Meta Trader中的价差交易 - 页 182 1...175176177178179180181182183184185186187188189...254 新评论 Leonid Borsky 2011.08.25 20:18 #1811 (joo: ...这些照片来自哪里？- 不要告诉我。"那里！" 图中哪里显示你应该做这个而不是那个？ . 安德烈，《妖 精》杂志大约从1月或2月开始刊登了我的熟人谢尔盖-奥加尔科夫的一系列文章，名为"差价交易"。非常有见地和有用的文章。 (有一个平行的系列文章Quasi Arbitrage in MT4）http://www.lepreconreview.com/（杂志存档菜单）。 不要懒于阅读它们。这就够了，可以开始了--而且你不会脱落!并转入商品市场和价差工作!之后你会记得外汇交易就像一个 "恶梦"! Andrey Dik 2011.08.25 21:05 #1812 leonid553: 安德烈，《妖精》杂志，大约在1月或2月的时候，有我的熟人谢尔盖-奥加尔科夫的一系列文章，叫做"差价交易"。非常有用的文章。 (有一个平行的系列文章Quasi Arbitrage in MT4）http://www.lepreconreview.com/（杂志存档菜单）。 不要懒于阅读它们。这就够了，可以开始了--而且你不会脱落!并转入商品市场和价差工作!之后你会记得外汇交易就像一个 "恶梦"! 你不知道，但我读过。然后我又读了一遍。然后再来。然后再来。 这无济于事（无助于理解你的逻辑、本质--思想）。 你，列昂尼德，没有告诉我们一些东西，一个微妙的，但重要的东西。假期的感觉，但只是，不断地质疑，像尼达一样，在顶叶的某个地方钻进你的头骨，一切都很简单。但不，这并不简单。 很多东西都被遗漏了。 幕后花絮。在幕后，列昂尼德，在幕后。但我不是在责备你!- 不，一点也不。今天正是这样一个日子，一个辅助性的日子。 Leonid Borsky 2011.08.25 21:15 #1813 供思考的信息。 在过去的2-3周里，BRENT油-MAZUT的价差一直在一个可预测的通道中运行，- BRBV1-HOU1=1^1 扩散通道宽度为45-55美元，位置大小=0.1 ! 从通道的边界到边界，计算短期买入/卖出的价差是有意义的 ! 现在是时候从下界买入价差了。 买入Brnv1 - 卖出Hou1 传播指标设置。 Илья 2011.08.25 21:48 #1814 joo，这当然不关我的事，但我的良心和你的误解一样折磨着我，使我无法做出回应。如果在《妖精》之后，主题没有走，也许就不值得了。而且值得尝试别的东西。每个人都在交易他喜欢的东西。如果只有利润到达，你怎么做，至少在交易间套利上--这取决于大家。 Andrey Dik 2011.08.25 22:05 #1815 sayfuji: joo，这当然不关我的事，但我的良心和你的误解一样折磨着我，使我无法回答。如果在《妖精》之后，主题没有走，也许就不值得了？而且值得尝试别的东西。每个人都在交易他喜欢的东西。如果只有利润到达，你怎么做，至少在交易间套利上--这取决于大家。 是的，是的，没错。如果是为了赚钱就好了。 Лекарь Центозависимых 2011.08.25 22:17 #1816 leonid553: 例如，如果你在8月15日卖出CLV1-XRBU1 石油-汽油价差，手数=0.1（见我8月15日的帖子，图表在 "frills "框中），你现在的利润将是 。 3902-3259=约680美元!(无讽刺意味）--请看底部窗口中的股票（价差）指标！。 很好，列昂尼德，如果我可以的话，在这个特定的案例中，总共采取了多少差价的保证金？ 也就是说，我想估计这些条件下所需的存款（0.1），并留有一定的安全余地，以便能够或多或少冷静地观察股票舞动。 Leonid Borsky 2011.08.26 08:56 #1817 这个问题并不容易。但对于一个特定的案例，是可以回答的。 商品期货的交易所保证金包括三种类型：期初保证金、维持保证金和隔夜保证金。 CL(LightSweet)石油保证金 - 每1手(合同)2,000美元 XRB 汽油保证金 - 每手（合约）3000美元 但与此同时，这些工具的开盘和隔夜保证金大约（平均）是1.5倍！这也是一个很好的例子。 因此，仅仅为了开立 CL-XRB=0.1^0.1 价差的头寸，你的账户上就应该有至少600美元的自由资金!而如果我们考虑到隔夜保证金、点差波动和止损的价值，存款必须至少是几（2-3）千美元--才能舒适地工作。 对于贵金属的价差，甚至需要更大的存款，因为仅白银的 保证金（Comex）--一手（合同）就需要超过4000美元。