追踪趋势的交易系统 - 页 15 1...8910111213141516171819 新评论 aleger 2018.06.23 09:49 #141 Renat Akhtyamov:好的。说出一个 能反映购买量的MQL函数？MQL有一个标准函数iVolume()，定义为 "价格变化的数量"，但这还不够。最好还能有 "趋势和交易期间的买入和卖出总额"、"单一和买入和卖出总额"、基本操作的平衡和不平衡等变量，并利用它们来确定可能发生逆转的时刻。 Renat Akhtyamov 2018.06.23 11:10 #142 aleger:MQL有一个标准函数iVolume()，定义为 "价格变化的数量"，但这是不够的。还应该有 "在一个趋势和一个交易期间的购买和销售总额"、"单一和购买和销售总额"、主要业务的平衡和不平衡的变量，并通过它们来确定逆转的时刻。这一点是众所周知的。 但你在上面的帖子中写道，有一个专家顾问功能，可以让你看到买入和卖出的数量。 你能用2个词描述一下计算原理吗？ aleger 2018.06.23 12:08 #143 Renat Akhtyamov:这一点是众所周知的。 但你在上面的帖子中写道，有EA的功能可以让你看到销售 和购买的数量。 你能用2个词描述一下计算原理吗？好的。长话短说，它在点和整数中看起来是这样的。(用于购买，并反映在销售中) if(tvT) { if (slCltB>prCltB) {tkVB=(slCltB-prCltB)/POINT; kB++; vB+=tkVB 其中 bool tvT - 当前上升/下降趋势 的标志。 double slCltB--当前Bar的下一个收盘价，prCltB--当前Bar的上一个收盘价。 int tkVB - 下一次买入的数量，点数。 int kB - 从趋势开始的购买数量; int int Kb - 下一次购买的总数量，点数。从趋势开始的购买。 int vB - 从趋势开始的总买入量，点数。 等。 Trend-tracking trading systems aleger 2018.07.28 20:01 #144 Renat Akhtyamov:这一点是众所周知的。 但你在上面的帖子中写道，有EA的功能可以让你看到销售 和购买的数量。 你能用2个词描述一下计算原理吗？我对长时间的停顿表示歉意。我不觉得遗憾，我也想，我也弯曲了，而且............但我的母亲不允许我这样做!在这个时代，你不应该过早地透露你的 "诀窍"，也不应该向谁透露。 前面的评论已经说了不少，但仍有一个小问题，我想和别人一起解决。 Renat Akhtyamov 2018.07.28 21:05 #145 aleger:我对长时间的停顿表示歉意。我不觉得遗憾，我也想，我也很想，而且......。...而我的母亲不允许我这样做!在这个时代，你不应该过早地透露你的 "诀窍"，也不应该向谁透露。 在以前的评论中已经说了很多，但有一个小问题我想和别人一起把它说出来。这种技术诀窍的想法已经在外汇市场上得到了广泛的应用。 一路上没有富人 aleger 2018.07.28 22:11 #146 Renat Akhtyamov:这种诀窍的想法在外汇市场上到处流传。 可悲的是，一路上没有富人。似乎也没有什么聪明的开发者。或者说，他们是在错误的地方或以错误的方式寻找正确的东西! Алексей Тарабанов 2018.07.28 22:39 #147 或者，他们对你不感兴趣... aleger 2018.07.28 22:46 #148 Алексей Тарабанов: 或者，他们对你不感兴趣...这是很有可能的。而他们不知道，也没有兴趣。而且他们不会得到任何超级大的东西。 Yousufkhodja Sultonov 2018.07.29 07:33 #149 aleger:那是肯定的! 而无论如何，我们正在远离我们的主要话题--趋势追踪交易系统。 在我看来，这是能让你正确识别并真正获得 不断变化的外汇抵押品的回报。因此，让我们在不影响到 为了利益，让我们一起努力确定和解决这个问题，至少在一般情况下是这样的 这个问题至少对我们自己和我们的朋友来说是如此。我几乎读了所有的主题，并做出了一些结论。 1.没有明确的TREND的概念。 2.在时间上没有标准来确定一个趋势的开始和结束。 3.一个全球趋势包含相反方向和/或尾部方向的小型趋势和微型趋势，有时会变成一个全球趋势，以及平坦区域。 问题来了：为什么在猜测这些复杂的市场阶段的过程中，要遵循如此纠结的不确定性，依靠运气？那么，我们需要提供一个替代趋势跟踪的TS的方法。作为一个替代方案，我建议用TS来取代趋势追踪的概念，TS是指在M时期的一般历史数据中，跟踪在某个时期N内确定的模式的实现情况，而趋势被认为是市场对返回这些模式的渴望。例如，我选择了仪器历史上的最后5年作为时期M，我通过优化从样本M中定义时期N。每个新的条形图都会更新样本M，而N的稳定性或重大/不重大的变化表明市场特征的变化/稳定性。