关于遗传优化的问题 - 页 9 12345678910 新评论 Artur 2009.09.10 13:40 #81 Angela >> : 你能告诉我，谁知道，图形中的错配错误会在多大程度上扭曲测试结果，这个测试能被信任吗？ >> 扭曲。有多大？每次都不同。但最好是完全没有错误，你不同意吗？这里有一个链接，Igor Kim通俗地解释了如何制作一个高质量的故事 angela 2009.09.11 13:49 #82 测试仪让我很难受! 问题还是在于如何对待这个问题，相信什么？ 下面是连续两次运行TS，设置相同，间隔相同。 战略测试仪报告 Alpari-Demo (Build 225) 符号 英镑兑美元（英国英镑对美元） 期间 5分钟 (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55（2009.08.03 - 2009.09.09）。 模型 所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法） 参数 手数=0.1；止损=0；拖曳止损=0。 历史上的酒吧 8716 模拟的蜱虫 1462505 建模质量 不适用 图表不匹配错误 797 初始存款 1000.00 净利润 660.08 利润总额 763.88 全部损失 -103.80 盈利能力 7.36 预期报酬率 36.67 绝对缩水 3.80 最大缩水 89.00 (7.07%) 相对缩减 7.07% (89.00) 交易总额 18 空头头寸（赢利百分比） 5 (60.00%) 多头头寸（赢利百分比） 13 (92.31%) 盈利的交易（占全部的百分比） 15 (83.33%) 亏损交易（占全部的百分比） 3 (16.67%) 最大的 有利的贸易 124.44 亏损的交易 -52.90 平均值 有利的交易 50.93 亏损的交易 -34.60 最大数量 连赢 10 (566.00) 连续损失(亏损) 1 (-52.90) 最大 连续盈利（赢的次数） 566.00 (10) 连续损失（损失次数） -52.90 (1) 平均值 连续赢利 5 连续损失 1 战略测试仪报告 Alpari-Demo (Build 225) 符号 英镑兑美元（英国英镑对美元） 期间 5分钟 (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55（2009.08.03 - 2009.09.09）。 模型 所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法） 参数 手数=0.1；止损=0；拖曳止损=0。 历史上的酒吧 8716 模拟的蜱虫 1462505 建模质量 不适用 图表不匹配错误 797 初始存款 1000.00 净利润 851.04 利润总额 928.34 全部损失 -77.30 盈利能力 12.01 预期报酬率 40.53 绝对缩水 3.30 最大缩水 83.40 (4.44%) 相对缩减 5.60% (64.50) 交易总额 21 空头头寸（赢利百分比） 8 (75.00%) 多头头寸（赢利百分比） 13 (92.31%) 盈利的交易（占全部的百分比） 18 (85.71%) 亏损交易（占全部的百分比） 3 (14.29%) 最大的 有利的贸易 124.84 亏损的交易 -52.90 平均值 有利的交易 51.57 亏损的交易 -25.77 最大数量 连赢 12 (637.50) 连续损失(亏损) 1 (-52.90) 最大 连续盈利（赢的次数） 637.50 (12) 连续损失（损失次数） -52.90 (1) 平均值 连续赢利 5 连续损失 1 结果完全不同，我只能解释为每个变体中的刻度是随机产生的，正因为如此，TS的工作方式不同，对此该如何处理，如果运行的结果取决于随机刻度的形成，而且每次都会不同，那么如何调整？ 怎么样！？ 三天内用马丁格尔法使你的存款翻倍--成为现实？ 我们需要第二个头，甚至两个，像Garrynych风筝一样。 Stepan 2009.09.11 14:27 #83 质量应以百分比表示。而你有不适用 angela 2009.09.11 19:17 #84 OrlandoMagic писал(а)>> 质量应以百分比表示。而你有不适用。 问题不仅仅在于数据的质量。我有TC运行在ticks分析上，而它们是随机形成的，这导致了系统的不稳定运行。我重新加载了历史记录并以相同的设置运行，但结果并不稳定。 战略测试仪报告 Alpari-Demo (Build 225) 符号 英镑兑美元（英国英镑对美元） 期间 5分钟 (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55（2009.08.03 - 2009.09.09）。 模型 所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法） 参数 手数=0.1；止损=0；拖曳止损=0。 