当地时间和新勾股时间相差一分半钟。该怎么做。 - 页 9 123456789 新评论 Andrey Khatimlianskii 2019.03.21 01:29 #81 pivomoe:不，最好是打开第二个经纪人的终端，同时从两个服务器上提取刻度线。我正在考虑从以下几个方面进行挖掘。1.如果SymbolInfoTick的执行时间过长，尝试暂停。2.减少对非流动性角色的催缴数量。3.改变窗口设置。我认为我们应该在这一点上停下来。对我来说，最主要的是要摆脱几分钟内的停顿。我已经在一百个字符上有了5秒的延迟。(真的是一个晚上）。也许你对识别SymbolInfoTick的反叛有什么想法（拒绝提供ticks）。我有一个怀疑，就是缺乏资源（网络或其他）。 这就是为什么我会从一个分裂的EA开始，每个人都在自己的线程中工作。 也许SymbolInfoTick 不会那么慢。 Kinestetic 2019.03.28 13:23 #82 Andrey Khatimlianskii:我怀疑是缺乏资源（网络或其他）。 这就是为什么我会从EA分离开始，每个EA都会在自己的线程中工作。 也许SymbolInfoTick不会那么慢。 遇到了一个问题，但我想我在这个主题中找到了答案，谢谢! pivomoe 2019.04.05 14:33 #83 Andrey Khatimlianskii:这就是为什么我会准确地从拆分EA开始，每一个都在自己的流中工作。我已经试过了。一个终端有三个相同的EA，在最后一个tick上交换数据。其结果是零。蜱虫是完全相同的。 同一服务器上配置的来自同一经纪人的两个终端。一台电脑。结果是空的。蜱虫是绝对相同的。 但当经纪人不同时，就会有影响。一个终端往往比另一个终端有更新鲜的数据，特别是在滞后指标方面。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.05 19:39 #84 pivomoe:但当经纪人不同时，就会产生影响。一个终端往往比另一个终端有更新鲜的数据，特别是在滞后指标方面。有趣的是，请显示不同经纪商的滞后统计数据。 pivomoe 2019.04.05 21:16 #85 Aleksey Vyazmikin:有趣的是，请显示不同经纪商的滞后统计数据。什么不同的经纪人？他们中只有两个人。 很简单，BCS和Otrytie之间的差异，此时在市场审查的110个期货上，有400毫秒。 大概是这样计算的：我在两个经纪商上同时运行一个EA。取出TimeLocal(以毫秒为单位)，并从其中减去新刻度线的.time_msc。所有东西都被放在一个数组中。然后我把它们按升序排列。并比较每个经纪人的阵列中间。差异仅有400多毫秒，对BKS有利。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.06 12:07 #86 pivomoe:它有什么不同？他们中只有两个人。 很简单，在市场审查中，BCS和Opening之间的差异此时在110个期货上是400毫秒。 大概是这样计算的：我在两个经纪商上同时运行一个EA。取出TimeLocal(以毫秒为单位)，并从其中减去新刻度线的.time_msc。所有东西都被放在一个数组中。然后我把它们按升序排列。并比较每个经纪人的阵列中间。两者的差距是400多毫秒，对BKS有利。假设MQ已经扩大了客户的数量。逐渐有了进展，我看到smartlab上开始出现MT5的图表。 而且平移是一样的--这不就是重点吗？ 事实上，我主要想知道他们的滑点--BCS是Si的做市商，我想知道这是否在止损上有优势......。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，最好是打开第二个经纪人的终端，同时从两个服务器上提取刻度线。我正在考虑从以下几个方面进行挖掘。
1.如果SymbolInfoTick的执行时间过长，尝试暂停。
2.减少对非流动性角色的催缴数量。
3.改变窗口设置。
我认为我们应该在这一点上停下来。对我来说，最主要的是要摆脱几分钟内的停顿。我已经在一百个字符上有了5秒的延迟。(真的是一个晚上）。
也许你对识别SymbolInfoTick的反叛有什么想法（拒绝提供ticks）。
我有一个怀疑，就是缺乏资源（网络或其他）。
这就是为什么我会从一个分裂的EA开始，每个人都在自己的线程中工作。
也许SymbolInfoTick 不会那么慢。
我怀疑是缺乏资源（网络或其他）。
这就是为什么我会从EA分离开始，每个EA都会在自己的线程中工作。
也许SymbolInfoTick不会那么慢。
这就是为什么我会准确地从拆分EA开始，每一个都在自己的流中工作。
我已经试过了。一个终端有三个相同的EA，在最后一个tick上交换数据。其结果是零。蜱虫是完全相同的。
同一服务器上配置的来自同一经纪人的两个终端。一台电脑。结果是空的。蜱虫是绝对相同的。
但当经纪人不同时，就会有影响。一个终端往往比另一个终端有更新鲜的数据，特别是在滞后指标方面。
但当经纪人不同时，就会产生影响。一个终端往往比另一个终端有更新鲜的数据，特别是在滞后指标方面。
有趣的是，请显示不同经纪商的滞后统计数据。
有趣的是，请显示不同经纪商的滞后统计数据。
什么不同的经纪人？他们中只有两个人。
很简单，BCS和Otrytie之间的差异，此时在市场审查的110个期货上，有400毫秒。
大概是这样计算的：我在两个经纪商上同时运行一个EA。取出TimeLocal(以毫秒为单位)，并从其中减去新刻度线的.time_msc。所有东西都被放在一个数组中。然后我把它们按升序排列。并比较每个经纪人的阵列中间。差异仅有400多毫秒，对BKS有利。
它有什么不同？他们中只有两个人。
很简单，在市场审查中，BCS和Opening之间的差异此时在110个期货上是400毫秒。
大概是这样计算的：我在两个经纪商上同时运行一个EA。取出TimeLocal(以毫秒为单位)，并从其中减去新刻度线的.time_msc。所有东西都被放在一个数组中。然后我把它们按升序排列。并比较每个经纪人的阵列中间。两者的差距是400多毫秒，对BKS有利。
假设MQ已经扩大了客户的数量。逐渐有了进展，我看到smartlab上开始出现MT5的图表。
而且平移是一样的--这不就是重点吗？
事实上，我主要想知道他们的滑点--BCS是Si的做市商，我想知道这是否在止损上有优势......。