请问EA 和实盘有差别的原因

回測只能"模擬"出接近實際的交易環境 並不能百分百還原真實環境

VPS檢測1ms延遲 但是實際上仍會有誤差 只會顯示最初的延遲時間 如果一直ping的話 那延遲就會增加

加上交易服務器以及VPS在執行指令的時候也會因為當時的程序運行出現些微的時間誤差

設計EA的時候就應該要考慮到這些因素 並且容許這些誤差的存在

回測只用到你的一台電腦設備 實際交易用到的設備就很多了 你的終端 路由器 信號交換機 交易服務器等等等 這些都是誤差出現的原因

總結說起來 除了代碼的軟件因素 還需要考慮到硬件的物理因素

回測本身不存在滑點  成交量的問題

基本上能看到交易型態  但是能否真實獲利 還是要在實盤操作才能得知了

明白了，谢谢！

好的，谢谢！

使用隨機延遲 可以仿效可能的華點

使用MT5 可以提高交易環境的仿真度

是的，我使用的是MT5，使用的也是实时tick选项回测

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针对马丁或什么刷单的EA，回测和实际肯定是差距很大的。

但对于趋势EA，回测和实际的差距就不大了。理由如下： 

第一、 趋势怎么判断的？肯定是依照上一根K线的收盘价进行量化判断的嘛!  同时，我想既然是趋势，肯定没人用M1作为趋势判定吧，最少也得M15以上级别来判定趋势吧！

第二、 一旦趋势形成，比如，趋势多向做多单，这时为了防止向上跳空的下单，肯定需要依上根K线的收盘价作为基准来衡量了。

           上根K线的收盘价为Pri、该品种经常性点差为Sp、

           1、if(BID<=Pri || ASK<Pri+Sp)   直接开buy单；

           2、else   直接按 Pri+Sp 价位挂buy-limit单了。(当然，后面对该类挂单需要依照经历的K线根数作为时间衡量予以自动删除)

第三、可能平仓或止损止盈时有滑点，但是，上面的Limit挂单成交时也经常出现有利性滑点后的成交，较长时间来看，总体也基本属于抵平的几率嘛。

若EA做单一年左右后，再按每个即时价格方式来回测这一年左右的时间，即使就用MT4回测，结果你会发现， 回测和实际的差距根本不大。

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关于趋势量化，个人推荐阅看该帖： K线时间的划分，对自动交易（或对交易系统的趋势分析）究竟有多大影响？ - EA和自动交易 - MQL5 算法交易论坛