一个EA的利润是多少，才能在商业上被接受？ - 页 2 1234 新评论 [删除] 2010.08.13 18:14 #11 ckingher: 毁灭就是毁灭，不管速度如何。 越快越好，因为你现在就可以从中学习，而不是以后。 我讨厌拖延的课程，因为改进应该在今天而不是以后发生！我的改进越快，我就能更快地赚到钱。 我的进步越快，我就能越快地赚到更多的钱。 你真的应该试着少说话，多学习。阅读链接，学习一两件事情......或者只是继续乱说话，浪费你的口水。 lbranjord 2010.08.13 21:03 #12 这家伙确实有一个很好的最大缩水，但你还有余地。增加你的手数，直到缩减到10-15%左右，那么你就会有更好的回报，人们也会愿意使用它 [删除] 2010.08.13 21:25 #13 LBranjord: 这家伙确实有一个很好的最大缩水，但你还有余地。增加你的手数，直到平仓率在10-15%左右，那么你就会有一个更好的回报，人们就会愿意使用它! 缩减没有告诉你什么，无论如何你都不应该放心地依赖未来的表现。 而另一方面，方差则可以。 很少有交易者知道如何计算毁灭的风险。许多交易者谈论最大缩水，好像有一个最大的限制。很明显，一旦发生了 "最大 "缩减，进一步的损失仍然是可能的。最大跌幅仅仅是在某些历史数据集中，坏运气结束的那一点。游戏时间越长，观察到的最大跌幅将继续增加。 来源：http://www.futuresmag.com/Issues/2009/August2009/Pages/Minimizing-your-risk-of-ruin.aspx lbranjord 2010.08.13 21:43 #14 1005phillip: 缩减没有告诉你什么，无论如何你都不应该依赖它，关于未来的表现。另一方面，方差则可以。 谢谢你的建议。对我来说，毁灭风险是一个常识性的问题，是直观的，但我确实想学习计算毁灭风险。不幸的是，我还不了解它。我打算从学习标准差 开始。 lbranjord 2010.08.13 21:43 #15 LBranjord: 谢谢你的提醒。对我来说，"毁灭风险 "是一个常识性的问题，而且是直观的，但我确实想学习计算 "毁灭风险"。不幸的是，我还不了解它。我打算从学习标准差开始。 澄清一下，我明白毁灭风险是什么，为什么是毁灭风险，我只是搞不清楚它的方程式。 [删除] 2010.08.13 22:00 #16 LBranjord: 澄清一下，我明白 "毁灭的风险 "是什么，为什么会这样，我只是不明白它的方程式。 我很乐意在你的旅程中协助你。 首先，了解恒定 头寸与固定分数 头寸之间的区别是很重要的。 当为了描述你的策略的统计性质而进行回测时（这是你需要知道的，以便对未来的表现进行基于统计的推断），你需要用恒定的头寸大小进行回测，并根据这种情况分析你的毁灭风险。 当然，在现场交易或预先测试时，你要采用固定分数的仓位规模，以利用复利。 两者之间的映射是一个简单的数学形式问题，听起来很复杂，但实际上并不复杂。 还值得一提的是，在描述 风险和管理 风险之间有一个区别。 当我们进行回溯测试时，我们应该以一种很好的方式进行回溯测试，以利于风险测量和定性。(我们可以做一些事情来使这种分析无效，所以需要提到这一点) 当我们进行实盘交易和前瞻性测试时，我们应该将我们的EA设置成能够利用上述风险特征分析的结果，这样就可以进行适当的风险管理。(链接 到一些阅读) lbranjord 2010.08.13 22:21 #17 1005phillip: 我很乐意在你的旅程中协助你。 首先，了解恒定 头寸大小与固定分数 头寸大小之间的区别是很重要的。 当为了描述你的策略的统计性质而进行回测时（这是你需要知道的，以便对未来的表现进行基于统计的推断），你需要用恒定的头寸大小进行回测，并在此基础上分析你的毁灭风险。 当然，在现场交易或预先测试时，你要采用固定分数的仓位规模，以利用复利。两者之间的映射是一个简单的数学形式问题，听起来很复杂，但实际上并不复杂。 还值得一提的是，在描述 风险和管理 风险之间有一个区别。 当我们进行回溯测试时，我们应该以一种很好的方式进行回溯测试，以利于风险测量和定性。(我们可以做一些事情来使这种分析无效，所以需要提到这一点) 当我们进行实盘交易和前瞻性测试时，我们应该将我们的EA设置成能够利用上述风险特征分析的结果，这样就可以进行适当的风险管理。(链接 到一些阅读) 我通读了你的链接，并做了一些研究。在这个等式中，优势将被定义为赢利百分比，但假设我的优势较低，因为我依靠大赢家来抵消这些。我将如何计算边缘？ 