如果你认为你已经淘到了金子，会发生什么？ - 页 3 1234567 新评论 [删除] 2009.08.09 01:39 #21 我已经回测了 我所创建的许多EA。我是作者，但我雇用程序员来做编码。我有一个持续的回测，24/7的东西，我认为自己在使用MetaTrader的回测方面非常有经验。我曾做过回测，导致超过250,000,000美元的利润，但却发现我的数据并不好。然后我下载了高质量的数据，进行了同样的测试，结果账户变成了 "0"。你必须确保你的数据是高质量的数据。另外，我注意到，你运行的测试只有25%的Modling质量，这意味着结果是可疑的。我也创建了五个EA，回测结果很好，但在正向测试中却失败了。现场演示的正向测试确实会给你一个更好的结果，但与使用你自己的钱还是不一样的。现在我有一个我创建的EA，从2007年1月1日到2009年7月10日产生了超过12,000,000美元，现在正在对它进行正向测试，以证明回测的正确性。我已经学会了对那些看起来像我找到了圣杯的回测结果非常怀疑。 [删除] 2009.08.09 02:14 #22 oldchartreader: 另外，我注意到，你进行的测试只有25%的建模质量，这意味着结果是可疑的。 你的评论在其他方面是可以的。但上面的说法太简单了。请不要误解，但我认为你没有完全理解百分比是如何计算的，以及它的真正含义。 此外，这个要求取决于EA，以及关于它到底需要什么数据来做决定。 - 有些EA可以用很少的数据（比如D1 OHLC）进行准确的测试。 - 其他EA需要实际的tick数据才能有机会进行有代表性的测试。 如果像听起来那样，你的策略决定了你需要非常精确的细粒度数据，那么我想问你--你真的想要任何 "质量 "的建模吗？ CB Pilot65 2009.08.09 02:44 #23 tootrue: 任何建议 - 这个机器人在13个月内从10000英镑涨到了200多万英镑 黑豹之爪 现在还不要太兴奋。一些一般规则。 -如果它在细菌测试中起作用，那么它可能会在正向测试中起作用...... -如果它在正向测试中起作用，它很可能也会在回测中起作用。 如果/当你做一个正向测试（用一个正常的经纪人），我敢打赌，你会非常失望......EA甚至可能没有显示任何利润。 回溯测试中的EA可以是故意的，也可以是偶然的，可以使其获得巨大的利润......在回溯测试中存在许多 "陷阱"。 例如，EA可以使用较高的TF的bar0，这意味着它在窥视未来......在回测中效果很好，所有较高的TF的bar0都是如此。 但很明显，它将在未来的测试中惨遭失败。 我确实做了这样一个EA，但利润太高了......测试器没有空间容纳利润栏里的所有数字！然后他们开始亏损。 我现在学会了完全忽略回测作为任何东西的证明，只有远期测试或现场交易才是重要的。 我发现的另一件事是，基于指标的系统或策略很可能不会长期盈利......它们可能在一段时间内效果一般。 然后他们开始亏损。 shrung 2009.08.09 10:42 #24 我不想让你失望，但至少在发布任何东西之前做一个十年的回测。 昨天我编了一个EA，对所有2009年的数据都有神奇的效果，但对1999年的数据却一筹莫展。不要太高兴，这样你就不会失望了。 KENT 2009.08.09 12:11 #25 DayTrader wrote>> 现在还不要太兴奋。一些一般规则。 -如果它在bactest上有效，它可能在forward test上也有效...... -如果它在正向测试中起作用，它很可能也会在回溯测试中起作用。 如果/当你做一个正向测试（用一个正常的经纪人），我敢打赌，你会非常失望......EA甚至可能没有显示任何利润。 回溯测试中的EA可以是故意的，也可以是偶然的，可以使其获得巨大的利润......在回溯测试中存在许多 "陷阱"。 例如，EA可以使用较高的TF的第0条，这意味着它在窥视未来......在回测中效果很好，因为所有较高的TF的第0条都可以使用。 在回测中效果很好，因为所有较高TF的bar0都是可用的，但显然它在正向测试中会惨遭失败。 我实际上做了一个这样的EA，但利润却不高......测试器没有空间容纳利润栏中的所有数字！我现在已经学会了完全无视这些数字。 我现在已经学会了完全忽略回测作为任何东西的证明，只有正向测试或现场交易才是最重要的。 我发现的另一件事是，基于指标的系统或策略很可能不会长期盈利......他们可能在一段时间内工作得很好 然后他们就开始亏损了。 我喜欢你的帖子/评论，特别是最后一句话。你是否定所有的指标还是只否定任何振荡器？就我个人而言，我不相信任何振荡器。 