市场总是错的 - 页 10

[usdjpy]

FION:

usdjpy。

FION:
到达那里--每周仅超过百分之一？

根据资产负债表，它应该是每月5%左右。看起来资产负债表正在线性稳定地增长。

就权益而言，每周略高于4%。但资金在以非线性和不稳定的方式增长。

将会有一个平坦的夏天，指数应该会改善。

在一个星期内，它将不得不被放在真正的。如果去年的平坦将在秋天之前重复，我们将处于良好的状态。

[Avals]

掉期交易正在进行中。在viac比赛中首先
战略描述http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0

[usdjpy]

Avals:

掉期交易正在进行中。在viac比赛中首先
战略描述http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0

如果你忽略了题目第4页的说明："我不会透露我计算系数的方法，即它们的动态，对不起......" (c) 阿龙

[Владимир]

usdjpy 和所有对这个话题认真感兴趣的人!
我期待着听到我们永恒的数学审查员Mathemata 的意见。

[[删除]]

VBAG:
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接下来是什么，投资组合本身是如何计算的，它的风险和收益？

[Владимир]

dimontus:

VBAG。
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我期待着听到我们永恒的数学审查员Mathemata 的意见。

接下来是什么，投资组合本身是如何计算的，它的风险和收益？

我刚刚开始研究作品集的问题，所以我还不能说什么定论。我将发布有趣的材料，在我看来。
我希望有识之士能够帮助我们理解这项艰巨的任务。

[[删除]]

也希望有知识的人:-)现在我自己去挖。

[Иван]

Avals:

掉期交易正在进行中。在viac比赛中首先
战略描述http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0

据专家顾问的作者说，掉期约占总利润的15-20%，只是增加稳定性的一个因素，但不是盈利的基础。他的策略中最重要的是货币组合重新计算的原则，作者不打算透露。

[Sceptic Philozoff]

VBAG:
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谢谢你的标题，VBAG。说实话，我从来没有声称过。我想，绰号在论坛中发挥的作用比最初看起来要大得多......。

我已经看了一下那个文件。我不完全确定，但它似乎是对传统投资组合理论的简要复述，我只在 "对角线 "层面熟悉它。它的主要问题如下（引自文章）。

经典的方法使用波动率，更严格地说，是预期投资组合收益的标准差，作为风险的衡量标准。假设投资组合收益率呈正态分布，68.3%的实际收益率应落在 [ R0 - µ , R0 +µ ] 的区间内。

在现实中，正态分布的假设被市场反驳了，而且非常严重：根据正态假设，超过3个希格玛的偏差在370个中只出现一次（0.27%），而在实践中，60个中出现一次（1.65%）。更糟糕的是：按正常假设，超过4个希格玛的偏差是极其罕见的（1:16000），而在现实中是1：140。而且有超过6个 希格玛的偏差--根据正常假设不可信。这是欧元兑美元的回报数据。

现在似乎有一种经典投资组合理论的修改，考虑到了分布的非正态性，但我对它并不熟悉。 继Rosh 之后，我建议阅读Peters的作品《金融市场的分形分析》。该书在Spider上有售。

[Владимир]

Mathemat，谢谢你的评论，我会考虑的。
我有彼得斯的书，但我在哪里可以得到罗什的文章，或者它叫什么？ 我很想读它。
顺便说一下，我关于交易主题、神经网络等方面的书籍已经积累了大约2千兆。我可以把它们放在外面供大家使用。只是不知道在哪里？在论坛上组织这样一个图书馆会很好。

这是给版主的一个问题。