我们没有得到任何其他方式。提出寻找全球模式的选项。我已经发现并提出了3种全局模式的变体，这些变体是众所周知的，并在各自的主题中讨论过。 1.通用回归模型--在由当前价格的数值组成的数字系列中找到最佳的数学变化模型。缺点 - 与市场的逻辑没有联系，它不能考虑到，原始数据与市场具体相关。这些数字与市场无关--只有道氏的假设，市场价格将一切都考虑在内。显然，从URM对实际数据的实际测试来看，这还不足以充分描述市场。或者说，它描述的是一个效率低下的市场，与银行的收益相当，或者更好一点，投资的资金，如果你完全排除了损失存款的可能性。因此，URM的风险变体导致了可变的成功，不值得关注。 2.市场理论 是试图将所有已知的商品和服务的市场类型，包括从批发到特别完美的市场的所有品种的竞争市场，基于对供应和需求的连续分析/估计，以及对某一特定商品的虚拟市场容量的估计，包括真实和虚拟的17个品种的价格，适用于金融市场。同样，只有对这些真实的市场参数进行严格的评估，才有可能按照传统的方式，将企业家的利润定义为收入和各种费用的差额，准确地描述市场条件下的利润。因此，将市场理论应用于金融市场的缺点--不可能估计所有17种类型的价格和虚拟市场容量。对它们的估计大致会导致市场理论应用效率的降低，同样，与银行收益率相当。 3.买方和卖方相对实力的连续核算，即所谓的牛市和熊市--在这里我看到了理论上的突破，解决了金融市场在微分领域中关于市场本身状态的有限信息。请阅读关于差速器的相关主题。 aleger 2018.07.29 09:09 #150 Yousufkhodja Sultonov:我几乎读完了整个主题，得出了一些结论。 1.没有明确的TREND概念。 2.没有任何标准可以用来及时确定一个趋势的开始和结束。 3.一个全球趋势包含相反方向和/或尾部方向的小型趋势和微型趋势，有时会转变为全球趋势，以及平坦的区域。 问题出现了：......。我们工作中的理论研究当然是有用的，它们应该更紧密地依附于最紧迫的需求。没有明确的TREND概念，没有标准和模型--没有创造、描述、定义等问题。糟糕的是，所有这些都是以无组织的、分散的、隐秘的方式进行的。个人主义可能是一件好事，但现在似乎是在某些方面团结起来的时候了。 1...8910111213141516171819 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好的。
说出一个 能反映购买量的MQL函数？
MQL有一个标准函数iVolume()，定义为 "价格变化的数量"，但这还不够。最好还能有 "趋势和交易期间的买入和卖出总额"、"单一和买入和卖出总额"、基本操作的平衡和不平衡等变量，并利用它们来确定可能发生逆转的时刻。
MQL有一个标准函数iVolume()，定义为 "价格变化的数量"，但这是不够的。还应该有 "在一个趋势和一个交易期间的购买和销售总额"、"单一和购买和销售总额"、主要业务的平衡和不平衡的变量，并通过它们来确定逆转的时刻。
这一点是众所周知的。
但你在上面的帖子中写道，有一个专家顾问功能，可以让你看到买入和卖出的数量。
你能用2个词描述一下计算原理吗？
这一点是众所周知的。
但你在上面的帖子中写道，有EA的功能可以让你看到销售 和购买的数量。
你能用2个词描述一下计算原理吗？
好的。长话短说，它在点和整数中看起来是这样的。(用于购买，并反映在销售中)
if(tvT) { if (slCltB>prCltB) {tkVB=(slCltB-prCltB)/POINT; kB++; vB+=tkVB
其中
bool tvT - 当前上升/下降趋势 的标志。
double slCltB--当前Bar的下一个收盘价，prCltB--当前Bar的上一个收盘价。
int tkVB - 下一次买入的数量，点数。
int kB - 从趋势开始的购买数量; int int Kb - 下一次购买的总数量，点数。从趋势开始的购买。
int vB - 从趋势开始的总买入量，点数。
等。
这一点是众所周知的。
但你在上面的帖子中写道，有EA的功能可以让你看到销售 和购买的数量。
你能用2个词描述一下计算原理吗？
我对长时间的停顿表示歉意。我不觉得遗憾，我也想，我也弯曲了，而且............但我的母亲不允许我这样做!在这个时代，你不应该过早地透露你的 "诀窍"，也不应该向谁透露。
前面的评论已经说了不少，但仍有一个小问题，我想和别人一起解决。
我对长时间的停顿表示歉意。我不觉得遗憾，我也想，我也很想，而且......。...而我的母亲不允许我这样做!在这个时代，你不应该过早地透露你的 "诀窍"，也不应该向谁透露。
在以前的评论中已经说了很多，但有一个小问题我想和别人一起把它说出来。
这种技术诀窍的想法已经在外汇市场上得到了广泛的应用。
一路上没有富人
这种诀窍的想法在外汇市场上到处流传。
可悲的是，一路上没有富人。
似乎也没有什么聪明的开发者。或者说，他们是在错误的地方或以错误的方式寻找正确的东西!
