Фьючерс – стандартизированный контракт на покупку/продажу базового актива в определенную дату в будущем по заранее определенной цене. Своим появление фьючерсы обязаны торговле зерном, на которое были заключены первые стандартизированные фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже Chicago Board of Trade в 1865 г. Сегодня, вследствие...
并非如此。什么都不取决于资产的价值。
它的价值一点也不重要。
利润来自于期货和SPOT之间的价差。
红利也是单独定价的。
如果有分红，只是差价的计算方法不同。
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这个TS的好处是，根本没有缩减（损失），只有利润（或多或少:）。
而且，当你买入（股票）和卖出（期货）时，利润是固定的
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以下是最古老的战略计划
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不幸的是，这个TS，有一个缺点 - 你不能卖出股票，买入期货。
如果，突然间，股票决定支付股息，那么在我们出售股票的情况下（由我们），我们将被扣留股息。
因为股票已经被卖掉了。
嗯，这些计划是众所周知的））例如，欧洲美元现货和类似的期货。利差由利率 决定，逐渐收敛。然而，也有对价格的依赖性。这在石油方面尤其明显。如果你发现一个可以固定在钱上的价差，而不考虑资产的价格--这对我来说是新的东西。在任何情况下，我都没有在MOEX上看到这样的工具。 也许，你没有考虑到什么？我只是想知道为什么世界上其他地方仍然没有交易这个价差））。
P.S. 我想知道你是否从事HFT？在那里，排放是很有可能的。
嗯，这些模式是众所周知的。 例如，欧洲美元现货和类似的期货。利差是由利率 决定的，并逐渐收敛。然而，也有对价格的依赖性。这在石油方面尤其明显。如果你发现一个可以固定在钱上的价差，而不考虑资产的价格--这对我来说是新的东西。在任何情况下，我都没有在MOEX上看到这样的工具。 也许你没有考虑到什么？我只是想知道为什么世界上其他地方仍然没有交易这个价差））。
你大错特错了。
确切地说，整个世界都在交易。
但日本的中央银行利率（例如）=-0.1%，有什么好处 呢？
在俄罗斯市场上根本没有这种交易的工具。
试着在KVIC进行手动交易 :)
我没有发现什么（传播），机器人却发现了。
我已经详细解释了一切，如果你
我已经详细解释过了。 如果你不明白，可以在网上搜索 "SPOT的期货价格"。
和 "到期时的期货价值"。
我很抱歉，但我没有意愿就交易所交易的基础知识做一个介绍性的讲座。
巴什内夫在会议结束时有多开心
非常恰当的反应 :)
你大错特错了。
确切地说，整个世界都在交易。
但日本的中央银行利率=-0.1%，该怎么做？
在俄罗斯市场上根本没有这种交易的工具。
试着在KVIC进行手动交易 :)
我没有发现什么（传播），机器人却发现了。
我已经详细解释了一切，如果你
我已经详细解释过了。 如果你不明白，可以在网上搜索 "SPOT的期货价格"。
和 "到期时的期货价值"。
利率 可以影响期货的价值。远处的可能比近处的便宜。但不要高估这种影响。所以我不明白，我们是在谈论俄罗斯市场吗？还是一般情况下？
P.S. 我从来没有交易过钢笔。"线会撕裂" )))只有机器人。然而，我不会再占用你的时间了
利率 会影响期货的成本。远处的可能比近处的更便宜。但不要高估这种影响。所以我不明白，我们是在谈论俄罗斯市场吗？还是一般情况下？
P.S. 我从来没有用笔做过交易。"线会撕裂" )))只有机器人。
不幸的是，你没有基本的知识，这就是为什么你有这样的例子。
这与同一个BA的不同期货的价值有什么关系？
如果远期期货的价值低于近期期货的价值，这意味着市场假设股息将在远期期货期间在BA上 "下跌"。
以下是股票部分 期货的定价公式
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如果你用0（到期）代替n，你会惊讶地发现，期货的价格将与SPOT的价格相等。
因此，通过在到期前买入SPRED，你在任何情况下都会得到一笔收入（n !）
不幸的是，你没有基本的知识，这就是为什么你有这样的例子。
这与同一个BA的不同期货的价值有什么关系？
如果远期期货的价值低于近期期货的价值，这意味着市场假设股息将在远期期货期间在BA上 "下跌"。
股息只是期货价值的一个部分。否则，你如何解释过去石油期货的bzkwardation？根本没有红利。）"这与同一个BA的不同期货的价值有什么关系？"--嗯，这实际上是对 "资产的时间价值 "的夸张计算。
无论如何，我不会再占用你的时间了
股息只是期货价值的一个部分。否则，你如何解释上一次石油期货bzkwurst？红利根本不存在。）"这与一个BA的不同期货价值有什么关系？"--嗯，这实际上是对 "资产的时间价值 "的夸张计算。
然而，我不会再占用你的时间了。
谈话的内容是关于股票部分，在商品部分的其他原则和计算公式。
不幸的是，你没有基本的知识，这就是为什么你有这样的例子。
这与同一个BA的不同期货的价值有什么关系？
如果远期期货的价值低于近期期货的价值，这意味着市场假设BA在远期期货期间会 "下跌 "分红。
以下是股票部分期货的定价公式
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如果你用0（到期）代替n，你会惊讶地发现，期货的价格将等于SROT的价格。
因此，如果你在到期前买入SPRED，无论如何你都会得到回报（n !=0）。
你过分简化了公式
你过分简化了这个公式。
为了快速了解。
当然，这还不包括佣金（经纪人和交易所）、到期费、税金和红利不退的百分比率。
在15个工作日内。:)
但机器人会。