请问EA 和实盘有差别的原因
回測只能"模擬"出接近實際的交易環境 並不能百分百還原真實環境
VPS檢測1ms延遲 但是實際上仍會有誤差 只會顯示最初的延遲時間 如果一直ping的話 那延遲就會增加
加上交易服務器以及VPS在執行指令的時候也會因為當時的程序運行出現些微的時間誤差
設計EA的時候就應該要考慮到這些因素 並且容許這些誤差的存在
回測只用到你的一台電腦設備 實際交易用到的設備就很多了 你的終端 路由器 信號交換機 交易服務器等等等 這些都是誤差出現的原因
總結說起來 除了代碼的軟件因素 還需要考慮到硬件的物理因素
回測本身不存在滑點 成交量的問題
基本上能看到交易型態 但是能否真實獲利 還是要在實盤操作才能得知了
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针对马丁或什么刷单的EA，回测和实际肯定是差距很大的。
但对于趋势EA，回测和实际的差距就不大了。理由如下：
第一、 趋势怎么判断的？肯定是依照上一根K线的收盘价进行量化判断的嘛! 同时，我想既然是趋势，肯定没人用M1作为趋势判定吧，最少也得M15以上级别来判定趋势吧！
第二、 一旦趋势形成，比如，趋势多向做多单，这时为了防止向上跳空的下单，肯定需要依上根K线的收盘价作为基准来衡量了。
上根K线的收盘价为Pri、该品种经常性点差为Sp、
1、if(BID<=Pri || ASK<Pri+Sp) 直接开buy单；
2、else 直接按 Pri+Sp 价位挂buy-limit单了。(当然，后面对该类挂单需要依照经历的K线根数作为时间衡量予以自动删除)
第三、可能平仓或止损止盈时有滑点，但是，上面的Limit挂单成交时也经常出现有利性滑点后的成交，较长时间来看，总体也基本属于抵平的几率嘛。
若EA做单一年左右后，再按每个即时价格方式来回测这一年左右的时间，即使就用MT4回测，结果你会发现， 回测和实际的差距根本不大。
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关于趋势量化，个人推荐阅看该帖： K线时间的划分，对自动交易（或对交易系统的趋势分析）究竟有多大影响？ - EA和自动交易 - MQL5 算法交易论坛
- 2021.08.12
- www.mql5.com
我的EA在挂上VPS后，实盘中所开的单和第二天用原策略回测有一定差别，我使用的是ticks回测。
有的订单非常精确，一秒钟、一个点位都不差，但是有的订单就没有开仓，我用的VPS延迟在1ms，为开仓的单子，也并不是在市场高速运行的时间段，因此可以排除延迟的问题。
请问有朋友知道可能有哪些原因呢？