市场公式。 - 页 7

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TVA_11:

例如，找出未来，未来第20条的价值。

事先，用Close创建一个文件来了解它。

然后我们以最小的停顿来实施该策略。


例如，认识到未来，前面第20条的价值。

如何想知道未来......问题只在于此.......

 
Avals:


一组预测（价格轨迹）还原为一个概率预测。有可能在一定时间后构建一个价格分布，从而得到一个正的数学期望值。但这只是在定价过程是非马尔科夫的情况下--即它有一个记忆。

马尔科夫过程是一个随机过程，其在时间参数t的任何给定值之后的演变不取决于t之前的演变，只要该过程在该时刻的值是固定的（如果 "现在 "是已知的，该过程的 "未来 "不取决于 "过去"；另一种解释（Wentzel）：该过程的 "未来 "仅通过 "现在 "取决于 "过去"）。

如果过程是马尔科夫的，那么你的分布将总是与mo=0，并在每一步与价格一起变化。也就是说，最好的预测将是当前的价格，提前任何数量的步骤。也就是说，你将收到无法获利的马丁格尔。

价格变化的过程是非市场化的，所以你的公式是一个圣杯))虽然，这并不意味着所有的交易都必须是正数，因为未来的价格分布存在差异性。方差将表明预测的误差。

不一定是 圣杯，还是有传播的。另外，Mo/transaction_with_spreads/forecast_error 的比率必须是可以接受的大（这个比率决定了股票曲线会有多大的增长空间，以及可能出现的缩水情况）。


在这种解释中，同样重要的是记忆的深度。以及预测的变化有多快。这决定了要预测未来多少时间（持有多长时间的头寸）。

同样重要的是，市场在每一个时间点是否真的有一个[可检测的]记忆。很有可能有一个市场公式，只在偶尔的情况下 允许用正MO进行预测，但在一些时刻也是可以检测到的。
 
alsu:
不一定是圣杯，毕竟还是有传播的。另外，交易_包含_价差/预测_误差 的比率应该是可以接受的（这个比率决定了股票曲线增长的自信程度和可能出现的缩减）。


是的，我已经完成了））。我应该在mo/dispersion令人满意的时候进行交易，并相应地持有一个头寸。当然还有传播。

alsu。

同样重要的是，市场在每一个时间点是否真的有[可检测的]记忆。很有可能有一个市场公式，只在某些时候 允许用正面的MO进行预测，但在一些时刻也是可以检测到的。

这是真的，但启动器的公式总是有效的））。

 
Sepulca:


例如，找出未来，第20条的价值在前面。

我多么想知道未来......唯一的问题是：.......

因此，在测试器中没有问题，可以发现...

 
alsu:
同样重要的是，市场在每一个时间点是否真的有[可检测的]记忆。很有可能有一个市场公式，只在偶尔的情况下 允许用正MO进行预测，但在一些时刻也是可以检测到的。

好吧，让我们假设市场有可检测的记忆，为简单起见，我们还假设它总是活跃的，其强度是恒定的。下一步是什么？我们如何能从中赚钱？
 
Avals:

这倒是真的，但启动器有一个公式，一直在发挥作用）)


嗯，我非常怀疑是否存在这样一个 公式。至少，我甚至从来没有听说过一个使用 "永远在市场上 "的系统进行长期成功交易的案例。
 
C-4:
好吧，让我们假设市场有一个可检测的记忆，为简单起见，我们还假设它总是活跃的，其强度是恒定的。下一步是什么？我们怎样才能从中赚钱？


在数学上，"有一个记忆 "的表达相当于 "有一个差分方程（不一定是线性的），描述了在某一时刻的价格预期对以前的价格预期的依赖性"。而从理论上讲，这个方程可以根据对这种 时刻市场行为 性质的一般考虑来猜测"计算"（即通过建立一个 系统的数学模型）。
 
alsu:

嗯，我非常怀疑是否有这样 一个公式。至少，我甚至从来没有听说过一个使用 "永远在市场上 "的系统进行长期成功交易的案例。

那么整个共同基金类型的投资行业总是在市场上。只是在上个世纪，股票一直是以上涨为主的。就这一主题而言--预测在足够长的间隔时间内（长期）总是有一个积极的莫。
但对于小型投机者来说，这并不重要。这就是为什么我也不相信它))
 
alsu:

在数学上，"有一个记忆 "的表达相当于 "有一个差分方程（不一定是线性的），描述了在特定时刻的价格预期对以前的价格预期的依赖性"。而从理论上讲，这个方程可以根据对这种 时刻市场行为性质的一般考虑来"计算"（即通过建立一个 系统的数学模型）。

在测试器中构建的。

将会有一个ToBarFuture(20)的函数，我们得到未来20天的Close的值。

我们怎样才能利用这些知识进行交易并从中获利？

 
TVA_11:

在测试器中构建的。

将会有一个ToBarFuture(20)的函数，我们得到未来20天的Close的值。

我怎样才能利用这些知识进行交易而获利？


1.设定可接受的风险水平（例如，考虑如果搞砸整个存款的概率为1%，那么就可以了。）

2）根据风险水平、可用资金量和某些历史时期（比方说一年）20个柱状的价格平均变化，确定交易头寸的数量。

3.有99%的概率你是一个亿万富翁。

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