Торговля на рынках без торговой системы с вероятностью, стремящейся к 100%, неизбежно приведет трейдера к потере своего депозита. Неважно, на каких рынках торгует трейдер, долгосрочный результат неопытного трейдера закономерен. Для того, чтобы зарабатывать на рынке, нужна торговая система или алгоритм. Существует множество торговых систем и...
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忘记随机的引言
Oleg avtomat, 2012.07.16 08:55
现在再读一下这个可以说是 "有效市场 "的 "定义"，思考一下这样的 "定义 "是什么？
这个 "定义 "是由谁规定的？它适用于谁？
这样的 "定义 "不仅仅是空洞的，也不仅仅是愚蠢的--它是有目的的误导!
毕竟，要有批判性。不要无意识地把 "计量经济学 "的废话敲进你的大脑，这是理所当然的。
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忘掉随机语录
Oleg avtomat, 2012.07.16 09:59
你的方向是错误的。这与仇恨有什么关系呢......你在说什么呢？
但作为一个计量经济学家，你应该知道有一本美国的圣经书叫《计量经济学》。这就是我所说的。这就是所有关于 "市场无效率 "的废话的来源。
但是，如果你走出你的计量经济学走廊，询问技术中的效率是如何计算的，你会看到这种来自 "计量经济学 "的 "定义 "是不一致的。
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如何计算价格变化速度
Oleg avtomat, 2013.12.17 18:50
我不知道是否有可能正式表达市场的这种效率？你如何确定它？计算的公式是什么？
如果你能正式表达出来，那么数字特征意义上的无效率假设就有意义了。
如果它不能被正式表达出来，那么这个假说就只是一个没有实际用途的垃圾而已。
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此外，我相信这些 "垃圾 "被投入流通是为了迷惑人--这是它真正的实际目的。
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忘记随机的引言
Oleg avtomat, 2012.07.17 19:42
问题是阿列克谢，（在这种 "定义 "中）存在着明显的概念替换，就像在一面扭曲的镜子中。
效率的范畴有很大的理论和实践价值--这个领域是从事系统的一般理论，有这样一个方向。因此，在了解了这个领域的情况后，我可以清楚地看到 "市场效率/低效率 "这个藩篱中的荒谬和颠倒。
Faa对我很不满，不知为什么，他认为我对这种定义的批评是对他个人的攻击，而且是徒劳的。
他支持这些 "市场奇迹 "的主要论据之一是："全世界有1000000名交易者在使用它，所以它是正确的"。
有什么可说的呢...
一群1000只羊，在牧羊人的带领下走向屠宰场，走在...而他们每个人都必须以同样的方式思考："我的1000个伙伴都去了，所以一定是这样，如果我有任何怀疑，我不可能是对的，因为每个人都去了，所以一定是对的" ....这是硬币的一面，可以说是一个真理。但硬币的另一面，另一个真理--牧羊人带领羊群去屠宰的真理，他有自己的权宜之计。
现在，我想说的是...。并指出，这样的'移居者定义'可能不是偶然的移居者....
好吧，我认为一个理智的人已经受够了。
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有效的说，虽然是很久以前的事了。值得称道。
是否有可能正式表达这种非常的市场效率？你如何定义它？你能给我们一个计算公式吗？
如果它能被正式表达出来，那么数字特征意义上的无效率假设也将是合理的。
如果在形式上无法表达，那么这个假说不过是一个没有实际用途的垃圾。
这里有一个非常明确的一般定义：https://www.mql5.com/ru/articles/8231。
此外，为了简化和理解它，我们应该考虑价格系列形状的边界变体。价格图表有两种对立的可能性--线性无限的趋势和正弦波。如果图表有正弦波的形状，那就很方便了，这样大家就知道什么时候买入或卖出资产。如果图表是线性上升的，那也同样方便；那么很明显，你不需要卖出，你需要一直买入，你就会一直保持盈利。但是这样的图表形式是不可能的，因为在高位不会有买家，在低位也不会有卖家。图1，显示了一个假设的正弦波价格图的例子和它的一个价格牌的例子。
从图4中可以看出，如果价格图是正弦曲线，当接近最低点时，市场深度将没有买家，因为我们都知道价格不会更低，但在接近最低点时，每个人都会想购买这种资产。市场上会有买家，但由于没有愿意的卖家，所以不会有交易，价格也不可能在这样的轨迹上移动。将找到一个平衡价格，在这个价格上，买方都愿意购买和出售。
如果价格图是线性上升的，也会出现类似情况。由于每个人都知道资产的价格总是在增加，所以没有人会卖出，如果没有人卖出资产，就没有人会买入，因此这个价格图表也是不可能的。由此可见，为了有一个价格图表，买方必须买入和卖出。也就是说，有人在确定他或她的利润时一定是错误的。但是，由于每个参与者都寻求自己的利益最大化，不希望自己的意愿出错，所以图形必须具有最不明显的形式，它必须比正弦波更复杂，比线性上升的图形更复杂。
有效市场中的价格图表必须尽可能地介于线性和正弦波之间。它应该有一个足够复杂的结构，对买方和卖方都没有明显的好处。正弦曲线图和线性图的熵值很低。熵必须更高，交易才会发生。市场上的参与者越多，越 "聪明"，价格图就会越强烈地倾向于最大熵状态。
如果我们采取香农的熵，它在均匀分布上的值是最大的。我们的过程不是均匀的，而是更像一个正态分布。换 句话说，最大的熵是在没有规律的过程中，每一个下一个运动的方向改变的概率等于50%。 但我们的分析表明，市场图表中方向变化的概率与50%不同，所以存在记忆，熵不是最大。
重要的是，市场将趋向于最大的熵，但只有在有无限多的参与者（非常高的流动性）或他们无限 "聪明 "的时候才会达到这种状态。我所说的 "聪明 "是指检测复杂模式的能力。参与者能够识别的复杂和非显而易见的模式越多，他们就越 "聪明"。一个无限 "聪明 "的参与者能够识别和利用绝对所有的模式。这个条件（要么有无限多的参与者，要么他们无限聪明）是成立的，因为无限多的参与者将有无限的计算能力，即使不是很 "聪明"，也能通过蛮力 识别所有模式。
这个假说解释了为什么金融工具的价格图表变得越来越复杂。如果在20世纪初，人们可以通过从平均水平的交易中获利，随着自动交易的发展，参与者变得 "更聪明"，模式变得更加复杂，熵增加，在市场上赚钱变得更加困难。你的意思是：参与者变得 "更聪明"？他们的计算能力越来越强，决策速度越来越快，能够更快更准确地识别他们的利益，并且能够找到越来越复杂的模式，即使是通过蛮力。
伙计们，我能说什么呢。我是个白痴 ='(
我还不知道，我什么都不知道。我还没有看到它。
这里有一个非常明确的一般 定义：https://www.mql5.com/ru/articles/8231
我希望每个人都明白这种 "理论 "离实践有多远...？
就像我们的代表离人民一样远，当他们聪明地谈论如何靠每月3000美元生活时......
这里有一个非常明确的一般定义：https://www.mql5.com/ru/articles/8231
市场效率的"非常明确的通用定义"在哪里？
这里有一个非常明确的一般定义：https://www.mql5.com/ru/articles/8231
一个伟大的解释。一个新的术语被创造出来了。熵已被添加到模式、低效率中。
有人正在上缴被拆解的压力表的黄铜--也是利用市场的低效率)
这是对这个 帖子的顺便评论吗？))