套期保值工具中的相等手数 - 页 9 12345678910 新评论 home 2010.01.19 16:13 #81 RomanS >>: Да, но ориентироваться надо на пару долларфранк, а не еврофранк. 25.11.09 франк = доллар, значит и хеджироваться надо было тем же лотом но ни как не по курсу еврофранка (в этот день курс был примерно 1,51) 因此，欧元也是1.51。怎么了？ 在这种情况下，在买入欧元兑美元后，我们通过卖出相同手数的欧元兑瑞郎来进行对冲。这与卖出1.51手美元兑瑞郎的情况相同。 你他妈的在做什么....你在计算分数... Роман 2010.01.19 16:33 #82 首页 写道>> 因此，欧元也是1.51。这有什么不对吗？ 100%同意。 首页 写道>> 在这种情况下，在买入欧元兑美元后，我们通过卖出相同手数的欧元兑瑞郎进行对冲。 也同意 首页 写道>> 这就像卖出1.51手的美元兑瑞郎。 现在，这就是废话....在这种情况下，在买入欧元兑美元后，我们通过在同一批次买入美元兑瑞郎进行对冲，因为美元=瑞郎 home 2010.01.20 00:03 #83 Home >>: Это все равно то продать 1.51 лота USDCHF. RomanS писал(а) >> А вот это бред.... В этом случае после покупки EURUSD хеджируем покупкой USDCHF тем же лотом, т.к. USD=CHF 哎呀。当然买入1 .51手USDCHF。 它应该正好是1.51，因为它相当于卖出1手欧元。 看看这些货币以美元表示的每月平均幅度。他们的比率将是大约1.4，对欧元有利。所以你不能用一手来对冲。 Роман 2010.01.20 09:52 #84 Home >>: Упс. Конечно же купить 1.51 лота USDCHF. Надо именно 1.51 потому что это будет эвивалентно продаже 1 лота EUR. Посмотри на среднемесячный диапазон этих валют выраженный в долларах. Их соотношение будет примерно 1.4 в пользу евро. Так что одним лотом захеджироваться не выйдет. 我们在谈论什么？ 当事人有一个直接、具体的问题。我理解他是指从数学的角度，即计算出的地段。我具体回答了具体问题（经过数学计算）。他没有问如何在BEST对冲他的位置。我根本不会用美元兑瑞郎的头寸来对冲欧元兑美元的头寸，因为这就像是在交易欧元兑瑞郎的货币对，也就是说，在这种情况下，他的余额将只取决于该货币对的变动。因此....我从数学的角度计算，假设欧元兑美元和美元兑瑞郎的运动将是同步的，并且以戈比计算是相等的。 而法郎与美元的差异只有3%（美元兑瑞郎汇率约为1.0300），我需要增加3%的手数，但不是47%，以获得100%的同步运动。 波动性，平均日内价格变动，合同规格等。 home 2010.01.20 16:42 #85 下面是1月8日19:45（只是随机戳了一下），欧元兑美元1.47，500个5分钟条的股票图 蓝色 - 买入1手EURUSD + 买入1.47手USDCHF（这是一个对冲）。 红色 - 买入1手EURUSD + 买入1手USDCHF (它只是EURCHF) 现在清楚了吗？ Владимир 2010.01.21 00:55 #86 Home писал(а)>> 下面是1月8日19:45（只是随机戳了一下）的股票图，欧元兑美元1.4423，500个5分钟条形图。 蓝色 - 买入1手EURUSD + 买入1.4423手USDCHF（这是一个对冲）。 红色 - 买入1手EURUSD + 买入1手USDCHF (它只是EURCHF) 你看清楚了吗？ 如果我没有理解错的话，在套期保值的同时，股权在零附近移动，现在是+，现在是-？如果是这样，请至少展示3个月的图表。 Владимир 2010.01.21 01:31 #87 Home писал(а)>> 买了1手欧元兑美元 - 买了10万欧元。为了套期保值，有必要出售10万欧元。也就是说，如果你买入USDCHF，你必须买入与EURCHF报价相同的手数。即目前的1.475。 所有这些都是在存款的货币为美元的情况下。 现在你已经举了一个例子，在1.4423买入美元兑瑞郎，当时欧元兑瑞郎是1.47。你是在自相矛盾。 home 2010.01.21 02:37 #88 sever29 >>: Теперь же Вы привели пример с покупкой USDCHF 1.4423, когда EURCHF был 1.47.. Вы сами себе противоречите. 又搞砸了，太匆忙了 :) 更正了帖子。 是的，我们的想法是，步行应该在零左右。关于3个月的图表...为了长期持有套期保值，你必须不断买入/卖出美元兑瑞郎，手数应与欧元兑瑞郎的报价相对应。尝试制作这样一个EA并在测试器中运行--这将是一个很好的对冲例子。 如果这个主题很有趣，我建议阅读关于delta平价对冲的文章。互联网上有很多文章。问题是，欧元和瑞士法郎是相关的，但不是联系的。因此，要做一个好的套期保值并不容易。 Sergey Kovalyov 2010.01.21 13:53 #89 你还在 "对冲 "吗？那么，科莱恩和我就去找你了!=) [删除] 2010.01.21 13:55 #90 )))))))) 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Да, но ориентироваться надо на пару долларфранк, а не еврофранк.