价格跟踪指标，如基于移动平均线的策略在长期内也会失败？另外，如果你在进行前瞻性测试，多少天的测试就足够了，虽然这因使用的策略/TF而异。但是，如果有一个5分钟的策略，你需要测试多长时间才能看到灯泡？） 预先感谢您的答复。 Pilot65 2009.08.09 18:35 #26 Kent: 我喜欢你的帖子/评论，特别是最后一句话。你是否定所有的指标还是只否定任何振荡器？就我个人而言，我不相信任何振荡器。 价格跟踪指标，如基于移动平均线的策略在长期内也会失败？另外，如果你在进行前瞻性测试，多少天的测试就足够了，虽然这因使用的策略/TF而异。但是，如果有一个5分钟的策略，你需要测试多长时间才能看到灯泡？） 谢谢你的回答。 好吧，EA编码中最大的两个错误（在回测中看起来很好）是使用上面提到的未来数据，以及忽略了一个事实，即一旦价格合适，测试器就会触发订单......即使它只是一个短暂的嘀嗒声。 在实际交易中，你会发现大多数的尖峰都不会打开或关闭你的订单（非报价、重新报价、滑点等）。我曾多次看到我的订单没有关闭，即使价格已经超出TP10.0点达数分钟之久，然后 回调或反转，订单仍然没有关闭。这对短线剥头皮者来说尤其糟糕。一个相当短的正向测试（比如说50次交易）会显示出策略中是否有一个可怕的（编程）缺陷，但实际上你需要正向测试 在几个月的时间里，通过100多次的交易，可以对事情有一个合理的了解。 至于指标，我基本上把它们都抛弃了，也许除了EMA和Pivots。我们都知道，只有价格追随者在强势趋势中可以发挥作用，而只有震荡指标在波动中可以发挥作用。可悲的是，价格是两者的结合体，除了短时期内区间或趋势占主导地位的情况下 除了短时期内区间或趋势占主导地位的情况。 如果你的主要目标不是编程，而是想获得利润，那么: 把所有的指标从图表中移走，它们只会误导和破坏！ -研究CANDLE。 -较低的TFs包含大量的随机噪音，因此在最低的1H TF上工作，4H和1D甚至更好。 -仔细研究蜡烛图，最重要的是确定你能找到的支撑和阻力水平......是的，这里没有指标......只是用眼睛观察图表并画出H线。 -研究兴趣点的蜡烛形态，尤其是在反转之前。 -研究突破和它们产生的原因/地点。 你可能会对你所发现的东西感到惊讶! 对不起，这对指标狂热者来说是个坏消息，但我也经历过，并花了几百个小时进行编程和指标测试......我的结论是，它不是通往可信赖交易的途径。 削除済み 2009.08.09 18:45 #27 DayTrader: ...对不起，这对指标狂热者来说是个坏消息，但我也经历过，并在编程和指标测试上花费了数百小时...我的结论是，这不是通往可信赖交易的途径。 DT 我同意这一点--我几乎不使用指标来进场，尽管它们可能是分歧过滤的一部分。 基于indi的EA的一个日益严重的问题是，更多的人正在使用STP/ECN类型的经纪商饲料，这对指标有进一步非常显著的负面影响。 -BB- arachnode dot net 2009.08.09 18:50 #28 BarrowBoy wrote>> DT 我同意这一点--我几乎不使用指标，尽管它们可能是分歧过滤的一部分。 基于indi的EA的一个日益严重的问题是，更多的人正在使用STP/ECN类型的经纪商饲料，这对指标有进一步非常显著的负面影响 -BB- 我的策略完全不使用指标；只是使用一些大学水平的统计和平衡数学。 迈克 Chi 2009.08.09 19:04 #29 如果你只在真正的真实账户中淘到金子时才公布你的结果，那会更好。根据我的经验，任何黄金回溯测试，甚至是模拟测试，在涉及到实盘测试时都很容易失败。 这是因为有交易台的经纪商或ECN的银行接受订单和关闭订单 与演示测试完全 不同，更不用说历史回测了。 因此，如果你的EA在短时间内只剥落了几个点，那么在现场测试时，它可能无法工作。 那么，上面有谁展示了真实的交易结果？ [删除] 2009.08.09 19:14 #30 为了回应对我说的话。 . 1.我目前正在3个经纪商上测试我的EA，设置略有不同。较高点差的经纪商似乎会破坏这个策略--就像它对大多数剥头皮的策略一样。 2.2.建模质量是25%，因为它是M1数据，不可能比它更好。其他时间段使用M1数据，以达到90%的建模质量，但这是相同的数据。 3.我使用的唯一指标是EMA，其余的都是价格行为。EMA甚至不是必须的，它只是对策略的补充，提高了利润，略微降低了跌幅。 . 我对一些高质量的回测数据非常感兴趣，也许是几乎每一个刻度 的数据。如果你能给我指出一些有用的东西，我会很感激。我现在唯一的真实数据是最近一两个星期从我的经纪人那里得到的，结果是在只有100:1杠杆的情况下，以很大的幅度获利。 . 另外，要知道我的策略主要是关于资金管理，而不是微调的进入点。用这种方法，我可以承受连续30次以上的亏损，在半赢的情况下实现收支平衡......而且任何交易都有机会成为大奖，在100:1的杠杆账户上，你的余额会定期翻两番（这样就需要连续输掉数百次才能实现收支平衡）。在500:1的杠杆下，我曾在回溯测试中看到单笔交易的余额高达12倍。资金管理在回测和实盘中都是一样的，所以至少在实盘中总是有可能发生这种情况。我不是说我会指望它发生，但总是有这样的机会，它可能 -- 无论它多么小。 . 乔恩 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
另外，我注意到，你进行的测试只有25%的建模质量，这意味着结果是可疑的。
你的评论在其他方面是可以的。但上面的说法太简单了。请不要误解，但我认为你没有完全理解百分比是如何计算的，以及它的真正含义。
此外，这个要求取决于EA，以及关于它到底需要什么数据来做决定。
- 有些EA可以用很少的数据（比如D1 OHLC）进行准确的测试。
- 其他EA需要实际的tick数据才能有机会进行有代表性的测试。
如果像听起来那样，你的策略决定了你需要非常精确的细粒度数据，那么我想问你--你真的想要任何 "质量 "的建模吗？
CB
任何建议 - 这个机器人在13个月内从10000英镑涨到了200多万英镑
黑豹之爪
现在还不要太兴奋。一些一般规则。
-如果它在细菌测试中起作用，那么它可能会在正向测试中起作用......
-如果它在正向测试中起作用，它很可能也会在回测中起作用。
如果/当你做一个正向测试（用一个正常的经纪人），我敢打赌，你会非常失望......EA甚至可能没有显示任何利润。
回溯测试中的EA可以是故意的，也可以是偶然的，可以使其获得巨大的利润......在回溯测试中存在许多 "陷阱"。
例如，EA可以使用较高的TF的bar0，这意味着它在窥视未来......在回测中效果很好，所有较高的TF的bar0都是如此。
但很明显，它将在未来的测试中惨遭失败。
我确实做了这样一个EA，但利润太高了......测试器没有空间容纳利润栏里的所有数字！然后他们开始亏损。
我现在学会了完全忽略回测作为任何东西的证明，只有远期测试或现场交易才是重要的。
我发现的另一件事是，基于指标的系统或策略很可能不会长期盈利......它们可能在一段时间内效果一般。
然后他们开始亏损。
我不想让你失望，但至少在发布任何东西之前做一个十年的回测。
昨天我编了一个EA，对所有2009年的数据都有神奇的效果，但对1999年的数据却一筹莫展。不要太高兴，这样你就不会失望了。
现在还不要太兴奋。一些一般规则。
-如果它在bactest上有效，它可能在forward test上也有效......
-如果它在正向测试中起作用，它很可能也会在回溯测试中起作用。
如果/当你做一个正向测试（用一个正常的经纪人），我敢打赌，你会非常失望......EA甚至可能没有显示任何利润。
回溯测试中的EA可以是故意的，也可以是偶然的，可以使其获得巨大的利润......在回溯测试中存在许多 "陷阱"。
例如，EA可以使用较高的TF的第0条，这意味着它在窥视未来......在回测中效果很好，因为所有较高的TF的第0条都可以使用。
在回测中效果很好，因为所有较高TF的bar0都是可用的，但显然它在正向测试中会惨遭失败。
我实际上做了一个这样的EA，但利润却不高......测试器没有空间容纳利润栏中的所有数字！我现在已经学会了完全无视这些数字。
我现在已经学会了完全忽略回测作为任何东西的证明，只有正向测试或现场交易才是最重要的。
我发现的另一件事是，基于指标的系统或策略很可能不会长期盈利......他们可能在一段时间内工作得很好
然后他们就开始亏损了。
我喜欢你的帖子/评论，特别是最后一句话。你是否定所有的指标还是只否定任何振荡器？就我个人而言，我不相信任何振荡器。 价格跟踪指标，如基于移动平均线的策略在长期内也会失败？另外，如果你在进行前瞻性测试，多少天的测试就足够了，虽然这因使用的策略/TF而异。但是，如果有一个5分钟的策略，你需要测试多长时间才能看到灯泡？）
预先感谢您的答复。
我喜欢你的帖子/评论，特别是最后一句话。你是否定所有的指标还是只否定任何振荡器？就我个人而言，我不相信任何振荡器。 价格跟踪指标，如基于移动平均线的策略在长期内也会失败？另外，如果你在进行前瞻性测试，多少天的测试就足够了，虽然这因使用的策略/TF而异。但是，如果有一个5分钟的策略，你需要测试多长时间才能看到灯泡？）
谢谢你的回答。
