问一下那些已经通过MTS稳定赚钱的人？ - 页 16

[Prival]

Mathemat:

私人写道（a）： 毕竟，报价流的相关系数接近于1。

好吧，我不会说它是如此接近1，以至于你可以使用它--即使是在瑞士货币和欧元之间（尽管它应该更接近于-1）。在被比较的一对的历史同步之前，你不能谈论相关问题。即使是一个洞（而且有洞，甚至在小的TF上根本就没有）也会急剧地改变相关系数。

P.S.Prival，你还记得日本人描述的测量水流量的方法吗（用ACF）？我对它印象深刻。所以我想知道：货币对之间是否没有类似的现象（但它不会是ACF，而只是QF），有滞后性？

我的意思是，如果质量控制接近于1，那么如何实现多样化对我来说就不清楚了。但如果KK等于0。那么是的，一切都可以很好地完成。

关于水的流速，我在Wenzel E.S. Ovcharov L.A. "随机过程的理论及其工程应用 "中读到。 Bolshakov描述了分析对相关流的最准确方法。但我不会去拿，那里的配方很吓人。

P/S/关于日本人给我一个链接。

[Sceptic Philozoff]

私人的，你自己给我寄来了日本的，佐藤的，是 "信号处理。 初次见面"。

[[删除]]

Prival писал (а):

如果你不介意的话（KimIV，VelesFX），你能否更详细地说明一下与外汇有关的多样化（如何
(你设法在这个市场上应用组合交易）。毕竟
报价流量的相关系数接近于1。

嗯，很明显，这一系列的关联性很强。而系统运行的结果则是另一回事。在2个市场（例如，英镑兑美元和美元兑瑞士法郎）中，具有相同参数集的同一系统将显示出非常低的相关性，甚至可能是负相关。

试着做这样一个实验，用一组参数取一个TS，用不同的参数取同一个TS，比较它们结果的相关性（Equity(t)相关性）。
即事实证明，他们的输入是同一系列的报价，（相关性=1），但结果的相关性将是在0。6-0.9好，这取决于TS和参数集的差异。

而如果他们在不同的市场经营，事实证明，输入和接收序列的相关性小于1。在我看来，在不同市场工作的系统的相关性将渐进地趋向于零，嗯，除非市场的相关性高于某个值。我不知道它是什么）））。

[Igor Kim]

Prival писал (а):
您（KimIV，VelesFX）能否更详细地阐述一下与外汇有关的多样化（您是如何在这个市场上进行组合交易的）。毕竟，报价流的相关系数接近于1。

1.按进入（不同的交易信号）、按战术（一个头寸、多个头寸、股票）、按退出（按利润、按时间、按信号）的顾问的多样性。
2.专家顾问的不同参数。你可以设置同一专家顾问的多个副本，但参数不同。
3.工具的差异。虽然工具的相关性在很长一段时间内趋向于+/-1，但我还没有设法在它上面建立任何交易系统。显然是因为与交易的平均长度相当的间隔上的相关性会有很大差异。这就是为什么我认为可以通过在同一市场上交易不同的工具来实现多样化。我的实验清楚地表明，两个或更多不同工具的TS的总股本是比较平稳的。我根据恢复系数来估计平稳性，恢复系数等于净利润与最大缩减量的比率。我把FS>30的TS放在5年的历史区间上。投资组合的总FS往往超过100。

[Igor Kim]

SK. писал (а):
我不同意。如果TS做得正确，那么就没有理由得出 "早晚都要冲洗 "这样的断然结论。

我得出这样的结论，是因为我眼镜上的露珠，以及我的过度自信和自以为是。有了这种对未来的展望，我对现实有了更现实的认识。 如果我可以在没有太多动荡的情况下交易20-30年，那就太好了。但是，如果我变得傲慢，就一定会有冲击！"。

[Sceptic Philozoff]

KimIV писал (а): 我在5年多的历史区间内进行了FS>30的真实交易。 投资组合的总FS经常超过100。

哦，多么好的恢复因素。在我看来，任何冠军都只能梦想这样的PV，包括领导者....。

P.S. 按照我的理解，你是按股权来计算缩水吗？

[Igor Kim]

Mathemat писал (а):
按照我的理解，缩水是按股本计算的？

对于个人的专家顾问，我从测试器中提取 "最大缩减 "指标。对于投资组合，我使用MTS投资组合分析器。

[Igor Kim]

Mathemat писал (а):
哦，多么好的恢复因素。

历史上...网上交易更糟糕...

[ds2]

Prival:

您（KimIV，VelesFX）能否更详细地阐述一下与外汇有关的多样化（您是如何在这个市场上进行组合交易的）。毕竟，报价流的相关系数接近于1。

首先，我不会说他们完全接近......。我会说他们 "更接近于1而不是0"。:)乍看之下，只是有些工具重复了彼此的运动，而事实上，差异是相当大的：例如，一个人向下移动，然后回滚到其日通道的75%，而另一个人同时向下移动并回滚到其日通道边界以上的25%......这种情况经常发生。而对于一些TS（例如在通道边界的破损和反弹上工作），这不仅仅是数量上的差异，而是质量上的差异，这大大改变了行为。而这种差异有相当多的类型，在任何时间段都是如此......。

我最近刚刚评估了一个MTS：当分散到不同的工具时，其稳定性如何增加。我得到了这样一个利润图（见下文）--它清楚地显示了，例如，一个工具的缩减是如何被另外两个工具的收益所补偿的。因此，在这里谈论 "接近1的相关性 "是不太合适的......:)

第二，歧视可能是 "方法上的"，即在使用基于不同原则的几个TS时。这就创造了不同的进出条件，因此这些TS在不同的时间开放，甚至经常以相反的方向开放。:)这就是为什么它们甚至可以放在同一件乐器上--它们仍然会很好地 "掩护对方的后方"。

[Prival]

ds2:

私下 的。

您（KimIV，VelesFX）能否更详细地阐述一下与外汇有关的多样化（您是如何在这个市场上进行组合交易的）。毕竟，报价流的相关系数接近于1。

...一个向下移动，然后回滚到日线通道的75%，另一个同时向下移动，回滚到日线通道边界以上的25%......这种情况经常发生。.....因此，"接近1的相关性 "在这里谈论其实并不合适......:)

我几乎同意所有的观点，但你能不能详细说明一下，这一点不清楚。交叉课程不起作用，还是你的意思是其他的？