Mihail Marchukajtes:
我也搞不清楚是否是证券交易所统治了这个故事。
谁能解释一下?提前感谢!
我建议在清算中打开一个tick图表(在清算前),并在上面放上买入价和最后价。也许这将为你澄清情况。
欢迎同事们。
什么是清算?我理解,以重叠互换交易为例,停止竞价是为了平衡买家和卖家。它的本质是澄清在交易时段 发生的交易。然而,如果在交易过程中,有几笔交易没有被计入,余额没有被打破,交易所该怎么办?也就是说,在清算的过程中,他们清点后发现有几份合同被丢失。交易所是做什么的?它是否会改变交易区的历史交易记录?谁能用手指解释一下?
交易所不改变任何东西,交易也不会丢失。交易所的交易历史仅适用于当前时段。
在清算中,对于未结头寸要重新计算变动保证金(应计利润或损失),重新计算抵押品。
还有其他技术性的东西。
你通过MT5获得的历史记录被收集并储存在经纪人处。
很多时候,我看到一种情况,在MT5的当前时段有报价,而第二天的历史记录中却没有,反之亦然。
此外,直接连接到交易所,有的报价既不在MT5中也不在MT5的历史中。
所以,关于MT5中历史记录的有效性,你需要联系经纪人。
说实话,这是我从Alpari转过来的原因,因为他们厚颜无耻地改变了历史上的报价。只需改变周历史上任何一个条形参数的几个点,就可以了,TS就崩溃了。我在历史上发现了这些变化,大约5次,纠正了这些变化(MT4可以做到),而TS信号也落到实处。所以我做了几次以确定我的假设,之后Alpari就完蛋了。我不知道我是否应该订购它,因为它是一个真正的混蛋。他们清楚地知道,这些变化对眼睛来说是不可见的,但对基于神经元克的TS来说,特别是当它在相同的数据上被训练,然后被纠正,信号不起作用。我没料到你会这样,开瓶器,我没料到你会这样......
而有趣的是,这次修正在历史上是足够深的,我认为是在1-2周内,否则为什么此刻的分歧会有这么大的误差,这个误差在这段时间内有时间积累。我认为MT5都是好的,但为什么开发者没有考虑到这个安全问题呢?
只有一个办法:编写你自己的历史记录,并只用它来提取输入数据,这就是为什么MT5变得不那么重要了 :-(
因为我觉得除了OI和delta之外,你还需要自己收集真实的交易量。但如果涉及到收集酒吧本身的参数,那么它就不符合任何方式,在这种情况下,开放将真正落入我的眼中.....。我想看看关于直接连接到交易所的操盘手的情况 ....
欢迎同事们。
什么是清算?我理解,以重叠互换交易为例,停止竞价是为了平衡买家和卖家。它的本质是澄清在交易时段 发生的交易。然而,如果在交易过程中,有几笔交易没有被计入,余额没有被打破,交易所该怎么办?也就是说,在清算的过程中,他们清点后发现有几份合同被丢失。交易所是做什么的?它是否会改变交易区的历史交易记录?谁能用手指解释一下?
我在问为什么。我在优化后的早上,历史上有3个错误,但清除后,错误数量增加到5个,感觉他们对历史进行了调整。问题是,我使用的是与报价有关的数据,随着历史的任何变化,在零条上的最终结果会发生很大的变化。举个例子,我计算AD指标,它使用的是真实的交易量,并从历史上的某个条形图开始计算,所以如果历史上的条形图的交易量至少改变了一个单位,那么对零条形图的差异就会很大。而每一次清算,误差都会变得越来越大。而我不能理解,或者这个交流纠正了这个故事,或者我有一个歪曲的计算。谁能解释清楚?提前感谢!