基于多币种分析的有效交易策略的多个DC - 页 12

 
的确,你必须要做和尝试:)最主要的是要有东西可以开始: )感谢所有为这个主题的发展做出贡献的人,你们的意见和评论使这个想法达到了一个我们自己无法达到的水平:)
 
xnsnet:
那里,那里,阿列克谢我喜欢你的想法:)我将采取一个最大的数据定义刻度线128字节,乘以10万个刻度线,12米,从一个客户每天乘以100个客户,千兆字节,即使以我的资源,我可以从一百个客户保持几个月的历史,怎么说呢,如果我把必要的硬件,多年的可靠压缩。

甚至更好的是--服务器不会存储任何东西,它只会处理请求,从现在在线的客户那里寻找必要的数据,或者等待那些在线的客户,并在之前看到这些数据。
这是一种pia tu pia(驴子或卡兹)系统,但用于报价。如果服务器从几个客户那里发现了所请求的数据,它就会从不同的客户那里分配下载所请求的历史的不同部分,这样就不会只下载一个。 经常请求的历史部分可以存储在服务器的缓存中。
 
但是呢,一是历史储存,二是历史质量,因为这样就很难识别害虫。这些不是广泛传播的文件,即使在P2P网络中,也不会从不可靠的哈希码信息中得到拯救。如果服务器本身崩溃,可以将历史记录存储在客户端作为备份。要连接多少个客户才能一起收集所有的数据,此外,许多客户坐在严格的安全之下,不是每个人都有专用的IP地址,我们不在一个地方。许多人根本不会接受这么大的交通毒害。或者也可以考虑多个服务器,在任何情况下,服务器都应该有数据授权。
 
许多交易者都有DSL或其他一些方式来快速和持久地连接到互联网。我有一个ADSL连接,如果是为了动态IP的改变,那是有计划的。一般来说,一开始可能有一个客户你我,也许还有另一个爱好者都从他们那里下载,但如果他在下载,那么他也必须向其他人提供数据--这自动发生。我想随着时间的推移,应该会有很多像你这样的客户。这也是一种OpenQuotes项目:)
是的,如果提供错误的数据,可能会有破坏行为。可以通过比较至少两个不同客户的数据来解决,也可以通过程序化的方式来解决。但总的来说,我也认为服务器会更安全。你可以把一台笔记本电脑作为服务器--它不会发出太大的噪音,而且相对便宜。但是,你必须对它进行倾诉,并规定它将站在谁的立场上 :)虽然可能是有人捐赠了他的电脑。但这样一来,最好是在不同的人那里至少有两个服务器,然后有一个服务器的小床可能会消失。
也许MQ会提供一个服务器,因为这个项目很受欢迎;)。
MQ的代表会说--如果我们在历史中心有我们蓬松的报价,你为什么需要经纪公司的历史,继续使用它们,并开发强大的EA,这样它们就不会对报价敏感。这是正确的,但如何快速检查EA在其他经纪公司的数据上是否也能正常工作--最好是在这些公司有一年以上的历史。如果你不知道如何使用这种方法,我们可以尝试检查我们已经到达市场的时间和我们错过的时间之间的差异。
 

我有一个专用的,100兆的通道到互联网,流量是有限的,出站绕行,用于实验足够了:)好吧,那么,你可以买一个成熟的服务器,而不是一个,并把它放在网站上,如果这个想法将工作:)俗话说,如果只是为了它,其他的都不重要了:)如果结果和意义,投资者将自己为这个风险投资找到:)我与蜱虫打交道是有原因的,正如他们所说,你必须从全局考虑,一切都会有意义。)为了分钟,我看不出有什么意义:)Tick是一个准确的时间和价格,嗯,加上客户时间,而Bar是中间的几个值,可能是任何东西,我甚至无法想象如何结合和比较Bar,这是无稽之谈,因为每一步都会出现错误。 如果你可以比较Tick然后比较Bar,这就像用老鼠比较大象一样,特别是在交易中心之间。

我们谈论的是什么元报价服务器,如果是演示服务器,它也会过滤琐碎的报价,我不知道其他的 :)虽然我比较了各种服务器,但有些东西到处都被过滤了,或者我不明白,这不是过滤器,而只是没有时间通过的信息,但问题是,如果每秒的ticks和更少的区别,哪里有时间,但更多的也是,过滤器的特征是明确的。

 

我想我也会写一个抢夺虱子的程序--这不会花很长时间。 如果有问题,我们会交换虱子。我认为报价服务器是一项痛苦而耗时的工作。但如果你这样做,我就把我的客户机挂到你的服务器上。

 
elritmo:
Piligrimm:
elritmo:
Piligrimm,告诉我,你如何用mt在另一个货币对的图表上绘制任何货币对的收盘价?