对于谷物工具，保证金要少得多--每份合同600美元到1200美元。 --------------------------------------- 但仅凭这种价差，开户送体验金无需申请工作是没有意义的。与 "价差组合 "合作更有意义--它更有利可图，也更可靠。 最好是采取较小的头寸规模，但要同时 "保持在市场上 "几个价差! 作为一种选择，--我的一个熟人几周前开了一个1000美元的账户（经典），现在他正在用0.01起的手数进行操作--一次性在整个商品市场的范围内传播。这就是他的MT4终端 现在开放交易的状态。 (目前所有这些头寸的每日保证金总额约为100美元，--豆粕价差、美国债券价差、猪肉价差、糖价差、三谷物压榨、咖啡价差、印度MCX交易所的迷你合约白银-黄金价差) Лекарь Центозависимых 2011.08.26 10:43 #1818 还有，是否有关于所有工具的价差动态的数据？它们在试用版中是否可用？还有订阅费用是多少，我以前问过一次，但我找不到那个帖子了。 Mikhail Dovbakh 2011.08.26 11:27 #1819 你能向一个哑巴解释一下准套利的含义吗？ 它（不谈细节）与假设回报率达到平均值的交易有什么不同？ 很简单，由于涉及到三对的事实，...回报的概率更高。 或者我有什么误解吗？ 主要观点... ;) Leonid Borsky 2011.08.26 11:39 #1820 各地的订阅费用不尽相同。例如，在最著名的MRCI网站http://www.mrci.com/web/index.php， 如果我没记错的话，一个季度的订阅费用大约为130-150美元（查找一下，在那里搜索订阅类型），它可以获得整个商品市场的季节性网站资料和价差http://www.mrci.com/client/seapat/index.php（有一个2周的试用版本）。 此外，月度通讯中最有 "统计学前景 "的条目会随同订阅。这些是单项和对项。 例如，这里有这样一个关于咖啡（阿拉比卡）KC U1-KC Z1 日历价差的5年和15年季节性图表（箭头是我的）。 你可以阅读更多内容，并在3月15日的Leprechaun 杂志的文章《TRADING SPRED- 4（季节性）》中采取季节性网站地址http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala。 回到MRSI，在下面的下载中，我贴出了3-4月日历和市场间价差季节性变动的分析样本材料，这是在那里通过订阅访问取得的。 附加的文件： mar11.zip 485 kb 1...175176177178179180181182183184185186187188189...254 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
...这些照片来自哪里？- 不要告诉我。"那里！"
图中哪里显示你应该做这个而不是那个？
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(有一个平行的系列文章Quasi Arbitrage in MT4）http://www.lepreconreview.com/（杂志存档菜单）。
不要懒于阅读它们。这就够了，可以开始了--而且你不会脱落!并转入商品市场和价差工作!之后你会记得外汇交易就像一个 "恶梦"!
安德烈，《妖精》杂志，大约在1月或2月的时候，有我的熟人谢尔盖-奥加尔科夫的一系列文章，叫做"差价交易"。非常有用的文章。
(有一个平行的系列文章Quasi Arbitrage in MT4）http://www.lepreconreview.com/（杂志存档菜单）。
不要懒于阅读它们。这就够了，可以开始了--而且你不会脱落!并转入商品市场和价差工作!之后你会记得外汇交易就像一个 "恶梦"!
你不知道，但我读过。然后我又读了一遍。然后再来。然后再来。
这无济于事（无助于理解你的逻辑、本质--思想）。
你，列昂尼德，没有告诉我们一些东西，一个微妙的，但重要的东西。假期的感觉，但只是，不断地质疑，像尼达一样，在顶叶的某个地方钻进你的头骨，一切都很简单。但不，这并不简单。
很多东西都被遗漏了。
幕后花絮。在幕后，列昂尼德，在幕后。但我不是在责备你!- 不，一点也不。今天正是这样一个日子，一个辅助性的日子。
供思考的信息。
在过去的2-3周里，BRENT油-MAZUT的价差一直在一个可预测的通道中运行，-
BRBV1-HOU1=1^1
扩散通道宽度为45-55美元，位置大小=0.1 !
