寻找模式 - 页 75

[Alexander_K2]

Roman Kutemov:
关于项目8的评论。

当价格越过下界或上界时，不要进入。

但是对于买入来说，价格已经越过了下界，然后我们看到向上的反转，向上的运动将继续，但是价格仍然在下线以下。

这就是进入的时机。

是的，我们可以共同使战略达到标准。

但在这个阶段，我感兴趣的是关键点--移动到更高的时间框架，即1天的滑动窗口是否能揭示某些规律性和市场周期（正如Vova和Gunn所声称的那样）。

我仍在研究滑动窗口=1天或更少，我可以明确地说，这些周期在那里并不明显，没有办法绕过额外的调试参数。

[Uladzimir Izerski]

Макс:

你意识到这听起来多么疯狂，不是吗？:))

为什么它是疯狂的？

如果你没有看到停止，每个人都应该？

价格在订单群中停止。在有利的地点下订单。专业人士了解这些地方。另一件事是，没有人知道在那一刻谁的订单会更大。没有人 知道这一点。 这就是为什么在外汇市场上人人平等。

[Uladzimir Izerski]

Alexander_K2:

是的，我们可以一起工作，使战略达到平衡状态。

但是，在这个阶段，我对一个基本点感兴趣--在过渡到更高的TFs时，即过渡到滑动窗口>1天时，是否会出现明显的规律性，并揭示一些市场周期（正如Gunn和Vova共同声称的那样）。

我仍然在滑动窗口=1天或更短的时间内工作，我可以清楚地指出，这些周期在那里并不明显，如果没有额外的去势参数，就没有办法绕过它。

大约5-10年前，最可预测的图表是H1，今天它已经转移到M15。

有很多规律性的东西。因为一群人中有一种标准的思维方式，他们的行为也是统一的。此外，大公司使用机器人技术，他们在历史上留下了明亮的印记。你可以准确无误地顺着他们走）。

[secret]

Alexander_K2:
6.过程方差用公式S=2*sqrt(2*D*t) 计算，其中D=b^2，b是滑动窗口中增量模量的平均值，t是时间=3600

既然直接从现有的均值偏差中确定方差更为准确和正确，为什么还要用你从手指中吸出来的公式来计算方差呢？

[Roman Kutemov]

secret:

为什么你要用一个从你手里吸出来的公式来计算方差，而直接从现有的均值偏差来确定方差是更准确和正确的？

这可能吗？

https://www.mql5.com/ru/forum/157789

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

但是，在这个阶段，我对一个基本的问题感兴趣--移动到更高的TFs，即滑动窗口>1天，是否真的会导致明显的

一般来说，如果你想一想，滑动窗口=一段时间序列，你不知道它之前有什么，当然也不知道未来有什么。

假设一个移动窗口中的时间序列上升，卖出的信号，然后在未来的同一窗口中，同样的价格上升。

而如果有可能延续，也不一定是分散通道被击穿而出现反转。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

一般来说，如果你想一想，滑动窗口=一块时间序列，你不知道它之前有什么，自然也不知道前面有什么。

假设我们有一个移动窗口中的时间序列在上升，并有一个卖出的信号，然后在未来同一窗口中，同样的价格在上升。

那么，所有这些问题都是众所周知的，每个人都在寻找答案。

我没有时间去搜索证明，但我要重复一下--江恩和沃瓦认为，我们在更高的TF上看到了明显的规律。

如果这是真的--我已经准备好等待一天或一周的交易，只要它产生巨大的利润。

唉，到目前为止，除了冈恩+沃瓦，没有人敢于宣称和他们一样......。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

唉，到目前为止，除了冈恩+沃瓦，没有人敢于宣称和他们一样......。

仅仅声称是不够的，你必须能够证明。

讨论曾经很有趣，例如https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261

[Martingeil]

Evgeniy Chumakov:

仅仅声称是不够的，你必须能够证明。

以前有一些有趣的讨论，这里有一个例子https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261

在任何地方，这些平均数都不起作用....

已经做了这么多尝试，我完全没有看到 "休息站"，或者它已经蒸发了还是什么？

[Alexander_K2]

Martingeil:

我完全没有看到 "亭子"...

他在茹科夫斯基的蔬菜市场上卖西红柿。而在远离主要工作的业余时间，他在TSLab上教那些受苦的人制作机器人。