_市场描述 - 页 3 12345678910...31 新评论 [删除] 2009.02.18 18:07 #21 PapaYozh писал(а)>> 我认为目标选择方法是有缺陷的。 好吧，你选择了100分作为目标（现在是1000分;），而这一招是300分，所以你已经损失了200分。或者，也许它是80点，在修正之后，你会得到所有的东西，而不使用追踪止损，使用固定的追踪止损，你将只保存其中的一部分。 比这更复杂一点，这些问题在这里会定期触及，但如果没有反面的利益，没有人可能会透露他们的秘密。 这并不那么重要，当新的数据出现时，预测必须被修正，目标可能会改变，但这都是次要的。我试图解决的主要任务是正式化，制定一个你在做预测时要分析的参数的大致清单。哪些参数是重要的，哪些是不重要的，等等。很明显，这组市场特征应该与目标有一定的联系，此外，它几乎是不变的，即快速的市场--一些数据是决定性的，"腐烂 "的市场--绝对不同的数据......这就是全部。我不需要任何人的秘密，这是半哲学研究的一个分支，但不是寻找别人的策略，我自己的策略已经足够了）。 [删除] 2009.02.18 18:24 #22 Vinsent_Vega писал(а)>>总的来说，目前我认为斯卢茨基的模式是最接近现实的...... 我曾经读到过斯卢茨基的模型，但是，一方面，它可能是正确的，周期性，周期性，但是另一方面，在实践中如何使用它，即在交易时有利润，并不是很清楚。 Vinsent_Vega 写道>>这引起了我的注意，因为它最准确地对应了我在实践中一直看到的情况--如果你把一个指标调整到某个区域，比如说，在一个背离上工作--在一段时间内，它对5个点有效，但随后市场改变了它的特征，一切都 "坏了"... 而这更接近于实践，事实上任何指标在最后一段时间都可以调整到工作5，然后就会断掉。对。即使是简单的金星交叉也能显示出极好的结果，如果金星的周期与当前的市场形势相一致的话。而如果我们揭示了这些时期对市场当前重大特征的依赖性，并使这些时期成为它们的功能呢？我已经写过一篇文章，即使是简单地用一些前棒的H-L的线性函数代替恒定的波段，也能提高训练期和OOS的生产率（有时间的话我会演示）。但H-L是我直观的 "不偏不倚"，"正确 "的依赖性可能更复杂一点。除其他事项外，寻找这种依赖关系是这项小研究的目标之一。也许我只是一个不重要的 "演讲者"，即使是我自己，也很难传达一个拙劣的想法) [删除] 2009.02.18 20:17 #23 Figar0 >> : 另一方面，如何在实践中使用它，即在交易中获利，并不十分清楚。 在这里 阅读ANG3110的帖子 ...他表达了一些关于使用傅里叶变换来计算一些正弦波的想法...我认为我们应该大致朝着这个方向努力...... 使指标的周期成为一些市场特征的函数是一个好主意......但主要问题是，这些特征是什么样的特征，什么样的功能应该取决于这些变量......。说实话，我对这种技术的具体实施有一个非常模糊的想法......。也许这些变量应该是这个指标在不同时期优化的结果？ Виктор 2009.02.18 21:30 #24 Vinsent_Vega >> : ...也许这些变量应该是这只火鸡在不同时期的优化结果？ 很完美!但我怀疑这行不通：这太简单了，生活中不是这样的。 [删除] 2009.02.18 22:15 #25 granit77 >> : 很完美!但我怀疑这行不通：这太简单了，生活中不是这样的。 我同意...我自己没有试过，但我认为这不会有什么效果...并且不清楚如何 "推断 "这样一个函数的下一个值......用傅里叶？ 这就是你必须得到多少个这样的值来寻找它们之间的谐波...嗯，到目前为止，很明显，这个案子是黑暗的... [删除] 2009.02.18 22:50 #26 我答应给你看关于 "市场外 "的混搭，我保证不背弃我的承诺）。 这个实验非常简单。两个几乎相同的简单专家顾问，没有止损或接管，开盘和收盘/反转都是通过穿越挥手。在第一个专家顾问中，小波周期是直接在优化器中选择的。从1到500的第1步（250 000个变体），已经对2008年9月、10月、11月进行了优化。我使用了一个不现实的时期，我正在用另一个专家顾问进行工作。对于前进，优化器的最佳结果已经过时了。 第一专家顾问: 3219 盈利:2892.18 交易:9 盈利能力:14.19 MO:321.35 缩减:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 手数=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0 前进。 结论是，没有钱可以靠跨界筹集，70-80年代永远消失了.... ____________________________________________________________________________________________________________ 2-第二专家顾问：在这里我们选择一个线性函数的系数，其结果将是一个用于交叉搜索的wopper的周期，系数从0.05到25，步长为0.05（同样的250 000个选项）第二个乘数是过去2个酒吧的最大和最小之间的差异，以点为单位，最好的选择（有一个注意事项，我不满意一半的通道，非常长，由于正在搜索的wop的多重性）。 3146 盈利:3067.51 交易:61 盈利能力:3.37 MO:50.29 跌幅:496.00 4.76% FASTPERIODK=4.9 SLOWPERIODK=13.75 手数=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0 前进。 嗯，相当的工作变体）70-80回，巫师工作）。 钩子和专家，那些愿意的人可以实验，重复，检查，也许纠正错误 专家。 附加的文件： _macross.mq4 7 kb _macross_m.mq4 7 kb _Market description Pure maths, physics, logic Off-topic MT4/mql4 questions. [删除] 2009.02.18 23:12 #27 Vinsent_Vega писал(а)>> 在此 阅读ANG3110 的帖子 ...他在那里表达了一些使用傅里叶变换来计算某些正弦波的想法...我认为我们应该大致朝着这个方向努力...... 使指标的周期成为一些市场特征的函数是一个好主意......但主要问题是，这些特征是什么样的特征，什么样的功能应该取决于这些变量......。说实话，我对这种技术的具体实施有一个非常模糊的想法......。也许这些变量应该是这个指标在不同时期优化的结果？ 当然，我读了这个主题，但我认为一切都应该简单一点，所有这些转型都让我们走得很远，你可以失去与市场的联系，并忘记它是什么。虽然可能是各取所需，但对我来说，什么更容易，感觉到看到，理解到为什么。共振、谐波是聪明人的事。我赞成 "原始交易"，魔杖和CP最大值，这是 "我的氛围"，透明，可理解，原则上有可接受的结果。 至于实际执行，只是上面的一个例子... [删除] 2009.02.18 23:52 #28 Figar0 >> : 我是 "原始交易 "的支持者，魔法师和TF最大，这里是 "我的气氛"，透明，清晰，原则上没有最坏的结果。 我也倾向于此......我越是沉浸在这些 "巴塔尼卡 "中，就越是想放弃这一切，走纯粹的经验主义道路。但你不能...你必须找到一个中间点（在理论和实践之间）... [删除] 2009.02.19 01:51 #29 Vinsent_Vega писал(а)>> 你必须找到（理论与实践之间）的中间地带... 当然，我并不是要在穿越的过程中寻找利润，我只是想建立有意义的市场特征。对神经网络有很大的热情，还没有实现的，包括我在内，结果是零点多一点。为什么？可怜的原始输入，对分析没有任何意义。无论你想分析什么。没有人发明了一个更好的归一化价格增量的序列，步幅越来越大。我们不能只见树木不见森林......这也是一种傅里叶变换，难道非要把它拆开才能开车？不，你必须知道油门和刹车在哪里，并且知道如何开车。市场是一辆汽车，油门和刹车是对未来运动有影响的重要特征，驾驶能力与PNN相同（最适合时间序列预测的IMHO）。 我已经受够了 "走火入魔"，我担心我会被认为是当地的疯子，因为它是（从一些关于这个问题的私人信息回复来看，似乎是这样:）。我想你可以弄清楚我在寻找什么，如果你愿意，可以再次加入搜索。 [删除] 2009.02.19 05:40 #30 Figar0 >> : 当然，我不是要在马车的交汇处寻找利润，我只是想建立有意义的市场特征。人们对神经网络非常着迷，它还没有被实现，包括我在内，但它的作用比零要大一些。为什么？可怜的原始输入，对分析没有任何意义。无论你想分析什么。没有人发明了一个更好的归一化价格增量的序列，步幅越来越大。我们不能只见树木不见森林......这也是一种傅里叶变换，难道非要把它拆开才能开车？不，你必须知道油门和刹车在哪里，并且知道如何开车。市场是一辆汽车，油门和刹车是对进一步运动有影响的重要特征，同样PNN也会对知道如何驾驶（最适合时间序列预测IMHO）。 我 "传播 "得够多了，恐怕我已经被认为是当地的一个疯子了（从一些关于这个问题的私人信息的回复来看，似乎是这样的：））。我想你可以弄清楚我在寻找什么，如果你愿意，可以再次加入搜索。 如果你对物理学一无所知，你可以使用AO和AC，但我对数学一无所知，物理学是我的事。我注意到，在早上（亚洲时段），每一个指标都显示出或多或少像样的量或速度。 12345678910...31 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为目标选择方法是有缺陷的。
好吧，你选择了100分作为目标（现在是1000分;），而这一招是300分，所以你已经损失了200分。或者，也许它是80点，在修正之后，你会得到所有的东西，而不使用追踪止损，使用固定的追踪止损，你将只保存其中的一部分。
比这更复杂一点，这些问题在这里会定期触及，但如果没有反面的利益，没有人可能会透露他们的秘密。
这并不那么重要，当新的数据出现时，预测必须被修正，目标可能会改变，但这都是次要的。我试图解决的主要任务是正式化，制定一个你在做预测时要分析的参数的大致清单。哪些参数是重要的，哪些是不重要的，等等。很明显，这组市场特征应该与目标有一定的联系，此外，它几乎是不变的，即快速的市场--一些数据是决定性的，"腐烂 "的市场--绝对不同的数据......这就是全部。我不需要任何人的秘密，这是半哲学研究的一个分支，但不是寻找别人的策略，我自己的策略已经足够了）。
总的来说，目前我认为斯卢茨基的模式是最接近现实的......
我曾经读到过斯卢茨基的模型，但是，一方面，它可能是正确的，周期性，周期性，但是另一方面，在实践中如何使用它，即在交易时有利润，并不是很清楚。
这引起了我的注意，因为它最准确地对应了我在实践中一直看到的情况--如果你把一个指标调整到某个区域，比如说，在一个背离上工作--在一段时间内，它对5个点有效，但随后市场改变了它的特征，一切都 "坏了"...
而这更接近于实践，事实上任何指标在最后一段时间都可以调整到工作5，然后就会断掉。对。即使是简单的金星交叉也能显示出极好的结果，如果金星的周期与当前的市场形势相一致的话。而如果我们揭示了这些时期对市场当前重大特征的依赖性，并使这些时期成为它们的功能呢？我已经写过一篇文章，即使是简单地用一些前棒的H-L的线性函数代替恒定的波段，也能提高训练期和OOS的生产率（有时间的话我会演示）。但H-L是我直观的 "不偏不倚"，"正确 "的依赖性可能更复杂一点。除其他事项外，寻找这种依赖关系是这项小研究的目标之一。也许我只是一个不重要的 "演讲者"，即使是我自己，也很难传达一个拙劣的想法)
另一方面，如何在实践中使用它，即在交易中获利，并不十分清楚。
在这里 阅读ANG3110的帖子 ...他表达了一些关于使用傅里叶变换来计算一些正弦波的想法...我认为我们应该大致朝着这个方向努力......
使指标的周期成为一些市场特征的函数是一个好主意......但主要问题是，这些特征是什么样的特征，什么样的功能应该取决于这些变量......。说实话，我对这种技术的具体实施有一个非常模糊的想法......。也许这些变量应该是这个指标在不同时期优化的结果？
...也许这些变量应该是这只火鸡在不同时期的优化结果？
很完美!但我怀疑这行不通：这太简单了，生活中不是这样的。
很完美!但我怀疑这行不通：这太简单了，生活中不是这样的。
我同意...我自己没有试过，但我认为这不会有什么效果...并且不清楚如何 "推断 "这样一个函数的下一个值......用傅里叶？ 这就是你必须得到多少个这样的值来寻找它们之间的谐波...嗯，到目前为止，很明显，这个案子是黑暗的...
我答应给你看关于 "市场外 "的混搭，我保证不背弃我的承诺）。
这个实验非常简单。两个几乎相同的简单专家顾问，没有止损或接管，开盘和收盘/反转都是通过穿越挥手。在第一个专家顾问中，小波周期是直接在优化器中选择的。从1到500的第1步（250 000个变体），已经对2008年9月、10月、11月进行了优化。我使用了一个不现实的时期，我正在用另一个专家顾问进行工作。对于前进，优化器的最佳结果已经过时了。
第一专家顾问: 3219 盈利:2892.18 交易:9 盈利能力:14.19 MO:321.35 缩减:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 手数=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
前进。
结论是，没有钱可以靠跨界筹集，70-80年代永远消失了....
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2-第二专家顾问：在这里我们选择一个线性函数的系数，其结果将是一个用于交叉搜索的wopper的周期，系数从0.05到25，步长为0.05（同样的250 000个选项）第二个乘数是过去2个酒吧的最大和最小之间的差异，以点为单位，最好的选择（有一个注意事项，我不满意一半的通道，非常长，由于正在搜索的wop的多重性）。
3146 盈利:3067.51 交易:61 盈利能力:3.37 MO:50.29 跌幅:496.00 4.76% FASTPERIODK=4.9 SLOWPERIODK=13.75 手数=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
前进。
嗯，相当的工作变体）70-80回，巫师工作）。
钩子和专家，那些愿意的人可以实验，重复，检查，也许纠正错误
专家。
在此 阅读ANG3110 的帖子 ...他在那里表达了一些使用傅里叶变换来计算某些正弦波的想法...我认为我们应该大致朝着这个方向努力......
使指标的周期成为一些市场特征的函数是一个好主意......但主要问题是，这些特征是什么样的特征，什么样的功能应该取决于这些变量......。说实话，我对这种技术的具体实施有一个非常模糊的想法......。也许这些变量应该是这个指标在不同时期优化的结果？
当然，我读了这个主题，但我认为一切都应该简单一点，所有这些转型都让我们走得很远，你可以失去与市场的联系，并忘记它是什么。虽然可能是各取所需，但对我来说，什么更容易，感觉到看到，理解到为什么。共振、谐波是聪明人的事。我赞成 "原始交易"，魔杖和CP最大值，这是 "我的氛围"，透明，可理解，原则上有可接受的结果。
至于实际执行，只是上面的一个例子...
我是 "原始交易 "的支持者，魔法师和TF最大，这里是 "我的气氛"，透明，清晰，原则上没有最坏的结果。
我也倾向于此......我越是沉浸在这些 "巴塔尼卡 "中，就越是想放弃这一切，走纯粹的经验主义道路。但你不能...你必须找到一个中间点（在理论和实践之间）...
你必须找到（理论与实践之间）的中间地带...
当然，我并不是要在穿越的过程中寻找利润，我只是想建立有意义的市场特征。对神经网络有很大的热情，还没有实现的，包括我在内，结果是零点多一点。为什么？可怜的原始输入，对分析没有任何意义。无论你想分析什么。没有人发明了一个更好的归一化价格增量的序列，步幅越来越大。我们不能只见树木不见森林......这也是一种傅里叶变换，难道非要把它拆开才能开车？不，你必须知道油门和刹车在哪里，并且知道如何开车。市场是一辆汽车，油门和刹车是对未来运动有影响的重要特征，驾驶能力与PNN相同（最适合时间序列预测的IMHO）。
我已经受够了 "走火入魔"，我担心我会被认为是当地的疯子，因为它是（从一些关于这个问题的私人信息回复来看，似乎是这样:）。我想你可以弄清楚我在寻找什么，如果你愿意，可以再次加入搜索。
当然，我不是要在马车的交汇处寻找利润，我只是想建立有意义的市场特征。人们对神经网络非常着迷，它还没有被实现，包括我在内，但它的作用比零要大一些。为什么？可怜的原始输入，对分析没有任何意义。无论你想分析什么。没有人发明了一个更好的归一化价格增量的序列，步幅越来越大。我们不能只见树木不见森林......这也是一种傅里叶变换，难道非要把它拆开才能开车？不，你必须知道油门和刹车在哪里，并且知道如何开车。市场是一辆汽车，油门和刹车是对进一步运动有影响的重要特征，同样PNN也会对知道如何驾驶（最适合时间序列预测IMHO）。
我 "传播 "得够多了，恐怕我已经被认为是当地的一个疯子了（从一些关于这个问题的私人信息的回复来看，似乎是这样的：））。我想你可以弄清楚我在寻找什么，如果你愿意，可以再次加入搜索。
如果你对物理学一无所知，你可以使用AO和AC，但我对数学一无所知，物理学是我的事。我注意到，在早上（亚洲时段），每一个指标都显示出或多或少像样的量或速度。