不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 256 1...249250251252253254255256257258259260261262263...650 新评论 Alexandr Krivoshey 2015.11.08 19:59 #2551 qimer:耐心点，费奥多尔叔叔，还剩下两件衣服谢谢你，这很有趣 ))))让我再告诉你一个事实：在零点差的情况下工作，例如，当你发现一个模型有三周的正值，那么这个模型的参数就有一个倒抛物线形式的正收益，它的中心也会随着时间的推移而改变（即向左或向右移动，从低值到高，反之亦然）。市场中性价差允许你减缓这些参数的变化，即这些抛物线的运动速度，通过选择每单位时间内交易系统的最佳值，你有时间在这些参数变化到无利可图的数值之前积极交易。例如，你在过去发现了一个模式，给了你三周或一个月的积极参数。在这个模型建立之后，通过交易这个模型的最大收益率，你永远不会得到同样的最大收益，这个模型已经显示了，你会得到它的参数的50%或70%，因为这个模型在移动，它需要在之后重新进行优化。例如，在下周，你可以用这个模型进行交易（如果市场中性价差的系统模型显示500-700%的回报，那么在下周，你将获得例如250-300%的最大回报，因为模型会发生转变）。不要注意500、700、200、300这些数字--那是针对天价的极端风险。在现实中，我使用的模型在模拟期显示大约100%，账户的边际负荷很低，实际上每周有20-30%的回报。坦率地说，先锋--对我来说已经足够了，我不会再去追寻更多了%)此外，这个模型应定期重新优化。市场中立模型中的工具越多--其最优参数的波动性越小（即最优参数的抛物线移动越慢），但我们需要等待头寸盈利的时间就越长。它与正常的符号交易等有什么不同？好吧，你在策略测试器中发现的最佳模型工作时间太短，以至于你没有时间积极地进行交易，而市场会将你的头寸和你的钱一起吃掉。在这种情况下，只有那些经纪人喜欢撕毁的低目标的快速机器人（如剥头皮者、点头者和其他铃铛和口哨）才能积极地工作。市场中立的模型不关心市场上发生了什么，它们是市场中立的。简而言之，先生们，数学、编程和劳作、劳作、劳作......。 [删除] 2015.11.08 21:52 #2552 Joker:纯粹是出于运动的兴趣，我正在努力打破最高首发的记录......%），即打破他取得的记录--在一个月内增加100多倍的存款...... 直觉告诉我你会成功 %) Alexandr Krivoshey 2015.11.09 05:05 #2553 alexx_v: 直觉告诉我你能做到%)到目前为止，我已经采取了两星期内增加9倍（附件中的这种模型的例子--上文），这将使一个月内增加81倍的吧。2周内增长12倍的模型我现在有了，但它们非常不稳定（在这种狂热的风险下，我们获得了参数为12x8的稳定模型），即理论上12*12=144倍的理论增长在一个月内已经可以实现，但形成叠加的技术应该进一步稳定。主要问题是要抓住最佳参数设置方向的标志，解决这一问题的间接指标已经存在，但仍需努力。下面是抛物线TS参数的例子。这是沿着最优参数集随时间左右行走的东西，它改变了最优TS的模型。如果你愚蠢地工作到最大限度，那么几乎没有失败的机会--只能减少收益，因为你的TS会在TS的最佳参数的抛物线的一个臂上，并在很长一段时间后才下降（大致上说让它漂移--你将画一个止损）。随着时间的推移，我们可以确定最佳参数集正朝着什么方向发展，主动采取行动，我们可以在未来抓住这个参数集的最大值，从而使TS的有效性最大化。为了做到这一点，我们使用普通物理学中的第一类基本问题。一列火车从A点出发，向B点方向行驶，速度为N，问题是：多长时间能到达B点？ 或在T时间内会在哪里？只有这列火车是特殊的--它可以在半路停下来，朝相反的方向走），因为传播的角度可以向任何方向改变，但从长远来看，它们的角度是线性的。 Alexandr Krivoshey 2015.11.09 06:49 #2554 让我们在解决问题时简化问题以便理解--让我们引入一些幽默感))))。最佳参数集的形式如上图所示。在下图中，我展示了如何确定模型现在的运动方向。运动方向的识别器是具有特征性悬崖的船头。