FORTS SL和TP - 页 4

[prostotrader]

-Aleks-:

我知道订单的类型--我们谈论的是获利和止损，所以问题是是否有可能告诉经纪人在达到价格时做什么--向市场关闭或保持它自己的、固定的关闭价格。

你不能

[Yury Kulikov]

prostotrader:

我读了终端帮助:)

我根据证券交易所的标准，参照终端和编辑器手册中规定的条款对订单进行了分类。

我只是从MT5/MQL5的角度来说。

enum_order_type。

识别器	描述
订单_类型_购买	购买的市场订单
销量	卖出的市场订单
订单_类型_购买_限制	待定的买入限价单
订单_类型_销售_限制	待定卖出限价单
订单_类型_购买_停止	悬而未决的买入止损单
订单_类型_销售_停止	悬而未决的卖出止损单
订单_类型_购买_停止_限制	当达到订单价格时，在StopLimit价格下一个买入限价挂单。
订单_类型_销售_停止_限制	当达到订单价格时，在StopLimit价格下一个挂起的卖出限价订单。
订单_类型_关闭_by	以反仓平仓的指令

[prostotrader]

Yury Kulikov:

我只是用MT5/MQL5的术语说话。

enum_order_type。

识别器	描述
订单_类型_购买	购买的市场订单
销量	卖出的市场订单
订单_类型_购买_限制	待定的买入限价单
订单_类型_销售_限制	待定卖出限价单
订单_类型_购买_停止	悬而未决的买入止损单
订单_类型_销售_停止	悬而未决的卖出止损单
订单_类型_购买_停止_限制	当达到订单价格时，在StopLimit价格下一个买入限价挂单。
订单_类型_销售_停止_限制	当达到订单价格时，在StopLimit价格下一个挂起的卖出限价订单。
订单_类型_关闭_by	以反仓平仓的指令

尤里，看一下我上一篇文章中的附件文件。

交易所没有你提到的房源。

添加

待定的买入限价单

开发人员这样称呼它，是因为这个订单存储在服务器上，不会立即发布到交易所。

他们应该把它称为服务器订单）。

因此，在订单方面出现了巨大的混乱:)

交易所里只有三种类型

报价顺序（部分求和后仍在队列中）。

反竞价(在拍卖后被删除)

竞标 填充或杀 戮

添加

现在我将向你证明，"待定买入限价单 "不可能是一个待定订单

MqlTradeRequest request = {0};
  MqlTradeResult  result  = {0};
./--- Fill structure
  request.magic = 12345678902;
  request.symbol = Symbol();
  request.volume = 1;
  request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;
  request.type_time = ORDER_TIME_DAY;
  request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
  request.price = price;
  request.comment = "Лимитный ордер...";
  if (buy_sell)
  {
    request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
  }
  else
  {
    request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
  }  

如果它被立即执行，怎么可能是挂单？

[Dmitry Fedoseev]

还写道，与村里没有海湾。自己看看你在request.action和request.type字段中填写的内容吧

[Yury Kulikov]

prostotrader:

我还能说什么呢：）仔细阅读帮助。

摘自终端的帮助。

Выставление торговых заявок

Выставление торговой заявки означает создание отложенного ордера на покупки/продажу какого-либо финансового инструмента по заданной цене,

не присутствующей в данный момент на рынке. В зависимости от того, как заявки обрабатываются на сервере, они могут выводится прямиком в стакан цен

(как правило, напрямую выводятся лимитные заявки) или ожидать исполнения на стороне брокера (как правило, стоп или стоп-лимитные заявки)

с последующим превращением в рыночную заявку.

...
...
...

Стоп и Стоп-Лимитные ордера

Как правило, Стоп и Стоп-Лимитные ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit и Sell Stop Limit) в отличие от лимитных ордеров не выводятся

во внешнюю торговую систему (биржу) напрямую. До достижения стоп-цены данные типы ордеров обрабатываются внутри платформы MetaTrader 5.