从通道的边界到边界，计算短期买入/卖出的价差是有意义的 !
现在是时候从下界买入价差了。
买入Brnv1 - 卖出Hou1
传播指标设置。
joo，这当然不关我的事，但我的良心和你的误解一样折磨着我，使我无法回答。如果在《妖精》之后，主题没有走，也许就不值得了？而且值得尝试别的东西。每个人都在交易他喜欢的东西。如果只有利润到达，你怎么做，至少在交易间套利上--这取决于大家。
是的，是的，没错。如果是为了赚钱就好了。
例如，如果你在8月15日卖出CLV1-XRBU1 石油-汽油价差，手数=0.1（见我8月15日的帖子，图表在 "frills "框中），你现在的利润将是 。
3902-3259=约680美元!(无讽刺意味）--请看底部窗口中的股票（价差）指标！。
很好，列昂尼德，如果我可以的话，在这个特定的案例中，总共采取了多少差价的保证金？
也就是说，我想估计这些条件下所需的存款（0.1），并留有一定的安全余地，以便能够或多或少冷静地观察股票舞动。
这个问题并不容易。但对于一个特定的案例，是可以回答的。
商品期货的交易所保证金包括三种类型：期初保证金、维持保证金和隔夜保证金。
CL(LightSweet)石油保证金 - 每1手(合同)2,000美元
XRB 汽油保证金 - 每手（合约）3000美元
但与此同时，这些工具的开盘和隔夜保证金大约（平均）是1.5倍！这也是一个很好的例子。
因此，仅仅为了开立 CL-XRB=0.1^0.1 价差的头寸，你的账户上就应该有至少600美元的自由资金!而如果我们考虑到隔夜保证金、点差波动和止损的价值，存款必须至少是几（2-3）千美元--才能舒适地工作。
对于贵金属的价差，甚至需要更大的存款，因为仅白银的 保证金（Comex）--一手（合同）就需要超过4000美元。对于谷物工具，保证金要少得多--每份合同600美元到1200美元。
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但仅凭这种价差，开户送体验金无需申请工作是没有意义的。与 "价差组合 "合作更有意义--它更有利可图，也更可靠。
最好是采取较小的头寸规模，但要同时 "保持在市场上 "几个价差!
作为一种选择，--我的一个熟人几周前开了一个1000美元的账户（经典），现在他正在用0.01起的手数进行操作--一次性在整个商品市场的范围内传播。这就是他的MT4终端 现在开放交易的状态。
(目前所有这些头寸的每日保证金总额约为100美元，--豆粕价差、美国债券价差、猪肉价差、糖价差、三谷物压榨、咖啡价差、印度MCX交易所的迷你合约白银-黄金价差)
你能向一个哑巴解释一下准套利的含义吗？ 它（不谈细节）与假设回报率达到平均值的交易有什么不同？
很简单，由于涉及到三对的事实，...回报的概率更高。
或者我有什么误解吗？
主要观点...
;)
各地的订阅费用不尽相同。例如，在最著名的MRCI网站http://www.mrci.com/web/index.php， 如果我没记错的话，一个季度的订阅费用大约为130-150美元（查找一下，在那里搜索订阅类型），它可以获得整个商品市场的季节性网站资料和价差http://www.mrci.com/client/seapat/index.php（有一个2周的试用版本）。
此外，月度通讯中最有 "统计学前景 "的条目会随同订阅。这些是单项和对项。
例如，这里有这样一个关于咖啡（阿拉比卡）KC U1-KC Z1 日历价差的5年和15年季节性图表（箭头是我的）。
你可以阅读更多内容，并在3月15日的Leprechaun 杂志的文章《TRADING SPRED- 4（季节性）》中采取季节性网站地址http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala。
回到MRSI，在下面的下载中，我贴出了3-4月日历和市场间价差季节性变动的分析样本材料，这是在那里通过订阅访问取得的。