如何在外汇上赚取巨额利润？ - 页 28

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khorosh:

好吧，那么你一定是某种特级职业经理人，并使用特殊的软件来做这个。我不是一个专业的程序员，所以我使用传统的标准工具和技术。我是一名无线电工程师，我一生都在与不同复杂程度的无线电-电子装置的电路打交道。我还不得不处理复杂的空间系统。我在20世纪80年代学习了BASIC编程，当时我是一个工作狂。当时，我监督了一个复杂的硬件/软件综合体的开发，并不得不为程序员写职权范围。就在那时，我同时学会了基础知识）。

相反，我是一个非常薄弱的编码者。这就是为什么对我来说，把每个想法作为一个单独的EA更容易，而不是创建一个全局性的怪物，因为不清楚将来如何支持。

无法通过MQ解决的主要问题是对专家顾问PORTFOLIO的管理。也就是说，根据当前的交易和测试数据，对资本进行重新分配。你是如何做到这一点的，把所有的逻辑塞进一个测试？

 
Dmi3:

相反，我是一个非常薄弱的编码者。这就是为什么我更容易将每个想法塑造成一个独立的EA，而不是创造一个不清楚未来如何支持的全球怪物。

无法通过MQ解决的主要问题是对专家顾问PORTFOLIO的管理。也就是说，根据当前的交易和测试数据，对资本进行重新分配。你如何做到这一点，把所有的逻辑塞进一个测试中？

你需要为每个策略分配总存款的份额，与该策略的收益成正比。假设某些策略开始运作不良，那么相应地，它应该在总存款中占有较小的份额，以较小的手数工作。反之亦然，如果某些策略开始带来更多的利润，它就会被分配到总存款的更大份额。目前，这个问题得到了解决，但并不完全，不是像我上面所说的那样，以灵活和适应性的方式。到目前为止，我有以下情况：在测试过程中，我以牺牲起始手数为代价，调整所有策略的最大缩减规模。事实证明，所有的策略都在不同的初始手数下发挥作用。但这肯定不是一个很好的变体，最好是在工作过程中根据我上面描述的策略利润来调节手数。但我打算在将来做，我还没有时间做，因为我最近刚开始做多策略。

 
khorosh:

每种策略都应按其收益多少的比例分配到总存款的份额。假设某些策略开始运作不良，那么它应该在总存款中占有较小的份额，用较小的手数工作。反之亦然，如果某些策略开始带来更多的利润，它就会被分配到总存款的更大份额。目前，这个问题得到了解决，但并不完全，不是像我上面所说的那样，以一种灵活和适应性的方式。到目前为止，我有以下情况：在测试过程中，我以牺牲起始手数为代价，调整所有策略的最大缩减规模。事实证明，所有的策略都在不同的初始手数下发挥作用。但这肯定不是一个很好的变体，最好是在工作过程中根据我上面描述的策略利润来调节手数。但我打算在将来做，我还没有时间去做，因为我最近才开始做多策略。

黄色突出显示：肯定不是这样的:)试着测试一下，你就会明白。这就是所谓的股权交易，你提出的是交易趋势。

绿色强调：这就是它的工作方式。但是，有一些细微的差别，只要了解这些差别，你就可以实现显著的协同效应。

-不同EA的利润和损失的相关性（如果一组显示同时缩减，你需要尽量减少对这样一组的资金分配，反之亦然）。

-不同EA的运行时间不同（例如，如果一组EA只在晚间时段工作，而另一组只在白天时段 工作，那么它们就不会重叠。）

-交易中的时间不同，相应地，资本持有的时间也不同。

-流动资金限制

-流动资金的限制等等 :)

 
Dmi3:

黄色突出显示：这当然是不行的 :)试一试，你就知道了。这就是所谓的股权交易，你提出的是交易趋势。

绿色强调：这正是它的工作方式。但是，有一些细微的差别，只要了解这些差别，你就可以实现显著的协同效应。

-不同EA的利润和损失的相关性（如果一组显示同时缩减，你需要尽量减少对这样一组的资金分配，反之亦然）。

-不同EA的运行时间不同（例如，如果一组EA只在晚间时段工作，而另一组只在白天时段 工作，那么它们就不会重叠。）

-交易中的时间不同，相应地，资本持有的时间也不同。

-流动资金限制

-诸如此类 :)