•При достижении стоп-цены, указанной в Buy Stop или Sell Stop ордере, выполняется соответствующая рыночная операция.
•При достижении стоп-цены, указанной в Buy Stop Limit или Sell Stop Limit ордере, выставляется соответствующая лимитная заявка, которая будет видна остальным участникам рынка.

[prostotrader]

Yury Kulikov:

我还能说什么呢：）仔细阅读帮助。

摘自对终端的帮助。

Выставление торговых заявок

Выставление торговой заявки означает создание отложенного ордера на покупки/продажу какого-либо финансового инструмента по заданной цене,

не присутствующей в данный момент на рынке. В зависимости от того, как заявки обрабатываются на сервере, они могут выводится прямиком в стакан цен

(как правило, напрямую выводятся лимитные заявки) или ожидать исполнения на стороне брокера (как правило, стоп или стоп-лимитные заявки)

с последующим превращением в рыночную заявку.

...
...
...

Стоп и Стоп-Лимитные ордера

Как правило, Стоп и Стоп-Лимитные ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit и Sell Stop Limit) в отличие от лимитных ордеров не выводятся

во внешнюю торговую систему (биржу) напрямую. До достижения стоп-цены данные типы ордеров обрабатываются внутри платформы MetaTrader 5.

•При достижении стоп-цены, указанной в Buy Stop или Sell Stop ордере, выполняется соответствующая рыночная операция.
•При достижении стоп-цены, указанной в Buy Stop Limit или Sell Stop Limit ордере, выставляется соответствующая лимитная заявка, которая будет видна остальным участникам рынка.

在演示中运行所附的顾问（FORTS）。

看看它被 "存放 "在哪里，以什么价格被执行 :)

2017.03.06 09:48:39.411 Test_sync_order (RTS-3.17,M1)   SetSyncOrder: Order price = 104200.00000000

2017.03.06 09:48:37.955 Experts expert Test_sync_order (RTS-3.17,M1) loaded successfully
2017.03.06 09:48:39.411 Trades  '1007932': sell limit 1.00 RTS-3.17 at 104200
2017.03.06 09:48:39.420 Trades  '1007932': accepted sell limit 1.00 RTS-3.17 at 104200
2017.03.06 09:48:39.420 Trades  '1007932': sell limit 1.00 RTS-3.17 at 104200 placed for execution
2017.03.06 09:48:39.428 Trades  '1007932': order #55062748 sell limit 1.00 / 1.00 RTS-3.17 at 104200 done in 17.010 ms
2017.03.06 09:48:39.428 Trades  '1007932': deal #8957618 sell 1.00 RTS-3.17 at 111390 done (based on order #55062748)
2017.03.06 09:48:44.233 Experts expert Test_sync_order (RTS-3.17,M1) removed

[ottenand]

如果最后一笔交易的价格 触及指定的水平，则应由市场触发止损。否则--书中的所有其他命令。相应地，你可以在非流动性交易中检查。打开一个非流动性的期货或股票，设置一个买入限额，看看它在堆栈中必须如何站立。而它的止损也不会站在那里，因为所有的止损单都在经纪人的服务器上，只有在条件下才会进入市场。限价订单在杯中，因为除了这些订单，交易所没有其他订单。

[ottenand]

你是否把卖出限额放在市场以下？

[prostotrader]

ottenand:
如果最后一笔交易的价格 触及指定的水平，则应由市场触发止损。否则--书中的所有其他命令。相应地，你可以在非流动性交易中检查。打开一个非流动性的期货或股票，设置一个买入限额，看看它在堆栈中必须如何站立。而它的止损也不会站在那里，因为所有的止损单都在经纪人的服务器上，只有在条件下才会进入市场。限价订单在市场上，因为除了这些订单，市场上没有其他订单。

现在我们不是在谈论止损，而是在谈论订单的类型。

[ottenand]

prostotrader:

我们现在不是在讨论止损，而是在讨论订单类型。

我说的是订单类型。他们只能在股票市场上。卖出限额怎么会低于市场？