2017年7月的真实账户（美分）锦标赛报名 . - 页 15

[Yuriy Zaytsev]

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Roman Shiredchenko:

你在和谁说话？:-)

只有在P.S.读完这个页面的分支时已经想明白了。IMHO，对这个人来说，这是胡说八道。

P.P.S. 一切都在你面前被偷走了。看看其他比赛的获胜者是如何确定的......例如，我们的定期比赛从9月开始，直到今年年底，在交易所......

废话就是废话...

但只有这种废话，即夏普系数，才会被用来决定月度比赛的赢家。而这就是废话的平方。

.

你能回答所提出的第一个问题吗？

夏普比率衡量的 是什么？

以此类推。

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2017年7月的真实账户（美分）锦标赛报名 .

Elena Kukharets, 2017.05.15 01:57

你能否对这些问题给出清晰、简洁的答案。

夏普比率衡量的是什么 ？

它的用途是什么？

它能提供什么惊喜？

在什么时间间隔内，它的读数会变得有意义，而不是毫无意义的噪音？

这对一个月的比赛来说是否合适？

计算夏普比率和定义其组成值的公式在此。

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我甚至很好奇，是谁把这个夏普比率拉到了每月比赛的定义指标中？这个人就是不明白这个道理，不明白在哪里、怎么、什么时候、为什么要坚持这个夏普比率。

根据比赛的条款：必须有至少十（10）个交易。而这对于每月一次的比赛来说是很好的。

但是夏普系数的计算需要定义一个标准差，如果你不知道的话，这是统计学部分的内容。因此，要操作统计值，我们至少需要30-50-100（三十-五十-一百）个点，而且越多越好。如果点数较少，统计方法就不适用，试图在这种情况下应用统计方法会显示出胡言乱语。这是一个众所周知和普遍接受的统计事实。(而在这里，它显然是不为人知或不被承认的...但由于可以说是 "统计文盲 "和不假思索地将任何东西混为一谈，反而没有产生对它的思考）。

这是夏普对有10-20-30笔交易的比赛账户发出的胡言乱语，----对于每月的比赛来说，这是很正常的数字----很正常，好的账户会被夏普从考虑中扔进垃圾桶。

但这也不是夏普的全部奇迹。

例如，即使有足够多的交易，按照夏普 的标准，一个具有良好的大指数增长和没有亏损交易的账户将 比一个利润微薄（有盈利和亏损交易）和标准差接近零的账户更差。

这都可以从这个奇迹的夏普比率的计算公式中看出。但要看到它，就必须了解公式中的字母背后是什么（显然不是这样的......）。

zy。

我可以证明这个奇迹的 "惊奇 "夏普。

[Avtosamobranka]

Roman Shiredchenko:

呜呼!很高兴读到你。

你写得很聪明...

主要是...:-)

说到 "大部分"--这里的人们有选择地确定比赛中的 "赢家"...

但不是监测信号...

啊哈哈，我明白了 :-)

[Igor Volodin]

Олег avtomat:

我可以清楚地证明这个奇迹-夏普的 "惊喜"。

至于我，这个指标很容易被操纵。

例如，任何获取少量但严格固定的利润的平均交易者都会有一个高昂的夏普数字，比那些在正面交易并有能力将交易转化为B/W（获得相当大的价差）的人高一个数量级。

但在最后的公式中，它并没有太大影响。

另外，在竞争中考虑到的缩减率，很容易被操纵。

我没有设法在5月份正确展示它（在规则范围内），但有一个想法。在第一笔交易中，我在获得0.8%的小幅缩水和提取+20%的增长的股权后，关闭了我的利润，并以较大的缩水进行交易，但它是不可见的，因为利润并不固定。

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Igor Volodin:

在我看来，这个指标很容易被操纵。

例如，任何获取少量但严格固定的利润的平均交易者都会有一个高昂的夏普数字，比那些在正方交易并有能力将交易转换为双向交易（获得相当大的价差）的人高一个数量级。

但在最后的公式中，它并没有太大影响。

另外，比赛中考虑到的缩减率也很容易被操纵。

我没有设法在5月份正确展示它（在规则范围内），但有一个想法。我在第一笔交易中获得0.8%的小幅缩水后关闭了我的利润，并以+20%的增长提取了股权，以较大的缩水进行交易。

