MT5中的衍生品市场报价 - 页 7

[Доктор]

fxsaber #:

让我们想象一下，HFT在价差内投入并立即取消限制，每毫秒做几次。那么，不仅是杯子，而且买入/卖出的流量也会被淹没在其中。为了防止这种情况发生，经纪人为报价做快照。

终于有了一些合理的判断了；）。此外，"堆栈"（或更确切地说，所有订单的书）可能每秒变化25000 次。 没有经纪商可以（也不需要）向每个终端播放这个巨大的数量。这就是为什么要使用捕捉的技术。如果你需要完整的订单簿及其所有的变化（完整的订单日志），那么你就直接连接到交易所。

P.S. simpletrader给出的表格只是描述了字段。完整的订单记录（再次--所有订单的账本和对该账本的所有更改）只有在你直接连接到交易所时才能获得。

[prostotrader]

在提出任何东西之前，请阅读关于衍生品市场的文件。

第101次发帖了

[fxsaber]

prostotrader #:

我已经把关于期货市场的文件贴了100次，但当然没有人看。

因此，经纪人不会砍掉任何东西！！！。

这是一份来自证券交易所的文件吗？

[Доктор]

prostotrader #:

在提出任何东西之前，请阅读关于衍生品市场的文件。

我把它放在那里，这是第101次了。

完美。当你想直接连接到交易所时，这是你需要的文件。

[prostotrader]

fxsaber #:

这是一份来自证券交易所的文件吗？

是

包括在Plaza II SDK中（CGate）。

http://ftp.moex.ru/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/setup_SpectraCGate_x64_v6.12.0.228.exe

3.2.2. Торговая информация
Торговая информация включает в себя:
• Агрегированные стаканы
Формируются на основе системных заявок пользователей путем суммирования объёма для каждого инструмента, ценового уров-
ня и направления заявки. Обновляются в режиме он-лайн и являются основным способом получения информации о текущих
ценах и объёмах. Пользователь может выбрать желаемую глубину стакана из вариантов 5, 20 или 50 ценовых уровней в каждом
из направлений; данный выбор осуществляется при конфигурировании логина и не может быть изменен в ходе торговой сессии.
Стаканы транслируются несколькими потоками репликации Plaza-2: FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL и
FORTS_AGGR50_REPL.

这样说清楚了吗，医生？

以上更新了存档到最新版本

[fxsaber]

prostotrader #:

是

那么它就与经纪人<->客户端的互动无关。

这份文件只涉及Broker<-> Exchange的交互，因为它是为Exchange客户写的。经纪人是交易所的客户，经纪人的客户不是。

[prostotrader]

fxsaber #:

那么它就与经纪人<->客户端的互动无关。

这份文件只涉及Broker<-> Exchange的交互，因为它是为Exchange客户端编写的。经纪人是交易所的客户，经纪人的客户不是。

任何人都可以根据这份文件编写他们的软件并连接到交易所，但

通过FORTS 经纪人的 网关。

我已经对该文件进行了摘录。

3.2.2. Торговая информация
Торговая информация включает в себя:
• Агрегированные стаканы
Формируются на основе системных заявок пользователей путем суммирования объёма для каждого инструмента, ценового уров-
ня и направления заявки. Обновляются в режиме он-лайн и являются основным способом получения информации о текущих
ценах и объёмах. Пользователь может выбрать желаемую глубину стакана из вариантов 5, 20 или 50 ценовых уровней в каждом
из направлений; данный выбор осуществляется при конфигурировании логина и не может быть изменен в ходе торговой сессии.
Стаканы транслируются  несколькими потоками репликации Plaza-2: FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL и
FORTS_AGGR50_REPL.

经纪人对赌注不做任何处理。

MT5服务器接收汇率并将其转发给我们。

总之，应该是这样的!

MT5服务器根据该文件工作

以下是交流信息

MT5服务器连接到FORTS Broker网关

并按照本文件 中规定的协议工作。

[Доктор]

prostotrader #:

是

包括在Plaza II SDK中（CGate）。

http://ftp.moex.ru/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/setup_SpectraCGate_x64_v6.12.0.228.exe

这样说清楚了吗，医生？

以上更新的档案为最新版本

我和fxsaber正试图让你理解一个简单的想法：你在直接连接到交易所时提出文件。这就是经纪人的联系方式。你可以绕过经纪人（经纪人将只是一个结算代理），直接连接到交易所并获得订单记录。你必须编写你自己的软件或使用现成的软件（如StockSharp、Os.Engine）。客户终端（MT5，QUIK）不能直接连接到交易所，只能使用有限的交易所信息。只有所有交易的表格被完整地传送。

[fxsaber]

prostotrader #:

不管怎么说，这就是它应该有的样子!

在一些smartlab上问一个一般性的问题，即经纪人是否在没有直接连接的情况下为客户做报价快照。

[prostotrader]

Доктор #:

我们与fxsaber的两个人已经在努力传达不成熟的信息：你已经提出了关于直接连接到证券交易所的文件。这就是经纪人的连接方式。你可以绕过经纪人（经纪人将只是一个结算代理），直接连接到交易所并获得订单记录。你必须编写你自己的软件或使用现成的软件（如StockSharp、Os.Engine）。客户终端（MT5，QUIK）不能直接连接到交易所，只能使用有限的交易所信息。只有所有交易的表格被完全传送。

不要责怪fxsaber(a)，他认为，不像你!

而且，有时还阅读文件 :)