圣杯的奇迹...神话还是现实？ - 页 12 1...56789101112 新评论 Georgiy Merts 2018.12.25 17:28 #111 Roman Shiredchenko:这就是你把概念搞混的地方...:-) 自由度越多，参数就越少... 更确切地说，参数越少，TC的自由度就越大。嗯，没有。 例如，让我们采取一个没有明确参数的系统--每天在同一小时，我们看到前一个条形图是什么，并在同一方向上正好打开一个小时。这样一个系统的自由度非常少。没有办法 "调整 "它。 现在，我们开始向它添加参数--比如说，我们不是为一个小时开放，而是为某个时间开放，由一个参数设定。另外，我们将设置TA和SL，这也是由参数设置的。另外--我们将不看一个柱子，而是看五个柱子，并根据这五个柱子的形态进入。此外，我们将设置一个带有一些指标的过滤器，而不仅仅是一个。结果是--我们将得到一个有一百个参数的系统，可以为任何符号、任何时间框架、长时间 "调整"。但是，它能起作用吗？我更相信它不会--正是因为它有很多自由度--每个参数都会在优化器中根据历史进行拟合，它将在历史上发挥作用。在实际交易中，它不会。 Georgiy Merts 2018.12.25 17:30 #112 Alexander_K2:正如我之前所说--对于大多数TS来说，唯一需要优化的参数是移动观察时间窗口的大小。理想情况下，它应该根据市场的变化性质进行自我调整。就这样了。嗯...让我们来看看一个有固定TP-SL的通道突破 系统。所以我们必须有一个通道周期，TP的大小和SL的大小。已经有三个参数。 是的，我们可以使TP-SL自我调整，然而，在这些非常自我调整中--本身我们得到了一堆隐藏的参数，而且往往比直接表明停止的大小更多。 Alexander_K2 2018.12.25 17:35 #113 Georgiy Merts: 你写得很好，乔治。 我已经经历了这一切，所有这些数十亿的设置。最后，根据我的研究，关键参数是观察的时间窗口或时期，正如你所说的。其余的都是废话，应该一劳永逸地解决。 Yuriy Asaulenko 2018.12.25 17:49 #114 Alexander_K2:我经历了这一切，所有这些数十亿的设置。最后，根据我的研究，关键参数是观察的时间窗口或时期，正如你所说的。其余的都是废话，应该一劳永逸地解决。你什么时候才能告别这种无稽之谈？时间窗口只是一个参数，而且远不是主要参数--不超过医院的平均温度。根据市场的当前状态进行交易，而不是根据时间框架的统计数据进行交易。 Renat Akhtyamov 2018.12.25 18:15 #115 Yuriy Asaulenko:你什么时候才能告别这种无稽之谈？时间窗口只是一个参数，而且远不是主要参数--不比医院的平均温度高。一个人在 市场的当前状态下进行交易，而不是在时间框架的统计数据上进行交易。即2支蜡烛的窗口 而我们仍然有一个间隔，无论你如何转动它一根蜡烛也是如此，间隔是一个时间框架。 我们有一个区间，我们有一个滞后，所以我们有一定的概率失去 哈哈 vladzeit 2018.12.25 19:29 #116 Georgiy Merts:嗯，没有。 在这里，我们采取一个没有明确参数的系统--每天在同一个小时，我们看上一个条形图是什么，并在同一个方向上正好打开一个小时。这样一个系统的自由度非常少。没有办法 "调整 "它。 现在我们开始为其添加参数--例如，我们不是为一小时开放，而是为某一时间开放，由参数设定。另外，我们将设置TP和SL，这也是由参数设置的。另外--我们将不看一个柱子，而是看五个柱子，并根据这五个柱子的形态进入。另外--我们还将设置一个带有一些指标的过滤器，而不仅仅是一个。结果是--我们将得到一个有一百个参数的系统，可以为任何符号、任何时间框架、长时间 "调整"。但是，它能起作用吗？我更相信它不会--正是因为它有很多自由度--每个参数都会在优化器中根据历史进行拟合，它将在历史上发挥作用。在实际交易中，它不会。 我喜欢你的做法) 我只想补充一点，你可以通过两种方法来对抗装修。你所指出的第一个问题--减少条件。 但还有另一种方法--它的反面。 由于你无法摆脱拟合，因为任何进入/退出点、SL、TP都是拟合的元素，你必须增加拟合在样本上的密度，以便它能最大限度地覆盖样本并显示其真实面目。） 但这种方法不能在所有的算法上实现。