当地时间和新勾股时间相差一分半钟。该怎么做。 - 页 9

 
pivomoe:

不,最好是打开第二个经纪人的终端,同时从两个服务器上提取刻度线。我正在考虑从以下几个方面进行挖掘。

1.如果SymbolInfoTick的执行时间过长,尝试暂停。

2.减少对非流动性角色的催缴数量。

3.改变窗口设置。

我认为我们应该在这一点上停下来。对我来说,最主要的是要摆脱几分钟内的停顿。我已经在一百个字符上有了5秒的延迟。(真的是一个晚上)。

也许你对识别SymbolInfoTick的反叛有什么想法(拒绝提供ticks)。

我有一个怀疑,就是缺乏资源(网络或其他)。

这就是为什么我会从一个分裂的EA开始,每个人都在自己的线程中工作。

也许SymbolInfoTick 不会那么慢。

 
Andrey Khatimlianskii:

我怀疑是缺乏资源(网络或其他)。

这就是为什么我会从EA分离开始,每个EA都会在自己的线程中工作。

也许SymbolInfoTick不会那么慢。

遇到了一个问题,但我想我在这个主题中找到了答案,谢谢!
 
Andrey Khatimlianskii:

这就是为什么我会准确地从拆分EA开始,每一个都在自己的流中工作。

我已经试过了。一个终端有三个相同的EA,在最后一个tick上交换数据。其结果是零。蜱虫是完全相同的。

同一服务器上配置的来自同一经纪人的两个终端。一台电脑。结果是空的。蜱虫是绝对相同的。

但当经纪人不同时,就会有影响。一个终端往往比另一个终端有更新鲜的数据,特别是在滞后指标方面。

 
pivomoe:

但当经纪人不同时,就会产生影响。一个终端往往比另一个终端有更新鲜的数据,特别是在滞后指标方面。

有趣的是,请显示不同经纪商的滞后统计数据。

 
Aleksey Vyazmikin:

有趣的是,请显示不同经纪商的滞后统计数据。

什么不同的经纪人?他们中只有两个人。

很简单,BCS和Otrytie之间的差异,此时在市场审查的110个期货上,有400毫秒。

大概是这样计算的:我在两个经纪商上同时运行一个EA。取出TimeLocal(以毫秒为单位),并从其中减去新刻度线的.time_msc。所有东西都被放在一个数组中。然后我把它们按升序排列。并比较每个经纪人的阵列中间。差异仅有400多毫秒,对BKS有利。

 
pivomoe:

它有什么不同?他们中只有两个人。

很简单,在市场审查中,BCS和Opening之间的差异此时在110个期货上是400毫秒。

大概是这样计算的:我在两个经纪商上同时运行一个EA。取出TimeLocal(以毫秒为单位),并从其中减去新刻度线的.time_msc。所有东西都被放在一个数组中。然后我把它们按升序排列。并比较每个经纪人的阵列中间。两者的差距是400多毫秒,对BKS有利。

假设MQ已经扩大了客户的数量。逐渐有了进展,我看到smartlab上开始出现MT5的图表。

而且平移是一样的--这不就是重点吗?

事实上,我主要想知道他们的滑点--BCS是Si的做市商,我想知道这是否在止损上有优势......。

原因: