我想分享一下这个链接 - 页 3

新评论
 
LeoV:
这表明存在着一些模式。并非总是如此，也并非处处如此--这也是可以理解的。这可以在交易中得到相应的使用。
问题是如何。我没有发现在排放附近有任何有意义的统计关系，但也许我找得不够仔细）））。
 

alsu: Вопрос в том, как.


Deck这是交易中最重要的问题 ))))
 

这里有一些统计数据。也许有人会有一些想法。

因此，以eurusd_h1为例，这一年有6736个观察值。以下是图表。

我取了一个118条的窗口（也就是一个星期），开始计算下面的统计数字。移位一栏，计数，等等。我得到了这些图表。在山轴上，它们被移到开头，因为不清楚这部分的统计数字属于118个中的哪一点。

所以。

标准偏差。

偏斜度（不对称性）。

峰度。值=3对应的是正常规律。

Jarque-Bera指数。如果等于零，则分布是正常的。

分布是正态的概率。

原始商数的非平稳性概率（扩展的Dickey_Fuller单位根检验）。

第一商差的非平稳性概率（扩展的Dickey_Fuller单位根检验）

令人惊讶的结果是，第1个差值是静止的!会不会是错的呢？

 
faa1947: 所以。

标准偏差。

偏斜度（不对称性）

库尔托斯。值=3，对应于正常规律

Jarque-Bera指数。如果等于零，则分布是正常的。

分布是正态的概率。

原始商数的非平稳性概率（扩展的Dickey_Fuller单位根检验）。

第一商差的非平稳性概率（扩展的Dickey_Fuller单位根检验）

令人惊讶的结果是，第1个差值是静止的!会不会是错的呢？


你打算如何与这些 "公鸡 "交易？

你要发现或证明什么？

有规律可循吗？所以这很清楚。

你打算如何利用所有这些图表来寻找模式？

 
LeoV:


你打算如何与这些 "牛人 "交易？

你要发现或证明什么？

有什么规律吗？所以这很清楚。

你打算如何利用所有这些图表来寻找模式？

实际上，这些是我向团队提出的问题。 我在上面写道，我看到有人提到了从样本的统计特征进行预测的方法。我画了它，那又怎样。如果你增加样本量，所有的图表都会更平滑。但我没有看到任何东西，只是在图表中看到了更多非平稳性的证据。
 
faa1947: 实际上这些是我对集体的问题。
如果有人知道这些问题的正确答案就好了 )))))
 
LeoV:
如果有人知道所提出问题的正确答案就好了 )))))
像往常一样，希望能有免费的东西。在我的链接中有人会阅读相关的文章并咀嚼它们。这就是这个主题的意义。充满了关于尾巴的链接。人们出于某种原因在写作。但这并不清楚。
 

U-MIDAS的 有趣文章：用非限制性滞后多项式进行MIDAS回归

链接

许多交易者使用三个长老窗口。这里我们考虑一个类似的方法。有一个高级的时间框架，比如说每季度一次。新的季度数据每季度报告一次，而且有一定的滞后性。问题：我可以通过其月（日）值获得季度数据吗？

 

faa1947: Зачем-то люди пишут. Но не понятно.

人们总是在写东西 )))但并不总是清楚为什么....。显然，他们只知道如何写....))))。
 
LeoV:
人们总是在写东西 )))但并不总是清楚为什么....。显然，他们只知道如何写....))))。
无法理解，因为他们懒得去弄明白。
12345678
新评论