尾随TP - 页 20

[Aleksei Stepanenko]

经过反思，在优化参数时应用拖网三通，改善了策略，但只是轻微的改善。因此，很可能所有这些改进都不会在现实生活中显现出来。正如我们的老师所说，根据情况就地取材，比把钱交给一个简单的优化机器要好。

这种情况在停止拖网的情况下更加真实。

[Aleksei Stepanenko]

Valeriy Yastremskiy #:

虽然我更喜欢两边都有限制的想法。但这里是正确的范围，这很棘手。

瓦莱里，我已经试过了，到目前为止，它没有改善。这种对正确范围的搜索，给出了不同的选择集，在前进的道路上引入了更多的不确定性。

[Aleksei Stepanenko]

追踪获利专家顾问Ver2

这个版本的专家顾问还包含跟踪止损，以尝试使用瓦莱里建议的可同时调整的采取和停止水平。

我已经进行了一次优化，但不知道对结果如何评价。试一试吧。

[Maxim Kuznetsov]

顺便说一下，有可能智能地花费TP而不是固定的距离。

但通过将TP/SL比率保持在合理范围内。如果它已经变得太大（情况下移动到止损，TP/SL比率增长 - 然后将它移到接近设定的值）

[Aleksei Stepanenko]

我甚至不知道，马克西姆。这里的追踪距离是一个固定的距离，但不是与价格，而是与最后几根蜡烛的极值。也就是说，要考虑到当前的一些波动性，以免被发夹击中。但根据我的经验，通过系统信号平仓 的结果，甚至比这样的止损拖累更好。

我没怎么试验过获利，最近是谢尔盖给了我一个好主意。

[Maxim Kuznetsov]

Aleksei Stepanenko #:

我甚至不知道，马克西姆。这里的追踪距离是一个固定的距离，但不是与价格，而是与最后几根蜡烛的极值。也就是说，要考虑到当前的一些波动性，以免被发夹击中。但根据我的经验，通过系统信号平仓 的结果，甚至比这样的止损拖累更好。

我还没有做任何关于takei的实验--Sergey最近给了我这样一个好主意。

只需注意：如果我们在最后一根蜡烛上进行拖网，随着波动率的下降，我们甚至会在平盘中做空--价格会滑落，TP将在晚些时候以一个糟糕的价格拿下
，这是所有拖网的一个常见问题--我们必须非常仔细地观察波动率。

[Алексей Тарабанов]

Maxim Kuznetsov #:

只需注意：如果你从最后一根蜡烛开始追踪，在波动率下降的情况下，即使在平坦的地方也会出现表现不佳的情况--价格会滑落，并采取迟到和糟糕的价格
，这是所有追踪的共同问题--你必须非常仔细地观察波动率。

你在吸毒。

[Georgiy Merts]

Aleksei Stepanenko #:

经过反思，在优化参数时应用拖网三通，改善了策略，但只是轻微的改善。因此，很可能所有这些改进都不会在现实生活中显现出来。正如我们的老师所说，根据情况就地取材，比把钱交给一个简单的优化机器要好。

对于拖网止损来说，情况更是如此。

正如我之前所说--我深信维护是系统中最重要的事情。因此，引入尾随（任何一种或两种）并不能 "改善 "系统，而是大大改变其本质。

我的经验是，追踪TP是最平坦的策略。在历史上任何一个没有强烈波动的时期，这都是能带来最大利益的策略。 追踪SL是最时尚的策略。再次，在历史上采取强势趋势的时期（例如，欧洲美元从2014年5月到2015年3月）--SL跟踪系统在那里的效果很好。

试图同时使用两个追踪系统的结果几乎总是比任何其他追踪系统的结果都差。一些成功的组合可能是由于符号上的 "过渡期"--从趋势到平坦或反之亦然。

[Georgiy Merts]

Maxim Kuznetsov #:

只需注意：如果你从最后一根蜡烛开始追踪，在波动率下降的情况下，即使是平盘也会出现表现不佳的情况--价格会滑落，拿货会很晚，而且价格也不理想
，这是所有追踪的一个常见问题--你必须非常仔细地观察波动率。

不，不。这不是一个拖网的问题，这是一个普遍的交易问题。 以一个有固定止损的系统为例。如果它不仔细观察波动性--最多会导致利润的重大损失。在最坏的情况下，它将会失败。

在高波动率下，追踪TP是不明智的。但在一个长的平面上--这正是医生所要求的。

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Georgiy Merts #:

不可能。这不是一个拖网的问题，这是一个普遍的交易问题。 以一个有固定止损的系统为例。如果它不 "密切关注波动性"--它也将在最好的情况下，严重地表现不佳。在最坏的情况下，它将会失败。

在高波动率下，追踪TP是不明智的。但在一个长的平面上--这正是医生所要求的。

你的跟踪是无稽之谈，你需要保持终端始终处于开启状态。你需要让终端机一直开着。你又翻了10页，你这个理论家。