MT4的期货成交量指标

fedorsych 2014.10.25 12:23 #81

你好，亲爱的作者!在MT4中使用CME交易所交易量的想法确实值得借鉴，也很有意义。这对编写EA尤其重要。谢谢你所做的工作。我有和前一个帖子一样的问题--当试图在新版本的终端中编译时，编译器在一些程序的代码中显示错误（我已经下载了所有的程序，我在这个主题和这里的一些链接中发现的）。既然你在为新的构建准备版本，顺便说一下，已经在mql网站上看到了新的700版本的公告，我有几个问题和建议。

1.CME 的数据就在这里，为什么要搞一些经纪人的演示呢？http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=nfx&exchange=XCME&productCode=6E,6B,6S&monthCodes=Z4,Z4,_&frwdPtBids=6。10,1.40,_&frwdPtOffers=6.10,1.40,_&selected_tab=fx?每5秒更新一次每个工具的数据（到目前为止我发现那里只有货币）。看了这个网站一天--昨天，10月24日。然而，不清楚的是，如果数据在5秒内更新，那么我应该在什么价格上考虑所述的买入和卖出？毕竟，价格可以在5秒钟内做出大幅波动。显然，使用这个资源的数据，我们将不能像Clusterdelt那样制作一个翻滚器或烛台的集群图。但这些数据将足以制作一个条形图作为成交量指标。你至少可以有3种类型的柱状图--第一种就像MT4的标准Volumes指标，第二种是不同方向的Bids和Asks的差异--你已经做了，它的工作在本主题帖子的截图中显示，第三种是VSA，其中柱状图的颜色取决于柱状图的数量和价格范围，就像对tick volume所做的那样。你也可以像在Clusterdelt上做的那样，把震荡器作为一条累积的delta线（买价和卖价之间的差额）。看了上面的帖子，有人写到指数不稳定，并贴出了截图。问题不在于数据是通过DC取的，即会导致数据冻结，如果直接取，我写的地方会很慢但很可靠？至少可以在代码中制作一些外部字符串变量（extern string），你可以从浏览器字符串中复制引用到每个可用的资源，按数据更新速度的优先顺序排列。因此，我们有第一种资源，其数据更新是实时流，第二种是每5秒更新一次数据。程序自行选择--如果第1种资源不可用，则从第2种资源中获取数据，并在工具图中显示注释。或者交易商选择了一个来源，而没有说明其他来源。如果所有的来源都不可用，就会给出相应的警报。

但一般来说，600版终端的报价质量更高。例如，在Instaforex之前，不可能在Strategy Tester中高质量地上传报价档案--有很多的空白点。而在下载之后，不仅在策略测试器中，而且在交易图中，报价历史被破坏了--有一些缺口。现在，在更新终端后，我在Instaforex的报价历史中没有这样的问题。也许，新的MT4允许更快的下载和传输数据。

2.你写道，你的指标有单独的买入和卖出数据。它是如何确定的--CME或中间经纪商提供这样的数据，还是买入和卖出？例如，Clusterdelt提供买入和卖出，Ninja也是如此（我在他们的演示中使用过一段时间）。但众所周知，它不像MT4，换句话说，在市场上买入或任何形式的挂单总是买入，卖出总是买入。在交易所，交易员可以在买入价处下买入限价单，在卖出价处下卖出限价单。和MT4一样，有市场订单和突破订单（买入和卖出）--按要价买入，按买入价卖出。也就是说，在交易所进行的交易并不总是在升盘时买入，在出盘时卖出。在看到大的成交量后，我们可以稍后确定价格的运动方向。

如果不仅有合同数的滑块，而且有图表，就像Clusterdelt或Nindze中的群组一样，那就非常好了。与堆栈的不同之处在于，一定时期的历史被直观地保存下来。为了让我们的EA眼前有数据，这对市场分析是必要的。换句话说，蜡烛图本身是以叠加的形式画在窗口中的，其中有出价和要价，或者更好的是买入/卖出。然而，有一个问题 - 交易所和经纪公司之间的价格差异约为10点。我必须考虑如何更好地展示它。例如，我将附上我朋友在Nindze的交易截图。你可以在他们的平台上设置成在Ask和Bid栏之间或靠近它的右边有一个蜡烛图，而不是一个柱状图（我不记得具体内容了，我没有保存屏幕截图）。假设来自CME的蜡烛图的开盘和收盘显示在集群条的左右两侧，作为条形或彩色标记（像通常的条形），在卖出和买入之间或右侧有一个带有经纪公司报价的蜡烛图。另一个问题是，大量的图形信息可能导致终端挂起，或者至少导致策略测试器的运行速度过慢。我们需要确保只有必要的历史部分被下载或显示在窗口中，如果不启用可视化，则在策略测试器中不使用图表，而只使用数据阵列。

4.建立一个成交量档案将是非常重要的--再次考虑到期货和外汇价格之间的差异。

5.在MT4中嵌入了考虑计算tick volume的指标，如Accumulation/Distribution，Force Index和MarketFacilitationIndex。如果能使所有这些指标都以交易量为基础，那就非常好了。

6.在主题中，有一个关于Clusterdelta是否真的从CME 中获取数据的讨论。因此，从开始到结束，在这些资源上，欧元-美元的总成交量的差异大约是一到两百份合同，但那是星期五。几个月前，Clusterdelt开放了几周的免费访问。这时他们也临时增加了暗池的显示。当时有多么大惊小怪，许多人写信给他们的技术支持--你的资源是不是坏了，集群中5-7千个合同的故障是什么？人们甚至没有意识到，对于交易者来说，工具的运动变得更加容易理解和合理化。然后他们取消了暗池，尽管我和我的朋友在论坛上写信给他们，要求保留暗池，或者至少让他们选择--开启或关闭。因此，如果由于不考虑暗池的事实而导致交易量的差异，那么在一个活跃的交易日结束时，可能会堆积超过10000的差异，你必须同意，一个完全不同的画面。我们应该在一周内密切关注这一资源。欧元兑美元的价格在CME和Clusterdelta之间相差约5个点，在CME和Instaforex之间相差10个点，这也表明CME和Clusterdelta使用不同的来源。