基于傅里叶的假说 - 页 4 1234567891011 新评论 Сергей 2009.08.12 22:10 #31 Urain >> : 通过转移相位。 我所做的是非常、非常不同的。 >> 你要走了吗？ 好吧，那再见了。 希望会有更多的时间。 Mykola Demko 2009.08.12 22:13 #32 grasn >> :>>希望能有更多时间。 >> 好的。论坛以外的交流？我有Skype，如果你能在网上看到它。我也有MSN，但我不怎么用它。 Evgeniy Gutorov 2009.08.12 22:17 #33 Urain писал(а)>> 好的。除了论坛之外，还有什么交流吗？我有Skype，如果你能在网上看到它。我也有MSN，但我不怎么用它。 >>取得联系。 Mykola Demko 2009.08.12 22:19 #34 forte928 >> : 取得联系... 写点东西让我看看。 [删除] 2009.08.12 22:50 #35 2 forte928: 我仔细查看了FFT论坛， 我还没有看到 在以前的数据上测试的想法（同样的模型/市场参数似乎仍然有效）。 我认为 ，基于市场已经受制于某个特定模型一段时间的假设，一个有限的预测过程是可能的。如果我们很幸运，所有三个部分都在这个 "稳定范围"，那么一切都很好。 2 neoclassic: 谢谢你的图片和AdaptiveExtrapolator指标的代码，我正在尝试修改你的代码，试图验证假设。实际上，这个帖子和使用FFT指标进行预测的尝试已经产生了假设。 顺便说一下，你可以把关于选择测试段的长度的想法和假设结合起来。例如，如果你让测试段等于FFT段的25%。那么，如果在FFT分界线上，结果是最好的，而在之前的20%上，它给出了强烈的差异，那么很有可能这个模型是错误的，因为它很难描述近期（当同一市场模型有效时），因此适用性很差。 2VladislavVG: 谢谢你对PF的问题和澄清。尝试的答案。 1.FFT可以推断出从零（如果市场模型发生了巨大的变化或谐波分配不正确）到无穷大（如果市场仍然循环到无穷大，我们最多可以用N/2个谐波来表示，其中N是测试段的长度）的一段时间的未来。 2.加 上或减去所有振幅的总和，因为这个系列收敛了。如果我们在FFT之前做一个斜率，最后再回来，在通道内就是正负无穷大。 3.关于周期性功能--见维基百科(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)。 谢谢你的提醒。 关于货币供应量的恒定性--你是对的，当然，如果你 "作为一个成年人 "来玩，那么你需要对货币供应量进行修正（以及一天中的时间--在一天中的不同时间段，交易的方式不同）。虽然，我不认为价格变化强度图（我不知道如何计算）对 "货币供应量释放 "有线性依赖，但很可能与其他因素相比，它不那么重要。 显然，以分析形式解决市场问题是不可能的（除了重复LTCM的成功 http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm） 。但大概是可以近似解决的。整个机制分析所依据的 假设的本质 是：如果可以建立一定时期的市场行为分析模型，那么这个模型就可以成功地应用一段时间。 也可能没有成功（（（（（（））））。 Reshetov: 引用："如果你在BP中获得1000条的傅里叶级数扩展，那么对于接下来的1000条，你会得到前1000条周期的精确拷贝" - 在我看来，这并不完全正确，因为谐波不是彼此的倍数，仍然是相对于彼此的移位。但通过一个周期T，它等于所有谐波的周期的乘积--我们肯定会得到一个重复。 引用： "你所能做的推断是，例如将前两个时期按N条分解成光谱分析。然后为了推算下一个（尚未存在的）N条，取谐波振幅的算术平均值，并将每个谐波的相位恰好移到所研究的前两个时期的相应谐波之差的弧度上。"--如果我们假设有这样一个模型，基本谐波的周期连续变化，并且它们的变化可以通过线性近似推算出来，那么这个规则是有效的（抱歉，结构复杂）。情况可能是这样，也可能不是这样。我们需要进行一个实验。另外，谐波的振幅也必须随着时间的推移而变化，所以不一定一个时期的前三次谐波，不会被其他振幅增加的谐波所取代。谢谢你对惯性的详细分解! YUBA 火箭的例子很能说明问题。因此，如果你把一个变化的市场模型想象成两枚以同样速度飞行的导弹：一枚弹道导弹（像公牛）和一枚防空导弹（像熊）。如果它们沿着相同的轨迹飞行，距离就会保持不变（就像一个平面）。如果距离增加，价格上升，如果距离减少，价格下降。两枚导弹都知道有一个先发制人的模式，根据这个模式，第二枚导弹可以接近第一枚导弹。但在某些时候，第一枚导弹做出改变其初始轨迹的运动，第二枚导弹不得不调整其飞行路径和先发制人的战术（类似于改变市场参数），作为一种延迟。我必须在闲暇时思考，也许我可以用这种市场模式做一些事情 ))) 如果你能从你的档案中发布一些关于这个算法的信息，那将是非常有趣的阅读。 [删除] 2009.08.12 23:12 #36 顺便说一下，另一个想法--你能不能在一个非常大的区段上做一个FFT，隔离市场的主要谐波。然后取一个较小的片段，相对于这个大谐波进行归一化，突出下一个谐波，等等。基于大市场的谐波比小市场的谐波更具有惯性的想法，你认为会不会有比仅仅在固定段上的PF更好的结果？ 显然，只有通过这样的程序才有可能预测最小段的最大长度。 [删除] 2009.08.12 23:26 #37 假设3： 在试验不同的FFT指标参数时，我想到如果你把它们同时放在图表上，价格最有可能遵循曲线最紧密的路径））。它原来是一个概率分布场的东西，其中FFT被用于预测函数。 Олег 2009.08.13 07:09 #38 equantis >>:那么，如果FFT的结果是该段中最好的，但在之前的20%中，它给出了强烈的差异，那么很可能该模型是错误的，因为它没有描述刚刚过去的情况（当同一市场模型有效时），因此适用性很差。 不太清楚最佳FFT结果是什么意思？近似值和价格之间的最小有效值？ equantis 写道>> 顺便说一下，另一个想法 - 我们不能在一个非常大的区段上做FFT，隔离市场的主要谐波。然后取一个较小的片段，相对于那个大的谐波进行归一化，分离出下一个谐波，等等。基于大市场的谐波比小市场的谐波更具有惯性的想法，你认为会不会有比仅仅在固定段上的PF更好的结果？ 显然，只有使用这样的程序才有可能预测最小段的最大长度。 我相信这是用FFT预测的唯一方法。从本质上讲，我们得到的是一个最大谐波时期的全尺度预测，预测的细节逐渐淡化 Evgeniy Gutorov 2009.08.13 07:34 #39 关于坡度：在不同的时间点，坡度总是不同的，除非你采取无限坡度的直线，基本上不改变坡度的方向...而如果我们把斜率作为一个线性函数和价格转换函数--例如MA--那么这条直线的计算是相互关联的--原来我们用MASD来预测到未来，然后做一个反向的价格搜索函数......但这是作为一种选择 NEKSUS 2009.08.13 10:18 #40 不要责骂我做广告。equantis >> : 假设3：在试验不同的FFT指标参数时，我想到如果你把它们同时放在图表上，价格最有可能遵循曲线最紧密的路径））。我得到了一个概率分布场的东西，其中FFT被用于预测功能。 已经有了这种想法的实施，"BPF by Montecarlo" 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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我所做的是非常、非常不同的。
>> 你要走了吗？ 好吧，那再见了。
希望会有更多的时间。
>>希望能有更多时间。
>> 好的。论坛以外的交流？我有Skype，如果你能在网上看到它。我也有MSN，但我不怎么用它。
好的。除了论坛之外，还有什么交流吗？我有Skype，如果你能在网上看到它。我也有MSN，但我不怎么用它。
>>取得联系。
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2 forte928: 我仔细查看了FFT论坛， 我还没有看到 在以前的数据上测试的想法（同样的模型/市场参数似乎仍然有效）。
我认为 ，基于市场已经受制于某个特定模型一段时间的假设，一个有限的预测过程是可能的。如果我们很幸运，所有三个部分都在这个 "稳定范围"，那么一切都很好。
2 neoclassic: 谢谢你的图片和AdaptiveExtrapolator指标的代码，我正在尝试修改你的代码，试图验证假设。实际上，这个帖子和使用FFT指标进行预测的尝试已经产生了假设。
顺便说一下，你可以把关于选择测试段的长度的想法和假设结合起来。例如，如果你让测试段等于FFT段的25%。那么，如果在FFT分界线上，结果是最好的，而在之前的20%上，它给出了强烈的差异，那么很有可能这个模型是错误的，因为它很难描述近期（当同一市场模型有效时），因此适用性很差。