损失风险 = ((1 - Edge)/(1 + Edge))^ 资本_单位 [删除] 2010.08.13 23:12 #18 LBranjord: 我阅读了你的链接并做了一些研究。在这个等式中，优势将被定义为赢利百分比，但假设我的优势较低，因为我依靠大赢家来抵消这些。我将如何计算边缘？ 损失风险 = ((1 - Edge)/(1 + Edge))^ 资本单位 我不太明白这个方程式......它是怎么来的？ 我不明白右手边的结果如何等于毁灭的风险，因为没有关于 "方差 "的输入。 毁灭的风险是基于结果的方差。 关于毁灭风险的另一件事，它是多变量的，意味着你必须在计算结果之前指定一个具体条件。 这里的具体输入是你愿意损失的账户权益的百分比（你对 "毁坏 "的定义是什么）......然后输出是达到该权益损失水平的频率。 我的大多数客户对20%的毁灭风险结果感到满意（感兴趣）......也就是说，他们想知道他们的账户资产低于高水位20%的频率。 要计算这一点，必须使用以下公式。R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d)) 其中。 R = 损失Z部分账户的风险 ln(1-d)是(1-d)的自然对数 z = 可能损失的账户部分，在这里是20%，或0.2 a = 平均，或平均收益 d = 收益的标准差 如果我的月收益率是5%，月收益的标准差是10%，那么我的客户可以期望看到他们的账户至少有12%的时间处于水下。 R = (1-0.2)^(-2*0.05/(0.1*ln(1-0.1)) = 0.12 "12%的时间 "意味着什么？ 我们在这里使用的是 "月度 "单位，所以这意味着12%的月度报表会显示股票相对于账户的高水位有20%的缩减（月度报表本身可能无法反映）。 换句话说，我的客户每年有一到两次可以看到他们的月度账户报表显示有20%的缩水。 有些客户担心10%，有些客户担心50%。 有些人担心的是每月，而有些人担心的是每天。 重要的是要正确地计算这些数值，并能将这些数值放入背景中......如果数字计算错误，那么背景就不重要了，同样，如果背景错误或有误导性，那么无论数字计算是否正确，都很难帮助客户。 很多人可以正确计算毁灭的风险，毕竟这只是一个公式，但很少有人能在非交易员能够理解和吸收的水平上传达信息的意义/相关性。 我并不假装自己在传达意义或相关性方面有多好，我只是努力做到最好，并力求在这方面不断改进。 charly king her 2010.08.13 23:16 #19 在对我表现出态度之前，请提醒自己，也许你并不像我一样适合，也许其他人毕竟是傻瓜。 我确实毕业于计算机科学专业，并辅修了数学。 毁灭的风险是废话。这意味着，把那个愚蠢的理论冲进厕所。 大资金经理 难道不知道这个愚蠢的理论吗？然而，他们仍然设法失去了大量的钱。Hm???? 而职业赌徒不也知道这个愚蠢的理论吗？嗯？然而，许多赌徒（无论是否专业）总是会输钱。Hm???? 归根结底，这是关于赚钱的问题... 如果你不挣钱，你就不挣钱。句号! 毁灭的风险没有任何区别，但只会拖延不可避免的事实，说明你从一开始就不是好东西! 没有坚实的基础，如一个好的策略，资金管理是没有用的。 这就像把钱交给一个擅长预算和管理的蠢货，但却一无所获。 柜子里的钱是死钱。归根结底，钱最终会枯竭。 总而言之： 管理金钱与正确使用金钱不是一回事。 想象一下一个象棋游戏。你的棋子是你的五分钱、一角钱、五角钱、美元等等。 如果你没有正确地使用你的钱或分配你的棋子去进攻，玩防守和冷静将迫使你最终失去所有的钱。 相信我，市场会迫使你输掉所有的钱!这是因为你的策略太烂了！！。 我才不管你有多少钱呢。小的损失可以累积成大的损失。 [删除] 2010.08.13 23:25 #20 宁可保持沉默，被认为是个傻瓜，也不要大声说话，消除一切疑虑。 亚伯拉罕-林肯 美国第16任总统 (1809 - 1865) 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
毁灭就是毁灭，不管速度如何。
越快越好，因为你现在就可以从中学习，而不是以后。
我讨厌拖延的课程，因为改进应该在今天而不是以后发生！我的改进越快，我就能更快地赚到钱。
我的进步越快，我就能越快地赚到更多的钱。
你真的应该试着少说话，多学习。阅读链接，学习一两件事情......或者只是继续乱说话，浪费你的口水。
这家伙确实有一个很好的最大缩水，但你还有余地。增加你的手数，直到缩减到10-15%左右，那么你就会有更好的回报，人们也会愿意使用它
这家伙确实有一个很好的最大缩水，但你还有余地。增加你的手数，直到平仓率在10-15%左右，那么你就会有一个更好的回报，人们就会愿意使用它!
