概率论问题... - 页 5

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Sart писал (а)>>

没有基于一个指标的预测是不可能的。

...

例如，有一些曲棍球运动员计算和比较由指标形成的几何图形的面积。

还有更离奇的幻想，例如，人们将Price(time)函数分解成傅里叶级数，希望能找到一个谐波。

这是一个似乎与科学相距甚远的人的典型表现。

当 "宇宙飞船在广袤的天地间航行时......"。的大剧院"，大多数人仍然生活在中世纪。

PS

2数学，中子

嗨，同事们！俱乐部关门了，现在我们要到处流浪了？:-(

 
Yurixx писал (а)>>

出来了。出了门。你不在那里。

如果你想私下进行，给我你的ICQ。如果你不想在私下里说，就在这里说吧。

我的收件箱仍在我的个人资料上。

对不起--被搞混了))))

 

尤拉，你好!

俱乐部发生了什么。黑客入侵了？

Yurixx писал (а) >>
Уже нашел...

出来了。出了门。你不在那里。

......糊涂了。

耐人寻味。你到底在说什么？
 

是的，利奥把我和别人搞混了。可能是雷舍托夫。

与该俱乐部已经有一段历史。我想它持续了3天。主持人一定是个很麻烦的人。:-)

你已经被埋在你自己的网里了。我有一个有趣的关于牧羊人主题的延续。

 

О!

把它放在那里。没有人会去猜测，也不会有任何水灾 :-)

而且没有什么事情是我没有在网上做过的。我甚至都不去想他们。只是，他们都在我们身边......到处都是!

是的。这让我想起了...

 

:-)))

在这里感觉并不像。首先，虽然那里没有什么值得关注的东西，但也不是一点都没有。而在随后的讨论中，更是如此。由于这个话题在那里已经触及，我不想分散材料，把它分散在不同的地方。第二，并非一切都已准备就绪。而我想和大家分享的是关于H型波动率在2的右边和左边的行为。如果你记得，右边是趋势市场，左边是回报市场。所以，H型波动率在这些方面的表现非常不同。这种差异使得它完全不适合于确定市场的趋势状态。但作为一种复归的措施，它是相当合适的。

顺便说一下，听听你对已经在那里进行的关于tick-flow的统计特性的讨论的看法，会很有意思。但是，同样，不是在这里，而是在那里。

因此，当主持工作变得更好时，请现身说法。

 
你可能还记得，我曾经摆弄过蜱虫 流建模。我所设法实现的是，要么合成和真实BP的概率函数密度函数（PDF）重合，但随后它们的自相关函数（ACF）出现了强烈的分歧。或者相反，我取得了ACF的巧合，然后他们的PDF就出现了分歧。很明显，这两件事有某种程度的联系，但我无法解决这个问题，我没有到我的脖子上。我不认为我可以提供任何帮助，尽管我会进去看一下。
 

你能给我一个简单的介绍吗？

你所说的ACF是指相邻值的相关关系吗？它是如何计算的？我记得ACF和correlogram是 "两个大的区别"，但我不记得哪个是哪个。:-(

我还记得，在一个大的主题中，他们谈到了这一切，但我不记得在哪里了。也许这已经是硬化症了？:-)

如果ACF是一个系列点的函数，因此，取决于参考号，你就不能重现它，甚至不值得尝试。

但如果它是系列CB的非局部统计函数，即取决于其他参数，那么也许正好相反，我只是需要它来摆脱这种任意性，如果我们处理合成物的生成，这种任意性仍然存在。

 

我们希望ticks的ACF是非局部的，也就是说，只取决于参数的差异。希望最后消失。

顺便说一下，我几乎完成了仁科，只剩下一些小东西了。没有谢佩列夫的 好，特别是没有萨莫尔 的好。但这是很现实的。我收集烛台不是按点，而是按M1或M5。当然，在现实中，H不是一个常数，而是一个有自己的分布规律 的数值，类似于指数型。

 

也就是说，ACF是一个数列对其本身的标量乘积，在某个偏移处取值，归一化为数列的模数？而且它只取决于一个变量--偏移量。对吗？

那么什么是相关图呢？

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