2VladislavVG: 谢谢你对PF的问题和澄清。尝试的答案。
1.FFT可以推断出从零（如果市场模型发生了巨大的变化或谐波分配不正确）到无穷大（如果市场仍然循环到无穷大，我们最多可以用N/2个谐波来表示，其中N是测试段的长度）的一段时间的未来。
2.加 上或减去所有振幅的总和，因为这个系列收敛了。如果我们在FFT之前做一个斜率，最后再回来，在通道内就是正负无穷大。
3.关于周期性功能--见维基百科(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)。 谢谢你的提醒。
关于货币供应量的恒定性--你是对的，当然，如果你 "作为一个成年人 "来玩，那么你需要对货币供应量进行修正（以及一天中的时间--在一天中的不同时间段，交易的方式不同）。虽然，我不认为价格变化强度图（我不知道如何计算）对 "货币供应量释放 "有线性依赖，但很可能与其他因素相比，它不那么重要。
显然，以分析形式解决市场问题是不可能的（除了重复LTCM的成功 http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm） 。但大概是可以近似解决的。整个机制分析所依据的 假设的本质 是：如果可以建立一定时期的市场行为分析模型，那么这个模型就可以成功地应用一段时间。 也可能没有成功（（（（（（））））。
Reshetov: 引用："如果你在BP中获得1000条的傅里叶级数扩展，那么对于接下来的1000条，你会得到前1000条周期的精确拷贝" - 在我看来，这并不完全正确，因为谐波不是彼此的倍数，仍然是相对于彼此的移位。但通过一个周期T，它等于所有谐波的周期的乘积--我们肯定会得到一个重复。
引用： "你所能做的推断是，例如将前两个时期按N条分解成光谱分析。然后为了推算下一个（尚未存在的）N条，取谐波振幅的算术平均值，并将每个谐波的相位恰好移到所研究的前两个时期的相应谐波之差的弧度上。"--如果我们假设有这样一个模型，基本谐波的周期连续变化，并且它们的变化可以通过线性近似推算出来，那么这个规则是有效的（抱歉，结构复杂）。情况可能是这样，也可能不是这样。我们需要进行一个实验。另外，谐波的振幅也必须随着时间的推移而变化，所以不一定一个时期的前三次谐波，不会被其他振幅增加的谐波所取代。谢谢你对惯性的详细分解!
YUBA 火箭的例子很能说明问题。因此，如果你把一个变化的市场模型想象成两枚以同样速度飞行的导弹：一枚弹道导弹（像公牛）和一枚防空导弹（像熊）。如果它们沿着相同的轨迹飞行，距离就会保持不变（就像一个平面）。如果距离增加，价格上升，如果距离减少，价格下降。两枚导弹都知道有一个先发制人的模式，根据这个模式，第二枚导弹可以接近第一枚导弹。但在某些时候，第一枚导弹做出改变其初始轨迹的运动，第二枚导弹不得不调整其飞行路径和先发制人的战术（类似于改变市场参数），作为一种延迟。我必须在闲暇时思考，也许我可以用这种市场模式做一些事情 )))
如果你能从你的档案中发布一些关于这个算法的信息，那将是非常有趣的阅读。
顺便说一下，另一个想法--你能不能在一个非常大的区段上做一个FFT，隔离市场的主要谐波。然后取一个较小的片段，相对于这个大谐波进行归一化，突出下一个谐波，等等。基于大市场的谐波比小市场的谐波更具有惯性的想法，你认为会不会有比仅仅在固定段上的PF更好的结果？
显然，只有通过这样的程序才有可能预测最小段的最大长度。
假设3： 在试验不同的FFT指标参数时，我想到如果你把它们同时放在图表上，价格最有可能遵循曲线最紧密的路径））。它原来是一个概率分布场的东西，其中FFT被用于预测函数。
不太清楚最佳FFT结果是什么意思？近似值和价格之间的最小有效值？
equantis 写道>>
顺便说一下，另一个想法 - 我们不能在一个非常大的区段上做FFT，隔离市场的主要谐波。然后取一个较小的片段，相对于那个大的谐波进行归一化，分离出下一个谐波，等等。基于大市场的谐波比小市场的谐波更具有惯性的想法，你认为会不会有比仅仅在固定段上的PF更好的结果？
显然，只有使用这样的程序才有可能预测最小段的最大长度。
我相信这是用FFT预测的唯一方法。从本质上讲，我们得到的是一个最大谐波时期的全尺度预测，预测的细节逐渐淡化
假设3：在试验不同的FFT指标参数时，我想到如果你把它们同时放在图表上，价格最有可能遵循曲线最紧密的路径））。我得到了一个概率分布场的东西，其中FFT被用于预测功能。
已经有了这种想法的实施，"BPF by Montecarlo"