忘记随机引语 - 页 45

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alsu:

不要如此积极地表现出愚蠢的行为。

从有效市场假说中可以看出，有可能以更好的价格购买。就像狗的条件反射遵循它的中枢和周围神经系统以及它们的工作模式一样，巴甫洛夫研究了这些。


就这样了，闭嘴吧。想出你自己对轮子的新定义，以及关于它为什么是圆的理论。
 
HideYourRichess:
你不是已经喜欢这个时间表了吗？

你不觉得吗？
 
marker:
套期保值者现在在大豆方面看起来非常好)

是的，的确，它们在豆子上看起来更有技术含量。
 
Mischek2:

什么理论，什么假说？你从哪里得到这一切？


书籍，我的毛茸茸的朋友，我们都 是从书籍中得到的，从那些可怕的、愚蠢的平行四边形中得到的，里面有许多难以理解的字母。
 
卧槽
 
C-4:

你呢？
伟大的图表。特别是COT中对冲的周期性很搞笑（要看，不是很好的时间线，一定是在下注）。多头和空头的数量一直都差不多，这当然是一个遗憾，因为它不允许过多地使用不平衡，但在这里你必须明白，那些对冲的大佬们，实际上是在SP500期货对SP500一揽子股票进行套利，他们的时间框架低于一天，因此低于COT报告时间框架。你只是在这里看不到他们，大人物们并不像人们认为的那样愚蠢，所以你可以如此明显地发现他们。
 
HideYourRichess:
这是一个伟大的图表。特别是COT中对冲者的周期性是很搞笑的（得看，不是很好的时间线，一定是巫山云雨了）。一路走来，多头和空头的数量基本相同，这当然是个遗憾，因为它不允许过多地利用不平衡......。


不幸的是，你所看到的并不是自行车。只是，西普是一个没有真正交付的衍生品。因此，一旦目前关于它的期货到期，所有的未平仓合约都会崩溃，未平仓合约的利益急剧下降。然后，套期保值者的头寸也开始单调地上升，直到新的到期日。也就是说，一般情况下，他们只重复开放利息的动态，这不足以赚钱。

...但你必须明白，那些进行套期保值的大佬们，实际上是针对一篮子SP500股票的SP500期货进行套利，他们的时间框架低于一天，因此低于COT报告时间框架。你只是在这里看不到他们，大人物们并不像他们认为的那样愚蠢，可以如此明显地被接走。

你所描述的纯粹是猜测。他们是禁止套期保值者的（这就是为什么他们是套期保值者--如果你想投机，请注册为投机者，然后继续）。一个套期保值者必须有一个基础的现货资产，并利用他的套期保值将其推向市场。此外，套期保值者根本无法推动这样的成交量上升和下降。看看他们的位置，这是数百万份合同（！），只分布在30-60名球员之间，它总是占市场总量的70-90%。这样的交易量，我们能谈什么盘中交易？

 
C-4:


不幸的是，你所看到的不是周期性的。只是，Cip是一种衍生工具，没有真正的交付。因此，在它目前的期货到期后，所有的未平仓合约都会崩溃，未平仓合约的利息急剧下降。然后，套期保值者的头寸也开始单调地上升，直到新的到期日。也就是说，一般情况下，他们只重复公开利息的动态，这还不足以赚钱。

这就是我写的巫术。而正是这个周期性，前段时间人们正在利用它来获利（当然不是那么正面，不是通过SOT）。
C-4:


你所描述的是纯粹的投机性交易。他们是禁止套期保值者的（这就是为什么他们是套期保值者，如果你想投机，请注册为投机者并继续。一个套期保值者必须有一个基础的现货资产，并利用他的套期保值将其推向市场。此外，套期保值者根本无法推动这样的成交量上升和下降。看看他们的位置，这是数百万份合同（！），只分布在30-60名球员之间，它总是占市场总量的70-90%。在这样的成交量下，我们能谈得上什么样的盘面交易？

你写的是官方方面的事情，所有这些，但有很多参与者的对冲，好像是为了自己。任何人都可以这样做。你可以从Nanex新闻稿的字里行间读到，他们为其客户的realdata的奇怪缩减进行辩护。顺便说一下，他们在订单流密度方面也显示了流动性的下降（或者说是流动性的溢出）。

第二点，这对我自己来说也是一个惊喜，原来统治指数的不再是真正的股票，而是统治期货的指数，而恰恰相反。尾巴摇摆的狗。

 

...说到不平衡。

这次是更 "内行 "的大豆。该指标显示多头和空头套期保值头寸之间的净不平衡被随机性所包裹。绿色圆圈显示了有利于多头的极端不平衡（就随机指标而言），红色圆圈则有利于空头。未来的价格和大伙儿对这个工具的不平衡程度之间的相关性是很明显的。而且你完全不必为此在一天之内下去。

 

大豆很好，但它是市场中自己的一部分，西皮是另一部分，是别的东西。到处都有细微的差别。

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