好吧，EA编码中最大的两个错误（在回测中看起来很好）是使用上面提到的未来数据，以及忽略了一个事实，即一旦价格合适，测试器就会触发订单......即使它只是一个短暂的嘀嗒声。
在实际交易中，你会发现大多数的尖峰都不会打开或关闭你的订单（非报价、重新报价、滑点等）。我曾多次看到我的订单没有关闭，即使价格已经超出TP10.0点达数分钟之久，然后
回调或反转，订单仍然没有关闭。这对短线剥头皮者来说尤其糟糕。一个相当短的正向测试（比如说50次交易）会显示出策略中是否有一个可怕的（编程）缺陷，但实际上你需要正向测试
在几个月的时间里，通过100多次的交易，可以对事情有一个合理的了解。
至于指标，我基本上把它们都抛弃了，也许除了EMA和Pivots。我们都知道，只有价格追随者在强势趋势中可以发挥作用，而只有震荡指标在波动中可以发挥作用。可悲的是，价格是两者的结合体，除了短时期内区间或趋势占主导地位的情况下
除了短时期内区间或趋势占主导地位的情况。
如果你的主要目标不是编程，而是想获得利润，那么:
把所有的指标从图表中移走，它们只会误导和破坏！ -研究CANDLE。
-较低的TFs包含大量的随机噪音，因此在最低的1H TF上工作，4H和1D甚至更好。
-仔细研究蜡烛图，最重要的是确定你能找到的支撑和阻力水平......是的，这里没有指标......只是用眼睛观察图表并画出H线。
-研究兴趣点的蜡烛形态，尤其是在反转之前。
-研究突破和它们产生的原因/地点。
你可能会对你所发现的东西感到惊讶!
对不起，这对指标狂热者来说是个坏消息，但我也经历过，并花了几百个小时进行编程和指标测试......我的结论是，它不是通往可信赖交易的途径。
...对不起，这对指标狂热者来说是个坏消息，但我也经历过，并在编程和指标测试上花费了数百小时...我的结论是，这不是通往可信赖交易的途径。
DT
我同意这一点--我几乎不使用指标来进场，尽管它们可能是分歧过滤的一部分。
基于indi的EA的一个日益严重的问题是，更多的人正在使用STP/ECN类型的经纪商饲料，这对指标有进一步非常显著的负面影响。
-BB-
DT
我同意这一点--我几乎不使用指标，尽管它们可能是分歧过滤的一部分。
基于indi的EA的一个日益严重的问题是，更多的人正在使用STP/ECN类型的经纪商饲料，这对指标有进一步非常显著的负面影响
-BB-
我的策略完全不使用指标；只是使用一些大学水平的统计和平衡数学。
迈克
如果你只在真正的真实账户中淘到金子时才公布你的结果，那会更好。根据我的经验，任何黄金回溯测试，甚至是模拟测试，在涉及到实盘测试时都很容易失败。
这是因为有交易台的经纪商或ECN的银行接受订单和关闭订单 与演示测试完全 不同，更不用说历史回测了。
因此，如果你的EA在短时间内只剥落了几个点，那么在现场测试时，它可能无法工作。
那么，上面有谁展示了真实的交易结果？
为了回应对我说的话。
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1.我目前正在3个经纪商上测试我的EA，设置略有不同。较高点差的经纪商似乎会破坏这个策略--就像它对大多数剥头皮的策略一样。
2.2.建模质量是25%，因为它是M1数据，不可能比它更好。其他时间段使用M1数据，以达到90%的建模质量，但这是相同的数据。
3.我使用的唯一指标是EMA，其余的都是价格行为。EMA甚至不是必须的，它只是对策略的补充，提高了利润，略微降低了跌幅。
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我对一些高质量的回测数据非常感兴趣，也许是几乎每一个刻度 的数据。如果你能给我指出一些有用的东西，我会很感激。我现在唯一的真实数据是最近一两个星期从我的经纪人那里得到的，结果是在只有100:1杠杆的情况下，以很大的幅度获利。
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另外，要知道我的策略主要是关于资金管理，而不是微调的进入点。用这种方法，我可以承受连续30次以上的亏损，在半赢的情况下实现收支平衡......而且任何交易都有机会成为大奖，在100:1的杠杆账户上，你的余额会定期翻两番（这样就需要连续输掉数百次才能实现收支平衡）。在500:1的杠杆下，我曾在回溯测试中看到单笔交易的余额高达12倍。资金管理在回测和实盘中都是一样的，所以至少在实盘中总是有可能发生这种情况。我不是说我会指望它发生，但总是有这样的机会，它可能 -- 无论它多么小。
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乔恩