不是圣杯,只是一个普通的--Bablokos!!!。 - 页 394

 
这就是你心中的100分......你的目标是35个,他们会每天都有。)
 
Aleksander:
这就是你心中的100分......你的目标是35个,他们会每天都有。)

哼哼

我当面给你发短信。

 

是否值得引入波动系数?一方面,由于更好的对冲,缩水应该更少,但也更难实现像样的利润,因为货币对相对于彼此的运行距离会更小。在极端情况下,如果货币对将同步移动,就不会有利润。从同样的角度来看:出于同样的原因,使用具有非常高的相关性的配对几乎是不合理的。

但另一方面,他们会更频繁地交叉,会有更多的交易(尽管利润较小)。所以这是一把双刃剑。只有在MT5测试器中,我们才能确定最佳方式。我想我终究要掌握MT5了。

P.S. 然而,应该考虑到波动性,至少对于那些波动性相差很大的交易。例如,GBPJPY 和CADCHF。

 
khorosh:

只有在MT5测试器中,你才能知道什么是最好的。我想我终究要学习MT5。

这是没有必要的,Aleksander在MT4指标中测试,通过蜡烛关闭。

 
我这周做了我的博览会,现在我正在测试它的美分真实性。到目前为止,它可以在8个符号、4个对冲上工作,通过虚拟拖网或按下按钮手动关闭总头寸,或使用脚本选择性地关闭单个对冲。在开始时,我没有考虑到波动性,似乎更经常地实现计划利润。今天我考虑了波动性,只以体面的利润平仓了一次,尽管有很多时候有可能以小幅利润平仓总头寸。我将继续观察,也许我将不得不降低虚拟拖网的门槛。我已经工作了一段时间,但我越来越频繁地获得利润。总的来说,这可能不是一件坏事。
 
khorosh:
一开始我没有考虑到波动性,似乎更经常地实现计划的利润。今天我考虑了波动性,仅以体面的利润关闭了一个头寸,尽管我有许多时刻可以以小的利润关闭一个复杂的头寸。我将继续观察,也许我将不得不降低虚拟拖网的门槛。

手段的对齐对于MM的正确工作是必要的:如果一个合成物处于负值位置,另一个必须有足够的波动性来弥补损失。

总的来说,到目前为止我是一个理论家,我还没有进入实践:)

 
Dialog22:

手段的对齐对于MM的正确工作是必要的:如果一个合成物处于负值位置,另一个必须有足够的波动性来弥补损失。

总的来说,到目前为止我是一个理论家,我还没有达到实践的程度 :)

我知道这一点--我在上面写道,将波动性考虑在内可以减少缩减。如果有很高的相关性,并考虑到波动率和点值,理想情况下,由于交易对的相互对冲,缩水可以非常小。

 

也写了一个简单的EA,TP SL在股权上今天在演示上运行。

 
正确 :) 实践是真理的标准 :)
 

我在完成自动机时用我的笔交换了这个计策。

没有得到太多的睡眠...

奇怪的是,并没有泄漏。

现在我睡了一觉,重读上述内容,以获得更好的理解。

我能说什么呢....

我也会写同样的东西。