ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его// теперь пороговая обработка// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmaxfor(i=hmax;i<N;i++)if(data[i]<data1[hmax])data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)energi_sign=energi_sign+data[i]; // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)// шум// удаляем все что выше порога for(i=hmax;i<N;i++)if(data[i]>data1[hmax])data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)energi_shum=energi_shum+data[i]; // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)
ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его// теперь пороговая обработка// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmaxfor(i=hmax;i<N;i++)if(data[i]<data1[hmax])data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)energi_sign=energi_sign+data[i]; // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)// шум// удаляем все что выше порога for(i=hmax;i<N;i++)if(data[i]>data1[hmax])data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)energi_shum=energi_shum+data[i]; // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)
有谁看了 "时间序列分析和预测"http://www.gistatgroup.com/gus/
我曾在不同时期与卡特彼勒公司在SSA上进行过两次坚实的合作。所做的工作量使我们可以谈论所获得的结果的代表性，结果两次都是负的。 更准确地说，预测货币类型的BP是可能的，但信心预测范围（CFR）有一个指数级的发散，取决于预测的范围。现实上，它出现在DPD边界相对于源自最后一根柱子的水平线几乎对称地打开，不对称的绝对值不超过每个DC的一个交易佣金。
一般来说，我有一个直观的印象，对于外汇市场的每一个工具，先验地有一个绝对的套利策略，允许获得尽可能高的平均收益率（每笔交易的点数），这个收益率（平均）不超过经纪公司的佣金!这并不意味着经纪公司是如此聪明，他们知道这种策略，因此可以从上面确定佣金水平，但这意味着人类用一切可能的方式在市场上啃食，绝食地将他们的尾巴FR关闭到这个理论上可能的极限，渐进地定义为经纪公司的...
这个问题可以用两种方式解决--严格的、数学上正确的，以及用统计（和/或迭代）方法近似解决。在市场的情况下，有一个集体的、近似的解决方案。在我看来，这倾向于准确的一个，有很大的准确性（因为有大量的球员）。换句话说，无论我们发明了什么，我们的策略的统计利润率不会（不能）超过特定工具的平均经纪公司佣金！这就是我们的策略。
以上所说的一切并不假装是真的，只是我的个人观点，而这又与我目前的心情有关;-)
在论坛上找到了FFT_MA的原型，并根据之前发布的数字重新做了一遍（FFT_MA_mod）。唯一的问题是，它重绘了，这使得分析变得困难。如果有人能修复这个缺陷，请帮助。
这个缺陷很容易解决（仔细看我发布的源代码），但之后缪斯 就变得滞后了:)
到私人公司
那么就更不清楚你为什么要提供最差的过滤方式之一。事实上，它对周期性信号工作得很好，但对报价则不能很好地工作。我知道这种方法，在MathCAD文档中的"信号处理/过滤与指数 平滑 "部分有很好的描述，但我强烈建议不要将其用于这项任务。
我已经做了很久了，所以我把它挖了出来，唯一的输入参数是控制通过功率的百分比（你可以在这里扭曲，但根据定义，这种过滤无论如何都不会给出任何可接受的解决方案）。
你可以看到，不仅存在边际效应，而且局部极值与 "真实 "极值有明显的偏移（愚蠢或聪明的参数列举也无济于事）。处理自适应过滤器会更好。
给Eugenk
我必须承认，在内心深处我自己也相信......但我还没有找到任何证据......
做这个有一段时间了，所以我把它挖了出来，唯一的输入参数是控制传输功率的百分比
我在论坛上发现了FFT_MA的原型，并根据之前发布的图片重新拍摄了它（FFT_MA_mod）。唯一的一点是，它过度拉伸，这使得分析变得困难。如果有人能解决这个缺点，请帮助。
这个缺陷很容易弥补（仔细看我发布的源代码），但在那之后，muving就变得迟缓了:)
我找到的唯一东西是'光谱分析'，但有某种错误。屏幕上没有出现任何东西。
如果有人有机会，请帮我做一个指标。它应该是基于FFT_MA_mod_2的。
它应该反映出信号和噪声的能量是如何随时间变化的。我必须对附件中的文件进行修改--随着新条目的出现，记住两个变量energi_sign,energi_shum。而且不要再碰它们（不要重画）。
我不是在建立一个应该平滑和预测价格的指标。为此，最好使用卡尔曼滤波器。如果感兴趣，我准备讨论它的用途。
我也在这里寻找共鸣。我认为共鸣的出现应该由能量的变化来表示。我希望看到这条曲线。 然后就有了进一步分析的材料。
我在此表示感谢。
到私人公司
我已经做了很长时间了，所以我把它挖了出来，唯一的输入参数是控制通过的功率百分比（你可以在这里扭曲，但根据定义，这种过滤反正不会产生任何可接受的解决方案）。
在论坛上找到了FFT_MA的原型，并根据之前发布的图片重新做了一遍（FFT_MA_mod）。唯一的一点是，它过度拉伸，这使得分析变得困难。如果有人能修复这个缺陷，请帮助。
这个缺陷很容易弥补（仔细看我发布的源代码），但在那之后，Mouving就变得滞后了:)
我找到的唯一东西是'光谱分析'，但有某种错误。屏幕上没有出现任何东西。
如果有人有机会，请帮我做一个指标。它应该是基于FFT_MA_mod_2的。
它应该反映出信号和噪声能量在时间上的变化。我必须对附件中的文件进行修改--随着新条目的出现，记住两个变量energi_sign,energi_shum。而且不要再碰它们（不要重画它们）。
为了使变量不被触动，我们应该为它们中的每一个放一个指标缓冲区，并在每个柱子上以相同的数字（通常是0或1）将它们写入元素。
但我不明白这个片段的意思，你能不能 更详细 地解释一下，你是什么意思？
如果有人有机会，请帮我做一个指标。它应该是基于FFT_MA_mod_2的。
它应该反映出信号和噪声能量在时间上的变化。我必须对附件中的文件进行修改--随着新条目的出现，记住两个变量energi_sign,energi_shum。而且不要再碰它们（不要重画它们）。
为了使变量不被触动，我们应该为每个变量设置一个指标缓冲区，并在每个柱状图上以相同的数字（通常是0或1）将它们写入元素。
但我不明白这个片段的意思，你能 更详细 地解释一下是什么意思吗？
在这一点上，从频谱中提取N个最高振幅成分的任务已经解决了。组件的先验频率是不知道的。下面是这个数字。
如果我们按照经典的例子，我们应该确定Rayleigh-Rice分布规律的参数，并以给定的二阶误差概率设置阈值。(在雷达中，这被称为具有一定概率的假警报的信号检测）。
但也可以更简单：我们将频谱按降序排序，并选择hmax指标中给出的数字的成分。
这个分量的振幅决定了门槛值（见图1）。
剩下的就是将原始 频谱与这个振幅进行比较，在1种情况下选择
信号，下面的一切为0
for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0;
或噪音（以上均为0）。
for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0。
在第一种情况下，我们得到了信号能量，根据假设，它可以推动市场，在第二种情况下，我们得到了噪音。这些是我们需要的图表。我似乎成功了，但图表只在视觉测试 模式下绘制:(。我必须等待很长的时间