能否控制马汀交易策略以避免账户崩溃 - 页 2

 
这不取决于地段大小吗?
 
不要做马太效应
这就是全部
 
当你是市场条件的专家,市场运行正常,那么马丁格尔的工作是很好的,但当它运行在一个方向,那么情况是不同的,引用 "马丁格尔总是崩溃!!!"
 
是的,如果你有世界上所有的钱
 
Marco vd Heijden:

这只适用于积极的结果,或在你不做计算的情况下。

如果你对正手进行计算,你可以计算出在不同场合可能发生的情况。


这就是数学。

你知道,你的逻辑被设定为在每笔交易中不会损失超过X。

因此,可以计算出在你的账户 "崩溃 "之前,你能损失多少次X,正如Roler100所说。

现在,你的逻辑的结果将取决于X的大小,以及在你的交易 以损失告终的情况下使用的策略。

这一部分将取决于你如何处理获胜的交易。

我的朋友Marco!

你忘记了...OrderSelect(...) BEFOREif(OrderProfit()<X)

 
Roler100:

声明~马丁格尔策略不起作用,因为最终会使账户崩溃~对吗?

或者,从数学上讲,当一个使用马丁格尔/成本平均策略的外汇系统与健全的市场进入逻辑和马丁格尔交易的数量限制相结合时,再加上良好的资金管理和良好的市场进入时机,是否有可能使其持续盈利。

或者说,使用任何形式的马太效应都会在很长一段时间后导致账户崩溃。

据我所知,只有一种形式的马丁格尔交易,而且通常是由于股本有限而失败。

当我在做实验的时候,可能也在问自己和你现在一样的问题,我当时使用的是一个叫EquitySentry的EA--如果我记得没错的话。当损失达到一定数额或资产的百分比时,它关闭了我所有的开仓交易。这是我发现的(那些日子)控制 损失的唯一方法。

最后我放弃了,因为无论我在白天获得多少收益,我都在晚上失去了:)

 
Robotfx Trading Tools:

据我所知,只有一种形式的马 丁格尔法,而且通常是由于股本有限而失败。

当我在做实验的时候,可能也在问自己和你现在做的同样的问题,我当时使用的是一个叫EquitySentry的EA--如果我记得不错的话。当损失达到一定数额或资产的百分比时,它关闭了我所有的开仓交易。这是我发现的(那些日子)控制损失的唯一方法。

最后我放弃了,因为无论我在白天获得多少收益,我都在晚上失去了:)

如果你有正确的策略和一个好的R:R,也可以成功地使用反马丁格尔。
 

马丁格尔策略 ............. ?:P

马丁格尔策略

 
Khurram Mustafa:

马丁格尔策略 ............. ?:P

嘿嘿嘿,我喜欢这句话,说明了一切:)
 
我有一个朋友,他用马丁格尔法成功地进行了10年的剥头皮。但是他的止损限额只有账户的3%,而他每周被击中1-3次。他的平均TP是10点,每笔交易的预期利润是2点。他的缩减量比我还少。