奇怪的观察!

 

大家下午好!

当在时间框架=H4上测试和优化EURJPY专家顾问时,我遇到了一些不理解的情况。(说得轻巧)!

在正向/反向测试的优化期之外,专家顾问显示了相当好的结果。请看图表。

但在样本的 "背面"(优化期之外)的运行并不像我们希望的那样好。

这是因为专家顾问先是显示了存款增长,然后又出现了亏损。然而,这次失利发生在2007年机器人冠军赛的时候!

 

我真诚地翻阅了n4和D1上的历史,但没有发现2007年底的历史与其他地块的历史有什么不同。

我的专家顾问用分形工作。它没有停顿。进场和退场都是基于分形的出现。

然后我在一个 "下沉 "的网站上优化了专家顾问。但现在,它在这里获得了利润,但在另一个地方却失败了!

请分享您对这一问题的看法!

 
rid писал (а)>>

然后我在 "梅花 "故事上优化了EA。但现在,他在这里赚了钱,但却在另一个故事中耗尽了精力!这是不可能的。

请分享您对这一问题的看法!

市场是不断变化的。否则有人就可以直接经营MTS,并使所有其他外汇参与者破产。因此,没有人会 "杀死 "外汇(外汇是一个简单的市场,没有货币流通它就不可能存在),它必须尽可能地不可复制。

一会儿是MTS的利润,一会儿是他的耗费。总而言之,整个库房都花在传播上。


尽管这当然很有趣。如果能找到市场的变化是什么,那就更好了。即改变的参数及其数量特征:在下沉期之前、期间和之后。

 
在我看来,2007年10月至12月的欧元兑日元的n4蜡烛图比历史上的其他部分要大(宽)一些。2007年比故事的其他部分更大(更宽)一些。但也许这只是它看起来像.....。
 
rid писал (а)>>
在我看来,10月至12月,EURJPY的蜡烛图在Н4上。2007年比历史上的其他部分要大一些。但也许这只是我的想象力.....。

这只是看起来是这样的。事实上,所有的蜡烛都是一样的宽度。:)

但由于高波动性,其长度可能会更长。我认为你应该在ATR指标上做一个过滤器。如果它的X参数高于某个数字,不要交易。并检查该过滤器将如何改变历史上的交易结果,不仅是2007年冠军赛的时间,而且是更大的历史。

如果是关于增加波动性,这个过滤器应该可以改善你的系统。

 
rid писал (а)>>
在我看来,10月至12月,EURJPY的蜡烛图在Н4上。2007年比历史上的其他地方更大(更宽)一些。但也许这只是它看起来像.....。

如果锦标赛的组织者有能力在锦标赛期间影响全球金融市场的市场价格呢:)

 
SK. писал (а)>>

如果锦标赛的组织者有机会在锦标赛期间影响世界金融市场的市场价格呢?)

锦标赛不是按 "世界金融市场价格 "举行的,而是按他们能够影响的元报价的价格举行的。而他们确实如此。他们的价格与市场价格非常相似,但只是相似...

 
timbo писал (а)>>

冠军不是按'世界金融市场价格',而是按他们可以影响的元配额价格。而他们确实如此。他们的价格与市场价格非常相似,但只是相似...

是否有关于该差异的数据?

顺便说一下,如果他们给一个基准的参考,以避免参与者的索赔,那就更好了。

而 "指示性 "一词并没有出现在任何地方。

 
Geronimo писал (а)>> 而 "指示性 "一词并没有出现在任何地方。

不切实际。每个经纪公司都有自己的报价来源和自己的过滤器。每个经纪公司都是一个私人商店,制定自己的规则。是的,如果这些规则给出的报价与 "正确 "的报价相差太大,经纪公司就会跑掉。

 
Geronimo писал (а)>>

顺便说一下,如果他们给一个基准的参考,以避免参与者的索赔,这将是一件好事。

了解基准是DC获得其报价的来源。这是一个非常好的松绑方式。

 
Prival писал (а)>>

了解基准是DC获得其报价的来源。这是一个非常好的方法,可以把它拿出来。

你是如何做到这一点的?

至于Meta Quotes Demo,它们取自Alpari,正如他们自己所说。