历史上的酒吧 8716 模拟的蜱虫 1466929 建模质量 90.00% 图形不匹配错误 7 初始存款 1000.00 净利润 792.14 利润总额 871.24 全部损失 -79.10 盈利能力 11.01 预期报酬率 37.72 绝对缩水 3.20 最大缩水 77.70 (4.33%) 相对缩减 5.59% (64.40) 交易总额 21 空头头寸（赢利百分比） 8 (75.00%) 多头头寸（赢利百分比） 13 (84.62%) 盈利的交易（占全部的百分比） 17 (80.95%) 亏损交易（占全部的百分比） 4 (19.05%) 最大的 有利的贸易 124.94 亏损的交易 -52.80 平均值 有利的交易 51.25 亏损的交易 -19.77 最大 连赢 12 (620.00) 连续损失(亏损) 1 (-52.80) 最大 连续盈利（赢的次数） 620.00 (12) 连续损失（损失次数） -52.80 (1) 平均值 连续赢利 3 连续损失 1 怎么样！？ 三天内用马丁格尔法使你的存款翻倍--成为现实？ 顾问是否适用于现实生活？ Stepan 2009.09.11 20:55 #85 但是最后两项统计的结果非常相似。有一些EA每次都会产生不同的结果，但这是非常罕见的。也许继续前进是有意义的？我认为利润是非常好的。 angela 2009.09.12 07:59 #86 OrlandoMagic писал(а)>> 但是最后两项统计的结果非常相似。有一些专家顾问每次都显示不同的结果，但它们非常罕见。也许再往前走就有意义了。利润似乎非常好。 当然我不会停止，但我不想和风车争斗，你试图通过调试系统来实现稳定，但问题是报价不稳定（我指的不是测试仪中报价形成的稳定性），而是TS不稳定，往往要花很长时间才能明白哪里出了问题，该怪谁。 angela 2009.09.12 09:20 #87 我们在测试员报告中玩的所有数字都是非常相对的，只要有一笔亏损的交易，可能在测试停止后马上就会出现，就足以完全扭曲利润、缩水等的情况。而且不可能保证下一次交易不会出现亏损。这就是为什么我问有经验的真实交易者，在建立一个系统在真实账户中工作时，应该关注什么，在进行系统调试时应该使用什么参数。 例如，这里是对上述测试的另一个测试，参数稍有变化。 哪种变体在实际交易中更可取，利润更大，跌幅更大，还是反之？ 战略测试仪报告 Alpari-Demo (Build 225) 符号 英镑兑美元（英国英镑对美元） 期间 5分钟 (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55（2009.08.03 - 2009.09.09）。 模型 所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法） 参数 手数=0.1；止损=0；拖曳止损=0。 历史上的酒吧 8716 模拟的蜱虫 1466929 建模质量 90.00% 图形不匹配错误 7 初始存款 1000.00 净利润 915.80 利润总额 994.90 全部损失 -79.10 盈利能力 12.58 预期报酬率 48.20 绝对缩水 3.50 最大缩水 80.20 (6.30%) 相对缩减 6.30% (80.20) 交易总额 19 空头头寸（赢利百分比） 7 (57.14%) 多头头寸（赢利百分比） 12 (100.00%) 盈利的交易（占全部的百分比） 16 (84.21%) 亏损交易（占全部的百分比） 3 (15.79%) 最大的 有利的贸易 139.31 亏损的交易 -46.10 平均值 有利的交易 62.18 亏损的交易 -26.37 最大 连赢 11 (742.66) 连续损失(亏损) 2 (-53.80) 最大 连续盈利（赢的次数） 742.66 (11) 连续损失（损失次数） -53.80 (2) 平均值 连续赢利 8 连续损失 2 怎么样！？ 我们需要第二个头，甚至两个，像Garrynych风筝一样。 三天内用马丁格尔法使你的存款翻倍--成为现实？ Igor Malcev 2009.09.12 10:15 #88 Angela писал(а)>> 我们在测试员报告中玩的所有数字都是非常相对的，只要有一笔亏损的交易，可能在测试停止后马上就会出现，就足以完全扭曲利润、缩水等的情况。而且不可能保证下一次交易不会出现亏损。这就是为什么我问有经验的真实交易者，在建立一个系统在真实交易中工作时应该关注什么，在进行系统调试时应该使用什么参数。 例如，这里是对上述测试的另一个测试，参数稍有变化。 哪种变体在实际交易中更可取，利润更大，跌幅更大，还是反之？ 战略测试仪报告 交易总额 19 让我重申--这种数量的交易不适合分析，这就像用手指指着运气! Stepan 2009.09.12 12:10 #89 继续前进，我的意思是在单个（大）时段上进行优化，并做向前推进。但要对所有标签进行优化。顺便说一下，关于分歧，找出它们的原因是很好的，也许这毕竟是代码中的一个错误？ angela 2009.09.12 16:33 #90 xeon писал(а)>> 再次强调，这个交易数量不适合用于分析，这就像用手指着天空指着运气一样! 你能根据这个数字得出任何结论吗？我不能使用更大的间隔，我没有一分钟的历史。我的TS没有优化，我已经放弃了优化，它对我没有任何好处，但它花了太多的时间。我利用8月份的历史记录（从82到93的交易）调整了我的进场/出场。然而，我不知道该怎么做，即使是10%的缩水也让我烦恼，在这种情况下，它超过了14%，如果使用MM，它可能会增加很多倍。 战略测试仪报告 Alpari-Demo (Build 225) 符号 英镑兑美元（英国英镑对美元） 期间 5分钟 (M5) 2009.05.18 00:00 - 2009.09.11 22:55（2009.05.18 - 2009.09.12）。 模型 所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法） 参数 Lot=0.1; StopLoss=0;TrailingStop=0。 历史上的酒吧 25270 模拟的蜱虫 5461730 建模质量 89.91% 图表不匹配错误 93 初始存款 1000.00 净利润 1558.44 利润总额 2837.09 全部损失 -1278.65 盈利能力 2.22 预期报酬率 16.07 绝对缩水 97.63 最大缩水 316.90 (14.21%) 相对缩减 16.97% (184.40) 交易总额 97 空头头寸（赢利百分比） 43 (60.47%) 多头头寸（赢利百分比） 54 (75.93%) 盈利的交易（占全部的百分比） 67 (69.07%) 亏损交易（占全部的百分比） 30 (30.93%) 最大的 有利的贸易 252.40 亏损交易 -56.61 平均值 有利的交易 42.34 亏损的交易 -42.62 最大数量 连赢 7 (594.53) 连续损失(亏损) 3 (-121.00) 最大 连续盈利（赢的次数） 594.53 (7) 连续损失（损失次数） -121.00 (3) 平均值 连续赢利 3 连续损失 1 雪崩 怎么样！？ 一个专家顾问每月给20%，很多=10%的存款。 12345678910 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你能告诉我，谁知道，图形中的错配错误会在多大程度上扭曲测试结果，这个测试能被信任吗？
测试仪让我很难受! 问题还是在于如何对待这个问题，相信什么？
下面是连续两次运行TS，设置相同，间隔相同。
结果完全不同，我只能解释为每个变体中的刻度是随机产生的，正因为如此，TS的工作方式不同，对此该如何处理，如果运行的结果取决于随机刻度的形成，而且每次都会不同，那么如何调整？
质量应以百分比表示。而你有不适用
质量应以百分比表示。而你有不适用。
问题不仅仅在于数据的质量。我有TC运行在ticks分析上，而它们是随机形成的，这导致了系统的不稳定运行。我重新加载了历史记录并以相同的设置运行，但结果并不稳定。
但是最后两项统计的结果非常相似。有一些专家顾问每次都显示不同的结果，但它们非常罕见。也许再往前走就有意义了。利润似乎非常好。
当然我不会停止，但我不想和风车争斗，你试图通过调试系统来实现稳定，但问题是报价不稳定（我指的不是测试仪中报价形成的稳定性），而是TS不稳定，往往要花很长时间才能明白哪里出了问题，该怪谁。
我们在测试员报告中玩的所有数字都是非常相对的，只要有一笔亏损的交易，可能在测试停止后马上就会出现，就足以完全扭曲利润、缩水等的情况。而且不可能保证下一次交易不会出现亏损。这就是为什么我问有经验的真实交易者，在建立一个系统在真实账户中工作时，应该关注什么，在进行系统调试时应该使用什么参数。
例如，这里是对上述测试的另一个测试，参数稍有变化。 哪种变体在实际交易中更可取，利润更大，跌幅更大，还是反之？
我们在测试员报告中玩的所有数字都是非常相对的，只要有一笔亏损的交易，可能在测试停止后马上就会出现，就足以完全扭曲利润、缩水等的情况。而且不可能保证下一次交易不会出现亏损。这就是为什么我问有经验的真实交易者，在建立一个系统在真实交易中工作时应该关注什么，在进行系统调试时应该使用什么参数。
例如，这里是对上述测试的另一个测试，参数稍有变化。 哪种变体在实际交易中更可取，利润更大，跌幅更大，还是反之？
交易总额
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让我重申--这种数量的交易不适合分析，这就像用手指指着运气!
再次强调，这个交易数量不适合用于分析，这就像用手指着天空指着运气一样!
你能根据这个数字得出任何结论吗？我不能使用更大的间隔，我没有一分钟的历史。我的TS没有优化，我已经放弃了优化，它对我没有任何好处，但它花了太多的时间。我利用8月份的历史记录（从82到93的交易）调整了我的进场/出场。然而，我不知道该怎么做，即使是10%的缩水也让我烦恼，在这种情况下，它超过了14%，如果使用MM，它可能会增加很多倍。