25.11.09 франк = доллар, значит и хеджироваться надо было тем же лотом но ни как не по курсу еврофранка (в этот день курс был примерно 1,51)
因此，欧元也是1.51。怎么了？
在这种情况下，在买入欧元兑美元后，我们通过卖出相同手数的欧元兑瑞郎来进行对冲。这与卖出1.51手美元兑瑞郎的情况相同。
你他妈的在做什么....你在计算分数...
因此，欧元也是1.51。这有什么不对吗？
100%同意。
首页 写道>>
在这种情况下，在买入欧元兑美元后，我们通过卖出相同手数的欧元兑瑞郎进行对冲。
也同意
首页 写道>>
这就像卖出1.51手的美元兑瑞郎。
现在，这就是废话....在这种情况下，在买入欧元兑美元后，我们通过在同一批次买入美元兑瑞郎进行对冲，因为美元=瑞郎
Это все равно то продать 1.51 лота USDCHF.
RomanS писал(а) >>
А вот это бред.... В этом случае после покупки EURUSD хеджируем покупкой USDCHF тем же лотом, т.к. USD=CHF
哎呀。当然买入1 .51手USDCHF。
它应该正好是1.51，因为它相当于卖出1手欧元。
看看这些货币以美元表示的每月平均幅度。他们的比率将是大约1.4，对欧元有利。所以你不能用一手来对冲。
Упс. Конечно же купить 1.51 лота USDCHF.
Надо именно 1.51 потому что это будет эвивалентно продаже 1 лота EUR.
Посмотри на среднемесячный диапазон этих валют выраженный в долларах. Их соотношение будет примерно 1.4 в пользу евро. Так что одним лотом захеджироваться не выйдет.
我们在谈论什么？ 当事人有一个直接、具体的问题。我理解他是指从数学的角度，即计算出的地段。我具体回答了具体问题（经过数学计算）。他没有问如何在BEST对冲他的位置。我根本不会用美元兑瑞郎的头寸来对冲欧元兑美元的头寸，因为这就像是在交易欧元兑瑞郎的货币对，也就是说，在这种情况下，他的余额将只取决于该货币对的变动。因此....我从数学的角度计算，假设欧元兑美元和美元兑瑞郎的运动将是同步的，并且以戈比计算是相等的。 而法郎与美元的差异只有3%（美元兑瑞郎汇率约为1.0300），我需要增加3%的手数，但不是47%，以获得100%的同步运动。
波动性，平均日内价格变动，合同规格等。
下面是1月8日19:45（只是随机戳了一下），欧元兑美元1.47，500个5分钟条的股票图
蓝色 - 买入1手EURUSD + 买入1.47手USDCHF（这是一个对冲）。
红色 - 买入1手EURUSD + 买入1手USDCHF (它只是EURCHF)
现在清楚了吗？
下面是1月8日19:45（只是随机戳了一下）的股票图，欧元兑美元1.4423，500个5分钟条形图。
蓝色 - 买入1手EURUSD + 买入1.4423手USDCHF（这是一个对冲）。
红色 - 买入1手EURUSD + 买入1手USDCHF (它只是EURCHF)
你看清楚了吗？
如果我没有理解错的话，在套期保值的同时，股权在零附近移动，现在是+，现在是-？如果是这样，请至少展示3个月的图表。
买了1手欧元兑美元 - 买了10万欧元。为了套期保值，有必要出售10万欧元。也就是说，如果你买入USDCHF，你必须买入与EURCHF报价相同的手数。即目前的1.475。
所有这些都是在存款的货币为美元的情况下。
Теперь же Вы привели пример с покупкой USDCHF 1.4423, когда EURCHF был 1.47.. Вы сами себе противоречите.
又搞砸了，太匆忙了 :) 更正了帖子。
是的，我们的想法是，步行应该在零左右。关于3个月的图表...为了长期持有套期保值，你必须不断买入/卖出美元兑瑞郎，手数应与欧元兑瑞郎的报价相对应。尝试制作这样一个EA并在测试器中运行--这将是一个很好的对冲例子。
如果这个主题很有趣，我建议阅读关于delta平价对冲的文章。互联网上有很多文章。问题是，欧元和瑞士法郎是相关的，但不是联系的。因此，要做一个好的套期保值并不容易。