我们的目标略有不同。你似乎认为我的策略是独立和平行运作的。但他们不是。我来自不同策略的信号是按顺序工作的。首先出现的信号提供了一个入口。 所有其他信号都被封锁。在订单关闭后，所有的信号都被允许发挥作用。同样，先来的那个人阻挡了其他的人，为市场提供了一个新的入口。诸如此类。实际上，我开始使用多信号，首先是为了增加我总是缺少的交易量。这个系统很好，因为增加一个新的策略不会增加存款负荷，因此相对的缩减也不会增加。

 
khorosh:

我们的目标略有不同。你似乎认为我的策略是独立和平行工作的。但他们没有这样做。我的不同策略的信号是串联工作的。首先出现的信号提供入口，所有其他信号都被封锁。在订单关闭后，所有的信号都被允许工作。同样，先来的那个人阻挡了其他的人，为市场提供了一个新的入口。诸如此类。实际上，我开始使用多信号，首先是为了增加我总是缺少的交易量。这个系统很好，因为增加一个新的策略不会增加存款负荷，因此相对的缩减也不会增加。

那么，这就是一个具有不同的进入/退出的策略。不幸的是，这里没有协同作用。

 
Dmi3:

那么，它更像是一个策略，有可变的进入/退出。不幸的是，这里没有协同作用。

为什么是一个？所有的信号都是由不同的条件产生的。不同的关闭条件，不同的参数。

 
Dmi3:

黄色突出显示：这当然是不行的 :)试一试，你就知道了。这就是所谓的股权交易，你提出的是交易趋势。

绿色强调：这正是它的工作方式。但是，有一些细微的差别，只要了解这些差别，你就可以实现显著的协同效应。

-不同EA的利润和损失的相关性（如果一组显示同时缩减，你需要尽量减少对这样一组的资金分配，反之亦然）。

-不同EA的运行时间不同（例如，如果一组EA只在晚间时段工作，而另一组只在白天时段 工作，那么它们就不会重叠。）

-交易中的时间不同，相应地，资本持有的时间也不同。

-流动资金限制

-诸如此类 :)

那么，为什么会有这种趋势呢？我那里有不同的策略，也有反趋势的策略。你还应该牢记，这批货不会迅速变化（不像趋势那样频繁）。你必须从这个策略中积累一定的利润，这足以满足最低手数的要求。因为大多数策略中的目标都很小，交易也很稀少，所以手数增长到最小值不会很快：也许一个月一次，也许三个月一次，甚至更少，我没有计算过。

 
khorosh:

为什么是一个？所有的信号都是由不同的条件产生的。不同的关闭条件，不同的参数。

这很明显!

假设你有三种不同的策略A、B和C。我们从测试中知道他们每个人的参数。假设A显示年平均利润为30%，缩水10%，B显示50%，缩水10%，C显示90%，缩水40%。

你把它们都带到相同的缩减量，得到资本的分配（大致）A=45%，B=45%，C=10%。

如果你单独 使用这些策略，那么计算出来的利润应该是13.5+22.5+9=45%，最大跌幅难以理解。

而在你的情况下，如果所有的策略将在一个系统中同时 运行，那么利润会是多少并不清楚，最大的跌幅是多少也不清楚，因为单个策略的结果是完全不可能依赖的。我们只能依靠整个系统的测试结果。所以这是一个系统 :)

据我所知，你有马丁格尔，所以永久保留很大一部分存款的具体情况对任何与平行交易有关的想法都有影响。这是可以理解的。

 
khorosh:

首先，正如我在上面的帖子中所写的， 没有一种策略，而是有很多。

其次，在所使用的指标中--无参数的分形，以及没有任何优化的周期5的货车（只用于一个策略）。

你列举的一些参数当然是存在的，但利用一些技术（我在此不作描述），可以不通过枚举值来进行参数设置......

显然缺乏一个神经网络

工作将在最合适的一个地方进行

 
Реter Konow:
还有，它可能是一家银行，或一家被转让的清算公司或谁知道还有谁。但底线是一样的。 提供流动性，保持波动性，参与交易。

有多大的好处

继续研究市场并获得一个战略，这是强调的。

虽然看起来很奇怪，但价格是可以控制的，只要不在厨房里就可以了。

厨房首先是一个蠢蠢欲动的副本，是一个小房间。

而你希望价格能对你的每个喷嚏做出反应。

真的，在这种情况下。

- 购买，价格就会下降。

- 卖掉，价格就会上涨。

这就是真正的交易，它教你以几乎无人知晓的方式进行交易。

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