特别是不可能在指标算法中实现，因为它们显示的是狭窄的进入和退出点，限制了事件的数量，不可能在样本上重现。 但一些基于概率的非指标性算法，很容易让自己乘... 例如，这里是根据一些概率算法对8年的样本进行的拟合。但其中只有585个交易。 让我们使用同样的算法，将交易数量增加10倍，以便最大限度地覆盖样本。 结果是5700个交易。 如果该算法是有用的，并且系统能够存活，那么它就比第一个有限拟合更稳定。 这种情况发生的原因如下。 由于它是一个概率系统，我们不受进入和退出点的信号约束，我们随时都可以进入。 我们将算法划分为独立的场景层，这样，每一个下一个算法的开启都与前一个算法有一个偏移量 并将其分层运行。每一个人都过着自己的生活。 但即使这个系统也无法在新的故事中生存，它可能更稳定，但也不过如此。 在新的故事中，即使在某个小段，与历史样本的重合概率也趋于零......。 附加的文件： 7sbu8bza_6_nv9c0.png 87 kb Roman Shiredchenko 2019.01.19 09:55 #117 khorosh:这是我之前13个月的发展测试。EURJPY 一个月前把它放在真正的，到目前为止，飞行是正常的。我有一个相当大的（紧急）止损，该订单，通常=测试期间显示的最大缩水+20%。如果出现止损，我就会停止工作，找出原因并改进算法或调整参数，这样就可以在测试器中正常测试这一领域。尤里，你的非主流盈利能力和美丽的图片是你最好的一面。 揭开进入/退出条件的神秘面纱......。:-) khorosh 2019.01.19 10:30 #118 Roman Shiredchenko:尤里--你总是在你的游戏中发挥着最高的盈利能力和漂亮的图片。 你能不能揭开出入境条件的谜底...:-)当面答复。 Serqey Nikitin 2019.01.19 11:24 #119 khorosh:当面回答了。非常早的坟墓的可能选择之一。 1.开仓--在所有指标逆转的情况下... 2.平仓--通过最快指标的逆转... P.S. 分析中的 "之 "字形 - 仅作为其他指标的定向器... Roman Shiredchenko 2019.01.19 12:15 #120 Georgiy Merts:嗯，没有。 在这里，我们采取一个没有明确参数的系统--每天在同一个小时，我们看一下前一个条形图是什么，并在同一方向上正好打开一个小时。这样一个系统的自由度非常少。没有办法 "调整 "它。 现在我们开始给它添加参数--比方说，我们的开放时间不是一个小时，而是由参数设定的某个时间。另外--我们会把TP和SL，也是由参数设置的。另外--我们将不看一个柱子，而是看五个柱子，并根据这五个柱子的形态进入。另外--我们还将设置一个带有一些指标的过滤器，而不仅仅是一个。结果是--我们将得到一个有一百个参数的系统，可以为任何符号、任何时间框架、长时间 "调整"。但是，它能起作用吗？我更相信它不会--正是因为它有很多自由度--每个参数都会在优化器中根据历史进行拟合，它将在历史上发挥作用。在实际交易中，它不会。 我建议不要去讨论定义。你有一种理解，我有另一种理解。它并没有改变本质。定义只是不同。 ----------------------- 在这里，我们采取一个没有明确参数的系统--每天在同一个小时，我们看到前一个条形图是什么，并在同一方向上正好打开一个小时。这样一个系统有很多 自由度。没有办法 "调整 "它。现在我们开始向它添加参数--比如说，我们不是为一小时开放，而是为某个参数指定的时间开放。另外，我们将设置TA和SL，这也是由参数设置的。另外--我们将不看一个柱子，而是看五个柱子，并根据这五个柱子的形态进入。另外--我们还将设置一个带有一些指标的过滤器，而不仅仅是一个。结果是--我们将得到一个有一百个参数的系统，可以为任何符号、任何时间框架、长时间 "调整"。但是，它能起作用吗？我更相信它不会--正是因为它的自由度小--每个参数都会在优化器中被拟合，基于历史，它将对历史起作用。在实际交易中--没有-- 正是因为它的 自由度 很低，很容易通过与历史相适应而被点击。 ------------------------------- 1...56789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这就是你把概念搞混的地方...:-)
自由度越多，参数就越少...