或者，他们对你不感兴趣...
这是很有可能的。而他们不知道，也没有兴趣。而且他们不会得到任何超级大的东西。
那是肯定的!
而无论如何，我们正在远离我们的主要话题--趋势追踪交易系统。
在我看来，这是能让你正确识别并真正获得
不断变化的外汇抵押品的回报。因此，让我们在不影响到
为了利益，让我们一起努力确定和解决这个问题，至少在一般情况下是这样的
这个问题至少对我们自己和我们的朋友来说是如此。
我几乎读了所有的主题，并做出了一些结论。
1.没有明确的TREND的概念。
2.在时间上没有标准来确定一个趋势的开始和结束。
3.一个全球趋势包含相反方向和/或尾部方向的小型趋势和微型趋势，有时会变成一个全球趋势，以及平坦区域。
问题来了：为什么在猜测这些复杂的市场阶段的过程中，要遵循如此纠结的不确定性，依靠运气？那么，我们需要提供一个替代趋势跟踪的TS的方法。作为一个替代方案，我建议用TS来取代趋势追踪的概念，TS是指在M时期的一般历史数据中，跟踪在某个时期N内确定的模式的实现情况，而趋势被认为是市场对返回这些模式的渴望。例如，我选择了仪器历史上的最后5年作为时期M，我通过优化从样本M中定义时期N。每个新的条形图都会更新样本M，而N的稳定性或重大/不重大的变化表明市场特征的变化/稳定性。我们没有得到任何其他方式。提出寻找全球模式的选项。我已经发现并提出了3种全局模式的变体，这些变体是众所周知的，并在各自的主题中讨论过。
1.通用回归模型--在由当前价格的数值组成的数字系列中找到最佳的数学变化模型。缺点 - 与市场的逻辑没有联系，它不能考虑到，原始数据与市场具体相关。这些数字与市场无关--只有道氏的假设，市场价格将一切都考虑在内。显然，从URM对实际数据的实际测试来看，这还不足以充分描述市场。或者说，它描述的是一个效率低下的市场，与银行的收益相当，或者更好一点，投资的资金，如果你完全排除了损失存款的可能性。因此，URM的风险变体导致了可变的成功，不值得关注。
2.市场理论 是试图将所有已知的商品和服务的市场类型，包括从批发到特别完美的市场的所有品种的竞争市场，基于对供应和需求的连续分析/估计，以及对某一特定商品的虚拟市场容量的估计，包括真实和虚拟的17个品种的价格，适用于金融市场。同样，只有对这些真实的市场参数进行严格的评估，才有可能按照传统的方式，将企业家的利润定义为收入和各种费用的差额，准确地描述市场条件下的利润。因此，将市场理论应用于金融市场的缺点--不可能估计所有17种类型的价格和虚拟市场容量。对它们的估计大致会导致市场理论应用效率的降低，同样，与银行收益率相当。
3.买方和卖方相对实力的连续核算，即所谓的牛市和熊市--在这里我看到了理论上的突破，解决了金融市场在微分领域中关于市场本身状态的有限信息。请阅读关于差速器的相关主题。
我几乎读完了整个主题，得出了一些结论。
1.没有明确的TREND概念。
2.没有任何标准可以用来及时确定一个趋势的开始和结束。
3.一个全球趋势包含相反方向和/或尾部方向的小型趋势和微型趋势，有时会转变为全球趋势，以及平坦的区域。
问题出现了：......。
我们工作中的理论研究当然是有用的，它们应该更紧密地依附于最紧迫的需求。没有明确的TREND概念，没有标准和模型--没有创造、描述、定义等问题。
糟糕的是，所有这些都是以无组织的、分散的、隐秘的方式进行的。个人主义可能是一件好事，但现在似乎是在某些方面团结起来的时候了。