缩减没有告诉你什么，无论如何你都不应该放心地依赖未来的表现。 而另一方面，方差则可以。
很少有交易者知道如何计算毁灭的风险。许多交易者谈论最大缩水，好像有一个最大的限制。很明显，一旦发生了 "最大 "缩减，进一步的损失仍然是可能的。最大跌幅仅仅是在某些历史数据集中，坏运气结束的那一点。游戏时间越长，观察到的最大跌幅将继续增加。
来源：http://www.futuresmag.com/Issues/2009/August2009/Pages/Minimizing-your-risk-of-ruin.aspx
缩减没有告诉你什么，无论如何你都不应该依赖它，关于未来的表现。另一方面，方差则可以。
谢谢你的建议。对我来说，毁灭风险是一个常识性的问题，是直观的，但我确实想学习计算毁灭风险。不幸的是，我还不了解它。我打算从学习标准差 开始。
谢谢你的提醒。对我来说，"毁灭风险 "是一个常识性的问题，而且是直观的，但我确实想学习计算 "毁灭风险"。不幸的是，我还不了解它。我打算从学习标准差开始。
澄清一下，我明白毁灭风险是什么，为什么是毁灭风险，我只是搞不清楚它的方程式。
澄清一下，我明白 "毁灭的风险 "是什么，为什么会这样，我只是不明白它的方程式。
我很乐意在你的旅程中协助你。
首先，了解恒定 头寸与固定分数 头寸之间的区别是很重要的。
当为了描述你的策略的统计性质而进行回测时（这是你需要知道的，以便对未来的表现进行基于统计的推断），你需要用恒定的头寸大小进行回测，并根据这种情况分析你的毁灭风险。
当然，在现场交易或预先测试时，你要采用固定分数的仓位规模，以利用复利。 两者之间的映射是一个简单的数学形式问题，听起来很复杂，但实际上并不复杂。
还值得一提的是，在描述 风险和管理 风险之间有一个区别。
当我们进行回溯测试时，我们应该以一种很好的方式进行回溯测试，以利于风险测量和定性。(我们可以做一些事情来使这种分析无效，所以需要提到这一点)
当我们进行实盘交易和前瞻性测试时，我们应该将我们的EA设置成能够利用上述风险特征分析的结果，这样就可以进行适当的风险管理。(链接 到一些阅读)
我很乐意在你的旅程中协助你。
首先，了解恒定 头寸大小与固定分数 头寸大小之间的区别是很重要的。
当为了描述你的策略的统计性质而进行回测时（这是你需要知道的，以便对未来的表现进行基于统计的推断），你需要用恒定的头寸大小进行回测，并在此基础上分析你的毁灭风险。
当然，在现场交易或预先测试时，你要采用固定分数的仓位规模，以利用复利。两者之间的映射是一个简单的数学形式问题，听起来很复杂，但实际上并不复杂。
还值得一提的是，在描述 风险和管理 风险之间有一个区别。
当我们进行回溯测试时，我们应该以一种很好的方式进行回溯测试，以利于风险测量和定性。(我们可以做一些事情来使这种分析无效，所以需要提到这一点)
当我们进行实盘交易和前瞻性测试时，我们应该将我们的EA设置成能够利用上述风险特征分析的结果，这样就可以进行适当的风险管理。(链接 到一些阅读)
我通读了你的链接，并做了一些研究。在这个等式中，优势将被定义为赢利百分比，但假设我的优势较低，因为我依靠大赢家来抵消这些。我将如何计算边缘？
损失风险 = ((1 - Edge)/(1 + Edge))^ 资本_单位
我阅读了你的链接并做了一些研究。在这个等式中，优势将被定义为赢利百分比，但假设我的优势较低，因为我依靠大赢家来抵消这些。我将如何计算边缘？