更确切地说，参数越少，TC的自由度就越大。
嗯，没有。
例如，让我们采取一个没有明确参数的系统--每天在同一小时，我们看到前一个条形图是什么，并在同一方向上正好打开一个小时。这样一个系统的自由度非常少。没有办法 "调整 "它。
现在，我们开始向它添加参数--比如说，我们不是为一个小时开放，而是为某个时间开放，由一个参数设定。另外，我们将设置TA和SL，这也是由参数设置的。另外--我们将不看一个柱子，而是看五个柱子，并根据这五个柱子的形态进入。此外，我们将设置一个带有一些指标的过滤器，而不仅仅是一个。结果是--我们将得到一个有一百个参数的系统，可以为任何符号、任何时间框架、长时间 "调整"。但是，它能起作用吗？我更相信它不会--正是因为它有很多自由度--每个参数都会在优化器中根据历史进行拟合，它将在历史上发挥作用。在实际交易中，它不会。
正如我之前所说--对于大多数TS来说，唯一需要优化的参数是移动观察时间窗口的大小。理想情况下，它应该根据市场的变化性质进行自我调整。就这样了。
嗯...让我们来看看一个有固定TP-SL的通道突破 系统。所以我们必须有一个通道周期，TP的大小和SL的大小。已经有三个参数。
是的，我们可以使TP-SL自我调整，然而，在这些非常自我调整中--本身我们得到了一堆隐藏的参数，而且往往比直接表明停止的大小更多。
你写得很好，乔治。
我已经经历了这一切，所有这些数十亿的设置。最后，根据我的研究，关键参数是观察的时间窗口或时期，正如你所说的。其余的都是废话，应该一劳永逸地解决。
我经历了这一切，所有这些数十亿的设置。最后，根据我的研究，关键参数是观察的时间窗口或时期，正如你所说的。其余的都是废话，应该一劳永逸地解决。
你什么时候才能告别这种无稽之谈？时间窗口只是一个参数，而且远不是主要参数--不超过医院的平均温度。根据市场的当前状态进行交易，而不是根据时间框架的统计数据进行交易。
你什么时候才能告别这种无稽之谈？时间窗口只是一个参数，而且远不是主要参数--不比医院的平均温度高。一个人在 市场的当前状态下进行交易，而不是在时间框架的统计数据上进行交易。
即2支蜡烛的窗口
而我们仍然有一个间隔，无论你如何转动它
一根蜡烛也是如此，间隔是一个时间框架。
我们有一个区间，我们有一个滞后，所以我们有一定的概率失去
哈哈
嗯，没有。
在这里，我们采取一个没有明确参数的系统--每天在同一个小时，我们看上一个条形图是什么，并在同一个方向上正好打开一个小时。这样一个系统的自由度非常少。没有办法 "调整 "它。
现在我们开始为其添加参数--例如，我们不是为一小时开放，而是为某一时间开放，由参数设定。另外，我们将设置TP和SL，这也是由参数设置的。另外--我们将不看一个柱子，而是看五个柱子，并根据这五个柱子的形态进入。另外--我们还将设置一个带有一些指标的过滤器，而不仅仅是一个。结果是--我们将得到一个有一百个参数的系统，可以为任何符号、任何时间框架、长时间 "调整"。但是，它能起作用吗？我更相信它不会--正是因为它有很多自由度--每个参数都会在优化器中根据历史进行拟合，它将在历史上发挥作用。在实际交易中，它不会。
我喜欢你的做法)
我只想补充一点，你可以通过两种方法来对抗装修。你所指出的第一个问题--减少条件。
但还有另一种方法--它的反面。
由于你无法摆脱拟合，因为任何进入/退出点、SL、TP都是拟合的元素，你必须增加拟合在样本上的密度，以便它能最大限度地覆盖样本并显示其真实面目。）
但这种方法不能在所有的算法上实现。特别是不可能在指标算法中实现，因为它们显示的是狭窄的进入和退出点，限制了事件的数量，不可能在样本上重现。
但一些基于概率的非指标性算法，很容易让自己乘...