iClose 功能形成一个包含所有你需要的工具的文件,然后为每个工具获得一个平均比率,例如,将每个工具的最后100个柱子相加,然后除以100。之后,所有的数据,对于每个工具除以它的系数,结果你会得到所有工具的值在1附近波动(顺便说一下,这有利于使用神经网络进一步处理,所有的数据都是正常化的),之后你把你想在另一个图表上显示的工具的值乘以系数,这是你要显示的图表上的工具的系数。

好的,我明白了你是如何通过iClose来获取所选对的克隆的。 然后你把这些值写到一个文件里(我想知道是什么样的文件和什么格式?)
然后,我猜你以某种方式在MT4中打开这个文件,它以连接不同工具收盘价的线的形式画出所有数值。至少在你的截图中,连接cloze英镑兑美元、澳元兑美元和欧元兑美元的线被画出来了,更不用说根据某种算法画出的趋势线了。我只是想知道,你怎么能以不同颜色的线的形式画出所有三对,连接紧密。
在MT中,我们在其窗口中绘制的仪器的接近线是以绿色绘制的。附件中的文件是一个例子,我无法在窗口中以代码的形式加载它。文件本身是为其他一些任务设计的,所以它有一些特殊性,此外我不知道MQL,而且我用它写得很差。

我的数据是在形成的条形图上加载的,分别叠加的图表应该移位一个条形图。(如果有人在我设定程序后一小时内下载了,请纠正。
ExtMapBuffer1[155-iw+ip]到ExtMapBuffer1[156-iw+ip],其他缓冲区类似)。
附加的文件:
multim_1.mq4  11 kb
 
顺便说一下,我没有去做多币种,因为侧面因素阻碍了我的工作,由于我在运行中做所有的事情,速度足够快,那么我只修复bug,所以服务器的编写不是那么长的工作。达成是由做这件事的欲望决定的。 通常我在几个小时或说一天内做完主要的工作,然后只想着它,因为在你继续做进一步的事情之前,你需要有意义的东西,有时根本没有。这就是所谓的理想主义或最大主义,这几乎是一回事 :)如果数据是我首先关心的问题,我有时会忘记输出图,因为一切都在逐步进行,一步一步来,只有在需要的时候,才会有这样或那样的选择。 也许,如果我先写后想,已经有一个多币种和一个带有数字指标的图,但它的准确性和正确性如何,我不能声称,如果数据被过滤了:)过滤是确定的,在这个问题解决之前,另一个问题不会出现在视野面前 :)

正如皮尔格林正确指出的那样,原始数据的准确性并不是不重要的:)顺便说一下,关于刻度线的同步,在这个问题上一切都解决了,因为市场对事件的反应是有顺序的,因此我们对刻度线的反应也是有顺序的,每个刻度线都有一个值,但是如果没有其他刻度线的数据,它的数据就不能完全反映在同一个图形上,影响因素--运动、重叠,所有这些都会产生质量,如果没有所有的刻度线,我们实际上是盲人,或者不确定到底发生什么影响。虽然我们没有得到比一秒钟更精确的时间,但这是由客户端吸收时间来补偿的,这样的客户端越多,时间就可以精确到纳秒级,这就是滴答同步的所有精度 :)一秒钟内1000万个刻度不会通过,在8个字节的时间数字结构中已经足够了,因此它们的顺序是连续的。 在我们的例子中,刻度差是主要条件,如果一个刻度与领先的刻度没有价格差异,这是首先要注意的,因为根据定义,这不是价格的变化,简单地说,是服务器或客户端的错误。
 
Piligrimm:
窗口中工具的关闭线在MT中以绿色绘制。其他的是在重新调整比例后应用的,附件中有一个例子,我还没有设法把它作为代码加载到窗口中。文件本身是为其他一些任务准备的,所以它有一些特殊性,此外我不知道MQL,用它来写是非常混乱的。
现在我明白了--这是你在指标代码中绘制一切的指标窗口。
 
我认为你们是在犯傻。

1.经纪人不会让你在点数上建立一个系统,他们有很多方法来防御它。
2.蜱虫是偶然的、随机的。根据定义,它们对每个人都是不同的,没有任何系统可言。
3.对于蜱虫来说,就像量子力学一样,存在着不确定性原理的影响--测量过程会影响结果。当你是一个观察者(在演示上)时,你不会影响蜱虫的流动。当你开始真正的工作时(测量 - 提出报价要求),你自己将创造一个流转,这将取决于市场条件,你的经纪人的心情,你的工作成果......

此外,可能我错过了很多,我没有读完整个主题,但为什么你需要每个勾选128字节?
IMHO,对眼睛来说,2个已经足够了。让我们使用delta编码 - 第一个字节给出时间的增量(例如,以秒为单位),第二个字节给出价格的增量,以点为单位。在一个刻度期间,价格的变化 几乎不会超过一个数字,而且两个连续的刻度之间不太可能有超过4分钟的时间。由此产生的系列将主要由接近零的值组成,并将被任何压缩算法很好地压缩。此外,一天中没有那么多虱子。例如,Alpari上的欧元兑美元现在每天大约有5000点。
原因: