在测试器上再次测试 - 页 9 12345678910 新评论 Prival 2008.12.20 23:03 #81 Mischek писал(а)>> 我不能问关于你的TS的亲密问题，但至少给我一个提示--在什么理智的TS上你需要如此精确的ticks，更不用说在不同的dts中历史ticks会不同的事实。 而且差异可能比模拟的要大。 这不是交易系统的问题，而是预测的质量问题。请仔细看，并阅读这里的"蜱虫收集者"。优化。DDE in VB (VBA)'(Prival 30.12.2007 00:44 )。拿出一支铅笔和一把尺子，画一个预测。一切都会变得清晰和易懂。如果目前的测量值是+- lapot，那么预测值就是太阳右边的+- 100 lapot。这些都是预测方法的基本要素，是无法绕过的。 михаил потапыч 2008.12.20 23:43 #82 Prival >> : 这不是交易系统的问题，而是预测的质量问题。请仔细看看，并在这里阅读"蜱虫收集者"。优化。DDE in VB (VBA)'(Prival 30.12.2007 00:44 )。拿出一支铅笔和一把尺子，画一个预测。一切都会变得清晰和易懂。如果目前的测量值是+- lapot，那么预测值就是太阳右边的+- 100 lapot。这些都是预测方法的基本原理，是绕不开的。 不，你不能这样做。 这种方法被用来计算射杀麻雀时弹弓的角度。 再说一遍--你会从不同的DT中得到不同的历史记录，比在测试器中用发电机的差别更大。 Prival 2008.12.20 23:47 #83 Renat писал(а)>> 身处一个技术人员的社会，按技术人员的规则行事。请善意地公开证明你的 "蜱虫不可信 "的说法，并提供详细的事实（截图和真实和模拟价格的确切表格，这将显示出差异）。通过发布一个收集到的一小时内的真实点位和由测试人员根据分钟模拟的买卖价格表，使其简单化和技术化。带有所有的描述，以便任何用户都可以复制你的实验。 我相信，当你试图找到证据时，你会很快收回你的话。 完成了。现在你反驳得同样清楚漂亮和正确。或者收回你的话。 Prival 2008.12.20 23:57 #84 Mischek писал(а)>> 不，你不能这样做。 这种方法被用来计算射杀麻雀时弹弓的角度。 再说一遍--从不同的DT中，你会得到不同的历史刻度，比测试仪中的发生器的差别更大。 是对一条直线的预测，一条普通的直线。如果模型更复杂（不是直的），那么预测就不同了，不那么准确（还有一个概念是模型误差）。这里和那里都有错误，其结果是------在相当长的一段时间内没有可能进行预测。 而最令人惊讶的是，他们认为这对打牌很重要。如果预测范围是24小时，也就是说，目标是在24小时内获得准确度+-10点的预测，这就是无稽之谈，让他们怎么说都行。我们的交易系统不需要其他东西。 而如果一个简单的直线可以预测到第二天的最小误差为+-1000点，因为目前的估计不准确。谈论更复杂的模型是没有意义的。 这就是蜱虫的疏忽，这里1点，那里1点，但这种疏忽的结果是不可能进行长期预测。 михаил потапыч 2008.12.21 00:24 #85 Prival >> : 是对一条直线的预测，一条普通的直线。如果模型更复杂（不是直线），那么预测就不同了，不那么准确（还有模型误差的概念）。有误差，有错误，结果------在相当长的一段时间内没有可能预测。 而最令人惊讶的是，他们认为这对打牌很重要。如果预测范围是24小时，也就是说，目标是在24小时内获得准确度+-10点的预测，这就是无稽之谈，让他们怎么说都行。我们的交易系统不需要其他东西。 而如果一个简单的直线可以预测到第二天的最小误差为+-1000点，因为当前的估计不准确。谈论更复杂的模型是没有意义的。 在这里，它是对小数点的忽视，这里1个点，那里1个点，而这种忽视的结果是不可能进行长期预测。 从 "主要来源 "到 "市场观察 "中的数字，有很多对我们来说未知的过滤算法（扭曲），这给你的分钟值和相同的分钟值带来了很多的麻烦。 不仅仅是分钟数的变化，测试仪中的振荡器是滤波器链背景中的一个无辜的孩子。 [删除] 2008.12.21 02:15 #86 Renat >> : 在上述链接 中完全没有关于柚木历史的信息。通往api的链接不是 "公开的tick历史"。 我毫不怀疑，你甚至没有在实践中使用这个api。 你可以使用API，在几秒钟内开设一个模拟账户，并使用API以你想要的任何形式获得公共的tick历史。该平台实现了一个多币种的实盘测试器。很难想象一个更准确的测试器。API比MQL4复杂得多（不是因为它是Java），因为实现了多线程，你可以同时发送尽可能多的交易指令，而不用像MetaTrader那样排队等待响应。加上我们有一个 更复杂的订单执行方案（不是API，这是真实市场的规律）。例如，部分执行（不是针对整个请求的卷）。另外，还有一个流动性的概念。而且可以全面了解市场深度的历史和当前价值。加上Java的所有功能（能力，而不是速度）。 而且，正如我之前提到的，所有这些真实市场的规律都可以通过MetaTrader4平台进行尝试... 同样，在这个API上以及在不久的将来，在MetaTrader4上，根据真实市场的规律，创建一个系统将比现在在RC下创建一个系统要困难得多，即使有浮动点差。 关于实践中的使用：我的系统通过这个API工作。而且你只需要写几行代码就可以得到勾股历史。 附加的文件： diagrams.rar 344 kb [删除] 2008.12.21 02:34 #87 Renat >> : 是的，从2007年4月开始有。但这对测试来说是灾难性的低，很少有人能应用它。 我们有一个真正免费的，只需点击几下就能获得的1999年的历史。而我们的测试仪完美地模拟了酒吧在这一分钟历史上的发展。 蜱虫并不是不足以进行测试，而是绰绰有余。 有一种说法是，tick历史只对pipsing和套利有必要。这是不正确的。例如，在开发多币种系统时，tick历史可能很有用。 这段历史可能是1999年的，也可能是1970年的--这是一个很好的营销举措。适用于理论家。在实践中，这根本没有必要。虽然你的历史仍然完全缺少关于利差和流动性的数据。 你的测试仪完美地模拟了蜱虫的测试+显著的速度在测试仪作为一个通用的解决方案对大多数DC的交易条件。有stringo的断言，模拟是SUPER（不是引用，是暗指）。还有他的一个建议，就是反驳。上面举了一个简单的例子，说明不完善的蜱虫模型可能存在的细微差别。 作为一个从业者，对于大多数任务，特别是在入门和中级阶段，MetaTrader4平台是非常好的。 Prival 2008.12.21 08:35 #88 Mischek писал(а)>> 从报价的 "来源 "到你的市场概览窗口中的数字，有一大堆你我都不知道的过滤（失真）算法的过滤器，在你的会议记录中引入了一大堆面条，而同样的会议记录 而且，不仅不同的DT有不同的分钟数，与一连串的过滤器相比，测试器中的发生器是一个无辜的孩子。 这就是为什么我写道，我不关心它是如何产生的。我先验地理解，如果历史存储格式像现在这样，任何算法都不会恢复时间结构。建议了一条出路。让开发商决定他们是否需要它。 你所描述的情况也有办法解决。我说的是 "主要来源"。我已经在我的MetaTrader 5愿望中写到，有必要让我有可能同时连接到不同的报价来源。如果我想使用它们，我将连接eSignal（Bloomberg）并从这些报价中接收当前的估计。但我认为开发商不会这样做，因为经纪公司会反对。 [删除] 2008.12.21 12:47 #89 Mischek >> : 从报价的 "来源 "到你的市场概览窗口中的数字，有一大堆你我都不知道的过滤（失真）算法的过滤器，在你的会议记录中引入了一大堆面条，而同样的会议记录 >> 不仅不同的经纪公司有不同的会议记录，而且测试仪中的发电机是一个无辜的孩子。 我和过滤器没有任何关系......你为什么对它们如此着迷...... 了解，我与一家特定的经纪公司合作，是它给我报价，而不是外汇...如果直流电公司使用过滤器，这并不重要..."价格考虑到了一切"...包括过滤器... 比方说，我有一个神经网络在工作 - 它正在寻找我的经销商的 价格行为模式，并考虑到所有的过滤器...... 我只是不明白为什么Prival需要这样的准确性......为什么你不能为同一个神经网络使用，比如说，某种分钟条的加权平均价格...。 为什么同样的神经网络不能用在某种平均价格的分钟条上...目前，我倾向于认为它是相当合适的...... marker 2009.01.23 20:05 #90 mql4com писал(а)>> 一个 就够了。正如我上面写的那样，记录了两年（自2007年1月起）的蜱虫历史。一个非常方便的方法（如人所愿），通过API检索它们。公开的。 关于经纪人与交易员。该经纪人将在MetaTrader4上提供服务。而且它不会是一个DC，而恰恰是你自己平台上的一个成熟的经纪人，有可用的初始和最低可能的存款....。等到新的一年。 你有这个经纪人的名字吗？ 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不能问关于你的TS的亲密问题，但至少给我一个提示--在什么理智的TS上你需要如此精确的ticks，更不用说在不同的dts中历史ticks会不同的事实。
而且差异可能比模拟的要大。
这不是交易系统的问题，而是预测的质量问题。请仔细看，并阅读这里的"蜱虫收集者"。优化。DDE in VB (VBA)'(Prival 30.12.2007 00:44 )。拿出一支铅笔和一把尺子，画一个预测。一切都会变得清晰和易懂。如果目前的测量值是+- lapot，那么预测值就是太阳右边的+- 100 lapot。这些都是预测方法的基本要素，是无法绕过的。
这不是交易系统的问题，而是预测的质量问题。请仔细看看，并在这里阅读"蜱虫收集者"。优化。DDE in VB (VBA)'(Prival 30.12.2007 00:44 )。拿出一支铅笔和一把尺子，画一个预测。一切都会变得清晰和易懂。如果目前的测量值是+- lapot，那么预测值就是太阳右边的+- 100 lapot。这些都是预测方法的基本原理，是绕不开的。
不，你不能这样做。
这种方法被用来计算射杀麻雀时弹弓的角度。
再说一遍--你会从不同的DT中得到不同的历史记录，比在测试器中用发电机的差别更大。
身处一个技术人员的社会，按技术人员的规则行事。请善意地公开证明你的 "蜱虫不可信 "的说法，并提供详细的事实（截图和真实和模拟价格的确切表格，这将显示出差异）。通过发布一个收集到的一小时内的真实点位和由测试人员根据分钟模拟的买卖价格表，使其简单化和技术化。带有所有的描述，以便任何用户都可以复制你的实验。
我相信，当你试图找到证据时，你会很快收回你的话。
完成了。现在你反驳得同样清楚漂亮和正确。或者收回你的话。
不，你不能这样做。
这种方法被用来计算射杀麻雀时弹弓的角度。
再说一遍--从不同的DT中，你会得到不同的历史刻度，比测试仪中的发生器的差别更大。
是对一条直线的预测，一条普通的直线。如果模型更复杂（不是直的），那么预测就不同了，不那么准确（还有一个概念是模型误差）。这里和那里都有错误，其结果是------在相当长的一段时间内没有可能进行预测。
而最令人惊讶的是，他们认为这对打牌很重要。如果预测范围是24小时，也就是说，目标是在24小时内获得准确度+-10点的预测，这就是无稽之谈，让他们怎么说都行。我们的交易系统不需要其他东西。
而如果一个简单的直线可以预测到第二天的最小误差为+-1000点，因为目前的估计不准确。谈论更复杂的模型是没有意义的。
这就是蜱虫的疏忽，这里1点，那里1点，但这种疏忽的结果是不可能进行长期预测。
是对一条直线的预测，一条普通的直线。如果模型更复杂（不是直线），那么预测就不同了，不那么准确（还有模型误差的概念）。有误差，有错误，结果------在相当长的一段时间内没有可能预测。
而最令人惊讶的是，他们认为这对打牌很重要。如果预测范围是24小时，也就是说，目标是在24小时内获得准确度+-10点的预测，这就是无稽之谈，让他们怎么说都行。我们的交易系统不需要其他东西。
而如果一个简单的直线可以预测到第二天的最小误差为+-1000点，因为当前的估计不准确。谈论更复杂的模型是没有意义的。
在这里，它是对小数点的忽视，这里1个点，那里1个点，而这种忽视的结果是不可能进行长期预测。
从 "主要来源 "到 "市场观察 "中的数字，有很多对我们来说未知的过滤算法（扭曲），这给你的分钟值和相同的分钟值带来了很多的麻烦。
不仅仅是分钟数的变化，测试仪中的振荡器是滤波器链背景中的一个无辜的孩子。
在上述链接 中完全没有关于柚木历史的信息。通往api的链接不是 "公开的tick历史"。
我毫不怀疑，你甚至没有在实践中使用这个api。
你可以使用API，在几秒钟内开设一个模拟账户，并使用API以你想要的任何形式获得公共的tick历史。该平台实现了一个多币种的实盘测试器。很难想象一个更准确的测试器。API比MQL4复杂得多（不是因为它是Java），因为实现了多线程，你可以同时发送尽可能多的交易指令，而不用像MetaTrader那样排队等待响应。加上我们有一个 更复杂的订单执行方案（不是API，这是真实市场的规律）。例如，部分执行（不是针对整个请求的卷）。另外，还有一个流动性的概念。而且可以全面了解市场深度的历史和当前价值。加上Java的所有功能（能力，而不是速度）。
而且，正如我之前提到的，所有这些真实市场的规律都可以通过MetaTrader4平台进行尝试...
同样，在这个API上以及在不久的将来，在MetaTrader4上，根据真实市场的规律，创建一个系统将比现在在RC下创建一个系统要困难得多，即使有浮动点差。
关于实践中的使用：我的系统通过这个API工作。而且你只需要写几行代码就可以得到勾股历史。
是的，从2007年4月开始有。但这对测试来说是灾难性的低，很少有人能应用它。
我们有一个真正免费的，只需点击几下就能获得的1999年的历史。而我们的测试仪完美地模拟了酒吧在这一分钟历史上的发展。
蜱虫并不是不足以进行测试，而是绰绰有余。
有一种说法是，tick历史只对pipsing和套利有必要。这是不正确的。例如，在开发多币种系统时，tick历史可能很有用。
这段历史可能是1999年的，也可能是1970年的--这是一个很好的营销举措。适用于理论家。在实践中，这根本没有必要。虽然你的历史仍然完全缺少关于利差和流动性的数据。
你的测试仪完美地模拟了蜱虫的测试+显著的速度在测试仪作为一个通用的解决方案对大多数DC的交易条件。有stringo的断言，模拟是SUPER（不是引用，是暗指）。还有他的一个建议，就是反驳。上面举了一个简单的例子，说明不完善的蜱虫模型可能存在的细微差别。
作为一个从业者，对于大多数任务，特别是在入门和中级阶段，MetaTrader4平台是非常好的。
从报价的 "来源 "到你的市场概览窗口中的数字，有一大堆你我都不知道的过滤（失真）算法的过滤器，在你的会议记录中引入了一大堆面条，而同样的会议记录
而且，不仅不同的DT有不同的分钟数，与一连串的过滤器相比，测试器中的发生器是一个无辜的孩子。
这就是为什么我写道，我不关心它是如何产生的。我先验地理解，如果历史存储格式像现在这样，任何算法都不会恢复时间结构。建议了一条出路。让开发商决定他们是否需要它。
你所描述的情况也有办法解决。我说的是 "主要来源"。我已经在我的MetaTrader 5愿望中写到，有必要让我有可能同时连接到不同的报价来源。如果我想使用它们，我将连接eSignal（Bloomberg）并从这些报价中接收当前的估计。但我认为开发商不会这样做，因为经纪公司会反对。
从报价的 "来源 "到你的市场概览窗口中的数字，有一大堆你我都不知道的过滤（失真）算法的过滤器，在你的会议记录中引入了一大堆面条，而同样的会议记录
>> 不仅不同的经纪公司有不同的会议记录，而且测试仪中的发电机是一个无辜的孩子。
我和过滤器没有任何关系......你为什么对它们如此着迷......
了解，我与一家特定的经纪公司合作，是它给我报价，而不是外汇...如果直流电公司使用过滤器，这并不重要..."价格考虑到了一切"...包括过滤器...
比方说，我有一个神经网络在工作 - 它正在寻找我的经销商的 价格行为模式，并考虑到所有的过滤器......
我只是不明白为什么Prival需要这样的准确性......为什么你不能为同一个神经网络使用，比如说，某种分钟条的加权平均价格...。
为什么同样的神经网络不能用在某种平均价格的分钟条上...目前，我倾向于认为它是相当合适的......
一个 就够了。正如我上面写的那样，记录了两年（自2007年1月起）的蜱虫历史。一个非常方便的方法（如人所愿），通过API检索它们。公开的。
关于经纪人与交易员。该经纪人将在MetaTrader4上提供服务。而且它不会是一个DC，而恰恰是你自己平台上的一个成熟的经纪人，有可用的初始和最低可能的存款....。等到新的一年。
你有这个经纪人的名字吗？