在这种情况下，为了实现最大的TC效率，我们需要使用红点所示的一组最佳参数，因此，在以后的时间点上（未来），我们很有可能会在TC效率上取得领先。 [删除] 2015.11.09 07:08 #2555 你的船看起来很像一艘潜水艇 :)这里最主要的是不要愚蠢地破坏全球经济，否则就没有什么可以赚钱了。） Alexandr Krivoshey 2015.11.09 07:19 #2556 如果你还记得，在苏联时代，电影院里有一种流行的老虎机嗯，这和)))))))))))))))))))，情况类似。- 鱼雷到达时，应该击中船的中心。如果它击中了船头或船尾，那也没关系。问题将得到解决，目标将得到实现（即我们将从市场中获取利润）。 [删除] 2015.11.09 07:27 #2557 我记得，当然，最合理的机器是)) b2v 2015.11.09 16:49 #2558 你好！并感谢你的评论和提示。 事实证明，gStartBar是一个重要的参数。 如果你把另一个月的另外两个星期用于优化呢？是否也是百分之几百？ Alexandr Krivoshey 2015.11.09 17:12 #2559 b2v2:你好！并感谢你的评论和提示。 事实证明，gStartBar是一个重要的参数。 如果你把另一个月的另外两个星期用于优化呢？也是百分之几百？是的，在任何月份的任何星期。至于百分比，这取决于你正在处理什么风险。在这种情况下，gStartBar是指从归一化模型到决策点的时间距离（反正在我的案例中）。ModelWidth是归一化通道的模型的长度。另一个关键参数--ModelIDX--是轴线到扩散流差异通道的下边界 的距离。谁进入了这个模型的决策区，这就是我们的交易。叠加是通过交易当前最优模型的决策点中的一组价差形成的。我基本上已经涵盖了我所能做的一切。 b2v 2015.11.09 17:34 #2560 Joker:总之，我已经把我能想到的都告诉你了。 最主要的是，猫头鹰不会停止工作:)尽管市场会坚持下去。 1...249250251252253254255256257258259260261262263...650 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
耐心点，费奥多尔叔叔，还剩下两件衣服
谢谢你，这很有趣 ))))
让我再告诉你一个事实：在零点差的情况下工作，例如，当你发现一个模型有三周的正值，那么这个模型的参数就有一个倒抛物线形式的正收益，它的中心也会随着时间的推移而改变（即向左或向右移动，从低值到高，反之亦然）。
市场中性价差允许你减缓这些参数的变化，即这些抛物线的运动速度，通过选择每单位时间内交易系统的最佳值，你有时间在这些参数变化到无利可图的数值之前积极交易。例如，你在过去发现了一个模式，给了你三周或一个月的积极参数。在这个模型建立之后，通过交易这个模型的最大收益率，你永远不会得到同样的最大收益，这个模型已经显示了，你会得到它的参数的50%或70%，因为这个模型在移动，它需要在之后重新进行优化。例如，在下周，你可以用这个模型进行交易（如果市场中性价差的系统模型显示500-700%的回报，那么在下周，你将获得例如250-300%的最大回报，因为模型会发生转变）。不要注意500、700、200、300这些数字--那是针对天价的极端风险。在现实中，我使用的模型在模拟期显示大约100%，账户的边际负荷很低，实际上每周有20-30%的回报。坦率地说，先锋--对我来说已经足够了，我不会再去追寻更多了%)
此外，这个模型应定期重新优化。
市场中立模型中的工具越多--其最优参数的波动性越小（即最优参数的抛物线移动越慢），但我们需要等待头寸盈利的时间就越长。
它与正常的符号交易等有什么不同？好吧，你在策略测试器中发现的最佳模型工作时间太短，以至于你没有时间积极地进行交易，而市场会将你的头寸和你的钱一起吃掉。在这种情况下，只有那些经纪人喜欢撕毁的低目标的快速机器人（如剥头皮者、点头者和其他铃铛和口哨）才能积极地工作。
市场中立的模型不关心市场上发生了什么，它们是市场中立的。
简而言之，先生们，数学、编程和劳作、劳作、劳作......。
纯粹是出于运动的兴趣，我正在努力打破最高首发的记录......%），即打破他取得的记录--在一个月内增加100多倍的存款......
直觉告诉我你能做到%)
到目前为止，我已经采取了两星期内增加9倍（附件中的这种模型的例子--上文），这将使一个月内增加81倍的吧。2周内增长12倍的模型我现在有了，但它们非常不稳定（在这种狂热的风险下，我们获得了参数为12x8的稳定模型），即理论上12*12=144倍的理论增长在一个月内已经可以实现，但形成叠加的技术应该进一步稳定。
主要问题是要抓住最佳参数设置方向的标志，解决这一问题的间接指标已经存在，但仍需努力。
下面是抛物线TS参数的例子。
这是沿着最优参数集随时间左右行走的东西，它改变了最优TS的模型。如果你愚蠢地工作到最大限度，那么几乎没有失败的机会--只能减少收益，因为你的TS会在TS的最佳参数的抛物线的一个臂上，并在很长一段时间后才下降（大致上说让它漂移--你将画一个止损）。
随着时间的推移，我们可以确定最佳参数集正朝着什么方向发展，主动采取行动，我们可以在未来抓住这个参数集的最大值，从而使TS的有效性最大化。为了做到这一点，我们使用普通物理学中的第一类基本问题。
一列火车从A点出发，向B点方向行驶，速度为N，问题是：多长时间能到达B点？ 或在T时间内会在哪里？
只有这列火车是特殊的--它可以在半路停下来，朝相反的方向走），因为传播的角度可以向任何方向改变，但从长远来看，它们的角度是线性的。
让我们在解决问题时简化问题以便理解--让我们引入一些幽默感))))。
最佳参数集的形式如上图所示。在下图中，我展示了如何确定模型现在的运动方向。运动方向的识别器是具有特征性悬崖的船头。在这种情况下，为了实现最大的TC效率，我们需要使用红点所示的一组最佳参数，因此，在以后的时间点上（未来），我们很有可能会在TC效率上取得领先。
如果你还记得，在苏联时代，电影院里有一种流行的老虎机
嗯，这和)))))))))))))))))))，情况类似。- 鱼雷到达时，应该击中船的中心。如果它击中了船头或船尾，那也没关系。问题将得到解决，目标将得到实现（即我们将从市场中获取利润）。
我记得，当然，最合理的机器是))
你好！并感谢你的评论和提示。
事实证明，gStartBar是一个重要的参数。
如果你把另一个月的另外两个星期用于优化呢？是否也是百分之几百？
你好！并感谢你的评论和提示。
事实证明，gStartBar是一个重要的参数。
如果你把另一个月的另外两个星期用于优化呢？也是百分之几百？
是的，在任何月份的任何星期。至于百分比，这取决于你正在处理什么风险。
在这种情况下，gStartBar是指从归一化模型到决策点的时间距离（反正在我的案例中）。
ModelWidth是归一化通道的模型的长度。
另一个关键参数--ModelIDX--是轴线到扩散流差异通道的下边界 的距离。谁进入了这个模型的决策区，这就是我们的交易。
叠加是通过交易当前最优模型的决策点中的一组价差形成的。
我基本上已经涵盖了我所能做的一切。
总之，我已经把我能想到的都告诉你了。