问一下那些已经通过MTS稳定赚钱的人？ - 页 17

[ds2]

KimIV:

3.仪器的区别。虽然在很长的时间间隔内，仪器的相关性往往是+/-1，但我还没能在这方面做出任何交易系统。显然是因为与交易的平均长度相当的间隔上的相关性会有很大差异。这就是为什么我认为可以通过在同一市场上交易不同的工具来实现多样化。我的实验清楚地表明，两个或更多不同工具的TS的总股本是比较平滑的。我根据恢复系数来估计平稳性，恢复系数等于净利润与最大缩减量的比率。我把FS>30的TS放在5年的历史区间上。投资组合的总FS往往超过100。

FS超过30和超过100（即使是在历史上）是非常酷的。祝贺你!

而基于仪器的相关性的TS呢，继续挖掘。:)因为它毕竟有可能创造。我之前的信息中的利润统计正是来自这样的MTS。然而它的FS还有很多不足之处（从图表中可以看出，它的平均水平约为10），所以即使把它放在投资组合中也太吓人了。但它的算法仍有进一步改进的良好潜力，因此FS可能会改进...

[ds2]

Prival:

ds2。

私下 的。

您（KimIV，VelesFX）能否更详细地阐述一下与外汇有关的多样化（您是如何在这个市场上进行组合交易的）。毕竟，报价流的相关系数接近于1。

...一个向下移动，然后回滚到日线通道的75%，另一个同时向下移动，回滚到日线通道边界以上的25%......这种情况经常发生。.....因此，"接近1的相关性 "在这里谈论其实并不合适......:)

我几乎同意所有的内容，但你能否详细说明一下，我不明白。交叉课程不起作用，还是你的意思是其他的？

说到交叉率，你说的 "工作 "是什么意思？

而我所描述的日常渠道的例子，究竟有什么让你感到困惑？为了说明这一点，请看昨天（2月6日）欧元兑美元和英镑兑美元的盘面图--刚刚接近傍晚。欧元达到了之前的最大值，但英镑甚至没有接近它。