{
staticdatetime PrevTime=0; // Время открытия предпоследнего бараif (PrevTime==0) PrevTime=Time[0]; // При первом запуске текущий бар пропускаемif (Time[0]<=PrevTime) return(0); // Контроль времени открытия нового бара
------
PrevTime=Time[0]; // Запоминаем время открытия нулевого бараreturn(0);
}
externstring A4 = "Таймфрейм и параметры технических индикаторов";
externint s_signal_period=7;
externint t_trend_period =7;
即下一个。
int init(){
IsExpertStopped = false;
if (!IsTradeAllowed())
{
Comment("Необходимо разрешить советнику торговать");
IsExpertStopped = true;
return (0);
}
if (!IsTesting())
{
if (IsExpertEnabled())
{
Comment("Советник запустится следующим тиком");
}
else
{
Comment("Отжата кнопка \"Разрешить запуск советников\"");
}
}
//считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
int signal_period=GetPeriod(s_signal_period);
int start()
{
//считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
int signal_period=GetPeriod(s_signal_period);
if(iTime(Symbol(),signal_period,0) == prevtime) return(0); //ждем нового бара
prevtime = iTime(Symbol(),signal_period,0); //если появился новый бар , включаемся// if(Time[0] == prevtime) return(0); //ждем нового бара// prevtime = Time[0]; //если появился новый бар , включаемся
伙计们，提示一下...这里是计算市场进入条件的代码部分。为什么用 优化过程中获得的时间框架的给定值...
好吧，我正在这样控制一个新的酒吧。我没有注意到任何与你类似的问题。他们可以被纠正吗？
int start(){ static datetime PrevTime=0; // Время открытия предпоследнего бара if (PrevTime==0) PrevTime=Time[0]; // При первом запуске текущий бар пропускаем if (Time[0]<=PrevTime) return(0); // Контроль времени открытия нового бара ------ PrevTime=Time[0]; // Запоминаем время открытия нулевого бара return(0); }PS。谢谢你提供的关于优化的信息!
drknn:
Если OrderClosePrice()==OrderStopLoss() - то стопудово ордер закрыт по лосс-приказу.
好吧，我是这样控制新酒吧的。我没有注意到任何像你这样的问题。他们能纠正吗？
int start()PS。谢谢你提供的关于优化的信息!
是的，他还有一个问题：在每一个新的 H4栏上，都会重复当天的进入条件。
他有一个不同的问题：在每一个新的H4柱上，天的进入条件被重复。
那么我就不明白了 :-(
我在搜索引擎中找不到任何有用的信息。
我在搜索中找不到任何有用的东西，也许有人会建议一些东西。
谢谢你
让signal_period变量成为全局变量并在init()中给它赋值是有意义的。
并改变新栏的控制方式
维克多，谢谢你，你的代码帮助了我，至少当它涉及到进入市场时，只有通过每日蜡烛的开盘，无论测试是在什么TF ...在变量中的条目是这样的
即下一个。
虽然在通过止损或止盈退出市场方面，仍有一些差异，但同时我不排除这是测试器的一个特点，也就是说，正如你刚才所写的，所使用的时间框架越低，止损和止盈水平越明显地得到满足。无论被收取的时间框架如何，测试器中的图表都是一样的，但在停止和采取水平方面存在差异...这里是屏幕 - 第一个测试在H4，第二个 - 在日线时间框架，第三个 - 在H1...它看起来应该是...按执行时间划分的差异仅在我遇到的第一批人中用红色标记......看起来应该是这样......
Н4:
执行停止的日子。
关于H1。
也就是说，使用的TF越小，在测试器中准确执行止损就越变态，所以事实证明......如果我没有弄错的话......。
评论，伙计们，谁知道到底...
维克多，从心底里感谢你对我这个问题的回答。
维克多，谢谢你，你的代码帮助了我，至少当它涉及到市场进入时，只有在每天的蜡烛开盘时，无论什么TF被测试...在变量中的条目是这样的
即进一步。
虽然在通过止损或止盈退出市场方面仍有一些差异，但同时，我不排除这是测试器的一个特点，也就是说，正如你刚才所写的，所使用的时间框架越低，止损和止盈水平就越明显地得到满足。无论被收取的时间框架如何，测试器中的图表都是一样的，但在停止和采取水平方面存在差异...这里是屏幕 - 第一个测试在H4，第二个 - 在日线时间框架，第三个 - 在H1...它看起来应该是...按执行时间划分的差异只在我遇到的第一批人中用红色标出......看起来应该是这样......
Н4:
执行日线上的止损。
关于H1。
也就是说，使用的TF越小，测试器中的停止执行就越变态，所以事实证明......如果我没有弄错的话......
评论，伙计们，谁知道到底...
维克多，由衷地感谢你对我关于这个问题的答复。
没有什么可评论的。你已经成功地自己得出了正确的结论
我没有什么可评论的。你自己已经成功地得出了正确的结论
我明白了。我只是说，使用止损（取出...:-)），输出更准确，使用的TF更小...
谢谢你，维克多。
对于类似的问题（在其他猫头鹰上--在我的Avalanche变体上......:-)），我已经在前面处理过了，在这个分支中，找到了页面--现在没有愿望，对我来说PapaYozh建议看交易时间 并比较，这些或这些变量的值......这也是正确的。 你给了一个具体的建议，什么和哪个版本的代码可以尝试--我想明白了，谢谢你。
snail09:
...
PS。谢谢你提供的优化信息!
利用它，记住... (开玩笑），"每个人 "都是 "某某"（A.长老）......灵魂...:-)))