例如，这里是根据一些概率算法对8年的样本进行的拟合。但其中只有585个交易。
让我们使用同样的算法，将交易数量增加10倍，以便最大限度地覆盖样本。
结果是5700个交易。
如果该算法是有用的，并且系统能够存活，那么它就比第一个有限拟合更稳定。
这种情况发生的原因如下。
由于它是一个概率系统，我们不受进入和退出点的信号约束，我们随时都可以进入。
我们将算法划分为独立的场景层，这样，每一个下一个算法的开启都与前一个算法有一个偏移量
并将其分层运行。每一个人都过着自己的生活。
但即使这个系统也无法在新的故事中生存，它可能更稳定，但也不过如此。
在新的故事中，即使在某个小段，与历史样本的重合概率也趋于零......。
这是我之前13个月的发展测试。EURJPY
一个月前把它放在真正的，到目前为止，飞行是正常的。我有一个相当大的（紧急）止损，该订单，通常=测试期间显示的最大缩水+20%。如果出现止损，我就会停止工作，找出原因并改进算法或调整参数，这样就可以在测试器中正常测试这一领域。
尤里，你的非主流盈利能力和美丽的图片是你最好的一面。
揭开进入/退出条件的神秘面纱......。:-)
尤里--你总是在你的游戏中发挥着最高的盈利能力和漂亮的图片。
你能不能揭开出入境条件的谜底...:-)
当面答复。
当面回答了。
非常早的坟墓的可能选择之一。
1.开仓--在所有指标逆转的情况下...
2.平仓--通过最快指标的逆转...
P.S. 分析中的 "之 "字形 - 仅作为其他指标的定向器...
嗯，没有。
在这里，我们采取一个没有明确参数的系统--每天在同一个小时，我们看一下前一个条形图是什么，并在同一方向上正好打开一个小时。这样一个系统的自由度非常少。没有办法 "调整 "它。
现在我们开始给它添加参数--比方说，我们的开放时间不是一个小时，而是由参数设定的某个时间。另外--我们会把TP和SL，也是由参数设置的。另外--我们将不看一个柱子，而是看五个柱子，并根据这五个柱子的形态进入。另外--我们还将设置一个带有一些指标的过滤器，而不仅仅是一个。结果是--我们将得到一个有一百个参数的系统，可以为任何符号、任何时间框架、长时间 "调整"。但是，它能起作用吗？我更相信它不会--正是因为它有很多自由度--每个参数都会在优化器中根据历史进行拟合，它将在历史上发挥作用。在实际交易中，它不会。
我建议不要去讨论定义。你有一种理解，我有另一种理解。它并没有改变本质。定义只是不同。
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在这里，我们采取一个没有明确参数的系统--每天在同一个小时，我们看到前一个条形图是什么，并在同一方向上正好打开一个小时。这样一个系统有很多 自由度。没有办法 "调整 "它。
现在我们开始向它添加参数--比如说，我们不是为一小时开放，而是为某个参数指定的时间开放。另外，我们将设置TA和SL，这也是由参数设置的。另外--我们将不看一个柱子，而是看五个柱子，并根据这五个柱子的形态进入。另外--我们还将设置一个带有一些指标的过滤器，而不仅仅是一个。结果是--我们将得到一个有一百个参数的系统，可以为任何符号、任何时间框架、长时间 "调整"。但是，它能起作用吗？我更相信它不会--正是因为它的自由度小--每个参数都会在优化器中被拟合，基于历史，它将对历史起作用。在实际交易中--没有-- 正是因为它的 自由度 很低，很容易通过与历史相适应而被点击。
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