损失风险 = ((1 - Edge)/(1 + Edge))^ 资本单位
我不太明白这个方程式......它是怎么来的？ 我不明白右手边的结果如何等于毁灭的风险，因为没有关于 "方差 "的输入。 毁灭的风险是基于结果的方差。
关于毁灭风险的另一件事，它是多变量的，意味着你必须在计算结果之前指定一个具体条件。 这里的具体输入是你愿意损失的账户权益的百分比（你对 "毁坏 "的定义是什么）......然后输出是达到该权益损失水平的频率。
我的大多数客户对20%的毁灭风险结果感到满意（感兴趣）......也就是说，他们想知道他们的账户资产低于高水位20%的频率。
要计算这一点，必须使用以下公式。R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d))
其中。
R = 损失Z部分账户的风险
ln(1-d)是(1-d)的自然对数
z = 可能损失的账户部分，在这里是20%，或0.2
a = 平均，或平均收益
d = 收益的标准差
如果我的月收益率是5%，月收益的标准差是10%，那么我的客户可以期望看到他们的账户至少有12%的时间处于水下。
R = (1-0.2)^(-2*0.05/(0.1*ln(1-0.1)) = 0.12
"12%的时间 "意味着什么？ 我们在这里使用的是 "月度 "单位，所以这意味着12%的月度报表会显示股票相对于账户的高水位有20%的缩减（月度报表本身可能无法反映）。 换句话说，我的客户每年有一到两次可以看到他们的月度账户报表显示有20%的缩水。
有些客户担心10%，有些客户担心50%。 有些人担心的是每月，而有些人担心的是每天。 重要的是要正确地计算这些数值，并能将这些数值放入背景中......如果数字计算错误，那么背景就不重要了，同样，如果背景错误或有误导性，那么无论数字计算是否正确，都很难帮助客户。
很多人可以正确计算毁灭的风险，毕竟这只是一个公式，但很少有人能在非交易员能够理解和吸收的水平上传达信息的意义/相关性。 我并不假装自己在传达意义或相关性方面有多好，我只是努力做到最好，并力求在这方面不断改进。
在对我表现出态度之前，请提醒自己，也许你并不像我一样适合，也许其他人毕竟是傻瓜。
我确实毕业于计算机科学专业，并辅修了数学。
毁灭的风险是废话。这意味着，把那个愚蠢的理论冲进厕所。
大资金经理 难道不知道这个愚蠢的理论吗？然而，他们仍然设法失去了大量的钱。Hm????
而职业赌徒不也知道这个愚蠢的理论吗？嗯？然而，许多赌徒（无论是否专业）总是会输钱。Hm????
归根结底，这是关于赚钱的问题...
如果你不挣钱，你就不挣钱。句号!
毁灭的风险没有任何区别，但只会拖延不可避免的事实，说明你从一开始就不是好东西!
没有坚实的基础，如一个好的策略，资金管理是没有用的。
这就像把钱交给一个擅长预算和管理的蠢货，但却一无所获。
柜子里的钱是死钱。归根结底，钱最终会枯竭。
总而言之： 管理金钱与正确使用金钱不是一回事。
想象一下一个象棋游戏。你的棋子是你的五分钱、一角钱、五角钱、美元等等。
如果你没有正确地使用你的钱或分配你的棋子去进攻，玩防守和冷静将迫使你最终失去所有的钱。
相信我，市场会迫使你输掉所有的钱!这是因为你的策略太烂了！！。
我才不管你有多少钱呢。小的损失可以累积成大的损失。
亚伯拉罕-林肯
美国第16任总统 (1809 - 1865)