经在最初的10,000存款之上积累了足够的 "脂肪"。因此，只需承受30,000美元的冲击，将其降至50,000美元左右，然后再继续向100,000美元飞去。但是，如果我从10,000美元开始，在这一点上，这个缩减将使账户爆仓。因此，我认为一个人需要从100,000开始，这样，如果在事情开始时发生这种缩减--将是30%的损失，这对于一个积极的投资状况的人来说是可以接受的。因此，2.5年内的10万利润就变成了2.5年内的100%利润（而不是1000%）。
我有些担心，我可能有一个曲线拟合。我已经手动调整了参数（但没有进行计算机优化）。我想我希望长时间的测试使得它不太可能是一个曲线拟合？事情是有更多的数据来测试--作为一个新的测试。
所以，你们在测试EA方面有很多经验。这里的结果参数--这些参数是否足以让你觉得该死的地狱--也许这是一个好的EA？
(ps.通过我现在做的初步调整，我已经能够将最大跌幅降到20000，而且没有真正的利润损失。可以将最大跌幅进一步降低，但随后开始损失最终利润，例如最大跌幅为13000，但最终利润较少：60000)
任何人都可以评论吗？ xx