我会做两个提名--每个提名有3个奖项，总共有6个奖项。获得证书和徽章的人越多越好。这将是一个值得纪念的事情，当你年老时))))。然后，孙子们会在抽屉里翻找--哦，该死的！"。爷爷是个商人!Ahahah))))

第一个提名--绝对的，计算是愚蠢的平衡--谁有更高的和赢家，不管是什么风险和缩减。

第二项提名--最佳风险管理，计算方法是余额减去缩减额（但采取哪种方法--最大、绝对还是相对？）

例如：

第一位参与者以30%的缩减率赚取100美元，减去100美元的缩减率-（100美元*30/100），剩下70美元的诚实。

第二位参与者赚了80美元，缩水10%，减去80美元的缩水-（80美元*10/100），剩下的是诚实的72美元。

这是最公平、最简单的方法，特别是考虑到比赛规则需要至少10个交易！这是最公平的方法。为什么要通过正弦波计算某种利器))))，谁需要它？

请向我解读，终端报告中的这些缩水是什么--为什么同时有三种类型？

绝对缩水 9.88 最大缩水 27.66 (14.23%) 相对缩水 16.16% (17.37)

[Andrey Dik]

Олег avtomat:

我甚至很好奇，是谁把这个夏普比率拉到了每月比赛的定义指标中？这个人就是不明白这个道理，不明白在哪里、怎么、什么时候、为什么要坚持这个夏普比率。

根据比赛的条款：必须有至少十（10）个交易。而这对于每月一次的比赛来说是很好的。

但是夏普系数的计算需要定义一个标准差，如果你不知道的话，这是统计学部分的内容。因此，要操作统计值，我们至少需要30-50-100（三十-五十-一百）个点，而且越多越好。如果点数较少，统计方法就不适用，试图在这种情况下应用统计方法会显示出胡言乱语。这是统计学中一个众所周知和普遍接受的事实。(而在这里，它显然是不为人知或不被承认的...但由于可以说是 "统计文盲 "和不假思索地将任何东西混为一谈，反而没有产生对它的思考）。

这是夏普对有10-20-30笔交易的比赛账户发出的胡言乱语，----对于每月的比赛来说，这是很正常的数字----很正常的好账户会被夏普扔进垃圾箱。

但这也不是夏普的全部奇迹。

例如，即使有足够多的交易，按照夏普 的标准，一个具有良好的大指数增长和没有亏损交易的账户将 比一个利润微薄（有盈利和亏损交易）和标准差接近零的账户更糟糕。

这都可以从这个奇迹的夏普比率的计算公式中看出。但要看到它，你必须了解公式中字母背后的内容（显然不是这样的......）。

zy。

我可以直观地展示这个奇迹的 "惊喜"--夏普。

伊戈尔-沃罗金。

在我看来，这个指标很容易被操纵。

例如，任何采取少量但僵化的固定利润的平均化操作者都会有一个高昂的夏普比率，比那些在正向交易和胜任地将交易转化为b/w（得到相当大的差价）的人要高一个数量级。

但在最后的公式中，它并没有太大影响。

另外，比赛中考虑到的缩减率也很容易被操纵。

我没有设法在5月份正确展示它（在规则范围内），但这是我的想法。我在第一笔交易中以0.8%的小幅缩水关闭了我的利润，以+20%的增长固定了股权，并以较大的缩水进行交易。

你有什么例子吗？

我不记得是谁建议把K.sharp作为公式的一部分，但我个人认为这并不重要/不必要。我会用恢复因子来取代它。

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Andrey Dik:

有什么例子吗？

我不记得是谁建议把夏普系数作为公式的一部分，但我个人认为它并不重要/没有必要。我会用恢复因子来取代它。

嗯...只要看一眼夏普公式，不就足以看出上述所有情况吗？一个 "优化者 "应该能够看到它，不需要说太多...或者是吗？

想要一些例子吗？当然。很多人都是如此。

特别是，我将开一个单独的主题，在那里我将展示夏普系数在大量例子上的行为和荒谬的结果，但同样，你需要了解它的目的是什么。
(我将在周末进行）。

同时，请给出问题的答案：夏普比率衡量什么？

[Oleg Tsarkov]

我写mt5

我还是不明白，肩膀上有什么？

500?

账户货币是美元吗？

[Server Muradasilov]

Oleg Tsarkov:

我写mt5

我还是不明白，肩膀上有什么？

500?

账户货币是美元吗？

不，1:100为所有